과제는 무엇입니까? 근사 다항식의 계수를 구하고 AMA의 ER에 따라 수정하시겠습니까? 여기 코드 베이스에 다항식에 의한 근사의 예가 있는데 이 경우를 다시 그려서 끝부분만 그리면 가장 역겨운 MA보다 결과가 나쁩니다. 모든 적응 계수로 T3 평활화와 같은 것일 수 있습니다.
Integer : 과제는 무엇입니까? 근사 다항식의 계수를 구하고 AMA의 ER에 따라 수정하시겠습니까? 여기 코드 베이스에 다항식에 의한 근사의 예가 있는데 이 경우를 다시 그려서 끝부분만 그리면 가장 역겨운 MA보다 결과가 나쁩니다. 모든 적응 계수로 T3 평활화와 같은 것일 수 있습니다.
네, 그냥 유리크가 (최고인 듯이) 붙잡아서 제가 제안했습니다. 비슷한 일을하십시오. AMA를 수정하고 평균을 계산하는 절차를 더 나은 (가치있는) 것으로 대체하십시오. 반드시 다항식일 필요는 없습니다. 원칙적으로 나는 이것이 필요하지 않지만 누군가 JMA와 같은 것을 만드는 것을 연습하고 싶어한다면 도울 준비가되어 있으며 수학은 투명할 것입니다. 그래서 블랙박스가 밝혀졌습니다. 제 생각에 이 포럼의 100세 이상 사람들은 블랙박스를 사용하는 것을 좋아하지 않습니다 :-).
실례합니다. 제 진술이 정확하지 않았습니다. 개인적으로 DSP 문제에서 당신의 능력에 대해 의심을 표명할 생각은 전혀 하지 않았습니다. 나는 grasn이 동일하다고 생각합니다(grasn이 그를 위해 "서명"한 것에 대해 실례하기를 바랍니다). 그것은 바로 연구의 아이디어와 방법론에 관한 것입니다. 개인적이지 않은 일. 저는 이 커뮤니티의 고유성을 고려하여 이 포럼에서 적극적으로 "수학적 방법을 파헤치는" 모든 저자에 대해 엄격하게 긍정적인 태도를 가지고 있습니다. 그리고 그것이 (커뮤니티) 가지고 있는 전망의 관점에서. 그러나 일종의 "예측력"이 있는 도구로서의 다항식에 대한 완전한 불신 때문에 나는 당신의 제안에 동의할 수 없습니다. 우리는 하루 미만의 기간에 대해 이야기하고 있으며, 제가 이해하는 한 귀하는 짧은 시간에 정확하게 아이디어를 활용하고 싶어합니다. 나는 다항식을 강요하는 이유를 알지 못합니다. 사실, 가격 행동을 예측하기 위해 신호에 절대적으로 적응하는 함수입니다(일부 기준에 따라). 예측은 항상 약 50/50이 될 것이기 때문입니다. 이것은 "시장"에서 발생하는 프로세스와 본질적으로 그림을 완전히 왜곡하는 신호 표현의 형태와 관련이 있습니다. DSP를 거래에 사용하려면 먼저 DSP에 대한 적절한 데이터를 준비하십시오. 그 자체로 "신호"는 확실히 가격에 존재하지만. 그러나 이 신호의 레벨( Mathemat 이 아주 정확하게 지적한 것처럼)은 "잡음"보다 몇 배나 적습니다("시장"에 "잡음"이 없음에도 불구하고). 이것은 신호 자체의 비정상성에 의해 중첩됩니다. 결과적으로 전통적인 방법은 거의 작동하지 않습니다. DSP 이론이 정확하지 않기 때문이 아니라고 생각합니다. 물론 사실입니다. 단지 여기에 완전히 다른 신호가 있다는 것입니다. 엄청난 양의 정보가 단순히 손실되는 신호. 그리고 역설적으로 정보의 상당 부분이 단순히 불필요합니다. 당신은 당신이 군인이라고 말했으므로 이것을 적 항공기의 신호를 볼 수없는 간섭으로 모든 장치가 막혀 있다는 사실로 처리하십시오. 그리고 이러한 소음은 매우 고품질입니다. 그러나 밖에 나가서 하늘을 보면 모든 것이 즉시 보일 것입니다. 사실, 엉덩이에서 조준하고 쏘는 것도 최선의 해결책은 아닙니다. :)
그리고 선물을 주셔서 감사합니다. 나는 확실히 볼 시간을 찾을 것입니다.
다항식을 희생하면서 - 당신은 크게 잘못 알고 있습니다. 예측에 효과적으로 사용할 수 있습니다. 1980년대 초에 나는 Kolmogorov-Gobert 다항식을 사용하여 무작위 프로세스와 노이즈가 지배적인 프로세스를 예측하는 데 사용했습니다. 인수의 그룹 고려 방법을 사용하여 다항식을 가르쳤습니다. 모든 것이 나쁘지 않은 것으로 나타났습니다. 나는 아직 Forex에 이 접근 방식을 사용하지 않았습니다. 앞으로 시도해 볼 수 있기를 바랍니다. 그러나 Forex의 경우 다른 다항식을 사용합니다. 이미 일부 주제에서 이에 대해 썼습니다. 따라서 너무 범주적일 필요는 없습니다. 문제가 해결되지 않더라도 모두. 여기 포럼에는 초보 연구원들이 많이 있고, 이미 일정한 권위를 가진 사람들의 말을 공리로 받아들일 수 있는 사람들이 많으며, 그러한 진술은 그들에게 최적의 방향을 취할 수 있는 길을 닫을 수 있습니다.
예, 일반적으로 많은 것을 말할 수는 없으며 일반적인 용어로 만 말할 수 있습니다. 첫째: 시장은 외환 DC가 아닙니다. 무엇입니까? - 오랜 시간 토론회에 참여해 주시고, 고개를 숙이고 주위를 둘러보신 분들은 각자의 기질에 따라 금방 그런 시장을 찾으실 수 있다는 점을 강조합니다. 가장 중요한 것은 적극적으로 개발하고 많은 기회를 가져야한다는 것입니다. 둘째: 원칙적으로 복잡한 수학적 방법과 불필요한 이론적 계산이 없으며 모든 것이 이익과 신속이라는 하나의 목표를 따라야 합니다. 셋째, 다른 모든 것이 이미 걸려있는 시장의 삶에 대한 간단하고 상당히 일관된 개념이 필요합니다. 넷째: 개념의 일부로 시장은 일반적인 추세이며 모든 것이 이러한 일반적인 추세를 중심으로 진행됩니다. 다섯째: 접근 방식의 기본은 일반적인 추세의 틀 내에서 프로세스가 다시 개선된다는 사실을 고려하여 프로세스를 해체하는 작업입니다. 여섯째: 지금까지 시장에 나와 있는 게임은 제 주요 직업을 대체할 수 없었습니다. 일반적인 용어로 그런 것.
고맙습니다. 그러나 "우리는 시장의 수명에 대한 간단하고 상당히 일관된 개념이 필요합니다." 이것은 우리 자신의 개발 또는 동일한 Shiryaev가 설명하는 것과 같은 일부 방법의 사용을 의미합니까?
칸디다 에
grasn , 하지만 다른 사람의 통계에 대해 그러한 데이터 마이닝을 수행하는 데 얼마나 많은 시간이 소요됩니까? 질문은 힌트로 이해할 수 있습니다. :).
당신뿐만 아니라 올바른 제품을 사용한다면 문제가 없습니다. 주요 문제는 데이터 준비입니다. DM의 경우 튜플에 패턴을 찾고자 하는 객체의 연구된 매개변수가 포함되어 있어야 합니다. 예를 들어 웨이브의 경우 다음과 같은 데이터를 준비합니다.
그러나 데이터를 준비하기 위해 - 아마도 나는 otmazhut 할 것입니다 :o)
추신: 그건 그렇고, Candid – 설명된 모델의 연구에서 협력 가능성에 대해 어떻게 생각하십니까? 그리고 당신이 마지막으로 관심을 갖고 있는 것 같습니다. Prival 이 수렁에 빠진 것 같습니다.
그들은보고, 봅니다. 항상 그런 것은 아니며 방해받지 않는 경우에만 볼 수 있습니다. 그들은 또 누구를 두려워합니까? Zulus - 시스템이 전혀 없는 사람. 물론, 우리는 적이 여전히 필요하기 때문에 우리의 방공량이 어마어마하고 단순히 실제 위협을 제기하지 않는다는 사실에도 불구하고 두려워 할 수도 있습니다.
추신: Prival - 당신을 위한 만화의 인용문 - "beaver - exhale" ... :o)
저는 우선 DSP 전문가가 이 Kotelnikov의 정리를 알고 이해해야 한다고 생각합니다. 이것은 기하학의 공리와 같습니다.
Prtival - 당신은 그것을 고칠 수 없습니다 :o).
순례자 에게
다항식을 희생하면서 - 당신은 크게 잘못 알고 있습니다. 그들은 효과적으로 예측하는 데 사용할 수 있습니다 ...
MathCad와 MathLab에서 사용할 수 있는 모든 방법을 시도해 본 적이 있습니다. 결과는 저에게 적합하지 않았습니다.
나는 조금 설명하고 싶습니다. 그렇지 않으면 "세상은 숫자로 지배됩니다"라는 슬로건으로 인해 이미 한 번 이상 나를 밟았습니다. 결국, 나는 당신이 그것에주의를 기울이기 위해 그것을 가져 왔습니다. 예, 정확히 샘플링 레이트로. 결국 당신은 웃고 있지만 내가 말하는 것을 완전히 이해하지 못하는 것 같습니다. 매우 간단한 실험을 수행하는 것이 좋습니다. 정현파 법칙에 따라 가격이 변한다고 가정해 봅시다. 종이에 정현파를 그리고 그 위에 두 개의 판독값을 놓으십시오. 이 같은.
그림 1
저것들. 닫기(Close) 시간이 소요되었으며 이것이 올바른 디지털화라고 생각합니다(그림 1 참조)(파란색 표시). 예, 모든 것이 아름답고 정확해 보입니다. 이제 생각해 보세요. 첫 번째 틱이 정확히 1분이 끝날 때 오지 않았지만, 2초가 끝나기 2초 전에 + 두 번째 틱은 에 없었습니다. 분의 끝, 그러나 시작에. 그림 참조. 2 무슨 일이. (파란색 판독값은 시간 축에서 다르게 표시됨). 그리고 사인파가 변경되었고 주파수가 동일하지 않고 위상이 동일하지 않으며 일반적으로 모든 것이 나쁩니다 ....
그림 2
어떤 정현파가 참인지 누가 말해 줄 수 있습니까? 아니면 예측이 다음 종가에 어떤 숫자가 될 것인지도 알려줄 것입니다(엄밀히 말하면 사인곡선일지라도)?
Y축(가격)의 분석에서 이미 몇 개의 카피가 깨졌으나 X축(시간)은 잊었다. 또는 그들은 모든 것이 괜찮다고 생각합니다. 닫고 이동합니다. 그리고 그 결과.... 길고 어려운 검색과 결론 DSP는 작동하지 않습니다.
그리고 이 OCS처럼 이 약어를 다르게 써봅시다. (숫자 처리 !!!) 신호가 무엇인지 결정하는 것만 남아 있습니다. 우리는 더하기, 빼기, 곱하기, 나누기와 같은 숫자를 처리하는 방법을 정말로 모르고 있습니까? 거기에 다른 것이 있습니까?. 글쎄, 여기 누가 OC를 모르는지, 이러한 복잡한 작업.
많은 DSP 방법이 예상한 결과를 제공하지 않는 이유가 여전히 궁금할 수 있습니다. X축의 올바른 처리가 가장 간단한 MA부터 시작하여 많은 숫자 처리 방법을 개선할 수 있습니까? 그리고 신호(시장을 움직이는 유용한 구성 요소)의 경우 하나의 철학을 읽어도 알려진 것이 거의 없습니다.
그리고 불행하게도 세상은 숫자가 아니라 돈이 지배합니다.
나는 여전히 누구에게나 (코냑을 살 수도 있습니다. 그렇지 않으면 이미 여기서 많은 돈을 빚지고 있음을 :-)) 누구에게나 증명할 책임이 있지만, 아무도 모르는 그 "진정한" 가격 사이에 샘플링 속도를 제어할 수 있는 사람이 있다는 것을 , 그러면 그는 그가 원하는 모든 것을 할 수 있습니다. 주파수가 100MHz인 일반 사인파에서 화면에 보이는 모든 곡선을 만들 수 있습니다. 글쎄, 적어도 바퀴가 뒤로 회전하고 카트가 앞으로 가는 영화를 기억하십시오 :-).
그래서 "세상은 숫자에 의해 지배되고 이 숫자의 이름은 샘플링 주파수" 라는 아름다운 문구가 있습니다. 그렇게 나쁘지 않다. 결국 이 숫자를 제어하면 화면의 곡선을 제어할 수 있습니다. 돈의 가치(가격). 그리고 돈이 세상을 지배하기 때문에 돈을 관리함으로써 나도 세상을 지배할 것이다. 어, 어, 어... 정신 차려.
Z.Y. 어떤 만화, "비버-내쉬기"가 정말 보고 싶어요 :-). 그리고 당신은 Prival이 수렁에 빠진 것처럼 쉽게 나를 제거하지 않을 것입니다. 당신은 기다리지 않을 것입니다 :-).
그리고 위의 내용에 비추어 볼 때 DC는 언제든지 나를 속일 수 있는 전능한 신이 될 수 없습니다. 오히려 약할 거에요 :-) 전투의 흐름을 멈추게 하기는 어렵습니다 :-)
Daniil : 플랫타임이 점점 좁아지고 있다. 그리고 트렌드의 시대는 멀어지고 있습니다.
네, 그 효과는 의심할 여지가 없지만 상황을 크게 개선한다고 말할 수 있을 정도로 강력하지는 않습니다. 나는 분(또는 5분) 의 부피를 기준으로 등량 막대를 만들었습니다. 틱으로 전환하는 것은 생명의 은인이 아닙니다. 적어도 Foreh에게는.
2 Prival: Kalman은 귀하의 말대로 다국적 기업을 기반으로 구축되었음을 기억합니다. 이제 레이더 데이터(가우스에 따라 분산된 오류 포함)에서는 잘 작동하지만 시장 데이터에서는 더 나쁜 이유가 명확해졌습니다. Kalman이 가우스 데이터에 이상적인 주된 이유는 오차 함수(이 경우 제곱 편차의 합)가 가우스 분포에 이상적이기 때문입니다. 다른 분포 및 함수의 경우 오류가 다릅니다. 그리고 멱법칙 꼬리가 있는 분포(무거움)의 경우 목적 함수가 완전히 다르며 최소 제곱은 여기에서 인용되지 않습니다. JMA가 시장에서 Kalman보다 나은 이유입니다.
다항식을 희생하면서 - 당신은 크게 잘못 알고 있습니다. 예측에 효과적으로 사용할 수 있습니다. 1980년대 초에 나는 Kolmogorov-Gobert 다항식을 사용하여 무작위 프로세스와 노이즈가 지배적인 프로세스를 예측하는 데 사용했습니다. 인수의 그룹 고려 방법을 사용하여 다항식을 가르쳤습니다. 모든 것이 나쁘지 않은 것으로 나타났습니다. 나는 아직 Forex에 이 접근 방식을 사용하지 않았습니다. 앞으로 시도해 볼 수 있기를 바랍니다. 그러나 Forex의 경우 다른 다항식을 사용합니다. 이미 일부 주제에서 이에 대해 썼습니다. 따라서 너무 범주적일 필요는 없습니다. 문제가 해결되지 않더라도 모두. 여기 포럼에는 초보 연구원들이 많이 있으며, 많은 사람들은 이미 특정 권위를 가진 사람들의 말을 공리로 받아들일 수 있으며, 그러한 진술은 그들에게 정확히 최적일 수 있는 방향을 취할 수 있는 길을 닫을 수 있습니다.
Shl은 Alpari BQQ 포럼 어딘가에서 DSP 전문가로서 DSP 방식이 시장에 적용하기 어려운 이유에 대해 설명했습니다. 내 의견으로는 꽤 명확합니다.
나는 BQQ와 여기 http://forum.alpari-idc.ru/showthread.php?t=38804&page=16 , 그것이 어렵지 않다면 선반에 모든 것을 올려놓은 곳에서 약간의 논쟁을 했습니다. 저는 우선 DSP 전문가가 이 Kotelnikov의 정리를 알고 이해해야 한다고 생각합니다. 이것은 기하학의 공리와 같습니다.
그리고 다른 모든 사람들에게 샘플 속도라는 용어를 사용할 수 있다면 저에게 Neyquist 주파수는 더러운 단어입니다. 이것은 라디오 Popov 또는 Marconi 등을 발명한 지역 출신입니다.
아니요, 당신이 그와 논쟁하고 있는 포럼의 스레드에 없는 것 같습니다. 나는 정신으로 링크를 저장하지 않았습니다. 나는 그것을 읽었고 깨달았습니다. 그리고 좋습니다.
과제는 무엇입니까? 근사 다항식의 계수를 구하고 AMA의 ER에 따라 수정하시겠습니까? 여기 코드 베이스에 다항식에 의한 근사의 예가 있는데 이 경우를 다시 그려서 끝부분만 그리면 가장 역겨운 MA보다 결과가 나쁩니다. 모든 적응 계수로 T3 평활화와 같은 것일 수 있습니다.
네, 그냥 유리크가 (최고인 듯이) 붙잡아서 제가 제안했습니다. 비슷한 일을하십시오. AMA를 수정하고 평균을 계산하는 절차를 더 나은 (가치있는) 것으로 대체하십시오. 반드시 다항식일 필요는 없습니다. 원칙적으로 나는 이것이 필요하지 않지만 누군가 JMA와 같은 것을 만드는 것을 연습하고 싶어한다면 도울 준비가되어 있으며 수학은 투명할 것입니다. 그래서 블랙박스가 밝혀졌습니다. 제 생각에 이 포럼의 100세 이상 사람들은 블랙박스를 사용하는 것을 좋아하지 않습니다 :-).
프라이벌
실례합니다. 제 진술이 정확하지 않았습니다. 개인적으로 DSP 문제에서 당신의 능력에 대해 의심을 표명할 생각은 전혀 하지 않았습니다. 나는 grasn이 동일하다고 생각합니다(grasn이 그를 위해 "서명"한 것에 대해 실례하기를 바랍니다). 그것은 바로 연구의 아이디어와 방법론에 관한 것입니다. 개인적이지 않은 일. 저는 이 커뮤니티의 고유성을 고려하여 이 포럼에서 적극적으로 "수학적 방법을 파헤치는" 모든 저자에 대해 엄격하게 긍정적인 태도를 가지고 있습니다. 그리고 그것이 (커뮤니티) 가지고 있는 전망의 관점에서. 그러나 일종의 "예측력"이 있는 도구로서의 다항식에 대한 완전한 불신 때문에 나는 당신의 제안에 동의할 수 없습니다. 우리는 하루 미만의 기간에 대해 이야기하고 있으며, 제가 이해하는 한 귀하는 짧은 시간에 정확하게 아이디어를 활용하고 싶어합니다. 나는 다항식을 강요하는 이유를 알지 못합니다. 사실, 가격 행동을 예측하기 위해 신호에 절대적으로 적응하는 함수입니다(일부 기준에 따라). 예측은 항상 약 50/50이 될 것이기 때문입니다. 이것은 "시장"에서 발생하는 프로세스와 본질적으로 그림을 완전히 왜곡하는 신호 표현의 형태와 관련이 있습니다. DSP를 거래에 사용하려면 먼저 DSP에 대한 적절한 데이터를 준비하십시오. 그 자체로 "신호"는 확실히 가격에 존재하지만. 그러나 이 신호의 레벨( Mathemat 이 아주 정확하게 지적한 것처럼)은 "잡음"보다 몇 배나 적습니다("시장"에 "잡음"이 없음에도 불구하고). 이것은 신호 자체의 비정상성에 의해 중첩됩니다. 결과적으로 전통적인 방법은 거의 작동하지 않습니다. DSP 이론이 정확하지 않기 때문이 아니라고 생각합니다. 물론 사실입니다. 단지 여기에 완전히 다른 신호가 있다는 것입니다. 엄청난 양의 정보가 단순히 손실되는 신호. 그리고 역설적으로 정보의 상당 부분이 단순히 불필요합니다. 당신은 당신이 군인이라고 말했으므로 이것을 적 항공기의 신호를 볼 수없는 간섭으로 모든 장치가 막혀 있다는 사실로 처리하십시오. 그리고 이러한 소음은 매우 고품질입니다. 그러나 밖에 나가서 하늘을 보면 모든 것이 즉시 보일 것입니다. 사실, 엉덩이에서 조준하고 쏘는 것도 최선의 해결책은 아닙니다. :)
그리고 선물을 주셔서 감사합니다. 나는 확실히 볼 시간을 찾을 것입니다.
북풍 으로
고맙습니다. 그러나 "우리는 시장의 수명에 대한 간단하고 상당히 일관된 개념이 필요합니다." 이것은 우리 자신의 개발 또는 동일한 Shiryaev가 설명하는 것과 같은 일부 방법의 사용을 의미합니까?
칸디다 에
당신뿐만 아니라 올바른 제품을 사용한다면 문제가 없습니다. 주요 문제는 데이터 준비입니다. DM의 경우 튜플에 패턴을 찾고자 하는 객체의 연구된 매개변수가 포함되어 있어야 합니다. 예를 들어 웨이브의 경우 다음과 같은 데이터를 준비합니다.
그러나 데이터를 준비하기 위해 - 아마도 나는 otmazhut 할 것입니다 :o)
추신: 그건 그렇고, Candid – 설명된 모델의 연구에서 협력 가능성에 대해 어떻게 생각하십니까? 그리고 당신이 마지막으로 관심을 갖고 있는 것 같습니다. Prival 이 수렁에 빠진 것 같습니다.
비공개 로
그들은보고, 봅니다. 항상 그런 것은 아니며 방해받지 않는 경우에만 볼 수 있습니다. 그들은 또 누구를 두려워합니까? Zulus - 시스템이 전혀 없는 사람. 물론, 우리는 적이 여전히 필요하기 때문에 우리의 방공량이 어마어마하고 단순히 실제 위협을 제기하지 않는다는 사실에도 불구하고 두려워 할 수도 있습니다.
추신: Prival - 당신을 위한 만화의 인용문 - "beaver - exhale" ... :o)
Prtival - 당신은 그것을 고칠 수 없습니다 :o).
순례자 에게
MathCad와 MathLab에서 사용할 수 있는 모든 방법을 시도해 본 적이 있습니다. 결과는 저에게 적합하지 않았습니다.
추신: 그리고 당신의 아바타는 보편적인 소리 "OM"을 상징하지 않습니까?
당신뿐만 아니라 올바른 제품을 사용한다면 문제가 없습니다. 주요 문제는 데이터 준비입니다. DM의 경우 튜플에 패턴을 찾고자 하는 객체의 연구된 매개변수가 포함되어 있어야 합니다. 예를 들어 웨이브의 경우 다음과 같은 데이터를 준비합니다.
그러나 데이터를 준비하기 위해 - 아마도 나는 otmazhut 할 것입니다 :o)
추신: 그건 그렇고, Candid – 설명된 모델의 연구에서 협력 가능성에 대해 어떻게 생각하십니까? 그리고 당신이 마지막으로 관심을 갖고 있는 것 같습니다. Prival 이 수렁에 빠진 것 같습니다.
당신은 당신이 완전히 무료가 아닌 제품을 사용하고 있다고 앞서 언급했습니다.
협력의 전망은 영감을 줄 수 밖에 없습니다 :). 구체적인 계획이 준비되어 있다면 작성해 주시면 논의해 드리겠습니다. 아니면 내 편지를 기다리지만 쓰기 전에 이 계획에 대해 생각해야 합니다.
grasn 및 rsi 및 모든
나는 조금 설명하고 싶습니다. 그렇지 않으면 "세상은 숫자로 지배됩니다"라는 슬로건으로 인해 이미 한 번 이상 나를 밟았습니다. 결국, 나는 당신이 그것에주의를 기울이기 위해 그것을 가져 왔습니다. 예, 정확히 샘플링 레이트로. 결국 당신은 웃고 있지만 내가 말하는 것을 완전히 이해하지 못하는 것 같습니다. 매우 간단한 실험을 수행하는 것이 좋습니다. 정현파 법칙에 따라 가격이 변한다고 가정해 봅시다. 종이에 정현파를 그리고 그 위에 두 개의 판독값을 놓으십시오. 이 같은.
그림 1
저것들. 닫기(Close) 시간이 소요되었으며 이것이 올바른 디지털화라고 생각합니다(그림 1 참조)(파란색 표시). 예, 모든 것이 아름답고 정확해 보입니다. 이제 생각해 보세요. 첫 번째 틱이 정확히 1분이 끝날 때 오지 않았지만, 2초가 끝나기 2초 전에 + 두 번째 틱은 에 없었습니다. 분의 끝, 그러나 시작에. 그림 참조. 2 무슨 일이. (파란색 판독값은 시간 축에서 다르게 표시됨). 그리고 사인파가 변경되었고 주파수가 동일하지 않고 위상이 동일하지 않으며 일반적으로 모든 것이 나쁩니다 ....
그림 2
어떤 정현파가 참인지 누가 말해 줄 수 있습니까? 아니면 예측이 다음 종가에 어떤 숫자가 될 것인지도 알려줄 것입니다(엄밀히 말하면 사인곡선일지라도)?
Y축(가격)의 분석에서 이미 몇 개의 카피가 깨졌으나 X축(시간)은 잊었다. 또는 그들은 모든 것이 괜찮다고 생각합니다. 닫고 이동합니다. 그리고 그 결과.... 길고 어려운 검색과 결론 DSP는 작동하지 않습니다.
그리고 이 OCS처럼 이 약어를 다르게 써봅시다. (숫자 처리 !!!) 신호가 무엇인지 결정하는 것만 남아 있습니다. 우리는 더하기, 빼기, 곱하기, 나누기와 같은 숫자를 처리하는 방법을 정말로 모르고 있습니까? 거기에 다른 것이 있습니까?. 글쎄, 여기 누가 OC를 모르는지, 이러한 복잡한 작업.
많은 DSP 방법이 예상한 결과를 제공하지 않는 이유가 여전히 궁금할 수 있습니다. X축의 올바른 처리가 가장 간단한 MA부터 시작하여 많은 숫자 처리 방법을 개선할 수 있습니까? 그리고 신호(시장을 움직이는 유용한 구성 요소)의 경우 하나의 철학을 읽어도 알려진 것이 거의 없습니다.
그리고 불행하게도 세상은 숫자가 아니라 돈이 지배합니다.
나는 여전히 누구에게나 (코냑을 살 수도 있습니다. 그렇지 않으면 이미 여기서 많은 돈을 빚지고 있음을 :-)) 누구에게나 증명할 책임이 있지만, 아무도 모르는 그 "진정한" 가격 사이에 샘플링 속도를 제어할 수 있는 사람이 있다는 것을 , 그러면 그는 그가 원하는 모든 것을 할 수 있습니다. 주파수가 100MHz인 일반 사인파에서 화면에 보이는 모든 곡선을 만들 수 있습니다. 글쎄, 적어도 바퀴가 뒤로 회전하고 카트가 앞으로 가는 영화를 기억하십시오 :-).
그래서 "세상은 숫자에 의해 지배되고 이 숫자의 이름은 샘플링 주파수" 라는 아름다운 문구가 있습니다. 그렇게 나쁘지 않다. 결국 이 숫자를 제어하면 화면의 곡선을 제어할 수 있습니다. 돈의 가치(가격). 그리고 돈이 세상을 지배하기 때문에 돈을 관리함으로써 나도 세상을 지배할 것이다. 어, 어, 어... 정신 차려.
Z.Y. 어떤 만화, "비버-내쉬기"가 정말 보고 싶어요 :-). 그리고 당신은 Prival이 수렁에 빠진 것처럼 쉽게 나를 제거하지 않을 것입니다. 당신은 기다리지 않을 것입니다 :-).
그리고 위의 내용에 비추어 볼 때 DC는 언제든지 나를 속일 수 있는 전능한 신이 될 수 없습니다. 오히려 약할 거에요 :-) 전투의 흐름을 멈추게 하기는 어렵습니다 :-)
2 Prival: Kalman은 귀하의 말대로 다국적 기업을 기반으로 구축되었음을 기억합니다. 이제 레이더 데이터(가우스에 따라 분산된 오류 포함)에서는 잘 작동하지만 시장 데이터에서는 더 나쁜 이유가 명확해졌습니다. Kalman이 가우스 데이터에 이상적인 주된 이유는 오차 함수(이 경우 제곱 편차의 합)가 가우스 분포에 이상적이기 때문입니다. 다른 분포 및 함수의 경우 오류가 다릅니다. 그리고 멱법칙 꼬리가 있는 분포(무거움)의 경우 목적 함수가 완전히 다르며 최소 제곱은 여기에서 인용되지 않습니다. JMA가 시장에서 Kalman보다 나은 이유입니다.
프라이벌