왜 적합하지 않습니까? 결국, 당신은 당신 자신이 말했고, 나는 다시 그리기의 본질을 이해한다면 다시 그리기 칠면조가 "해롭지 않습니다"라고 동의합니다.
푸리에에는 동일한 다시 그리기가 있지만 다른 수준에서 샘플링 속도가 점프하기 때문일 수 있습니다. 사실, 푸리에가 시리즈를 여러 고조파의 합으로 분해하지만 고조파의 반주기 축의 세그먼트는 서로에 대해 진동하므로 고조파가 중첩 인형처럼 서로 합산되지 않습니다. , 그러나 점프하면 스펙트럼이 번지고 스펙트럼의 세그먼트가 지속적으로 고르지 않게 중첩되어 끝이 인접한 부분으로 올라갑니다. 스펙트럼이 덜덜 떨린다. 따라서 분해 메커니즘 내에서 샘플링 속도를 정렬해야 합니다.
왜 적합하지 않습니까? 결국, 당신은 당신 자신이 말했고, 나는 다시 그리기의 본질을 이해한다면 다시 그리기 칠면조가 "해롭지 않습니다"라고 동의합니다.
푸리에에는 동일한 다시 그리기가 있지만 다른 수준에서 샘플링 속도가 점프하기 때문일 수 있습니다. 사실, 푸리에가 시리즈를 여러 고조파의 합으로 분해하지만 고조파의 반주기 축의 세그먼트는 서로에 대해 진동하므로 고조파가 중첩 인형처럼 서로 합산되지 않습니다. , 그러나 점프하면 스펙트럼이 번지고 스펙트럼의 세그먼트가 지속적으로 고르지 않게 중첩되어 끝이 인접한 부분으로 올라갑니다. 스펙트럼이 덜덜 떨린다. 따라서 분해 메커니즘 내에서 샘플링 속도를 정렬해야 합니다.
공개 소스에 고정되지 않은 프로세스에 대한 외삽은 없지만 이것이 자연에 존재하지 않는다는 것을 의미하지는 않습니다. 나는 이것에 대해 생각했습니다.
사실, non-stationary 시리즈에서 모든 것이 점프하고 모든 것을 예측하려고 시도합니다. 우리는 "노이즈"와 함께 신호를 예측합니다.
우리가 반대로 가면, 처음에 기존 시리즈에 대해 미래 가격이 아니라 현재에 대한 예측을 구축한 다음 과거에는 원하는 예측을 충족하는 가격에 표시하고 이를 외삽합니다. 다시 그리지만 지금은 이익을 위해 필요한 과정 등의 전개를 다른 기간 동안 분석한 다음 원하는 예측의 결과를 서로 겹쳐서 진실과 비교한다.
alsu : 비정상성은 어떻습니까? 고정 급수에서는 모든 것이 마찬가지로 점프하며 예측하기가 더 쉽지 않습니다.
글쎄, 우리는 시장에 고정되지 않은 경우를 가지고 있습니다. 그것은 비고정 계열이 고정 세그먼트의 집합(다른 주파수에서)으로 분해되어야 함을 의미합니다. 이러한 세그먼트 사이에 고르지 않은 단계가 있거나 서로 겹칩니다. 결국, 옵션의 바다에서 우리가 필요로 하는 상황의 발전을 위한 경로를 항상 찾을 수 있고 모든 경로를 한 번에 분석할 수는 없습니다.
또는 더 정확하게 말하면 역사에 대한 모든 예측의 구름이 아니라 원하는 경계를 충족시키는 옵션의 구름을 분석하는 것입니다.
공개 소스에 고정되지 않은 프로세스에 대한 외삽은 없지만 이것이 자연에 존재하지 않는다는 것을 의미하지는 않습니다. 나는 이것에 대해 생각했습니다.
사실, non-stationary 시리즈에서 모든 것이 점프하고 모든 것을 예측하려고 시도합니다. 우리는 "노이즈"와 함께 신호를 예측합니다.
우리가 반대로 가면, 처음에 기존 시리즈에 대해 미래 가격이 아니라 현재에 대한 예측을 구축한 다음 과거에는 원하는 예측을 충족하는 가격에 표시하고 이를 외삽합니다. 다시 그리지만 지금은 다른 기간 동안 이익 등을 위해 필요한 프로세스의 전개를 분석한 다음 원하는 예측의 결과를 서로 겹쳐서 진실과 비교합니다.
모든 것은 이미 우리 앞에서 도난당했습니다. http://www.altertrader.com/publications03.html
그리고 가장자리 효과에 대해 어디에서 읽었습니까? 링크를 던지십시오.
90페이지는 리프팅 방식에 대한 것이며 95페이지는 "유한 길이의 신호에 대한 경계 문제"에 관한 것입니다.
푸리에도 같은 이유로 적합하지 않습니다.
왜 적합하지 않습니까? 결국, 당신은 당신 자신이 말했고, 나는 다시 그리기의 본질을 이해한다면 다시 그리기 칠면조가 "해롭지 않습니다"라고 동의합니다.
푸리에에는 동일한 다시 그리기가 있지만 다른 수준에서 샘플링 속도가 점프하기 때문일 수 있습니다. 사실, 푸리에가 시리즈를 여러 고조파의 합으로 분해하지만 고조파의 반주기 축의 세그먼트는 서로에 대해 진동하므로 고조파가 중첩 인형처럼 서로 합산되지 않습니다. , 그러나 점프하면 스펙트럼이 번지고 스펙트럼의 세그먼트가 지속적으로 고르지 않게 중첩되어 끝이 인접한 부분으로 올라갑니다. 스펙트럼이 덜덜 떨린다. 따라서 분해 메커니즘 내에서 샘플링 속도를 정렬해야 합니다.
왜 적합하지 않습니까? 결국, 당신은 당신 자신이 말했고, 나는 다시 그리기의 본질을 이해한다면 다시 그리기 칠면조가 "해롭지 않습니다"라고 동의합니다.
푸리에에는 동일한 다시 그리기가 있지만 다른 수준에서 샘플링 속도가 점프하기 때문일 수 있습니다. 사실, 푸리에가 시리즈를 여러 고조파의 합으로 분해하지만 고조파의 반주기 축의 세그먼트는 서로에 대해 진동하므로 고조파가 중첩 인형처럼 서로 합산되지 않습니다. , 그러나 점프하면 스펙트럼이 번지고 스펙트럼의 세그먼트가 지속적으로 고르지 않게 중첩되어 끝이 인접한 부분으로 올라갑니다. 스펙트럼이 덜덜 떨린다. 따라서 분해 메커니즘 내에서 샘플링 속도를 정렬해야 합니다.
"다시 그리기 문자" = 행 자체의 변동 문자
거의 100%.
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거의 100%.
공개 소스에 고정되지 않은 프로세스에 대한 외삽은 없지만 이것이 자연에 존재하지 않는다는 것을 의미하지는 않습니다. 나는 이것에 대해 생각했습니다.
사실, non-stationary 시리즈에서 모든 것이 점프하고 모든 것을 예측하려고 시도합니다. 우리는 "노이즈"와 함께 신호를 예측합니다.
우리가 반대로 가면, 처음에 기존 시리즈에 대해 미래 가격이 아니라 현재에 대한 예측을 구축한 다음 과거에는 원하는 예측을 충족하는 가격에 표시하고 이를 외삽합니다. 다시 그리지만 지금은 이익을 위해 필요한 과정 등의 전개를 다른 기간 동안 분석한 다음 원하는 예측의 결과를 서로 겹쳐서 진실과 비교한다.
비정상성은 어떻습니까? 고정 급수에서는 모든 것이 마찬가지로 점프하며 예측하기가 더 쉽지 않습니다.
글쎄, 우리는 시장에 고정되지 않은 경우를 가지고 있습니다. 그것은 비고정 계열이 고정 세그먼트의 집합(다른 주파수에서)으로 분해되어야 함을 의미합니다. 이러한 세그먼트 사이에 고르지 않은 단계가 있거나 서로 겹칩니다. 결국, 옵션의 바다에서 우리가 필요로 하는 상황의 발전을 위한 경로를 항상 찾을 수 있고 모든 경로를 한 번에 분석할 수는 없습니다.
또는 더 정확하게 말하면 역사에 대한 모든 예측의 구름이 아니라 원하는 경계를 충족시키는 옵션의 구름을 분석하는 것입니다.
또는 이렇게 상상할 수 있습니다.
공개 소스에 고정되지 않은 프로세스에 대한 외삽은 없지만 이것이 자연에 존재하지 않는다는 것을 의미하지는 않습니다. 나는 이것에 대해 생각했습니다.
사실, non-stationary 시리즈에서 모든 것이 점프하고 모든 것을 예측하려고 시도합니다. 우리는 "노이즈"와 함께 신호를 예측합니다.
우리가 반대로 가면, 처음에 기존 시리즈에 대해 미래 가격이 아니라 현재에 대한 예측을 구축한 다음 과거에는 원하는 예측을 충족하는 가격에 표시하고 이를 외삽합니다. 다시 그리지만 지금은 다른 기간 동안 이익 등을 위해 필요한 프로세스의 전개를 분석한 다음 원하는 예측의 결과를 서로 겹쳐서 진실과 비교합니다.
모든 것은 이미 우리 앞에서 도난당했습니다. http://www.altertrader.com/publications03.html
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샘플링 속도 균등화는 어디에 있습니까?
푸리에 급수에서 확장해야 하는 것은 가격 시리즈 자체가 아니라 상수 성분을 제거한 후 가격과 필터 사이의 나머지입니다. 주파수에는 주기적인 성분이 있고 외삽할 수 있지만 일정한 성분은 없습니다.
보이는 주기적인 성분