앤디그리 : 여러분, 저는 이미 고문이나 나 자신에 대한 믿음을 잃기 시작했습니다 :(. 나는 많은 옵션을 썼습니다. 주로 시간당 파운드에 대해. 저는 이동 평균, 확률 및 시간별 분석을 사용합니다. 저는 연간 기록을 사용합니다. 쓰기 및 최적화. 어드바이저는 3일 동안 평균 2번 시장에 진입합니다. 테스트에서 모든 것이 멋집니다. 하지만!!!... 실제 생활에서, 앞으로 2주 동안, 드레인... 그리고 모든 것이 잘못됨 :(. 연 단위로 매개변수가 조정되고 시장이 지속적으로 빠르게 변화하고 있다고 하면...? 네, 어쩐지 믿겨지지 않습니다. 표본이 160~200개 미만으로 시장에 나옵니다. , 그리고 2주는 큰 변화를 위한 시간이 아닙니다. 그렇게 많은 거래에 대한 매개변수를 조정할 수 있고 어떻게 시장이 즉시 그렇게 변할 수 있습니까? 방법을 알려주세요? 누군가에게 효과가 있다면 자랑하십시오 - 영감 그렇지 않으면 나는 완전히 희망을 잃었습니다.
말해봐, 실제 생활과 지난 2주 동안의 기록이 일치합니까? 내 말은 고문이 과거 데이터와 같은 위치에서 거래를 시작한다는 뜻인가요?
유전 알고리즘은 수천 번의 실행에 유용합니다. 귀하의 경우 231은 유전학에서 매우 작은 숫자입니다. 따라서 이러한 작은 범위의 실행으로 최적화를 위해 유전자 알고리즘을 적용할 때 문제가 발생한 것은 아닐까? 더 정확하게는 개발자 자신만이 이 질문에 답할 수 있습니다.
알겠습니다. 감사합니다! 나는 그것이 일종의 결함이라고 생각했지만 ... 쉽게 재현할 수 있습니다.
이제 최적화의 경험에 관해서. 한 번에 모든 매개변수를 최적화하려고 시도한 적이 없습니다. 나는 이것이 컴퓨터 자원의 낭비라고 생각한다. 매개변수의 관계를 연구하는 데 시간을 할애하고 소규모 연결된 그룹에서 최적화하는 것이 좋습니다. 나는 그 중 두 가지를 가지고 있습니다. 하나는 거래 입력 및 주문과 관련되고, 두 번째는 거래 종료와 관련됩니다. 먼저 입력을 최적화한 다음 출력을 최적화합니다. 최대 최적화 기간은 지난 6개월입니다. 최적화 후에 전체 어레이에 대해 테스트를 실행합니다. 범죄가 없으면 매개변수를 작동시킵니다. 가까운 부분에 큰 손실이 있는 경우 이 기간(다시 6개월 이내)에 최적화합니다. 다시 전체 데이터베이스에 대해 실행을 반복합니다. 마지막 경매의 결과가 마음에 들지 않으면 2-3개월마다 또는 더 자주.
19부터 최적화를 할 이유가 없다고 봅니다.. 당시 시장과 현재 시장은 말그대로 2가지 큰차이!
위의 모든 것은 IMHO 전용입니다.
이것은 결함이 아니지만 최소 염색체 수 및 에포크 설정 때문입니다(오래 전에 음성으로 표시됨). 그러나 이 주제를 이해하지 못한다면 귀찮게 하지 마십시오. 이것은 설명할 수 없는 기능이라고 생각할 수 있습니다.
앤디그리 : 여러분, 저는 이미 고문이나 나 자신에 대한 믿음을 잃기 시작했습니다 :(. 나는 많은 옵션을 썼습니다. 주로 시간당 파운드에 대해. 저는 이동 평균, 확률 및 시간별 분석을 사용합니다. 저는 연간 기록을 사용합니다. 쓰기 및 최적화. 어드바이저는 3일 동안 평균 2번 시장에 진입합니다. 테스트에서 모든 것이 멋집니다. 하지만!!!... 실제 생활에서, 앞으로 2주 동안, 드레인... 그리고 모든 것이 잘못됨 :(. 연 단위로 매개변수가 조정되고 시장이 지속적으로 빠르게 변화하고 있다고 하면...? 네, 어쩐지 믿겨지지 않습니다. 표본이 160~200개 미만으로 시장에 나옵니다. , 그리고 2주는 큰 변화를 위한 시간이 아닙니다. 그렇게 많은 거래에 대한 매개변수를 조정할 수 있고 어떻게 시장이 즉시 그렇게 변할 수 있습니까? 방법을 알려주세요? 누군가에게 효과가 있다면 자랑하십시오 - 영감 그렇지 않으면 나는 완전히 희망을 잃었습니다.
말해봐, 실제 생활과 지난 2주 동안의 기록이 일치합니까? 내 말은 고문이 과거 데이터와 같은 위치에서 거래를 시작한다는 뜻인가요?
예, 모든 것이 일치합니다.
확인. 그리고 이 2주 동안의 하락은 작년 차트에 따르면 정상보다 더 많습니까? (내 말은, 이것이 정상적인 하락일 수 있습니까? 아마도 한 달만 기다리면 차트가 고르게 될 것입니다) 그리고 또 다른 질문은 이 고문이 예를 들어 2006년에 최적화된 다음 3개월로 설정된 경우 표시된다는 것입니다. 2007 년에? 그리고 1년 더 일찍 구동되는 경우 최상의 매개변수를 가진 어떤 어드바이저가 표시됩니까? (나는 내 어드바이저를 테스트한 경험이 많고 좋은 어드바이저는 1년 이상 어느 정도 안정적입니다)
앤디그리 : 샘플은 160-200개 미만의 시장 진입으로 대규모이며 2주는 큰 변화를 위한 시간이 아닙니다. 그렇게 많은 거래에 대한 매개변수를 조정할 수 있고 시장이 어떻게 그렇게 빠르게 변할 수 있습니까? 어떻게 될 지 말해줘
160-200 거래 - 당신은 웃고 있습니까? 5-7개의 최적화된 매개변수가 있으면 수천 개의 거래가 곡선에 쉽게 조정됩니다. 곡선, 시간이 충분하고 비교가 더 도움이된다면)! :o) 예를 들어 여기에서 감탄하십시오. https://www.mql5.com/ru/forum/50458 solandr 18.03.06 20:11 1년 전에 어렸을 때 이것을 했습니다. 그런 다음 그 시스템은 실생활에서 성공적으로 병합되었습니다(나중에 2006년 5월 같은 스레드에서 이에 대해 보고했습니다). 시스템에 대한 아이디어는 상대적으로 천장에서 가져왔습니다(소음 피크 잡기). 따라서 당신은 핏 레이크를 밟은 첫 번째 사람이 아닙니다. 2007년 3월 23일 15:43 에 solandr에 대한 이 스레드의 첫 번째 게시물에서 알고리즘을 임의의 곡선에 맞출 수 있는 방법을 이해하기 위해 마틴게일 최적화 결과를 비교하는 Bakeev의 제안에 대한 링크를 제공했습니다(알고리즘의 아이디어가 얼마나 실행 가능한지 ). 그리고 그것을 할 것인지 말 것인지를 결정하는 것은 당신에게 달려 있습니다.
실제로 최적화된 매개변수는 6개이며 나머지 변수는 최적화되지 않았습니다. 그리고 일부(예: 볼륨)는 고문이 전혀 사용하지 않습니다. 추가 매개변수에서 입력 및 출력을 사용할 계획이 있었기 때문에 작성 초기에 도입되었습니다. 개발 중인 고문. 따라서 결과를 조작할 수 있는 정확히 6개가 있습니다. :) - 그렇지 않기를 바랍니다.
어드바이저의 시급을 말씀하시는 건가요? 전체 어레이를 언급할 때 어느 기간을 말하는 것입니까? 고문은 예를 들어 2004, 2005, 2006과 같이 다른 해에 어떻게 행동합니까? 내 고문은 역동성을 대체합니다. 약 0의 이익이 발생하거나 수익이 발생합니다(백테스팅에 대해 말하는 것입니다). 답변에 미리 감사드립니다! :)
나는 시계에서 일한다. 지난해 추세는 긍정적이다.
위쪽 차트는 2년, 아래쪽 차트는 작년도입니다. 실생활과 테스터의 거래는 상인의 개입 전에 정확히 일치합니다 :-). 그러나 나는 보류 주문 으로 독점적으로 거래하고 시장에 진입하지 않습니다!
앤디그리 : 여러분, 저는 이미 고문이나 나 자신에 대한 믿음을 잃기 시작했습니다 :(. 나는 많은 옵션을 썼습니다. 주로 시간당 파운드에 대해. 저는 이동 평균, 확률 및 시간별 분석을 사용합니다. 저는 연간 기록을 사용합니다. 쓰기 및 최적화. 어드바이저는 3일 동안 평균 2번 시장에 진입합니다. 테스트에서 모든 것이 멋집니다. 하지만!!!... 실제 생활에서, 앞으로 2주 동안, 드레인... 그리고 모든 것이 잘못됨 :(. 연 단위로 매개변수가 조정되고 시장이 지속적으로 빠르게 변화하고 있다고 하면...? 네, 어쩐지 믿겨지지 않습니다. 표본이 160~200개 미만으로 시장에 나옵니다. , 그리고 2주는 큰 변화를 위한 시간이 아닙니다. 그렇게 많은 거래에 대한 매개변수를 조정할 수 있고 어떻게 시장이 즉시 그렇게 변할 수 있습니까? 방법을 알려주세요? 누군가에게 효과가 있다면 자랑하십시오 - 영감 그렇지 않으면 나는 완전히 희망을 잃었습니다.
말해봐, 실제 생활과 지난 2주 동안의 기록이 일치합니까? 내 말은 고문이 과거 데이터와 같은 위치에서 거래를 시작한다는 뜻인가요?
예, 모든 것이 일치합니다.
확인. 그리고 이 2주 동안의 하락은 작년 차트에 따르면 정상보다 더 많습니까? (내 말은, 이것이 정상적인 하락일 수 있습니까? 아마도 한 달만 기다리면 차트가 고르게 될 것입니다) 그리고 또 다른 질문은 이 고문이 예를 들어 2006년에 최적화된 다음 3개월로 설정된 경우 표시된다는 것입니다. 2007 년에? 그리고 1년 더 일찍 구동되는 경우 최상의 매개변수를 가진 어떤 어드바이저가 표시됩니까? (나는 내 어드바이저를 테스트한 경험이 많고 좋은 어드바이저는 1년 이상 어느 정도 안정적입니다)
사실 개발 데이터 기간은 2006년 내내 취했습니다. 대략 5가지 설정 옵션이 추론되었습니다. 그들 중 3명은 2007년 초 이후로 사망했습니다. 감소폭은 2006년 기간보다 더 큽니다. 그들 중 두 명은 살고 있지만 같은 역학은 아닙니다. 2006 년과 일치하지 않지만 병합되지는 않습니다. 연도별 안정성은 자랑할 수 없다. 2005년에는 반년 동안 성장이 있었다가 배수가 되었다가 회복되었습니다. 저것들. 이러한 큰 실패는 약 60%입니다. 2004년에는 모든 것이 나쁘지 않은 것 같습니다. 배수구가 없지만 수익률 곡선은 "거친"입니다(표현 죄송합니다). 여기에 제시된 테스트 버전은 2월 16일까지 데이터에 재최적화된 어드바이저이며 거의 현재 순간에 대해 테스트되었습니다. 비슷한 논리로 며칠 동안 어드바이저가 있으므로 3-4년 동안 성장이 있다가 몇 년 동안 수익률 곡선에서 평평했다가 다시 성장합니다. 일반적으로 모든 것이 명확하지 않습니다. 최적화를 통해 어드바이저의 조정을 받기가 두렵습니다. 실생활에 적용할 수 있는 것을 결정하는 방법을 모르겠습니다 :(
사실 개발 데이터 기간은 2006년 내내 취했습니다. 대략 5가지 설정 옵션이 추론되었습니다. 그들 중 3명은 2007년 초 이후로 사망했습니다. 감소폭은 2006년 기간보다 더 큽니다. 그들 중 두 명은 살고 있지만 같은 역학은 아닙니다. 2006 년과 일치하지 않지만 병합되지는 않습니다. 연도별 안정성은 자랑할 수 없다. 2005년에는 반년 동안 성장이 있었다가 배수가 되었다가 회복되었습니다. 저것들. 이러한 큰 실패는 약 60%입니다. 2004년에는 모든 것이 나쁘지 않은 것 같습니다. 배수구가 없지만 수익률 곡선은 "거친"입니다(표현 죄송합니다). 여기에 제시된 테스트 버전은 2월 16일까지 데이터에 재최적화된 어드바이저이며 거의 현재 순간에 대해 테스트되었습니다. 비슷한 논리로 며칠 동안 어드바이저가 있으므로 3-4년 동안 성장이 있다가 몇 년 동안 수익률 곡선에서 평평했다가 다시 성장합니다. 일반적으로 모든 것이 명확하지 않습니다. 최적화를 통해 어드바이저의 조정을 받기가 두렵습니다. 실생활에 적용할 수 있는 것을 결정하는 방법을 모르겠습니다 :(
반년 이상 데모를 했어도 실생활에서 일한 Expert Advisor를 한 명 이상 보여주세요... 그런 다음 나는 분명히 말할 것입니다-오랜 기간 동안 최적화해야합니다. 그렇지 않으면 양해를 구합니다... 일 1년 후, 당신 자신은 달라질 것이며 시장은 더욱 달라질 것입니다. 반면 시장체제는 상당히 관성적이어서 최근 결과가 만족스럽다면 희망이 있다. 가까운 장래에 추세의 급격한 변화는 일어나지 않을 것입니다.
어드바이저의 시급을 말씀하시는 건가요? 전체 어레이를 언급할 때 어느 기간을 말하는 것입니까? 고문은 예를 들어 2004, 2005, 2006과 같이 다른 해에 어떻게 행동합니까? 내 고문은 역동성을 대체합니다. 약 0의 이익이 발생하거나 수익이 발생합니다(백테스팅에 대해 말하는 것입니다). 답변에 미리 감사드립니다! :)
나는 시계에서 일한다. 지난해 추세는 긍정적이다.
위쪽 차트는 2년, 아래쪽 차트는 작년도입니다. 실생활과 테스터의 거래는 상인의 개입 전에 정확히 일치합니다 :-). 그러나 나는 보류 주문으로 독점적으로 거래하고 시장에 진입하지 않습니다!
사실 개발 데이터 기간은 2006년 내내 취했습니다. 대략 5가지 설정 옵션이 추론되었습니다. 그들 중 3명은 2007년 초 이후로 사망했습니다. 감소폭은 2006년 기간보다 더 큽니다. 그들 중 두 명은 살고 있지만 같은 역학은 아닙니다. 2006 년과 일치하지 않지만 병합되지는 않습니다. 연도별 안정성은 자랑할 수 없다. 2005년에는 반년 동안 성장이 있었다가 배수가 되었다가 회복되었습니다. 저것들. 이러한 큰 실패는 약 60%입니다. 2004년에는 모든 것이 나쁘지 않은 것 같습니다. 배수구가 없지만 수익률 곡선은 "거친"입니다(표현 죄송합니다). 여기에 제시된 테스트 버전은 2월 16일까지 데이터에 재최적화된 어드바이저이며 거의 현재 순간에 대해 테스트되었습니다. 비슷한 논리로 며칠 동안 어드바이저가 있으므로 3-4년 동안 성장이 있다가 몇 년 동안 수익률 곡선에서 평평했다가 다시 성장합니다. 일반적으로 모든 것이 명확하지 않습니다. 최적화를 통해 어드바이저의 조정을 받기가 두렵습니다. 실생활에 적용할 수 있는 것을 결정하는 방법을 모르겠습니다 :(
6개월 이상 데모에서도 실생활에서 일한 Expert Advisor를 최소 한 명 이상 보여주세요... 그런 다음 나는 분명히 말할 것입니다-오랜 기간 동안 최적화해야합니다. 그렇지 않으면 양해를 구합니다... 일 1년 후, 당신 자신은 달라질 것이며 시장은 더욱 달라질 것입니다. 반면 시장체제는 상당히 관성적이어서 최근 결과가 만족스럽다면 희망이 있다. 가까운 장래에 추세의 급격한 변화는 일어나지 않을 것입니다.
(모두 깨끗한 IMHO)
그렇다면 어떤 방식으로 바라볼 것인가? :) 어떤 기간 동안 테스트하고, 어느 기간에 작성해야 하며, 결과를 예상하는 기간과 최종적으로 언제 재최적화해야 합니까? 음... 누가 확실히 알겠습니까... 하지만 누가 무엇을 합니까? :) 시계 파운드!!
여러분, 저는 이미 고문이나 나 자신에 대한 믿음을 잃기 시작했습니다 :(. 나는 많은 옵션을 썼습니다. 주로 시간당 파운드에 대해. 저는 이동 평균, 확률 및 시간별 분석을 사용합니다. 저는 연간 기록을 사용합니다. 쓰기 및 최적화. 어드바이저는 3일 동안 평균 2번 시장에 진입합니다. 테스트에서 모든 것이 멋집니다. 하지만!!!... 실제 생활에서, 앞으로 2주 동안, 드레인... 그리고 모든 것이 잘못됨 :(. 연 단위로 매개변수가 조정되고 시장이 지속적으로 빠르게 변화하고 있다고 하면...? 네, 어쩐지 믿겨지지 않습니다. 표본이 160~200개 미만으로 시장에 나옵니다. , 그리고 2주는 큰 변화를 위한 시간이 아닙니다. 그렇게 많은 거래에 대한 매개변수를 조정할 수 있고 어떻게 시장이 즉시 그렇게 변할 수 있습니까? 방법을 알려주세요? 누군가에게 효과가 있다면 자랑하십시오 - 영감 그렇지 않으면 나는 완전히 희망을 잃었습니다.
말해봐, 실제 생활과 지난 2주 동안의 기록이 일치합니까? 내 말은 고문이 과거 데이터와 같은 위치에서 거래를 시작한다는 뜻인가요?
예, 모든 것이 일치합니다.
유전 알고리즘은 수천 번의 실행에 유용합니다. 귀하의 경우 231은 유전학에서 매우 작은 숫자입니다. 따라서 이러한 작은 범위의 실행으로 최적화를 위해 유전자 알고리즘을 적용할 때 문제가 발생한 것은 아닐까? 더 정확하게는 개발자 자신만이 이 질문에 답할 수 있습니다.
알겠습니다. 감사합니다!
나는 그것이 일종의 결함이라고 생각했지만 ... 쉽게 재현할 수 있습니다.
이제 최적화의 경험에 관해서.
한 번에 모든 매개변수를 최적화하려고 시도한 적이 없습니다. 나는 이것이 컴퓨터 자원의 낭비라고 생각한다.
매개변수의 관계를 연구하는 데 시간을 할애하고 소규모 연결된 그룹에서 최적화하는 것이 좋습니다.
나는 그 중 두 가지를 가지고 있습니다. 하나는 거래 입력 및 주문과 관련되고, 두 번째는 거래 종료와 관련됩니다.
먼저 입력을 최적화한 다음 출력을 최적화합니다. 최대 최적화 기간은 지난 6개월입니다.
최적화 후에 전체 어레이에 대해 테스트를 실행합니다. 범죄가 없으면 매개변수를 작동시킵니다.
가까운 부분에 큰 손실이 있는 경우 이 기간(다시 6개월 이내)에 최적화합니다.
다시 전체 데이터베이스에 대해 실행을 반복합니다. 마지막 경매의 결과가 마음에 들지 않으면 2-3개월마다 또는 더 자주.
19부터 최적화를 할 이유가 없다고 봅니다.. 당시 시장과 현재 시장은 말그대로 2가지 큰차이!
위의 모든 것은 IMHO 전용입니다.
여러분, 저는 이미 고문이나 나 자신에 대한 믿음을 잃기 시작했습니다 :(. 나는 많은 옵션을 썼습니다. 주로 시간당 파운드에 대해. 저는 이동 평균, 확률 및 시간별 분석을 사용합니다. 저는 연간 기록을 사용합니다. 쓰기 및 최적화. 어드바이저는 3일 동안 평균 2번 시장에 진입합니다. 테스트에서 모든 것이 멋집니다. 하지만!!!... 실제 생활에서, 앞으로 2주 동안, 드레인... 그리고 모든 것이 잘못됨 :(. 연 단위로 매개변수가 조정되고 시장이 지속적으로 빠르게 변화하고 있다고 하면...? 네, 어쩐지 믿겨지지 않습니다. 표본이 160~200개 미만으로 시장에 나옵니다. , 그리고 2주는 큰 변화를 위한 시간이 아닙니다. 그렇게 많은 거래에 대한 매개변수를 조정할 수 있고 어떻게 시장이 즉시 그렇게 변할 수 있습니까? 방법을 알려주세요? 누군가에게 효과가 있다면 자랑하십시오 - 영감 그렇지 않으면 나는 완전히 희망을 잃었습니다.
말해봐, 실제 생활과 지난 2주 동안의 기록이 일치합니까? 내 말은 고문이 과거 데이터와 같은 위치에서 거래를 시작한다는 뜻인가요?
예, 모든 것이 일치합니다.
AndyGri - ICQ 어딘가에서 사라졌습니까? 다시 노크하십시오. ICQ: 1-850-250
샘플은 160-200개 미만의 시장 진입으로 대규모이며 2주는 큰 변화를 위한 시간이 아닙니다. 그렇게 많은 거래에 대한 매개변수를 조정할 수 있고 시장이 어떻게 그렇게 빠르게 변할 수 있습니까? 어떻게 될 지 말해줘
https://www.mql5.com/ru/forum/50458 solandr 18.03.06 20:11
1년 전에 어렸을 때 이것을 했습니다. 그런 다음 그 시스템은 실생활에서 성공적으로 병합되었습니다(나중에 2006년 5월 같은 스레드에서 이에 대해 보고했습니다). 시스템에 대한 아이디어는 상대적으로 천장에서 가져왔습니다(소음 피크 잡기). 따라서 당신은 핏 레이크를 밟은 첫 번째 사람이 아닙니다.
2007년 3월 23일 15:43 에 solandr에 대한 이 스레드의 첫 번째 게시물에서 알고리즘을 임의의 곡선에 맞출 수 있는 방법을 이해하기 위해 마틴게일 최적화 결과를 비교하는 Bakeev의 제안에 대한 링크를 제공했습니다(알고리즘의 아이디어가 얼마나 실행 가능한지 ). 그리고 그것을 할 것인지 말 것인지를 결정하는 것은 당신에게 달려 있습니다.
실제로 최적화된 매개변수는 6개이며 나머지 변수는 최적화되지 않았습니다. 그리고 일부(예: 볼륨)는 고문이 전혀 사용하지 않습니다. 추가 매개변수에서 입력 및 출력을 사용할 계획이 있었기 때문에 작성 초기에 도입되었습니다. 개발 중인 고문. 따라서 결과를 조작할 수 있는 정확히 6개가 있습니다. :) - 그렇지 않기를 바랍니다.
어드바이저의 시급을 말씀하시는 건가요? 전체 어레이를 언급할 때 어느 기간을 말하는 것입니까? 고문은 예를 들어 2004, 2005, 2006과 같이 다른 해에 어떻게 행동합니까? 내 고문은 역동성을 대체합니다. 약 0의 이익이 발생하거나 수익이 발생합니다(백테스팅에 대해 말하는 것입니다). 답변에 미리 감사드립니다! :)
나는 시계에서 일한다. 지난해 추세는 긍정적이다.
위쪽 차트는 2년, 아래쪽 차트는 작년도입니다.
실생활과 테스터의 거래는 상인의 개입 전에 정확히 일치합니다 :-).
그러나 나는 보류 주문 으로 독점적으로 거래하고 시장에 진입하지 않습니다!
그리고 한가지 더 IMHO - 저는 최소한 의 로트로만 최적화를 진행합니다!!
여러분, 저는 이미 고문이나 나 자신에 대한 믿음을 잃기 시작했습니다 :(. 나는 많은 옵션을 썼습니다. 주로 시간당 파운드에 대해. 저는 이동 평균, 확률 및 시간별 분석을 사용합니다. 저는 연간 기록을 사용합니다. 쓰기 및 최적화. 어드바이저는 3일 동안 평균 2번 시장에 진입합니다. 테스트에서 모든 것이 멋집니다. 하지만!!!... 실제 생활에서, 앞으로 2주 동안, 드레인... 그리고 모든 것이 잘못됨 :(. 연 단위로 매개변수가 조정되고 시장이 지속적으로 빠르게 변화하고 있다고 하면...? 네, 어쩐지 믿겨지지 않습니다. 표본이 160~200개 미만으로 시장에 나옵니다. , 그리고 2주는 큰 변화를 위한 시간이 아닙니다. 그렇게 많은 거래에 대한 매개변수를 조정할 수 있고 어떻게 시장이 즉시 그렇게 변할 수 있습니까? 방법을 알려주세요? 누군가에게 효과가 있다면 자랑하십시오 - 영감 그렇지 않으면 나는 완전히 희망을 잃었습니다.
말해봐, 실제 생활과 지난 2주 동안의 기록이 일치합니까? 내 말은 고문이 과거 데이터와 같은 위치에서 거래를 시작한다는 뜻인가요?
예, 모든 것이 일치합니다.
사실 개발 데이터 기간은 2006년 내내 취했습니다. 대략 5가지 설정 옵션이 추론되었습니다. 그들 중 3명은 2007년 초 이후로 사망했습니다. 감소폭은 2006년 기간보다 더 큽니다. 그들 중 두 명은 살고 있지만 같은 역학은 아닙니다. 2006 년과 일치하지 않지만 병합되지는 않습니다. 연도별 안정성은 자랑할 수 없다. 2005년에는 반년 동안 성장이 있었다가 배수가 되었다가 회복되었습니다. 저것들. 이러한 큰 실패는 약 60%입니다. 2004년에는 모든 것이 나쁘지 않은 것 같습니다. 배수구가 없지만 수익률 곡선은 "거친"입니다(표현 죄송합니다). 여기에 제시된 테스트 버전은 2월 16일까지 데이터에 재최적화된 어드바이저이며 거의 현재 순간에 대해 테스트되었습니다. 비슷한 논리로 며칠 동안 어드바이저가 있으므로 3-4년 동안 성장이 있다가 몇 년 동안 수익률 곡선에서 평평했다가 다시 성장합니다. 일반적으로 모든 것이 명확하지 않습니다. 최적화를 통해 어드바이저의 조정을 받기가 두렵습니다. 실생활에 적용할 수 있는 것을 결정하는 방법을 모르겠습니다 :(
사실 개발 데이터 기간은 2006년 내내 취했습니다. 대략 5가지 설정 옵션이 추론되었습니다. 그들 중 3명은 2007년 초 이후로 사망했습니다. 감소폭은 2006년 기간보다 더 큽니다. 그들 중 두 명은 살고 있지만 같은 역학은 아닙니다. 2006 년과 일치하지 않지만 병합되지는 않습니다. 연도별 안정성은 자랑할 수 없다. 2005년에는 반년 동안 성장이 있었다가 배수가 되었다가 회복되었습니다. 저것들. 이러한 큰 실패는 약 60%입니다. 2004년에는 모든 것이 나쁘지 않은 것 같습니다. 배수구가 없지만 수익률 곡선은 "거친"입니다(표현 죄송합니다). 여기에 제시된 테스트 버전은 2월 16일까지 데이터에 재최적화된 어드바이저이며 거의 현재 순간에 대해 테스트되었습니다. 비슷한 논리로 며칠 동안 어드바이저가 있으므로 3-4년 동안 성장이 있다가 몇 년 동안 수익률 곡선에서 평평했다가 다시 성장합니다. 일반적으로 모든 것이 명확하지 않습니다. 최적화를 통해 어드바이저의 조정을 받기가 두렵습니다. 실생활에 적용할 수 있는 것을 결정하는 방법을 모르겠습니다 :(
그런 다음 나는 분명히 말할 것입니다-오랜 기간 동안 최적화해야합니다. 그렇지 않으면 양해를 구합니다...
일 1년 후, 당신 자신은 달라질 것이며 시장은 더욱 달라질 것입니다.
반면 시장체제는 상당히 관성적이어서 최근 결과가 만족스럽다면 희망이 있다.
가까운 장래에 추세의 급격한 변화는 일어나지 않을 것입니다.
(모두 깨끗한 IMHO)
어드바이저의 시급을 말씀하시는 건가요? 전체 어레이를 언급할 때 어느 기간을 말하는 것입니까? 고문은 예를 들어 2004, 2005, 2006과 같이 다른 해에 어떻게 행동합니까? 내 고문은 역동성을 대체합니다. 약 0의 이익이 발생하거나 수익이 발생합니다(백테스팅에 대해 말하는 것입니다). 답변에 미리 감사드립니다! :)
나는 시계에서 일한다. 지난해 추세는 긍정적이다.
위쪽 차트는 2년, 아래쪽 차트는 작년도입니다.
실생활과 테스터의 거래는 상인의 개입 전에 정확히 일치합니다 :-).
그러나 나는 보류 주문으로 독점적으로 거래하고 시장에 진입하지 않습니다!
그리고 한가지 더 IMHO - 저는 최소한 의 로트로만 최적화를 진행합니다!!
사실 개발 데이터 기간은 2006년 내내 취했습니다. 대략 5가지 설정 옵션이 추론되었습니다. 그들 중 3명은 2007년 초 이후로 사망했습니다. 감소폭은 2006년 기간보다 더 큽니다. 그들 중 두 명은 살고 있지만 같은 역학은 아닙니다. 2006 년과 일치하지 않지만 병합되지는 않습니다. 연도별 안정성은 자랑할 수 없다. 2005년에는 반년 동안 성장이 있었다가 배수가 되었다가 회복되었습니다. 저것들. 이러한 큰 실패는 약 60%입니다. 2004년에는 모든 것이 나쁘지 않은 것 같습니다. 배수구가 없지만 수익률 곡선은 "거친"입니다(표현 죄송합니다). 여기에 제시된 테스트 버전은 2월 16일까지 데이터에 재최적화된 어드바이저이며 거의 현재 순간에 대해 테스트되었습니다. 비슷한 논리로 며칠 동안 어드바이저가 있으므로 3-4년 동안 성장이 있다가 몇 년 동안 수익률 곡선에서 평평했다가 다시 성장합니다. 일반적으로 모든 것이 명확하지 않습니다. 최적화를 통해 어드바이저의 조정을 받기가 두렵습니다. 실생활에 적용할 수 있는 것을 결정하는 방법을 모르겠습니다 :(
그런 다음 나는 분명히 말할 것입니다-오랜 기간 동안 최적화해야합니다. 그렇지 않으면 양해를 구합니다...
일 1년 후, 당신 자신은 달라질 것이며 시장은 더욱 달라질 것입니다.
반면 시장체제는 상당히 관성적이어서 최근 결과가 만족스럽다면 희망이 있다.
가까운 장래에 추세의 급격한 변화는 일어나지 않을 것입니다.
(모두 깨끗한 IMHO)
그렇다면 어떤 방식으로 바라볼 것인가? :) 어떤 기간 동안 테스트하고, 어느 기간에 작성해야 하며, 결과를 예상하는 기간과 최종적으로 언제 재최적화해야 합니까? 음... 누가 확실히 알겠습니까... 하지만 누가 무엇을 합니까? :) 시계 파운드!!