예를 들어... 7년 동안의 어드바이저 차트...(이익 10p) 스탑 300이지만 손실을 입어도 부동 이익은 가격을 따릅니다. .. 7년 동안 이익 대비 손실 비율은 약 25입니다.. 원칙적으로 이것은 많지 않습니다. 하지만 연간 200 정도 정도는 인출할 수 있습니다.
AndyGri : 엄청난! 동의한다. 수익률 곡선은 직선이어야 합니다. 아이디어 주셔서 감사합니다. 저도 같은 것을 원하지만 프로그래밍 경험이 충분하지 않습니다.
이것은 직접적일 수 없습니다(역사상 단 하나의 거래만 있었던 경우 제외). 실제로 수익률 곡선은 파선입니다. 따라서 선형상관계수를 계산할 필요가 있다는 결론을 내렸습니다. 이 비율이 절대값에서 1에 가까울수록 수익률 곡선이 더 선형입니다.
만드는 방법은 제가 해보고 포스팅 하면 더 쉽습니다. 결국, 원칙은 보편적이며 거래 기록 에서 곡선을 가져오기 때문에 거래 시스템에 의존하지 않습니다. 전체 알고리즘은 Expert Advisor의 deinit() 이벤트에 포함되며, 최적화 중에 결과가 csv 파일에 직접 기록됩니다. 남은 것은 이 동일한 파일을 선형 상관 계수로 정렬하는 것입니다. 가장 큰 값을 찾고(계수의 절대값은 1보다 클 수 없음) 고문의 해당 외부 매개변수를 추출하고 전문가에게 문의하십시오. csv 형식은 Excel에서도 정렬할 수 있습니다.
Reshetov : 따라서 선형회귀계수를 계산할 필요가 있다는 결론을 내렸습니다. 이 비율이 절대값에서 1에 가까울수록 수익률 곡선이 더 선형입니다.
나는 (교구 학교에서 산수를 공부한 사람들을 위해) 우리가 말하는 1과 같은 선형 회귀 계수의 종류를 이해하고 싶습니다. 선형 회귀 방정식은 직선 y=a*x+c의 방정식입니다. X축에는 거래 번호(1,2,3.....N)가 있고 Y축에는 예금 통화(1000USD, 10000USD, 100000USD)의 잔액이 있습니다. .... 등) .d.). 어떤 공식에 의해 = 1이거나 경향이 있습니까? 이 경우 어떤 정규화 원칙이 사용됩니까?
기울기 계수(방정식 y=a*x+c의 매개변수 a), MO라고 합시다. MO>0인 경우에만 관심이 있습니다.
선형 회귀의 표준 편차, S라고 합시다. 가능한 한 0에 가까운 것에 관심이 있습니다.
출력 파일에서 우리는 이 영역을 검색할 2차원 배열을 얻을 것입니다.
명확하지 않습니다. 더 자세한 예를 게시할 수 있습니까? 최적화의 결과로 수행된 각 최적화 실행에 대해 여러 쌍의 값과 S가 있습니다. 우리는 2차원 차트의 축을 데이터와 S로 취하여 차트에 이러한 점을 만들 수 있습니다. 나는 우리가 판독값의 얼룩진 부분을 얻을 것이라고 가정합니다(옵션으로, 자신의 극치). 축을 따라 차원이 매우 다른 경우 어떻게 1과 같은 계수가 여기에서 나타날 수 있습니까? 어떻게 작동합니까? 극한값이 있다는 사실 외에 결과의 이 곡률에서 정확히 무엇을 말할 수 있습니까? 극한값은 추가 차트를 작성하지 않고도 테스터의 보고서 에서 볼 수 있습니다. 버튼을 눌러 최적화 결과를 정렬하기만 하면 됩니다.
그림은 제안의 초기 단계를 보여줍니다(및 S 값 얻기). 즉, 그림은 테스터에서 한 번 실행한 결과를 보여줍니다. 이 그래프의 매개변수인 선형 회귀 계수와 표준 편차를 쉽게 얻을 수 있습니다. 최적화 결과에 따르면 1000개의 그러한 그래프가 있으며 결과적으로 첫 번째 인덱스는 실행 번호이고 두 번째 인덱스는 각각 값 a와 S인 값 1000x2의 배열을 갖게 됩니다. . 또한 여러 조각이 될 수있는 극점을 제외하고 축을 따라 2 차원 플롯에 a와 S의 얻은 값을 표시하여 무엇을 나타낼 수 있습니까? 나는 단지 당신이 의미하는 바를 이해하고 싶습니까?
레셰토프 : 그래서 나는 그녀를 위해 선형 REGRESSION 계수를 계산할 필요가 있다고 생각합니다. 이 비율이 절대값에서 1에 가까울수록 수익률 곡선이 더 선형입니다.
나는 (교구 학교에서 산수를 공부한 사람들을 위해) 1과 같은 선형 회귀 계수의 종류를 이해하고 싶습니다. 선형 회귀 방정식은 직선 y=a*x+c의 방정식입니다. X축에는 거래 번호(1, 2,3.....N)가 있고 Y축에는 예금 통화(1000USD, 10000USD, 100000USD....)로 잔액이 표시됩니다. . 등) .d.). 어떤 공식에 의해 = 1이거나 경향이 있습니까? 이 경우 어떤 정규화 원칙이 사용됩니까?
죄송합니다. 선형 상관 계수에 대해 이야기하고 있습니다. 제가 표현을 잘못해서 죄송합니다.
앤디그리 : 엄청난! 동의한다. 수익률 곡선은 직선이어야 합니다. 아이디어 주셔서 감사합니다. 저도 같은 것을 원하지만 프로그래밍 경험이 충분하지 않습니다.
이것은 직접적일 수 없습니다(역사상 단 하나의 거래만 있었던 경우 제외). 실제로 수익률 곡선은 파선입니다. 따라서 선형상관계수를 계산할 필요가 있다는 결론을 내렸습니다. 이 비율이 절대값에서 1에 가까울수록 수익률 곡선이 더 선형입니다.
만드는 방법은 제가 해보고 포스팅 하면 더 쉽습니다. 결국, 원칙은 보편적이며 거래 기록에서 곡선을 가져오기 때문에 거래 시스템에 의존하지 않습니다. 전체 알고리즘은 Expert Advisor의 deinit() 이벤트에 포함되며, 최적화 중에 결과가 csv 파일에 직접 기록됩니다. 남은 것은 이 동일한 파일을 선형 상관 계수로 정렬하는 것입니다. 가장 큰 값을 찾고(계수의 절대값은 1보다 클 수 없음) 고문의 해당 외부 매개변수를 추출하고 전문가에게 문의하십시오. csv 형식은 Excel에서도 정렬할 수 있습니다.
정말 싶어요!! :) 그렇지 않으면 Expert Advisor 실행을 통해 최적화 결과를 눈으로 분석하고 수익률 곡선에 따라 선택하는 것이 약간 번거 롭습니다. 길고... 그리고 영원한 혼란...
예를 들어... 7년 동안의 어드바이저 차트...(이익 10p) 스탑 300이지만 손실을 입어도 부동 이익은 가격을 따릅니다. .. 7년 동안 이익 대비 손실 비율은 약 25입니다.. 원칙적으로 이것은 많지 않습니다. .. 하지만 연간 약 200개 정도는 쏠 수 있습니다.
이익이 떠다닌다, 어때? 그리고 그는 가격에 대해 어떻게 생각합니까? 그들은 나에게서 뭔가를 숨기고 있습니까? :)
예를 들어... 7년 동안의 어드바이저 차트...(이익 10p) 스탑 300이지만 손실을 입어도 부동 이익은 가격을 따릅니다. .. 7년 동안 이익 대비 손실 비율은 약 25입니다.. 원칙적으로 이것은 많지 않습니다. 하지만 연간 200 정도 정도는 인출할 수 있습니다.
엄청난! 동의한다. 수익률 곡선은 직선이어야 합니다. 아이디어 주셔서 감사합니다. 저도 같은 것을 원하지만 프로그래밍 경험이 충분하지 않습니다.
만드는 방법은 제가 해보고 포스팅 하면 더 쉽습니다. 결국, 원칙은 보편적이며 거래 기록 에서 곡선을 가져오기 때문에 거래 시스템에 의존하지 않습니다. 전체 알고리즘은 Expert Advisor의 deinit() 이벤트에 포함되며, 최적화 중에 결과가 csv 파일에 직접 기록됩니다. 남은 것은 이 동일한 파일을 선형 상관 계수로 정렬하는 것입니다. 가장 큰 값을 찾고(계수의 절대값은 1보다 클 수 없음) 고문의 해당 외부 매개변수를 추출하고 전문가에게 문의하십시오. csv 형식은 Excel에서도 정렬할 수 있습니다.
따라서 선형회귀계수를 계산할 필요가 있다는 결론을 내렸습니다. 이 비율이 절대값에서 1에 가까울수록 수익률 곡선이 더 선형입니다.
- 기울기 계수(방정식 y=a*x+c의 매개변수 a), MO라고 합시다. MO>0인 경우에만 관심이 있습니다.
- 선형 회귀의 표준 편차 , S라고 합시다. 가능한 한 0에 가까운 것에 관심이 있습니다.
출력 파일에서 우리는 이 영역을 검색할 2차원 배열을 얻을 것입니다.사실 여기에서 고려해야 할 두 가지 매개변수가 있습니다.
- 기울기 계수(방정식 y=a*x+c의 매개변수 a), MO라고 합시다. MO>0인 경우에만 관심이 있습니다.
- 선형 회귀의 표준 편차, S라고 합시다. 가능한 한 0에 가까운 것에 관심이 있습니다.
출력 파일에서 우리는 이 영역을 검색할 2차원 배열을 얻을 것입니다.명확하지 않습니다. 더 자세한 예를 게시할 수 있습니까?
최적화의 결과로 수행된 각 최적화 실행에 대해 여러 쌍의 값과 S가 있습니다. 우리는 2차원 차트의 축을 데이터와 S로 취하여 차트에 이러한 점을 만들 수 있습니다. 나는 우리가 판독값의 얼룩진 부분을 얻을 것이라고 가정합니다(옵션으로, 자신의 극치). 축을 따라 차원이 매우 다른 경우 어떻게 1과 같은 계수가 여기에서 나타날 수 있습니까? 어떻게 작동합니까? 극한값이 있다는 사실 외에 결과의 이 곡률에서 정확히 무엇을 말할 수 있습니까? 극한값은 추가 차트를 작성하지 않고도 테스터의 보고서 에서 볼 수 있습니다. 버튼을 눌러 최적화 결과를 정렬하기만 하면 됩니다.
그림은 제안의 초기 단계를 보여줍니다(및 S 값 얻기). 즉, 그림은 테스터에서 한 번 실행한 결과를 보여줍니다. 이 그래프의 매개변수인 선형 회귀 계수와 표준 편차를 쉽게 얻을 수 있습니다. 최적화 결과에 따르면 1000개의 그러한 그래프가 있으며 결과적으로 첫 번째 인덱스는 실행 번호이고 두 번째 인덱스는 각각 값 a와 S인 값 1000x2의 배열을 갖게 됩니다. . 또한 여러 조각이 될 수있는 극점을 제외하고 축을 따라 2 차원 플롯에 a와 S의 얻은 값을 표시하여 무엇을 나타낼 수 있습니까? 나는 단지 당신이 의미하는 바를 이해하고 싶습니까?
그래서 나는 그녀를 위해 선형 REGRESSION 계수를 계산할 필요가 있다고 생각합니다. 이 비율이 절대값에서 1에 가까울수록 수익률 곡선이 더 선형입니다.
엄청난! 동의한다. 수익률 곡선은 직선이어야 합니다. 아이디어 주셔서 감사합니다. 저도 같은 것을 원하지만 프로그래밍 경험이 충분하지 않습니다.
만드는 방법은 제가 해보고 포스팅 하면 더 쉽습니다. 결국, 원칙은 보편적이며 거래 기록에서 곡선을 가져오기 때문에 거래 시스템에 의존하지 않습니다. 전체 알고리즘은 Expert Advisor의 deinit() 이벤트에 포함되며, 최적화 중에 결과가 csv 파일에 직접 기록됩니다. 남은 것은 이 동일한 파일을 선형 상관 계수로 정렬하는 것입니다. 가장 큰 값을 찾고(계수의 절대값은 1보다 클 수 없음) 고문의 해당 외부 매개변수를 추출하고 전문가에게 문의하십시오. csv 형식은 Excel에서도 정렬할 수 있습니다.
정말 싶어요!! :) 그렇지 않으면 Expert Advisor 실행을 통해 최적화 결과를 눈으로 분석하고 수익률 곡선에 따라 선택하는 것이 약간 번거 롭습니다. 길고... 그리고 영원한 혼란...
예를 들어... 7년 동안의 어드바이저 차트...(이익 10p) 스탑 300이지만 손실을 입어도 부동 이익은 가격을 따릅니다. .. 7년 동안 이익 대비 손실 비율은 약 25입니다.. 원칙적으로 이것은 많지 않습니다. .. 하지만 연간 약 200개 정도는 쏠 수 있습니다.
이익이 떠다닌다, 어때? 그리고 그는 가격에 대해 어떻게 생각합니까? 그들은 나에게서 뭔가를 숨기고 있습니까? :)