내가 명확하게 표현하지 않았을 수도 있고, 요금 관리 자금 관리라고 부를 것입니다. 이 질문을 열림-닫힘-열림의 위치에서 보면 별차이가 없는 것이 사실이지만 확률은 항상 50%, 빼기 스프레드는 결국 마이너스 통계로 이어지는데 왜 그럴까요? 항목을 결정하는 데 많은 문제가 있지만 실수로 여는 것이 훨씬 쉽기 때문에 결국 동일한 50%입니다. 많은 사람들이 많은 것을 원하고 즉시 병합하기 때문에 방향을 올바르게 계산하지만 속도를 잘못 계산하여 결과적으로 이동이 예상했던 대로 이동하지만, 그렇지 않은 경우 선택의 차이점에 대한 한 가지 예가 있습니다. 방향 및 관리 요금.
나는 이미 내 프로그래밍에 대해 완전히 멍청하다고 생각합니다. . 나는 아무것도 이해하지 못했습니다 .. 어떤 차이점이 보이나요 .. 그리고 여기에 한 번에 많은 것이 있습니다 ..
50% 이상의 수익률(적어도 스프레드 이상)을 제공하는 기술이 있는 경우 acc. 이 기술로 열고 닫을 필요가 있습니다.
그렇지 않은 경우 통계에 따르면 무작위로 열리면 결과는 - 스프레드가 됩니다. 높은 비율에서는 단순히 배수가 더 빠릅니다.
스토캐스틱(9,5,3)에 대한 이야기를 보니 연초부터 매달 200~400 이익 포인트, 최대 5연패(150포인트), 만약 그가 10,000의 디포를 가지고 있다면, 그리고 플레이 1로트 고정 후 20~40%, 정상으로 보입니다!
조건이 트리거된 후 위치를 여는 데 지연이 고려됩니다(첫 번째 막대와 두 번째 막대만 안정적으로 비교할 수 있지만 현재 형성 중인 막대는 비교할 수 없기 때문입니다. 그렇지 않으면 잘못된 입력이 있을 수 있음)? 출구 정책은 무엇입니까? 종료에 실패하면 각 위치에 대해 10-20 포인트 마이너스입니다. 총... 당신은 계산할 것입니다.
내가 명확하게 표현하지 않았을 수도 있고, 요금 관리 자금 관리라고 부를 것입니다. 이 질문을 열림-닫힘-열림의 위치에서 보면 별차이가 없는 것이 사실이지만 확률은 항상 50%, 빼기 스프레드는 결국 마이너스 통계로 이어지는데 왜 그럴까요? 항목을 결정하는 데 많은 문제가 있지만 실수로 여는 것이 훨씬 쉽기 때문에 결국 동일한 50%입니다. 많은 사람들이 많은 것을 원하고 즉시 병합하기 때문에 방향을 올바르게 계산하지만 속도를 잘못 계산하여 결과적으로 이동이 예상했던 대로 이동하지만, 그렇지 않은 경우 선택의 차이점에 대한 한 가지 예가 있습니다. 방향 및 관리 요금.
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50% 이상의 수익률(적어도 스프레드 이상)을 제공하는 기술이 있는 경우 acc. 이 기술로 열고 닫을 필요가 있습니다.
그렇지 않은 경우 통계에 따르면 무작위로 열리면 결과는 - 스프레드가 됩니다. 높은 비율에서는 단순히 배수가 더 빠릅니다.
일부 주장처럼 51%에 대해서는 50%면 충분합니다. 라이언 존스 적절한 자금 관리의 힘 (기사에서 발췌) 한 거래자는 한 계약으로 시스템을 거래하면서 1년 동안 $3,000를 잃었습니다. 다른 상인은 올해 같은 시스템에서 $25,000의 수익을 올렸습니다. 한 거래자는 동일한 시스템에서 연간 $24,000를 벌고 다른 거래자는 연간 $79,000를 벌고 있습니다. 이들상인의 차이점은 무엇인가요? 자금 관리는 거래되는 계약/주식/옵션의 수를 늘리거나 줄이는 수학적 과정입니다. 자금 관리의 목표는 수익성 있는 거래 기간 동안 수입을 늘리고 모든 거래 시스템 또는 방법의 인출(DrawDown) 동안 이 수입을 보호하는 것입니다. 자금 관리 덕분에 Larry Williams는 거래 1년 이내에 $10,000를 $1.1 M&E로 바꿀 수 있었습니다. Larry가 거래당 하나의 계약만 거래했다면 그는 약 $100,000의 이익만 얻었을 것입니다. Larry의 거래에는 두 가지 주요 측면이 있었습니다: 1) 거래에 진입하고 거래를 종료할 위치를 결정하는 거래 전략; 2) 주어진 거래에서 거래되는 계약의 수를 늘리거나 줄이는 방법. 따라서 이 거래 시스템과 관련하여 전체 수입의 9%만이 거래의 진입과 퇴출을 결정하는 방식으로 달성된 반면 이익의 91%는 자금 관리 방식을 통해 획득되었습니다. 오직 자금 관리만이 Williams의 수익을 1,000%로 높였습니다! 모든 거래자의 90%-95%가 돈을 잃습니다. 이것들은 제 개인적인 경험을 포함하여 많은 신뢰할 수 있는 출처의 잘 알려진 통계입니다. 다른 흥미로운 통계가 있습니다. 거래자의 90%-95% 는 시장에 진입할 위치와 퇴장 위치를 파악하기 위해 수십만 시간과 수천 달러를 소비합니다. 반면, 그들은 각 거래에서 어떤 위험에 노출되는지, 이러한 위험을 줄이거나 늘리는 방법에 대해 거의 생각하지 않습니다. 나는 이러한 통계가 헛되지 않다고 생각합니다. 나는 같은 시스템을 거래하는 두 트레이더를 비교하면서 이 기사를 시작했습니다. 첫 번째 거래자는 한 해 동안 $3,000를 잃었고 두 번째 거래자는 첫 번째 거래자와 동일한 신호를 사용하여 $25,000를 벌었습니다. 이 거래자들의 결과 사이의 유일한 차이점은 두 번째 거래는 적절한 자금 관리 방법을 사용했지만 첫 번째 거래는 사용하지 않았다는 것입니다. 자산 관리 뿐만 아니라 올바른 자산 관리입니다. 자금 관리를 공부하기 전에 모든 자금 관리가 거래에 적용되어야 할 뿐만 아니라 적절하고 올바른 자금 관리도 적용되어야 함을 이해하는 것이 중요합니다. 다음 그림을 사용하겠습니다. 동전을 가지고 100번 던집니다. 앞면이나 뒷면이 나올 확률은 50/50에 가깝습니다. 만약 우리가 모든 앞면에서 2달러를 얻고 모든 뒷면에서 1달러를 잃는다면 우리는 100번의 던지기가 끝날 때까지 약 50달러를 벌어야 합니다. 이것은 긍정적인 수학적 기대가 있는 상황입니다. 승패의 차이는 상당히 우리에게 유리합니다. 이 게임에 베팅할 $100 에퀴티가 있다고 가정합니다. 문제는 각 동전을 던질 때마다 우리 돈의 몇 퍼센트를 위험에 노출시켜야 하느냐는 것입니다. 10%, 25%, 40%, 51%? 100달러가 있고 던질 때마다 자본의 10%를 위험에 빠뜨릴 수 있다는 것은 무엇을 의미합니까? 우리는 첫 번째 롤에서 10달러를 걸고 시작합니다. 앞면이 나오면 20달러를 얻습니다. 따라서 다음 거래에서 12달러(새 계정 잔액 120달러의 10%)를 위험에 빠뜨릴 것입니다. 뒷면이 나오면 12달러를 잃고 앞면이 나오면 24달러를 얻는 식으로 게임이 계속되는 한 계속됩니다. 우리가 사용한 백분율에 따라 차이가 있습니까? 그렇다면 어느 것입니까? 우리가 유리하게 플레이할 때 지는 것보다 두 배나 더 많이 이긴다는 것을 기억하십시오. 매번 승패의 차이는 50%입니다. 대답은 당신을 놀라게 할 수 있습니다. 100번 던질 때 자금의 10%를 위험에 빠뜨리면(첫 번째 던질 때 10달러), 100달러를 4,700달러로 바꿉니다! 자금 관리는 수익률을 50%에서 4,700%로 높입니다. 25%를 걸고 100달러를 36,000달러로 바꾸겠습니다! 롤당 위험을 15%만 증가시키면 총 수익이 4,700%에서 36,100%로 증가합니다. 언뜻보기에 우리는 더 많이 투자할수록 더 좋습니다. 하지만 기다려. 총 1회 던지기의 경우 위험을 15%, 40% 더 높이면 100달러가 4,700달러가 됩니다. 이번에는 위험 증가로 수익률이 급격히 떨어졌습니다. 자금의 51%를 투자하면 어떻게 될까요? 이 경우 긍정적인 수학적 기대가 우리에게 유리하더라도 돈을 잃기 시작할 것입니다. 100달러가 36달러로 줄어들 것입니다. 64% 손실! 결론: 잘못된 자금 관리를 사용하면 돈을 잃을 수 있습니다! 중요한 점 - 자금 관리는 순전히 수학적 기능입니다. 수백 년 전에 2 x 2 = 4라는 것이 알려져 있었습니다. 오늘날 이 방정식은 동일한 답을 제공합니다. 마찬가지로 자금 관리는 거래 전략이나 시스템과 달리 예측 가능합니다. 위의 동전 예에서 앞면과 뒷면이 먼저 나오든 상관 없습니다. 처음 50번의 던지기가 앞면이 나오고 다음 50번의 토스가 뒷면이 나온다면 앞면과 뒷면의 순서를 바꿔도 결과는 같습니다. 당신은 이러한 결론에 대해 회의적일 수 있지만, 나는 그들이 옳다고 확신합니다.
초보 거래자 가 거래에서 문제를 경험하기 시작할 때 그의 첫 번째 반응은 시장에서 성공하려면 가격 움직임을 예측하는 법을 배워야 한다는 생각입니다. 최소한의 노력으로 그는 기본 분석이 장기 예측에 사용되고 기술적 분석이 단기 예측에 사용된다는 것을 알게 될 것입니다. 우리의 초보 거래자가 자신이 속한 시장의 가격 이력을 조사하면 반복되는 패턴을 발견할 것입니다. 오랫동안 시장은 긴 주기적인 파동으로 위아래로 움직입니다. 자세히 살펴보면 차트에서 계속해서 반복되는 특정 단기 패턴을 찾을 수 있습니다. 그는 수학적 지표의 세계를 발견한 후 지표와 패턴의 특정 조합이 종종 주요 상단과 하단을 중심으로 반복되는 경향이 있다는 것을 알게 될 것입니다. 이렇게 다른 종류의 반복 패턴을 찾으면 누군가가 적시에 적절한 조치를 취하면 가능한 엄청난 이익을 빠르게 계산합니다. 우리의 초보 애호가가 시장이 다양한 방식으로 계속해서 반복되는 어떤 것이라는 결론에 도달하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그리고 그 특징적인 패턴과 주기를 배울 수 있다면 큰 이익이 당신의 주머니로 흘러들어갈 것입니다. 아마도 시장은 암호화된 형태로 끊임없이 반복되는 방식으로 조직될 수 있습니다. 그리고 우리 거래자가 이 비밀 암호를 해독할 수 있다면 막대한 이익을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 손실을 완전히 피할 수 있습니다. 우리 상인은 사용 가능한 문헌을 사용하여 이 목표를 추구하기 시작합니다. 아마도 우편물은 그에게 한정된 자격을 갖춘 전문가들에게 알려진 특정 패턴으로부터 이익을 얻는 특별한 거래 시스템을 제공할 것입니다. 이러한 시스템은 종종 수천 달러로 평가되기 때문에 거래자는 실제로 작동하는 거래 수단이어야 한다고 가정할 수 있습니다. 이러한 시스템에 대한 브로셔에는 종종 전설적인 거래자에 대한 이야기가 포함되거나 반대로 시장의 비밀을 발견하고 수백만 달러를 벌어들인 은둔 거래자에 대한 이야기가 포함됩니다. 판매자는 다양한 수단을 통해 이러한 비밀을 얻었고 이제 일부 운이 좋은 거래자들과만 공유할 수 있습니다. 이와 같은 이야기는 일부 거물 거래자들이 슈퍼 전문가만 알 수 있는 시장에 대한 무언가를 발견함으로써 이러한 성공을 달성했다는 믿음을 강화합니다. 그러나 책, 거래 시스템 및 소프트웨어 제품에서 이러한 예측 방법의 엄청난 수에도 불구하고 특정 연도에 거래자의 약 75%가 손실을 봅니다. 관찰 기간이 길어지면 거래자의 약 95%가 손실을 봅니다.
>> 앞면이 나올 때마다 $2를 얻고 뒷면이 나올 때마다 $1을 잃으면 우리가 이겨야 합니다..
이는 병원 평균 기온 36.6도를 연상케 한다. 누군가는 40의 온도에서 화상을 입었고 누군가는 이미 완전히 식었습니다 .. :)
누군가가 40을 가지고 있다면 이것은 그가 40을 가지고 있다는 것을 의미합니다. 공식 산술이 주치의에게 좋은 보고를 하지만 이 병원의 상황은 최고와는 거리가 멀다.
속지 않아도 됩니다. 사실을 왜곡하는 화자의 입을 들여다 볼 필요도 없고, 국수를 걸기 위해 귀를 막을 필요도 없습니다.
이 구절의 핵심 구절은 "우리가 이기면"입니다. 그러나 수익성 있는(아직 발생하지도 않았고 시작도 하지 않았지만 이미 유망한 것으로 평가된) 거래를 손실 거래와 구별하기 위해 WHAT SIGNS에 의해 언급되지 않습니다. 저자는 수학이 없는 것처럼 "만약"을 씁니다. 하지만 그에게 맞는 부분만.
같은 성공으로 1000이 집의 오른쪽 구석에 있고 왼쪽 뒤에 고양이가 있다고 말할 수 있습니다. 500이면 한 모퉁이에서 다른 모퉁이까지 걸어가서 백만 달러를 "벌" 수 있습니다. 속기 쉬운 상인들이 모퉁이를 돌 것입니다.
그러나 실생활에서 실제 어두운 골목의 실제 모퉁이에 수천 명이 누워 있지 않습니다. 그리고 지갑은 이미 실행 중일 것입니다 :) ----------------
실제 거래에서 주문 금액은 특정 전략을 사용할 때 수익성이 있는 영업과 수익성이 없는 영업의 비율에 대해 통계적으로 축적된 정보를 기반으로 결정되어야 하며 연속 손실의 최대(이론적으로 계산된) 시리즈를 견딜 수 있는 것이어야 합니다. .
>> 앞면이 나올 때마다 $2를 얻고 뒷면이 나올 때마다 $1을 잃으면 우리가 이겨야 합니다..
이는 병원 평균 기온 36.6도를 연상케 한다. 누군가는 40의 온도에서 화상을 입었고 누군가는 이미 완전히 식었습니다 .. :)
<건너뛰기>
실제 거래에서 주문 금액은 특정 전략을 사용할 때 수익성이 있는 영업과 수익성이 없는 영업의 비율에 대해 통계적으로 축적된 정보를 기반으로 결정되어야 하며 연속 손실의 최대(이론적으로 계산된) 시리즈를 견딜 수 있는 것이어야 합니다. .
전적으로 지지합니다. 이 모든 주장은 첫 보증금을 잃는 순간까지 좋습니다. :) 그러다가 생각하기 시작합니다. 똑똑한 사람들은 50%의 이기는 내기로도 이길 수 있다고 씁니다. 할 수 있다! 예를 들어, 오늘 나는 Donchian 채널 및 Stochastics에 대해 상당히 수익성 있는 Expert Advisor의 변형을 만들었습니다. 여기서 수익성 있는 롱 포지션의 26%와 숏 포지션의 33%만 짜낼 수 있었습니다. 그러나 테스터는 6개월 만에 60%의 이익을 보였다. 아메리카를 열지 맙시다. 우리가 개발하지 않은 명확한 규칙이 있습니다. 손실이 이익보다 2배 이상 적은지 확인하고 평균 승리 위치와 모든 종류의 활에서 가능한 한 최대 크기를 달성하십시오. 모든 것이 테스트 프로토콜에 있습니다(개발자 덕분에).
내가 명확하게 표현하지 않았을 수도 있고, 요금 관리 자금 관리라고 부를 것입니다.
이 질문을 열림-닫힘-열림의 위치에서 보면 별차이가 없는 것이 사실이지만 확률은 항상 50%, 빼기 스프레드는 결국 마이너스 통계로 이어지는데 왜 그럴까요? 항목을 결정하는 데 많은 문제가 있지만 실수로 여는 것이 훨씬 쉽기 때문에 결국 동일한 50%입니다.
많은 사람들이 많은 것을 원하고 즉시 병합하기 때문에 방향을 올바르게 계산하지만 속도를 잘못 계산하여 결과적으로 이동이 예상했던 대로 이동하지만, 그렇지 않은 경우 선택의 차이점에 대한 한 가지 예가 있습니다. 방향 및 관리 요금.
나는 이미 내 프로그래밍에 대해 완전히 멍청하다고 생각합니다. .
나는 아무것도 이해하지 못했습니다 .. 어떤 차이점이 보이나요 .. 그리고 여기에 한 번에 많은 것이 있습니다 ..
50% 이상의 수익률(적어도 스프레드 이상)을 제공하는 기술이 있는 경우 acc. 이 기술로 열고 닫을 필요가 있습니다.
그렇지 않은 경우 통계에 따르면 무작위로 열리면 결과는 - 스프레드가 됩니다. 높은 비율에서는 단순히 배수가 더 빠릅니다.
배팅의 크기에 관해서는 MM에 대한 상당히 합리적인 규칙이 있습니다.
이익 포인트, 최대 5연패(150포인트), 만약 그가 10,000의 디포를 가지고 있다면, 그리고 플레이
1로트 고정 후 20~40%, 정상으로 보입니다!
스토캐스틱(9,5,3)에 대한 이야기를 보니 연초부터 매달 200~400
이익 포인트, 최대 5연패(150포인트), 만약 그가 10,000의 디포를 가지고 있다면, 그리고 플레이
1로트 고정 후 20~40%, 정상으로 보입니다!
아니요, 형성되지 않은 현재 촛불이 아니라 새로운 촛불에 따라 신호를 형성한 촛불 뒤에 나타나는 촛불!!!
내가 명확하게 표현하지 않았을 수도 있고, 요금 관리 자금 관리라고 부를 것입니다.
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나는 이미 내 프로그래밍에 대해 완전히 멍청하다고 생각합니다. .
나는 아무것도 이해하지 못했습니다 .. 어떤 차이점이 보이나요 .. 그리고 여기에 한 번에 많은 것이 있습니다 ..
50% 이상의 수익률(적어도 스프레드 이상)을 제공하는 기술이 있는 경우 acc. 이 기술로 열고 닫을 필요가 있습니다.
그렇지 않은 경우 통계에 따르면 무작위로 열리면 결과는 - 스프레드가 됩니다. 높은 비율에서는 단순히 배수가 더 빠릅니다.
베팅의 크기에 관해서는 상당히 의미 있는 MM 규칙이 있습니다.
라이언 존스
적절한 자금 관리의 힘 (기사에서 발췌) 한 거래자는 한 계약으로 시스템을 거래하면서 1년 동안 $3,000를 잃었습니다. 다른 상인은 올해 같은 시스템에서 $25,000의 수익을 올렸습니다. 한 거래자는 동일한 시스템에서 연간 $24,000를 벌고 다른 거래자는 연간 $79,000를 벌고 있습니다. 이들상인의 차이점은 무엇인가요? 자금 관리는 거래되는 계약/주식/옵션의 수를 늘리거나 줄이는 수학적 과정입니다. 자금 관리의 목표는 수익성 있는 거래 기간 동안 수입을 늘리고 모든 거래 시스템 또는 방법의 인출(DrawDown) 동안 이 수입을 보호하는 것입니다. 자금 관리 덕분에 Larry Williams는 거래 1년 이내에 $10,000를 $1.1 M&E로 바꿀 수 있었습니다. Larry가 거래당 하나의 계약만 거래했다면 그는 약 $100,000의 이익만 얻었을 것입니다. Larry의 거래에는 두 가지 주요 측면이 있었습니다: 1) 거래에 진입하고 거래를 종료할 위치를 결정하는 거래 전략; 2) 주어진 거래에서 거래되는 계약의 수를 늘리거나 줄이는 방법. 따라서 이 거래 시스템과 관련하여 전체 수입의 9%만이 거래의 진입과 퇴출을 결정하는 방식으로 달성된 반면 이익의 91%는 자금 관리 방식을 통해 획득되었습니다. 오직 자금 관리만이 Williams의 수익을 1,000%로 높였습니다! 모든 거래자의 90%-95%가 돈을 잃습니다. 이것들은 제 개인적인 경험을 포함하여 많은 신뢰할 수 있는 출처의 잘 알려진 통계입니다. 다른 흥미로운 통계가 있습니다. 거래자의 90%-95% 는 시장에 진입할 위치와 퇴장 위치를 파악하기 위해 수십만 시간과 수천 달러를 소비합니다. 반면, 그들은 각 거래에서 어떤 위험에 노출되는지, 이러한 위험을 줄이거나 늘리는 방법에 대해 거의 생각하지 않습니다. 나는 이러한 통계가 헛되지 않다고 생각합니다. 나는 같은 시스템을 거래하는 두 트레이더를 비교하면서 이 기사를 시작했습니다. 첫 번째 거래자는 한 해 동안 $3,000를 잃었고 두 번째 거래자는 첫 번째 거래자와 동일한 신호를 사용하여 $25,000를 벌었습니다. 이 거래자들의 결과 사이의 유일한 차이점은 두 번째 거래는 적절한 자금 관리 방법을 사용했지만 첫 번째 거래는 사용하지 않았다는 것입니다. 자산 관리 뿐만 아니라 올바른 자산 관리입니다. 자금 관리를 공부하기 전에 모든 자금 관리가 거래에 적용되어야 할 뿐만 아니라 적절하고 올바른 자금 관리도 적용되어야 함을 이해하는 것이 중요합니다. 다음 그림을 사용하겠습니다. 동전을 가지고 100번 던집니다. 앞면이나 뒷면이 나올 확률은 50/50에 가깝습니다. 만약 우리가 모든 앞면에서 2달러를 얻고 모든 뒷면에서 1달러를 잃는다면 우리는 100번의 던지기가 끝날 때까지 약 50달러를 벌어야 합니다. 이것은 긍정적인 수학적 기대가 있는 상황입니다. 승패의 차이는 상당히 우리에게 유리합니다. 이 게임에 베팅할 $100 에퀴티가 있다고 가정합니다. 문제는 각 동전을 던질 때마다 우리 돈의 몇 퍼센트를 위험에 노출시켜야 하느냐는 것입니다. 10%, 25%, 40%, 51%? 100달러가 있고 던질 때마다 자본의 10%를 위험에 빠뜨릴 수 있다는 것은 무엇을 의미합니까? 우리는 첫 번째 롤에서 10달러를 걸고 시작합니다. 앞면이 나오면 20달러를 얻습니다. 따라서 다음 거래에서 12달러(새 계정 잔액 120달러의 10%)를 위험에 빠뜨릴 것입니다. 뒷면이 나오면 12달러를 잃고 앞면이 나오면 24달러를 얻는 식으로 게임이 계속되는 한 계속됩니다. 우리가 사용한 백분율에 따라 차이가 있습니까? 그렇다면 어느 것입니까? 우리가 유리하게 플레이할 때 지는 것보다 두 배나 더 많이 이긴다는 것을 기억하십시오. 매번 승패의 차이는 50%입니다. 대답은 당신을 놀라게 할 수 있습니다. 100번 던질 때 자금의 10%를 위험에 빠뜨리면(첫 번째 던질 때 10달러), 100달러를 4,700달러로 바꿉니다! 자금 관리는 수익률을 50%에서 4,700%로 높입니다. 25%를 걸고 100달러를 36,000달러로 바꾸겠습니다! 롤당 위험을 15%만 증가시키면 총 수익이 4,700%에서 36,100%로 증가합니다. 언뜻보기에 우리는 더 많이 투자할수록 더 좋습니다. 하지만 기다려. 총 1회 던지기의 경우 위험을 15%, 40% 더 높이면 100달러가 4,700달러가 됩니다. 이번에는 위험 증가로 수익률이 급격히 떨어졌습니다. 자금의 51%를 투자하면 어떻게 될까요? 이 경우 긍정적인 수학적 기대가 우리에게 유리하더라도 돈을 잃기 시작할 것입니다. 100달러가 36달러로 줄어들 것입니다. 64% 손실! 결론: 잘못된 자금 관리를 사용하면 돈을 잃을 수 있습니다! 중요한 점 - 자금 관리는 순전히 수학적 기능입니다. 수백 년 전에 2 x 2 = 4라는 것이 알려져 있었습니다. 오늘날 이 방정식은 동일한 답을 제공합니다. 마찬가지로 자금 관리는 거래 전략이나 시스템과 달리 예측 가능합니다. 위의 동전 예에서 앞면과 뒷면이 먼저 나오든 상관 없습니다. 처음 50번의 던지기가 앞면이 나오고 다음 50번의 토스가 뒷면이 나온다면 앞면과 뒷면의 순서를 바꿔도 결과는 같습니다. 당신은 이러한 결론에 대해 회의적일 수 있지만, 나는 그들이 옳다고 확신합니다.
브루스 밥콕
혼돈 이론과 시장 현실
초보 거래자 가 거래에서 문제를 경험하기 시작할 때 그의 첫 번째 반응은 시장에서 성공하려면 가격 움직임을 예측하는 법을 배워야 한다는 생각입니다. 최소한의 노력으로 그는 기본 분석이 장기 예측에 사용되고 기술적 분석이 단기 예측에 사용된다는 것을 알게 될 것입니다. 우리의 초보 거래자가 자신이 속한 시장의 가격 이력을 조사하면 반복되는 패턴을 발견할 것입니다. 오랫동안 시장은 긴 주기적인 파동으로 위아래로 움직입니다. 자세히 살펴보면 차트에서 계속해서 반복되는 특정 단기 패턴을 찾을 수 있습니다. 그는 수학적 지표의 세계를 발견한 후 지표와 패턴의 특정 조합이 종종 주요 상단과 하단을 중심으로 반복되는 경향이 있다는 것을 알게 될 것입니다.
이렇게 다른 종류의 반복 패턴을 찾으면 누군가가 적시에 적절한 조치를 취하면 가능한 엄청난 이익을 빠르게 계산합니다.
우리의 초보 애호가가 시장이 다양한 방식으로 계속해서 반복되는 어떤 것이라는 결론에 도달하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그리고 그 특징적인 패턴과 주기를 배울 수 있다면 큰 이익이 당신의 주머니로 흘러들어갈 것입니다. 아마도 시장은 암호화된 형태로 끊임없이 반복되는 방식으로 조직될 수 있습니다. 그리고 우리 거래자가 이 비밀 암호를 해독할 수 있다면 막대한 이익을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 손실을 완전히 피할 수 있습니다.
우리 상인은 사용 가능한 문헌을 사용하여 이 목표를 추구하기 시작합니다. 아마도 우편물은 그에게 한정된 자격을 갖춘 전문가들에게 알려진 특정 패턴으로부터 이익을 얻는 특별한 거래 시스템을 제공할 것입니다. 이러한 시스템은 종종 수천 달러로 평가되기 때문에 거래자는 실제로 작동하는 거래 수단이어야 한다고 가정할 수 있습니다. 이러한 시스템에 대한 브로셔에는 종종 전설적인 거래자에 대한 이야기가 포함되거나 반대로 시장의 비밀을 발견하고 수백만 달러를 벌어들인 은둔 거래자에 대한 이야기가 포함됩니다. 판매자는 다양한 수단을 통해 이러한 비밀을 얻었고 이제 일부 운이 좋은 거래자들과만 공유할 수 있습니다. 이와 같은 이야기는 일부 거물 거래자들이 슈퍼 전문가만 알 수 있는 시장에 대한 무언가를 발견함으로써 이러한 성공을 달성했다는 믿음을 강화합니다.
그러나 책, 거래 시스템 및 소프트웨어 제품에서 이러한 예측 방법의 엄청난 수에도 불구하고 특정 연도에 거래자의 약 75%가 손실을 봅니다. 관찰 기간이 길어지면 거래자의 약 95%가 손실을 봅니다.
>> 앞면이 나올 때마다 $2를 얻고 뒷면이 나올 때마다 $1을 잃으면 우리가 이겨야 합니다..
이는 병원 평균 기온 36.6도를 연상케 한다.
누군가는 40의 온도에서 화상을 입었고 누군가는 이미 완전히 식었습니다 .. :)
누군가가 40을 가지고 있다면 이것은 그가 40을 가지고 있다는 것을 의미합니다.
공식 산술이 주치의에게 좋은 보고를 하지만 이 병원의 상황은 최고와는 거리가 멀다.
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사실을 왜곡하는 화자의 입을 들여다 볼 필요도 없고, 국수를 걸기 위해 귀를 막을 필요도 없습니다.
이 구절의 핵심 구절은 "우리가 이기면"입니다. 그러나 수익성 있는(아직 발생하지도 않았고 시작도 하지 않았지만 이미 유망한 것으로 평가된) 거래를 손실 거래와 구별하기 위해 WHAT SIGNS에 의해 언급되지 않습니다. 저자는 수학이 없는 것처럼 "만약"을 씁니다. 하지만 그에게 맞는 부분만.
같은 성공으로 1000이 집의 오른쪽 구석에 있고 왼쪽 뒤에 고양이가 있다고 말할 수 있습니다. 500이면 한 모퉁이에서 다른 모퉁이까지 걸어가서 백만 달러를 "벌" 수 있습니다.
속기 쉬운 상인들이 모퉁이를 돌 것입니다.
그러나 실생활에서 실제 어두운 골목의 실제 모퉁이에 수천 명이 누워 있지 않습니다.
그리고 지갑은 이미 실행 중일 것입니다 :)
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실제 거래에서 주문 금액은 특정 전략을 사용할 때 수익성이 있는 영업과 수익성이 없는 영업의 비율에 대해 통계적으로 축적된 정보를 기반으로 결정되어야 하며 연속 손실의 최대(이론적으로 계산된) 시리즈를 견딜 수 있는 것이어야 합니다. .
>> 앞면이 나올 때마다 $2를 얻고 뒷면이 나올 때마다 $1을 잃으면 우리가 이겨야 합니다..
이는 병원 평균 기온 36.6도를 연상케 한다.
누군가는 40의 온도에서 화상을 입었고 누군가는 이미 완전히 식었습니다 .. :)
<건너뛰기>
실제 거래에서 주문 금액은 특정 전략을 사용할 때 수익성이 있는 영업과 수익성이 없는 영업의 비율에 대해 통계적으로 축적된 정보를 기반으로 결정되어야 하며 연속 손실의 최대(이론적으로 계산된) 시리즈를 견딜 수 있는 것이어야 합니다. .