Rosh : Peters는 프랙탈 프로세스에서 노이즈의 개념을 잘 설명합니다. 로컬 임의성이지만 전역 결정론입니다.
내 겸손한 이해에서 프랙탈은 최소한 객체로서의 무결성의 관점에서 단순히 프랙탈의 정의에 의해 원칙적으로 노이즈가 없습니다. 그런 성격을 가지고 있고, 물론 소음은 존재하지 않는 곳에서도 찾아볼 수 있습니다. DSP 예, 노이즈의 존재와 이를 처리하는 효과적인 방법을 의미합니다. 그러나 그것은 물론 철학에 가깝습니다.
나는 글로벌을 의미하지 않았습니다. :). 공식적으로는 모든 오류 소스를 노이즈라고 할 수 있지만 이를 허용할 수 없는 자유라고 생각한다면 오류 소스일 뿐입니다. :)
추신 멋진 작은 나무. 사진의 해상도가 충분하지 않거나 "카운트"되지 않았기 때문에 매우 작은 가지가 보이지 않습니까?
위의 게시물로 답변했습니다. 이것은 철학입니다. 나는 원래 소스, 즉. 거래 현장(DC가 아님)에서 이 소음은 최소화된 것으로 간주될 수 있으며 단순히 무시할 수 있습니다. 그리고 외환의 복잡성과 주요 출처의 엄청난 양의 정보 "처리"를 상상하면 더 이상 무시할 가치가 없지만 개인적으로 이 잡음을 제거할 방법이 없습니다.
드디어 자유시간이 생겼습니다. 나는 제기된 질문에 답하기 위해 많은 사람들이 무엇을 얻었는지 총체적으로 말하려고 노력할 것입니다. 그리고 나는 이 모든 것에 대한 나의 관점을 더 총체적으로 진술하려고 노력할 것입니다. 동시에 특약에 의거하지 않고 간단한 언어로 모든 것을 설명하려고 노력할 것입니다. 가능한 한 조건. 그리고 나는 당신이 알고 있는 모든 것을 당신에게 말할 것입니다. 그러나 내가 그것을 보는 것과 같이 약간 다른 각도에서 말할 것입니다.
시작하겠습니다.
그리고 내가 결정하고 싶었던 첫 번째 것은 가격 이 무엇인지 , 그것이 연속적입니까, 이산적 입니까?입니다. 가격이 수요와 공급의 곱이라는 정의에서 벗어나면. (수요와 공급) 그렇지 않으면 가격도 없습니다. 또한 수요는 있지만 공급이 없으면 제안이 있을 때까지 가격이 없습니다(각각 또는 그 반대도 마찬가지). 이 경우에 그것을(가격) 측정하는 방법에 대한 질문이 발생합니다. 이 주제에 대한 추론은 Mathemat "내가 측정할 때까지 세상은 없습니다."와 같은 장엄한 문구로 이어집니다. "측정할 때까지 가격은 없다"라는 말을 조금 바꿔보겠습니다. 모든 것이 아름답게 보이고 모든 것이 정확하지만 이 위치는 많은 처리 방법이 물리적 의미, 동일한 MA(평균 계산), 모든 외삽 및 보간 방법을 잃는다는 사실로 이어집니다. 측정 사이에 가격이 없습니다. 그러나 여기 이상한 점이 있습니다. 220V 소켓에 두 손가락을 꽂으면(전압을 측정합니다 :-)) 정확히 거기에 있을 것이며(수학에서 말하는 것처럼 거의 항상), 제 모든 삶의 경험은 심지어 하지 않으면 전압이 여전히 존재합니다(측정하지 않음). 이 지식을 가격으로 확장하여 나는 가격이 항상 거기에 있다는 입장, 즉 가격이 연속적 이라는 입장에 섰습니다. 이러한 모든 격차는 측정 방법의 불완전성으로 설명됩니다.
가격을 표시하는 방법(화면에 표시되는 방법)
ADC(analog-to-digital converter)의 유추는 매우 암시적이며 Y축을 따라 양자화가 있고 X축을 따라 샘플링이 있습니다.(ADC의 동작에 익숙하지 않은 사람들은 약간의 시간을 들여 공부하는 것이 좋습니다. 그것). 이 변환은 오류가 특징이며 Y축을 따라 우리의 경우 0.5입니다(최소 가격 변경 단계). 그러나 X축(보통 이 시간)은 조금 더 흥미롭고 오류도 있으며 샘플링 속도를 설정하는 생성기의 부정확성과 관련이 있습니다(및 주파수)는 delta_t 샘플링 주기) 주파수는 Hz = 1 / sec 단위로 측정된다는 것을 기억하십시오. 우리는 이 값이 const라는 사실에 방금 익숙해졌습니다. 그래서 그들은 그것을 시도하고 많은 계산과 다양한 장치의 작동을 단순화합니다. 따라서 데이터 도달 기간(샘플링 주기)이 있지만 샘플링 빈도가 없다고 하는 것은 옳지 않다고 생각합니다. 그러면 우리는 추론에서 상식을 잃습니다. 나는 그것을 유지하고 싶습니다. 따라서 샘플링 속도가 있다고 주장합니다. 우리에게는 특이한 속성이 하나만 있습니다. 일정하지 않습니다.
샘플링 속도가 일정하지 않은 이유는 무엇입니까?
모든 것이 여기에서 간단해 보이고 당신 자신이 이 결론에 도달했습니다. 전 세계의 모든 트레이더가 버튼을 눌러 한 번만 할 수 있는 것은 아닙니다. 따라서 수신 기간은 일정하지 않고 시시각각 변하므로 샘플링 빈도도 변경됩니다.
가격은 어떻게 측정되나요?
실제로는 무엇인가를 알아야(측정, 평가)해야 하는 상황이 자주 발생하지만 원하는 값(숫자)을 측정하는 도구가 없습니다. 이러한 상황에서는 전문가 설문 조사에 의존하십시오. 주어진 지식 분야의 전문가 무리가 모여 특정 기준에 따라 나쁜 전문가를 제거하고 나머지는 제기 된 질문에 대답하려고합니다. 그리고 종종 두 명의 전문가가 정반대의 추정(측정)을 제시하는 상황이 발생합니다. 시장은 똑같고 전문가의 수는 훨씬 더 많지만 boobies는 훌륭하게 처리됩니다. 미연방준비제도이사회(1명의 전문가)가 USD/GBP에 대해 자체 가격을 설정하고 영란은행(2번째 전문가)이 자체 가격을 설정한다고 가정해 보겠습니다. 이는 1명의 전문가(예: 20포인트 ). 굶주린 늑대 무리와 같은 다른 모든 시장 참가자는 그들에게 돌진할 것이고, 그들은 물고, 갉아먹고 심지어 질식하지 않을 것입니다. 가장 중요한 것은 더 많이 물어뜯는 것입니다. 그들의 감각에), 이것은 가장 순수한 형태의 중재이기 때문에 절대적으로 안전한 전략입니다(물론 특정 조건에서(주요 것은 끝까지 씹지 않는 것)). (오, 나는 적어도 한 번은 좋은 핑으로 이것에 참여할 것입니다 :-)). 따라서 시장은 가격을 꽤 잘 평가합니다.
그리고 우리가 이 정리를 이행하지 않으면 모든 것이 매우 나빠집니다. 예를 들어 설명하겠습니다. 항공기의 속도를 측정합니다. 예를 들어 800m/s라고 가정해 보겠습니다. 첫 번째 측정 후 1시간 후에 다음 측정을 수행합니다. 그리고 비행기는 이미 비행장에 착륙했으며 속도는 0입니다. 이것은 상인의 관점에서 가장 순수한 형태의 격차입니다. 금요일 가격 ****, 월요일 **** 갭. 이 기간에는 측정값이 없습니다!!! (Kotelnikov의 정리는 성립하지 않습니다). 그리고 샘플링 속도가 초당 100,000,000 측정(카운트, 틱)인 100MHz인 경우 간격이 어떻게 생겼는지 상상해 보십시오. 빈틈이 없을 거라고 생각합니다. 그리고 멋진 부드러운 곡선을 만드는 것이 가능할 것입니다.
측정을 더 잘하는 방법(더 정확하고, 더 빠르고, 더 강력하게).
가장 중요한 것은 샘플링 속도를 높이는 것입니다. 이 목적을 위한 올바른 DC(더미가 아님)는 여러 출처에서 인용문을 얻으려고 합니다(모든 출처에서 가져오는 것이 좋습니다). 그리고 DC(그리고 아마도 트레이더)를 위한 매우 흥미로운 것들이 있습니다. 첫 번째는 "올바른 견적 제공자"를 선택하는 방법입니다. 위의 관점에서 볼 때 모든 것이 명확하다고 생각합니다. 단위 시간당 최대 트랜잭션(측정) 수를 가진 사람들이 필요합니다. 두 번째 DC는 우리에게 인용의 출처를 절대 공개하지 않을 것입니다(아래에 예외가 있다고 생각하지만). 왜냐하면 거래자는 DC와 대결할 기회를 갖게 됩니다. 그러나 내 관점에서 볼 때 매우 신중하게 살펴봐야 하는 특수 DC(브로커, 은행 ...)가 있습니다. 불행히도 DC에 대한 따옴표의 입력 스트림을 본 적이 없으며 액세스할 수 없습니다. 그러나 월요일에 거래를 성사시킨 DC(은행, 중개인 ...) 중 누가 먼저 거래를 했는지, 어떤 통화 또는 귀금속에 대해 거래하는지 정말 알고 싶습니다. 결국, 아주 좋은 전문가가 있거나 인공 틈이 생겨 마치 살아있는 미끼를 잡는 것처럼 닫히는 것이 논리적입니다. 이 지식은 가치가 있을 수 있습니다.
둘째 , 분 단위로 작업하는 경우(현재 상태), 진동 주기가 2분 미만인 프로세스는 분석에 사용할 수 없다는 사실을 이해하는 것이 매우 중요합니다. 그리고 실용적인 고려 사항과 진동을 인식하는 데 필요한 시간(주파수, 진폭 및 위상 추정, 단순한 사인파도 추정)을 기반으로 하면 최대 30분까지 늘어납니다(포럼의 이 스레드 이전에 어딘가에 이에 대해 썼습니다). 좋은 가격 변화율로 이것은 60-80 점입니다.
셋째 , 바 건설을 포기하고 다른 가격 표현으로 넘어갈 필요가 있다. 결국 우리는 Y축(MA, RSI 등)을 따라 확률 변수를 분석하는 방법을 너무 많이 생각해 냈지만 X축에 대해 잊었고 확률 변수도 있으며 반드시 있어야 합니다. 정확하고 정확하게 처리합니다. 가장 먼저 제안하는 것은 5틱에 대한 평균을 취하여 이 sl을 추정하기 위한 신뢰 구간이 있는 평면의 한 점으로 표시하는 것입니다. 각 축에 대한 값. 생각하고 탐색할 많은 옵션이 있습니다. 이 표현에서 이 곡선은 더 부드러워지고 따라서 더 예측 가능해질 것입니다. 아마도 이것은 다른 전문가보다 우리가 필요로 하는 이점을 제공할 것이며 우리의 추정치는 더 빠르고 정확하고 정확해질 것입니다. "거짓 틱"이 저를 혼란스럽게 만드는 한 가지 사실이 있습니다. 내가 틀릴 수도 있지만 MT4에서 분을 올바르게 구성하려면 거래가 전혀 없는 경우 각 막대의 시작 부분에 잘못된 틱을 생성해야 합니다(가장 간단한 솔루션인 것 같습니다). 그렇다면 사실입니다(사실인지 확실하지 않습니다. 개발자의 답변이 필요합니다). 이 진드기를 어떻게 든 제거해야합니다. 이것이 매우 중요하다고 생각합니다. 이것은 측정 이론을 따르므로 잘못된 측정을 처리하지 않고 완전히 배제하는 것이 좋습니다(절대로 직접 생성하지 않음).
나는 제안하고(그리고 그것들만), 심지어 많은 사람들이 이미 가격을 나타내는 다른 종류의 차트로 이동했다고 생각합니다. 거래량과 시간만 바꾸십시오(그래프 참조). 간단한 MA조차도 다르게 작동합니다. 조용한 시장 시간에는 압축되고 빠른 시장 시간에는 늘어날 것입니다. 지표가 덜 지연됩니다. 그리고 이것은 데이터 도착 빈도(샘플링 빈도)의 변화에 불과하며, 빠른 시장에서는 더 많은 데이터(측정)가 있을 것이며 빠르게 흐르는 프로세스를 분석할 수 있을 것입니다. HLOC 막대를 거부하고 경계 지점이 아닌 신뢰 구간을 구축하십시오.
결국, 아이디어는 다양한 변환을 사용하여 고정되지 않은 임의의 흐름을 고정된 것으로 가져오는 것입니다. 그리고 이미 좋은 차량에 가깝습니다.
위의 변환을 사용하여 고정되지 않은 흐름의 가장 중요한 속성 중 하나를 고정된 것으로 가져옵니다(1페이지 참조)는 흐름 강도(IP) 또는 트랜잭션 수(측정 ) 단위 시간당.
부인할 수 없는 것처럼 보이는 몇 가지 이야기를 듣게 된다면 좋겠습니다. 모든 것에 항상 질문하십시오. 이것이 탐험가의 유일한 진정한 길입니다. 당신은 날 수 없지만 우리는 날았습니다. 당신은 달에 도달 할 수 없으며 우리는 이미 그것을 짓밟았고 시장에서 돈을 벌 수 없습니다 .... 그리고 돈은 어디로 가나요? 또는 보존의 법칙이 더 이상 작동하지 않습니다. 무언가가 사라진 곳은 어딘가에 도착했음을 의미합니다. 장기적으로 이기는 것은 불가능하며, 카지노에서 하는 것처럼 플레이하고 플레이하지 않고 생각하고, 분석하고, 패턴을 찾아 사용하면 가능하고 불가능합니다. 그리고 적에게 계속해서 패배를 가하는 것은 그가 변하기 시작할 때까지 변했습니다. 당신도 변합니다. 더 빠르고, 더 정확해지고, 지식으로 자신을 풍요롭게 만드십시오. 그런 다음 나는 특별한 경우로 돌아가서 DC가 입구에 있는 모든 것(모든 인용부호)을 공개하고 특별한 경우까지 모든 것을 도와줄 것입니다. 사랑하는 시어머니의 생신을 맞아 꽃다발을 정성껏 보내드리고 집까지 돈을 가져다주는 택배기사님. 당신이 그와 함께 일하는 한, 그의 전문가 팀에서 반대가 아니라.
lna01
2배(4배 기간)의 경우 거기에서 말하는 내용을 올바르게 이해했다면 대각선으로 매우 빠르게 스캔했습니다. 나는 비슷한 것을 처리해야했습니다. Kotelnikov 정리가 충족되지 않을 때 측정을 수행해야 했으며 매우 빠른 프로세스가 있었습니다. 그리고 여기서 흥미로운 효과가 발생했습니다. 우리는 거기에 무엇이 있고 어떻게 존재하는지 알아낼 때까지 카발리즘을 거의 믿지 않았습니다. 연구 중인 프로세스는 상수로 변질되거나 근접할 수 없는 일부 안정적인 진동이 나타났습니다. 이러한 공명 효과를 리사주 수치라고도 합니다. 거기에서 뭔가를 할 수 있고(Kotelnikov 정리를 우회하려고 시도) 심지어 어딘가에 그것에 대한 수학이 있지만 실제로는 Fdisk의 부정확성으로 인해 모든 것이 무너집니다(모든 것이 모델에서 작동하는 것처럼 보이지만). 초고주파에서 Fdisk는 더 이상 일정하지 않습니다(불행히도 이것은 우리의 경우입니다).
추신 : 샘플링 주파수를 제어하여 상수(예: 0)에서 화면에 표시되는 곡선까지 무엇이든 얻을 수 있습니다 :-). 이것은 세상이 숫자에 의해 지배된다는 질문에 대한 것입니다. ...... 아무도 이 숫자를 통제하지 않기를 바랍니다. 그러나 들어오는 정보를 처리할 때 이 번호를 잊어서는 안됩니다. 한때 DSP 분야의 전문가라고 생각했지만 (화면에서 돈을 본 것을 :-)) 잊어 버렸습니다. 이제는 전문가라기 보다는 이 분야에 어느 정도 지식이 있는 사람으로 바뀌었습니다. 이 갈퀴를 밟지 마십시오. 이제 그들에 대해 알고 있습니다. 오, 내가 이것을 더 일찍 이해했으면 (기억하십시오,이 각도에서 시장을보십시오) 몇 년이 지났는지 헛되지 않았 으면합니다
샘플링 레이트에서 괴물을 만들면 안 됩니다. 우리의 기간은 다양한 샘플링 비율로 가격 변동을 나타냅니다. 대부분의 응용 프로그램에서 1분이면 충분합니다. 원하는 경우 순수 역학이나 수학으로 떠나는 과정은 공식화하기 어려운 많은 변수를 도입합니다. 가격을 외계인의 무선 신호로 고려하려는 시도는 시장이 특정 규칙(추세 지지선에서 저항 지지 수준 고려, FA 고려 등)에 따라 거래되기 때문에 아무 효과가 없습니다. 시장은 추세의 영향을 받습니다. 다시 선형 회귀 를 사용하여 분리할 수 있습니다. 아무도 시장이 프랙탈이라는 것을 증명하지 못했습니다. 요컨대, 어두운 방에서 검은 고양이가 있는지 모르고 검은 고양이를 찾지 않아야합니다.
И вот если мы эту теорему не выполняем, то становиться все очень плохо. Поясню на примере, мы измеряем скорость самолета допустим 800м/с, а следующее измерение делаем через час после первого. А самолет уже сел на аэродром, скорость его =0. Это же гэп в чистом виде в терминах трейдеров. В пятницу цена ****, а в понедельник **** гэп. У нас нет измерений в этом промежутке времени !!! (Теорема Котельникова не выполняется). А представьте как бы выглядел гэп, если частота дискретизации была допустим 100 Мгц, это 100 000 000 измерений (отсчетов, тиков) в секунду. Я думаю гэпов бы не было. И можно было бы построить хорошую плавную кривую.
실행되지 않는 이유는 무엇입니까? 내가 이전에 준 정리는 샘플링 주파수가 가장 높은 주파수 성분의 두 배여야 한다고 명시하고 있습니다.
Fd>2*fmax
상황 AOG, - 지상에 태양. 초기 신호(속도 측정)는 항상 0을 보여줍니다. 그리고 왜 우리는 정리를 충족하지 않습니까? :에 대한)
우리의 경우 주말에는 아무도 거래(요율 추정)하지 않지만 경제 과정은 진행 중이며 온갖 종류의 감정과 공황이 있습니다. 여기 월요일에 갭이 있습니다. 그리고 여기 Veliky Kotelnikov 및 전체 DSP는 원칙적으로 거래 비즈니스와 아무 관련이 없습니다. 나는 모든 사람이 자신이 아는 한 그 현상을 설명한다는 것을 이해합니다. 아마도 생물 학자, 동물 학자, 화학자-생물학자, 동물 학자, 화학자 (그들은 자신의 법률이나 치과 기공사 가 많이 있습니다. 그러나 이것은 완전히 다르고 성격이 다릅니다 !!!! DSP는 도움이되지 않습니다. 코텔니코프와 함께!
포스트의 본문에 따르면, 나는 나 자신을 반복하고 싶지 않습니다. 왜냐하면 나는 이미 샘플링 주파수로 틱 주파수를 식별하는 것이 옳지 않다고 생각한다고 썼습니다. 일반적으로 말하면, 대다수의 틱이 1점이므로 제안된 변환은 "어느 점에서나 도함수가 상수 모듈러라고 가정하자"에 매우 가깝습니다.
알았어, 다르게 물어볼게. 여기 프랙탈 트리가 있습니다. 노이즈는 어디에 있습니까?
추신 멋진 작은 나무. 사진의 해상도가 충분하지 않거나 "카운트"되지 않았기 때문에 매우 작은 가지가 보이지 않습니까?
Peters는 프랙탈 프로세스에서 노이즈의 개념을 잘 설명합니다. 로컬 임의성이지만 전역 결정론입니다.
내 겸손한 이해에서 프랙탈은 최소한 객체로서의 무결성의 관점에서 단순히 프랙탈의 정의에 의해 원칙적으로 노이즈가 없습니다. 그런 성격을 가지고 있고, 물론 소음은 존재하지 않는 곳에서도 찾아볼 수 있습니다. DSP 예, 노이즈의 존재와 이를 처리하는 효과적인 방법을 의미합니다. 그러나 그것은 물론 철학에 가깝습니다.
그리고 피터스, 젠장, ....
알았어, 다르게 물어볼게. 여기 프랙탈 트리가 있습니다. 노이즈는 어디에 있습니까?
추신 멋진 작은 나무. 사진의 해상도가 충분하지 않거나 "카운트"되지 않았기 때문에 매우 작은 가지가 보이지 않습니까?
추신 : 내가 이것을 썼을 때 나는 당신의 대답을 보지 못했습니다
드디어 자유시간이 생겼습니다. 나는 제기된 질문에 답하기 위해 많은 사람들이 무엇을 얻었는지 총체적으로 말하려고 노력할 것입니다. 그리고 나는 이 모든 것에 대한 나의 관점을 더 총체적으로 진술하려고 노력할 것입니다. 동시에 특약에 의거하지 않고 간단한 언어로 모든 것을 설명하려고 노력할 것입니다. 가능한 한 조건. 그리고 나는 당신이 알고 있는 모든 것을 당신에게 말할 것입니다. 그러나 내가 그것을 보는 것과 같이 약간 다른 각도에서 말할 것입니다.
시작하겠습니다.
그리고 내가 결정하고 싶었던 첫 번째 것은 가격 이 무엇인지 , 그것이 연속적입니까, 이산적 입니까?입니다. 가격이 수요와 공급의 곱이라는 정의에서 벗어나면. (수요와 공급) 그렇지 않으면 가격도 없습니다. 또한 수요는 있지만 공급이 없으면 제안이 있을 때까지 가격이 없습니다(각각 또는 그 반대도 마찬가지). 이 경우에 그것을(가격) 측정하는 방법에 대한 질문이 발생합니다. 이 주제에 대한 추론은 Mathemat "내가 측정할 때까지 세상은 없습니다."와 같은 장엄한 문구로 이어집니다. "측정할 때까지 가격은 없다"라는 말을 조금 바꿔보겠습니다. 모든 것이 아름답게 보이고 모든 것이 정확하지만 이 위치는 많은 처리 방법이 물리적 의미, 동일한 MA(평균 계산), 모든 외삽 및 보간 방법을 잃는다는 사실로 이어집니다. 측정 사이에 가격이 없습니다. 그러나 여기 이상한 점이 있습니다. 220V 소켓에 두 손가락을 꽂으면(전압을 측정합니다 :-)) 정확히 거기에 있을 것이며(수학에서 말하는 것처럼 거의 항상), 제 모든 삶의 경험은 심지어 하지 않으면 전압이 여전히 존재합니다(측정하지 않음). 이 지식을 가격으로 확장하여 나는 가격이 항상 거기에 있다는 입장, 즉 가격이 연속적 이라는 입장에 섰습니다. 이러한 모든 격차는 측정 방법의 불완전성으로 설명됩니다.
가격을 표시하는 방법(화면에 표시되는 방법)
ADC(analog-to-digital converter)의 유추는 매우 암시적이며 Y축을 따라 양자화가 있고 X축을 따라 샘플링이 있습니다.(ADC의 동작에 익숙하지 않은 사람들은 약간의 시간을 들여 공부하는 것이 좋습니다. 그것). 이 변환은 오류가 특징이며 Y축을 따라 우리의 경우 0.5입니다(최소 가격 변경 단계). 그러나 X축(보통 이 시간)은 조금 더 흥미롭고 오류도 있으며 샘플링 속도를 설정하는 생성기의 부정확성과 관련이 있습니다(및 주파수)는 delta_t 샘플링 주기) 주파수는 Hz = 1 / sec 단위로 측정된다는 것을 기억하십시오. 우리는 이 값이 const라는 사실에 방금 익숙해졌습니다. 그래서 그들은 그것을 시도하고 많은 계산과 다양한 장치의 작동을 단순화합니다. 따라서 데이터 도달 기간(샘플링 주기)이 있지만 샘플링 빈도가 없다고 하는 것은 옳지 않다고 생각합니다. 그러면 우리는 추론에서 상식을 잃습니다. 나는 그것을 유지하고 싶습니다. 따라서 샘플링 속도가 있다고 주장합니다. 우리에게는 특이한 속성이 하나만 있습니다. 일정하지 않습니다.
샘플링 속도가 일정하지 않은 이유는 무엇입니까?
모든 것이 여기에서 간단해 보이고 당신 자신이 이 결론에 도달했습니다. 전 세계의 모든 트레이더가 버튼을 눌러 한 번만 할 수 있는 것은 아닙니다. 따라서 수신 기간은 일정하지 않고 시시각각 변하므로 샘플링 빈도도 변경됩니다.
가격은 어떻게 측정되나요?
실제로는 무엇인가를 알아야(측정, 평가)해야 하는 상황이 자주 발생하지만 원하는 값(숫자)을 측정하는 도구가 없습니다. 이러한 상황에서는 전문가 설문 조사에 의존하십시오. 주어진 지식 분야의 전문가 무리가 모여 특정 기준에 따라 나쁜 전문가를 제거하고 나머지는 제기 된 질문에 대답하려고합니다. 그리고 종종 두 명의 전문가가 정반대의 추정(측정)을 제시하는 상황이 발생합니다. 시장은 똑같고 전문가의 수는 훨씬 더 많지만 boobies는 훌륭하게 처리됩니다. 미연방준비제도이사회(1명의 전문가)가 USD/GBP에 대해 자체 가격을 설정하고 영란은행(2번째 전문가)이 자체 가격을 설정한다고 가정해 보겠습니다. 이는 1명의 전문가(예: 20포인트 ). 굶주린 늑대 무리와 같은 다른 모든 시장 참가자는 그들에게 돌진할 것이고, 그들은 물고, 갉아먹고 심지어 질식하지 않을 것입니다. 가장 중요한 것은 더 많이 물어뜯는 것입니다. 그들의 감각에), 이것은 가장 순수한 형태의 중재이기 때문에 절대적으로 안전한 전략입니다(물론 특정 조건에서(주요 것은 끝까지 씹지 않는 것)). (오, 나는 적어도 한 번은 좋은 핑으로 이것에 참여할 것입니다 :-)). 따라서 시장은 가격을 꽤 잘 평가합니다.
샘플링 속도가 중요한 이유.
매우 간단한 규칙이 있습니다. 연구 중인 프로세스의 변화율이 높을수록 샘플링 속도가 높아야 하고 샘플링 속도가 높을수록 더 좋습니다(원래의 연속 프로세스가 더 정확하게 표현됨). 주기당 2개의 샘플과 100개의 샘플링 후 사인파가 어떻게 보일지 상상해 보십시오(100에서는 원래 사인파와 더 유사해 보입니다). 그리고 훌륭한 Kotelnikov 정리가 있습니다(읽기) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0% B0_% D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
그리고 우리가 이 정리를 이행하지 않으면 모든 것이 매우 나빠집니다. 예를 들어 설명하겠습니다. 항공기의 속도를 측정합니다. 예를 들어 800m/s라고 가정해 보겠습니다. 첫 번째 측정 후 1시간 후에 다음 측정을 수행합니다. 그리고 비행기는 이미 비행장에 착륙했으며 속도는 0입니다. 이것은 상인의 관점에서 가장 순수한 형태의 격차입니다. 금요일 가격 ****, 월요일 **** 갭. 이 기간에는 측정값이 없습니다!!! (Kotelnikov의 정리는 성립하지 않습니다). 그리고 샘플링 속도가 초당 100,000,000 측정(카운트, 틱)인 100MHz인 경우 간격이 어떻게 생겼는지 상상해 보십시오. 빈틈이 없을 거라고 생각합니다. 그리고 멋진 부드러운 곡선을 만드는 것이 가능할 것입니다.
측정을 더 잘하는 방법(더 정확하고, 더 빠르고, 더 강력하게).
가장 중요한 것은 샘플링 속도를 높이는 것입니다. 이 목적을 위한 올바른 DC(더미가 아님)는 여러 출처에서 인용문을 얻으려고 합니다(모든 출처에서 가져오는 것이 좋습니다). 그리고 DC(그리고 아마도 트레이더)를 위한 매우 흥미로운 것들이 있습니다. 첫 번째는 "올바른 견적 제공자"를 선택하는 방법입니다. 위의 관점에서 볼 때 모든 것이 명확하다고 생각합니다. 단위 시간당 최대 트랜잭션(측정) 수를 가진 사람들이 필요합니다. 두 번째 DC는 우리에게 인용의 출처를 절대 공개하지 않을 것입니다(아래에 예외가 있다고 생각하지만). 왜냐하면 거래자는 DC와 대결할 기회를 갖게 됩니다. 그러나 내 관점에서 볼 때 매우 신중하게 살펴봐야 하는 특수 DC(브로커, 은행 ...)가 있습니다. 불행히도 DC에 대한 따옴표의 입력 스트림을 본 적이 없으며 액세스할 수 없습니다. 그러나 월요일에 거래를 성사시킨 DC(은행, 중개인 ...) 중 누가 먼저 거래를 했는지, 어떤 통화 또는 귀금속에 대해 거래하는지 정말 알고 싶습니다. 결국, 아주 좋은 전문가가 있거나 인공 틈이 생겨 마치 살아있는 미끼를 잡는 것처럼 닫히는 것이 논리적입니다. 이 지식은 가치가 있을 수 있습니다.
둘째 , 분 단위로 작업하는 경우(현재 상태), 진동 주기가 2분 미만인 프로세스는 분석에 사용할 수 없다는 사실을 이해하는 것이 매우 중요합니다. 그리고 실용적인 고려 사항과 진동을 인식하는 데 필요한 시간(주파수, 진폭 및 위상 추정, 단순한 사인파도 추정)을 기반으로 하면 최대 30분까지 늘어납니다(포럼의 이 스레드 이전에 어딘가에 이에 대해 썼습니다). 좋은 가격 변화율로 이것은 60-80 점입니다.
셋째 , 바 건설을 포기하고 다른 가격 표현으로 넘어갈 필요가 있다. 결국 우리는 Y축(MA, RSI 등)을 따라 확률 변수를 분석하는 방법을 너무 많이 생각해 냈지만 X축에 대해 잊었고 확률 변수도 있으며 반드시 있어야 합니다. 정확하고 정확하게 처리합니다. 가장 먼저 제안하는 것은 5틱에 대한 평균을 취하여 이 sl을 추정하기 위한 신뢰 구간이 있는 평면의 한 점으로 표시하는 것입니다. 각 축에 대한 값. 생각하고 탐색할 많은 옵션이 있습니다. 이 표현에서 이 곡선은 더 부드러워지고 따라서 더 예측 가능해질 것입니다. 아마도 이것은 다른 전문가보다 우리가 필요로 하는 이점을 제공할 것이며 우리의 추정치는 더 빠르고 정확하고 정확해질 것입니다. "거짓 틱"이 저를 혼란스럽게 만드는 한 가지 사실이 있습니다. 내가 틀릴 수도 있지만 MT4에서 분을 올바르게 구성하려면 거래가 전혀 없는 경우 각 막대의 시작 부분에 잘못된 틱을 생성해야 합니다(가장 간단한 솔루션인 것 같습니다). 그렇다면 사실입니다(사실인지 확실하지 않습니다. 개발자의 답변이 필요합니다). 이 진드기를 어떻게 든 제거해야합니다. 이것이 매우 중요하다고 생각합니다. 이것은 측정 이론을 따르므로 잘못된 측정을 처리하지 않고 완전히 배제하는 것이 좋습니다(절대로 직접 생성하지 않음).
나는 제안하고(그리고 그것들만), 심지어 많은 사람들이 이미 가격을 나타내는 다른 종류의 차트로 이동했다고 생각합니다. 거래량과 시간만 바꾸십시오(그래프 참조). 간단한 MA조차도 다르게 작동합니다. 조용한 시장 시간에는 압축되고 빠른 시장 시간에는 늘어날 것입니다. 지표가 덜 지연됩니다. 그리고 이것은 데이터 도착 빈도(샘플링 빈도)의 변화에 불과하며, 빠른 시장에서는 더 많은 데이터(측정)가 있을 것이며 빠르게 흐르는 프로세스를 분석할 수 있을 것입니다. HLOC 막대를 거부하고 경계 지점이 아닌 신뢰 구간을 구축하십시오.
결국, 아이디어는 다양한 변환을 사용하여 고정되지 않은 임의의 흐름을 고정된 것으로 가져오는 것입니다. 그리고 이미 좋은 차량에 가깝습니다.
위의 변환을 사용하여 고정되지 않은 흐름의 가장 중요한 속성 중 하나를 고정된 것으로 가져옵니다(1페이지 참조)는 흐름 강도(IP) 또는 트랜잭션 수(측정 ) 단위 시간당.
부인할 수 없는 것처럼 보이는 몇 가지 이야기를 듣게 된다면 좋겠습니다. 모든 것에 항상 질문하십시오. 이것이 탐험가의 유일한 진정한 길입니다. 당신은 날 수 없지만 우리는 날았습니다. 당신은 달에 도달 할 수 없으며 우리는 이미 그것을 짓밟았고 시장에서 돈을 벌 수 없습니다 .... 그리고 돈은 어디로 가나요? 또는 보존의 법칙이 더 이상 작동하지 않습니다. 무언가가 사라진 곳은 어딘가에 도착했음을 의미합니다. 장기적으로 이기는 것은 불가능하며, 카지노에서 하는 것처럼 플레이하고 플레이하지 않고 생각하고, 분석하고, 패턴을 찾아 사용하면 가능하고 불가능합니다. 그리고 적에게 계속해서 패배를 가하는 것은 그가 변하기 시작할 때까지 변했습니다. 당신도 변합니다. 더 빠르고, 더 정확해지고, 지식으로 자신을 풍요롭게 만드십시오. 그런 다음 나는 특별한 경우로 돌아가서 DC가 입구에 있는 모든 것(모든 인용부호)을 공개하고 특별한 경우까지 모든 것을 도와줄 것입니다. 사랑하는 시어머니의 생신을 맞아 꽃다발을 정성껏 보내드리고 집까지 돈을 가져다주는 택배기사님. 당신이 그와 함께 일하는 한, 그의 전문가 팀에서 반대가 아니라.
lna01
2배(4배 기간)의 경우 거기에서 말하는 내용을 올바르게 이해했다면 대각선으로 매우 빠르게 스캔했습니다. 나는 비슷한 것을 처리해야했습니다. Kotelnikov 정리가 충족되지 않을 때 측정을 수행해야 했으며 매우 빠른 프로세스가 있었습니다. 그리고 여기서 흥미로운 효과가 발생했습니다. 우리는 거기에 무엇이 있고 어떻게 존재하는지 알아낼 때까지 카발리즘을 거의 믿지 않았습니다. 연구 중인 프로세스는 상수로 변질되거나 근접할 수 없는 일부 안정적인 진동이 나타났습니다. 이러한 공명 효과를 리사주 수치라고도 합니다. 거기에서 뭔가를 할 수 있고(Kotelnikov 정리를 우회하려고 시도) 심지어 어딘가에 그것에 대한 수학이 있지만 실제로는 Fdisk의 부정확성으로 인해 모든 것이 무너집니다(모든 것이 모델에서 작동하는 것처럼 보이지만). 초고주파에서 Fdisk는 더 이상 일정하지 않습니다(불행히도 이것은 우리의 경우입니다).
추신 : 샘플링 주파수를 제어하여 상수(예: 0)에서 화면에 표시되는 곡선까지 무엇이든 얻을 수 있습니다 :-). 이것은 세상이 숫자에 의해 지배된다는 질문에 대한 것입니다. ...... 아무도 이 숫자를 통제하지 않기를 바랍니다. 그러나 들어오는 정보를 처리할 때 이 번호를 잊어서는 안됩니다. 한때 DSP 분야의 전문가라고 생각했지만 (화면에서 돈을 본 것을 :-)) 잊어 버렸습니다. 이제는 전문가라기 보다는 이 분야에 어느 정도 지식이 있는 사람으로 바뀌었습니다. 이 갈퀴를 밟지 마십시오. 이제 그들에 대해 알고 있습니다. 오, 내가 이것을 더 일찍 이해했으면 (기억하십시오,이 각도에서 시장을보십시오) 몇 년이 지났는지 헛되지 않았 으면합니다
엄청난!
그것을 알아내는 데 시간이 걸립니다.
http://grasn.narod.ru/002.djvu
И вот если мы эту теорему не выполняем, то становиться все очень плохо. Поясню на примере, мы измеряем скорость самолета допустим 800м/с, а следующее измерение делаем через час после первого. А самолет уже сел на аэродром, скорость его =0. Это же гэп в чистом виде в терминах трейдеров. В пятницу цена ****, а в понедельник **** гэп. У нас нет измерений в этом промежутке времени !!! (Теорема Котельникова не выполняется). А представьте как бы выглядел гэп, если частота дискретизации была допустим 100 Мгц, это 100 000 000 измерений (отсчетов, тиков) в секунду. Я думаю гэпов бы не было. И можно было бы построить хорошую плавную кривую.
실행되지 않는 이유는 무엇입니까? 내가 이전에 준 정리는 샘플링 주파수가 가장 높은 주파수 성분의 두 배여야 한다고 명시하고 있습니다.
Fd>2*fmax
상황 AOG, - 지상에 태양. 초기 신호(속도 측정)는 항상 0을 보여줍니다. 그리고 왜 우리는 정리를 충족하지 않습니까? :에 대한)
우리의 경우 주말에는 아무도 거래(요율 추정)하지 않지만 경제 과정은 진행 중이며 온갖 종류의 감정과 공황이 있습니다. 여기 월요일에 갭이 있습니다. 그리고 여기 Veliky Kotelnikov 및 전체 DSP는 원칙적으로 거래 비즈니스와 아무 관련이 없습니다. 나는 모든 사람이 자신이 아는 한 그 현상을 설명한다는 것을 이해합니다. 아마도 생물 학자, 동물 학자, 화학자-생물학자, 동물 학자, 화학자 (그들은 자신의 법률이나 치과 기공사 가 많이 있습니다. 그러나 이것은 완전히 다르고 성격이 다릅니다 !!!! DSP는 도움이되지 않습니다. 코텔니코프와 함께!
칸디다 에lna01
두 배(4배 기간)의 경우 내용을 올바르게 이해하면 ...
나는 그것에 대해 조금은 이해하지 못한다.
포스트의 본문에 따르면, 나는 나 자신을 반복하고 싶지 않습니다. 왜냐하면 나는 이미 샘플링 주파수로 틱 주파수를 식별하는 것이 옳지 않다고 생각한다고 썼습니다. 일반적으로 말하면, 대다수의 틱이 1점이므로 제안된 변환은 "어느 점에서나 도함수가 상수 모듈러라고 가정하자"에 매우 가깝습니다.