확인. 그리고 이 2주 동안의 하락은 작년 차트에 따르면 정상보다 더 많습니까? (내 말은, 이것이 정상적인 하락일 수 있습니까? 아마도 한 달만 기다리면 차트가 고르게 될 것입니다) 그리고 또 다른 질문은 이 고문이 예를 들어 2006년에 최적화된 다음 3개월로 설정된 경우 표시된다는 것입니다. 2007 년에? 그리고 1년 더 일찍 구동되는 경우 최상의 매개변수를 가진 어떤 어드바이저가 표시됩니까? (나는 내 어드바이저를 테스트한 경험이 많고 좋은 어드바이저는 1년 이상 어느 정도 안정적입니다)
사실 개발 데이터 기간은 2006년 내내 취했습니다. 대략 5가지 설정 옵션이 추론되었습니다. 그들 중 3명은 2007년 초 이후로 사망했습니다. 감소폭은 2006년 기간보다 더 큽니다. 그들 중 두 명은 살고 있지만 같은 역학은 아닙니다. 2006 년과 일치하지 않지만 병합되지는 않습니다. 연도별 안정성은 자랑할 수 없다. 2005년에는 반년 동안 성장이 있었다가 배수가 되었다가 회복되었습니다. 저것들. 이러한 큰 실패는 약 60%입니다. 2004년에는 모든 것이 나쁘지 않은 것 같습니다. 배수구가 없지만 수익률 곡선은 "거친"입니다(표현 죄송합니다). 여기에 제시된 테스트 버전은 2월 16일까지 데이터에 재최적화된 어드바이저이며 거의 현재 순간에 대해 테스트되었습니다. 비슷한 논리로 며칠 동안 어드바이저가 있으므로 3-4년 동안 성장이 있다가 몇 년 동안 수익률 곡선에서 평평했다가 다시 성장합니다. 일반적으로 모든 것이 명확하지 않습니다. 최적화를 통해 어드바이저의 조정을 받기가 두렵습니다. 실생활에 적용할 수 있는 것을 결정하는 방법을 모르겠습니다 :(
내 의견 : 알고리즘을 수정하거나 새 알고리즘을 찾아야 합니다. .... 이 상황에서 실제 베팅을 하는 것이 두렵습니다... 2005년과 같은 상황이 다시 발생하지 않을 것이라는 보장은 어디에 있습니까? ...에서 볼 수 있습니다. 왜 그가 2005년에 성공하고 알고리즘을 최적화(때로는 유용)했는지 시각적 모드는 여전히 많은 트랜잭션이 없습니다. 맞추기 어려울 것입니다 :)) 임호
내 의견 : 알고리즘을 수정하거나 새 알고리즘을 찾아야 합니다. .... 이 상황에서 실제 베팅을 하는 것이 두렵습니다... 2005년과 같은 상황이 다시 발생하지 않을 것이라는 보장은 어디에 있습니까? ...에서 볼 수 있습니다. 왜 그가 2005년에 성공하고 알고리즘을 최적화(때로는 유용)했는지 시각적 모드는 여전히 많은 트랜잭션이 없습니다. 맞추기 어려울 것입니다 :)) 임호
나는 시도했습니다 ... 그러나 사실은 전략이 원칙적으로 성공하면 해마다 매개 변수 만 다릅니다. 한 세트로 전략은 2005년에 상승하지만 2006년에 병합됩니다. 정반대의 또 다른 세트는 2006을 올리고 탱크 테스트에서 2005를 병합합니다. 2007은 여전히 상승 중이며 강력하게 전개되기 시작하므로 최적화할 것입니다!
확인. 그리고 이 2주 동안의 하락은 작년 차트에 따르면 정상보다 더 많습니까? (내 말은, 이것이 정상적인 하락일 수 있습니까? 아마도 한 달만 기다리면 차트가 고르게 될 것입니다) 그리고 또 다른 질문은 이 고문이 예를 들어 2006년에 최적화된 다음 3개월로 설정된 경우 표시된다는 것입니다. 2007 년에? 그리고 1년 더 일찍 구동되는 경우 최상의 매개변수를 가진 어떤 어드바이저가 표시됩니까? (나는 내 어드바이저를 테스트한 경험이 많고 좋은 어드바이저는 1년 이상 어느 정도 안정적입니다)
사실 개발 데이터 기간은 2006년 내내 취했습니다. 대략 5가지 설정 옵션이 추론되었습니다. 그들 중 3명은 2007년 초 이후로 사망했습니다. 감소폭은 2006년 기간보다 더 큽니다. 그들 중 두 명은 살고 있지만 같은 역학은 아닙니다. 2006 년과 일치하지 않지만 병합되지는 않습니다. 연도별 안정성은 자랑할 수 없다. 2005년에는 반년 동안 성장이 있었다가 배수가 되었다가 회복되었습니다. 저것들. 이러한 큰 실패는 약 60%입니다. 2004년에는 모든 것이 나쁘지 않은 것 같습니다. 배수구가 없지만 수익률 곡선은 "거친"입니다(표현 죄송합니다). 여기에 제시된 테스트 버전은 2월 16일까지 데이터에 재최적화된 어드바이저이며 거의 현재 순간에 대해 테스트되었습니다. 비슷한 논리로 며칠 동안 어드바이저가 있으므로 3-4년 동안 성장이 있다가 몇 년 동안 수익률 곡선에서 평평했다가 다시 성장합니다. 일반적으로 모든 것이 명확하지 않습니다. 최적화를 통해 어드바이저의 조정을 받기가 두렵습니다. 실생활에 적용할 수 있는 것을 결정하는 방법을 모르겠습니다 :(
내 의견 : 알고리즘을 수정하거나 새 알고리즘을 찾아야 합니다. .... 이 상황에서 실제 베팅을 하는 것이 두렵습니다... 2005년과 같은 상황이 다시 발생하지 않을 것이라는 보장은 어디에 있습니까? ...에서 볼 수 있습니다. 왜 그가 2005년에 성공하고 알고리즘을 최적화(때로는 유용)했는지 시각적 모드는 여전히 많은 트랜잭션이 없습니다. 맞추기 어려울 것입니다 :)) 임호
좋습니다, 조언 - 7년 안에 최적화하십시오! 수락:) 내 두뇌 컴퓨터에 부담을 줄 것입니다. 내 Asya는 15455524입니다. 결과에 관심이 있으시면 노크하십시오. 또는 일반적으로 아픈 주제를 논의하기 위해 :)
내 Expert Advisor에 통합된 전략은 기본적으로 작동합니다. Take and Stop Loss만으로 최적화합니다. 이 최적화를 신뢰할 수 있습니까? 테스터에서 모든 것이 거의 동일합니다. 1년 아래로, 다른 1년은 위로 이동합니다(즉, 1년 동안 조정된 TP 및 SL 매개변수는 다음 해에 동일한 결과를 표시하지 않음). 전문가 자체의 매개변수는 변경되지 않으며 "눈으로" 선택됩니다. 따라서 문제가 발생합니다. TP 및 SL만 변경하여 Expert Advisor를 "재최적화"할 수 있습니까?
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내 Expert Advisor에 통합된 전략은 기본적으로 작동합니다. Take and Stop Loss만으로 최적화합니다. 이 최적화를 신뢰할 수 있습니까? 테스터에서 모든 것이 거의 동일합니다. 1년 아래로, 다른 1년은 위로 이동합니다(즉, 1년 동안 조정된 TP 및 SL 매개변수는 다음 해에 동일한 결과를 표시하지 않음). 전문가 자체의 매개변수는 변경되지 않으며 "눈으로" 선택됩니다. 따라서 문제가 발생합니다. TP 및 SL만 변경하여 Expert Advisor를 "재최적화"할 수 있습니까?
현재 나에게 가장 좋은 결과는 상향 수익률 곡선이 있는 최적화 매개변수에 의해서만 표시되며(쓸모 없는 결과를 끄면 자체적으로 필터링됨) 바로 이 곡선의 선형 상관 계수가 절대값에 더 가깝습니다. 1. 즉, 프로그램은 옵티마이저가 제공하는 옵션을 하나씩 선택하고 각각에 대해 테스트를 실행하고 손익을 분석하여 그래프가 직선과 가장 유사한 옵션을 찾습니다. 그런 그래프가 균형 면에서 가장 좋은 최적화 결과 를 가져오는 경우는 거의 없으며 대부분 보통 수준입니다. 그러나 보다 선형적인 수익률 곡선의 경우 드로우다운은 매우 작지만 과도하게 급격한 상승 곡선은 실제로 관찰되지 않습니다.
지금은 시간이 너무 많이 걸리기 때문에 이 최적화 기술을 포기할 생각입니다. 각 결과에 대해 테스터를 실행하고 실행한 다음 수익률 곡선에 따라 회귀를 계산해야 합니다. 테스트를 위해 명령줄에서 터미널을 실행할 때마다 너무 느리고 오래 기다리기 때문입니다.
지금까지 각 최적화가 통과한 후 deinit() 이벤트의 전체 거래 내역을 가져와 상관 관계와 결과를 계산하는 데 직접 사용하는 방법을 생각했습니다. EA 매개변수 및 상관계수는 csv 형식의 파일로 출력되어야 합니다. 그런 다음 최적화 후에는 바로 이 파일을 계수별로 정렬하고 필요한 매개변수를 어드바이저에 입력하는 것만 남아 있습니다. 이제 나는 이것을 끝내고 있다.
개발자가 수익률 곡선을 따라 선형 상관 계수를 테스터에 넣고 최적화 결과가 바로 이 계수로 정렬될 수 있도록 하는 것도 좋을 것입니다. 그러나 질문을 하는 동안에는 스스로 하는 것이 더 쉽습니다.
내 Expert Advisor에 통합된 전략은 기본적으로 작동합니다. Take and Stop Loss만으로 최적화합니다. 이 최적화를 신뢰할 수 있습니까? 테스터에서 모든 것이 거의 동일합니다. 1년 아래로, 다른 1년은 위로 이동합니다(즉, 1년 동안 조정된 TP 및 SL 매개변수는 다음 해에 동일한 결과를 표시하지 않음). 전문가 자체의 매개변수는 변경되지 않으며 "눈으로" 선택됩니다. 따라서 문제가 발생합니다. TP 및 SL만 변경하여 Expert Advisor를 "재최적화"할 수 있습니까?
현재 나에게 가장 좋은 결과는 상향 수익률 곡선이 있는 최적화 매개변수에 의해서만 표시되며(쓸모 없는 결과를 끄면 자체적으로 필터링됨) 바로 이 곡선의 선형 회귀 계수가 절대값에 더 가깝습니다. 1. 즉, 프로그램은 옵티마이저가 제공하는 옵션을 하나씩 선택하고 각각에 대해 테스트를 실행하고 손익을 분석하여 그래프가 직선과 가장 유사한 옵션을 찾습니다. 스텁은 그러한 그래프가 균형 측면에서 가장 좋은 최적화 결과를 거의 얻지 못한다는 것을 분명히 알 수 있습니다. 대부분은 평균적인 것입니다. 그러나 보다 선형적인 수익률 곡선의 경우 드로우다운은 매우 작지만 과도하게 급격한 상승 곡선은 실제로 관찰되지 않습니다.
지금은 시간이 너무 많이 걸리기 때문에 이 최적화 기술을 포기할 생각입니다. 각 결과에 대해 테스터를 실행하고 실행한 다음 수익률 곡선에 따라 회귀를 계산해야 합니다. 테스트를 위해 명령줄에서 터미널을 실행할 때마다 너무 느리고 오래 기다리기 때문입니다.
지금까지 각 최적화가 통과한 후 deinit() 이벤트의 전체 거래 내역을 가져와 회귀 및 결과를 계산하는 데 직접 사용하는 방법을 생각했습니다. EA 매개변수 및 회귀 계수를 csv 형식의 파일로 출력합니다. 그런 다음 최적화 후에는 바로 이 파일을 계수별로 정렬하고 필요한 매개변수를 어드바이저에 입력하는 것만 남아 있습니다. 이제 나는 이것을 끝내고 있다.
개발자가 수익률 곡선을 따라 선형 회귀 계수를 테스터에 삽입하여 최적화 결과가 바로 이 계수로 정렬될 수 있도록 하는 것도 좋을 것입니다. 그러나 질문을 하는 동안에는 스스로 하는 것이 더 쉽습니다.
엄청난! 동의한다. 수익률 곡선은 직선이어야 합니다. 아이디어 주셔서 감사합니다. 저도 같은 것을 원하지만 프로그래밍 경험이 충분하지 않습니다.
사실 개발 데이터 기간은 2006년 내내 취했습니다. 대략 5가지 설정 옵션이 추론되었습니다. 그들 중 3명은 2007년 초 이후로 사망했습니다. 감소폭은 2006년 기간보다 더 큽니다. 그들 중 두 명은 살고 있지만 같은 역학은 아닙니다. 2006 년과 일치하지 않지만 병합되지는 않습니다. 연도별 안정성은 자랑할 수 없다. 2005년에는 반년 동안 성장이 있었다가 배수가 되었다가 회복되었습니다. 저것들. 이러한 큰 실패는 약 60%입니다. 2004년에는 모든 것이 나쁘지 않은 것 같습니다. 배수구가 없지만 수익률 곡선은 "거친"입니다(표현 죄송합니다). 여기에 제시된 테스트 버전은 2월 16일까지 데이터에 재최적화된 어드바이저이며 거의 현재 순간에 대해 테스트되었습니다. 비슷한 논리로 며칠 동안 어드바이저가 있으므로 3-4년 동안 성장이 있다가 몇 년 동안 수익률 곡선에서 평평했다가 다시 성장합니다. 일반적으로 모든 것이 명확하지 않습니다. 최적화를 통해 어드바이저의 조정을 받기가 두렵습니다. 실생활에 적용할 수 있는 것을 결정하는 방법을 모르겠습니다 :(
내 의견 :
알고리즘을 수정하거나 새 알고리즘을 찾아야 합니다. .... 이 상황에서 실제 베팅을 하는 것이 두렵습니다... 2005년과 같은 상황이 다시 발생하지 않을 것이라는 보장은 어디에 있습니까? ...에서 볼 수 있습니다. 왜 그가 2005년에 성공하고 알고리즘을 최적화(때로는 유용)했는지 시각적 모드는 여전히 많은 트랜잭션이 없습니다. 맞추기 어려울 것입니다 :))
임호
내 의견 :
알고리즘을 수정하거나 새 알고리즘을 찾아야 합니다. .... 이 상황에서 실제 베팅을 하는 것이 두렵습니다... 2005년과 같은 상황이 다시 발생하지 않을 것이라는 보장은 어디에 있습니까? ...에서 볼 수 있습니다. 왜 그가 2005년에 성공하고 알고리즘을 최적화(때로는 유용)했는지 시각적 모드는 여전히 많은 트랜잭션이 없습니다. 맞추기 어려울 것입니다 :))
임호
나는 시도했습니다 ... 그러나 사실은 전략이 원칙적으로 성공하면 해마다 매개 변수 만 다릅니다.
한 세트로 전략은 2005년에 상승하지만 2006년에 병합됩니다.
정반대의 또 다른 세트는 2006을 올리고 탱크 테스트에서 2005를 병합합니다.
2007은 여전히 상승 중이며 강력하게 전개되기 시작하므로 최적화할 것입니다!
사실 개발 데이터 기간은 2006년 내내 취했습니다. 대략 5가지 설정 옵션이 추론되었습니다. 그들 중 3명은 2007년 초 이후로 사망했습니다. 감소폭은 2006년 기간보다 더 큽니다. 그들 중 두 명은 살고 있지만 같은 역학은 아닙니다. 2006 년과 일치하지 않지만 병합되지는 않습니다. 연도별 안정성은 자랑할 수 없다. 2005년에는 반년 동안 성장이 있었다가 배수가 되었다가 회복되었습니다. 저것들. 이러한 큰 실패는 약 60%입니다. 2004년에는 모든 것이 나쁘지 않은 것 같습니다. 배수구가 없지만 수익률 곡선은 "거친"입니다(표현 죄송합니다). 여기에 제시된 테스트 버전은 2월 16일까지 데이터에 재최적화된 어드바이저이며 거의 현재 순간에 대해 테스트되었습니다. 비슷한 논리로 며칠 동안 어드바이저가 있으므로 3-4년 동안 성장이 있다가 몇 년 동안 수익률 곡선에서 평평했다가 다시 성장합니다. 일반적으로 모든 것이 명확하지 않습니다. 최적화를 통해 어드바이저의 조정을 받기가 두렵습니다. 실생활에 적용할 수 있는 것을 결정하는 방법을 모르겠습니다 :(
내 의견 :
알고리즘을 수정하거나 새 알고리즘을 찾아야 합니다. .... 이 상황에서 실제 베팅을 하는 것이 두렵습니다... 2005년과 같은 상황이 다시 발생하지 않을 것이라는 보장은 어디에 있습니까? ...에서 볼 수 있습니다. 왜 그가 2005년에 성공하고 알고리즘을 최적화(때로는 유용)했는지 시각적 모드는 여전히 많은 트랜잭션이 없습니다. 맞추기 어려울 것입니다 :))
임호
좋습니다, 조언 - 7년 안에 최적화하십시오!
수락:) 내 두뇌 컴퓨터에 부담을 줄 것입니다.
내 Asya는 15455524입니다. 결과에 관심이 있으시면 노크하십시오. 또는 일반적으로 아픈 주제를 논의하기 위해 :)
내 Expert Advisor에 통합된 전략은 기본적으로 작동합니다. Take and Stop Loss만으로 최적화합니다. 이 최적화를 신뢰할 수 있습니까? 테스터에서 모든 것이 거의 동일합니다. 1년 아래로, 다른 1년은 위로 이동합니다(즉, 1년 동안 조정된 TP 및 SL 매개변수는 다음 해에 동일한 결과를 표시하지 않음). 전문가 자체의 매개변수는 변경되지 않으며 "눈으로" 선택됩니다. 따라서 문제가 발생합니다. TP 및 SL만 변경하여 Expert Advisor를 "재최적화"할 수 있습니까?
최적화에 대한 질문도 있었습니다 :)
내 Expert Advisor에 통합된 전략은 기본적으로 작동합니다. Take and Stop Loss만으로 최적화합니다. 이 최적화를 신뢰할 수 있습니까? 테스터에서 모든 것이 거의 동일합니다. 1년 아래로, 다른 1년은 위로 이동합니다(즉, 1년 동안 조정된 TP 및 SL 매개변수는 다음 해에 동일한 결과를 표시하지 않음). 전문가 자체의 매개변수는 변경되지 않으며 "눈으로" 선택됩니다. 따라서 문제가 발생합니다. TP 및 SL만 변경하여 Expert Advisor를 "재최적화"할 수 있습니까?
나는 믿었다. 흑인(7개월) 동안.
최적화에 대한 질문도 있었습니다 :)
나는 믿었다. 흑인(7개월) 동안.
답변 감사합니다, 저도 믿고 맡길 수 있을 것 같습니다.
최적화에 대한 질문도 있었습니다 :)
내 Expert Advisor에 통합된 전략은 기본적으로 작동합니다. Take and Stop Loss만으로 최적화합니다. 이 최적화를 신뢰할 수 있습니까? 테스터에서 모든 것이 거의 동일합니다. 1년 아래로, 다른 1년은 위로 이동합니다(즉, 1년 동안 조정된 TP 및 SL 매개변수는 다음 해에 동일한 결과를 표시하지 않음). 전문가 자체의 매개변수는 변경되지 않으며 "눈으로" 선택됩니다. 따라서 문제가 발생합니다. TP 및 SL만 변경하여 Expert Advisor를 "재최적화"할 수 있습니까?
지금은 시간이 너무 많이 걸리기 때문에 이 최적화 기술을 포기할 생각입니다. 각 결과에 대해 테스터를 실행하고 실행한 다음 수익률 곡선에 따라 회귀를 계산해야 합니다. 테스트를 위해 명령줄에서 터미널을 실행할 때마다 너무 느리고 오래 기다리기 때문입니다.
지금까지 각 최적화가 통과한 후 deinit() 이벤트의 전체 거래 내역을 가져와 상관 관계와 결과를 계산하는 데 직접 사용하는 방법을 생각했습니다. EA 매개변수 및 상관계수는 csv 형식의 파일로 출력되어야 합니다. 그런 다음 최적화 후에는 바로 이 파일을 계수별로 정렬하고 필요한 매개변수를 어드바이저에 입력하는 것만 남아 있습니다. 이제 나는 이것을 끝내고 있다.
개발자가 수익률 곡선을 따라 선형 상관 계수를 테스터에 넣고 최적화 결과가 바로 이 계수로 정렬될 수 있도록 하는 것도 좋을 것입니다. 그러나 질문을 하는 동안에는 스스로 하는 것이 더 쉽습니다.
최적화에 대한 질문도 있었습니다 :)
내 Expert Advisor에 통합된 전략은 기본적으로 작동합니다. Take and Stop Loss만으로 최적화합니다. 이 최적화를 신뢰할 수 있습니까? 테스터에서 모든 것이 거의 동일합니다. 1년 아래로, 다른 1년은 위로 이동합니다(즉, 1년 동안 조정된 TP 및 SL 매개변수는 다음 해에 동일한 결과를 표시하지 않음). 전문가 자체의 매개변수는 변경되지 않으며 "눈으로" 선택됩니다. 따라서 문제가 발생합니다. TP 및 SL만 변경하여 Expert Advisor를 "재최적화"할 수 있습니까?
지금은 시간이 너무 많이 걸리기 때문에 이 최적화 기술을 포기할 생각입니다. 각 결과에 대해 테스터를 실행하고 실행한 다음 수익률 곡선에 따라 회귀를 계산해야 합니다. 테스트를 위해 명령줄에서 터미널을 실행할 때마다 너무 느리고 오래 기다리기 때문입니다.
지금까지 각 최적화가 통과한 후 deinit() 이벤트의 전체 거래 내역을 가져와 회귀 및 결과를 계산하는 데 직접 사용하는 방법을 생각했습니다. EA 매개변수 및 회귀 계수를 csv 형식의 파일로 출력합니다. 그런 다음 최적화 후에는 바로 이 파일을 계수별로 정렬하고 필요한 매개변수를 어드바이저에 입력하는 것만 남아 있습니다. 이제 나는 이것을 끝내고 있다.
개발자가 수익률 곡선을 따라 선형 회귀 계수를 테스터에 삽입하여 최적화 결과가 바로 이 계수로 정렬될 수 있도록 하는 것도 좋을 것입니다. 그러나 질문을 하는 동안에는 스스로 하는 것이 더 쉽습니다.