프로그래머는 아니지만 어드바이저 양성에 대한 아이디어가 있는 분들을 위해 "아이디어 트레이더와 프로그래머 전용" - 페이지 4

여기에 또 다른 확률이 있습니다 - 거래 시스템 "거북이"(거북이)

따라서 두 번째 신호에 따르면 기껏해야 1.2695에서 판매되지만 전략을 따르면 다음 확률적 신호에서 마감해야 하지만 가격이 하락할 것이라는 사실은 아닙니다. 스토캐스틱은 일종의 지표입니다. 내 생각에 당신은 그를 위해 아무것도 교환할 수 없습니다. 스토리만 보세요. 일정대로 진행합니다. 모든 것이 충분히 명확합니다. 중요한 추세에 사용하는 것은 특히 문제가 됩니다. 예를 들어, 좋은 매도 신호를 줄 수 있으며, 추세가 상승하여 정지를 설정하지 않으면 보증금 없이 남을 수 있습니다. 그러나 스토캐스틱은 다른 신호를 발생시키기 위해 20 아래로 떨어지지 않습니다. Donchian 채널과 같은 병렬 채널과 결합하는 것이 매우 좋습니다. 가짜는 아주 잘 필터링됩니다.

우리는 같은 것에 대해 이야기하고 있습니다.
나는 내 귀에서 국수를 다른 사람에게 강요하려는 것이 아니라 노동 강도와 보장 측면에서 거래 방향을 "추측"하는 것과 관련하여 내 경험을 공유하고 싶었습니다. 이것은 수학과 달리 가장 감사하지 않은 직업입니다. 항상 우리의 통제 하에 있는 자금 관리의 또 다른 문제는 그것이 우리의 창고, 입력 및 출력 거래 시스템에 해당하는지 여부입니다. 여기에서는 모든 사람이 이미 자신의 MM을 가지고 있습니다.
너무 게을러서 글을 인용했습니다. 누가 신경쓰겠습니까, 유명한 사람들이여, 거북이를 뒤집게 놔두십시오. 돈을 버는 것은 문제가 되지 않습니다. 그러나 그들은 돌파구로 시장에 진입했으며, 결국 돌파구에서의 진입은 매우 드물게 트렌드로 성장했습니다. 가장 수익성이 없는 위치에서 돈을 퍼내고 방향을 찾는 다른 방법을 생각할 수 없는 사람들을 위해 이 질문에 대한 답을 찾고 아마도 돈과 몇 달 또는 몇 년을 절약할 수 있을 것입니다.

추신: 그리고 어떻게 그리고 무엇을 위한 신호인지 스스로에게 물어보는 것이 바람직합니다.

O5 25.

자 그리고 나서. "항상 우리가 통제할 수 있는 자금 관리 의 수학"이 있다고 가정해 봅시다. 그 본질을 두 단어로 설명할 수 있습니까? 어떤 자본을 관리해야 하는지에 대한 주요 기준은 무엇입니까?

상인이 돈을 벌고 싶어한다고 가정합니다. 여기서 그는 화면에서 이야기를 봅니다. 무엇 향후 계획? 그는 무엇을해야합니까?

주제가 받아들여지지 않으면 이야기하기 힘든데, 똑같이 대답해 볼까요?
"상인이 돈을 벌고 싶어한다고 가정해 봅시다..."
상인이 돈을 벌고 싶다면 그는 돈을 벌고, 상인이 돈을 버는 방법을 모른다면 그는 상인이 아니며 적어도 아직 상인이되지 않았습니다.
트레이더의 본질을 두 단어로 설명할 수 있습니까?

톤에 동의합니다. 속도를 늦추고 알아내도록 합시다.

상인은 거래하는 사람입니다.
내 이해에 따르면 상인이 돈을 벌려면 일종의 거래 기술이 있어야합니다.
거래 기술이란 거래자에게 시장에 진입하거나 퇴장할 필요가 있음을 나타내는 일련의 신호를 의미합니다.
기술이 있는 상인(실제로 거래하는)은 어떤 식으로든(눈으로 또는 개시자와 조언자의 도움으로) 이러한 징후를 식별하려고 한다는 사실만으로 바쁘다. 저는 이것이 거래의 결정적인 순간이라고 믿습니다. 거래자는 자신의 기준에 따라 시장에 진입한다는 사실에 대한 결정을 내립니다.

그의 기술이 수익성이 없는 작업보다 수익성 있는 작업을 제공하는 것과 같으면 그는 이 기술로 수익을 올릴 수 있습니다.
기술이 나쁘면 손실 거래가 많으면 거래자가 잃습니다.

수입 확률에 대해 말하면 모든 사람이 다른 것을 의미합니다. 이것은 종종 용어상의 혼란을 초래합니다.
이 용어는 전체 수에서 수익성 있는 작업의 비율을 의미합니다(계정의 실제 거래 결과 또는 테스트 결과에 의해 결정됨).

이 수치가 무엇이든 간에 어떤 작업이 수익성이 있고 어떤 작업이 수익성이 없을지 미리 알 수 없기 때문에 베팅 규모에 영향을 줄 수 없다는 것이 분명합니다. 따라서 거래 비용은 테스트 중에 얻은 최대 손실 시리즈 또는 거래 결과에 따라 결정되어야 합니다. 베팅의 크기는 연속 손실의 최대 시리즈를 견딜 수 있어야 합니다(일부 마진, 예를 들어 보증금 잔액의 30% 미만으로 떨어지지 않음).

이 경우 이율은 일정한 크기(예: 보증금의 10~25%)여야 합니다.
거래자가 공격적인 투자를 허용하고(예: 70-90%로 많은 금액을 베팅할 수 있음) 동시에 대규모 손실 기간에 빠지면 보증금이 견디지 못할 수 있습니다.
(자세한 내용은 적극적인 재투자에 대한 시각적 그래프-testing_results를 참조하십시오.
내 첫 번째 "성배" 기사의 섹션 1.2에서 )

완고한 성격 때문이 아니라 10곳 중 7~8곳에서 적자를 냈고 동시에 자리는 그대로 유지한 시스템을 아는 경험으로 봐서는 수익성 있는 작업보다 수익성이 좋은 작업이 더 있어야 한다는 데 동의할 수 없다. 유리한.

또 다른 질문은 시스템이 수익성이 있는지 여부를 결정하는 방법입니다. 수익성은 백분율 또는 기타 측면이 아니라 절대적인 금전적 측면에서 결정됩니다.
(기간 동안 얻은 이익) - (기간 동안의 손실 + 고정 및 변동 거래 비용) = +/- ???$
결과가 긍정적이면 시스템은 수익성이 있고 그렇지 않으면 수익성이 없습니다.
예를 들어, 거래는 1000의 이익, 500의 손실을 주었지만 유지 보수 비용은 (터미널 - 100, 뉴스 - 200, 위성 트래픽 - 400) 700에 달했고 결과적으로 200달러의 손실을 입었습니다. 즉, 이 특정 시스템은 현재 나에게 적합하지 않습니다.

자본의 몫과 지속적으로 동일한 비율 비율에 관해서는 물론 여기에서 주장하기는 어렵습니다. 이것은 재무 관리자 사이에서 가장 인기있는 MM 유형입니다. 이 접근 방식을 사용하면 게임에 수익을 포함하여 결과를 크게 개선할 수 있습니다. 다른 방법은 카운트가 증가함에 따라 변경이 필요한 경우가 많지만 여기서는 재계산이 자동으로 수행됩니다. 이 접근 방식을 사용하면 게임에 수익을 포함하여 결과를 크게 개선할 수 있습니다. 반면에 7번의 연속 손실 거래에는 9번의 수익성 있는 거래가 연속적으로 필요하다는 것은 잘 알려진 사실이므로 이 방법은 수익성이 없는 거래보다 수익성이 있는 거래의 명백한 통계적 이점이 있는 시스템에서만 사용하는 것이 좋습니다. .
예, 우리는 어떤 거래가 수익성이 없고 어떤 거래가 수익성이 없을지 알 수 없지만 현재 비율에 대한 손실 한도를 제어할 수 있습니다. 예를 들어 계정의 25%를 10,000에서 거래하고 계정이 17,000으로 증가했습니다. 우리의 한도가 이미 15,000이고 손실을 시작하고 계정이 15,000으로 떨어졌다고 가정하고 거래 비율을 계정의 25%에서 12.5%로 줄이고 추가로 거래합니다. 이제 손실 한도는 13,000입니다. 예를 들어 거래 비율을 높이는 한도는 17,000입니다. 계정을 "원위치"로 되돌릴 때까지 우리는 더 낮은 요율로 거래할 것입니다. 연속 손실이 계속되면 같은 방식으로 계속할 것입니다. 여기에 위험을 통제할 수 있는 방법에 대한 매우 비유적인 예가 있습니다. 다음 주문의 수익성에 대한 단서를 얻고 결국 얻은 것보다 더 느리게 돈을 잃습니다.

Grail에 대한 링크와 관련하여, 감사합니다. 우리 스스로 작성한 충분한 grail이 있었습니다. 결과적으로 온라인 데모 또는 microlot에서 테스트 중인 것도 온라인입니다. 경험에 따르면 테스터가 곧 자신의 의무를 완수하지 않을 것이라고 여기에서 알 수 있습니다. 그들이 말한 새로운 테스터에 관한 것입니다. 나는 그것을 확인하기로 결정했습니다. 그래서 그는 매도 포지션을 열고, 손절매를 넣고, 그것에 대해 작업하면서 동시에 여전히 이익을 보여줍니다(정지는 수정되지 않았고, 이익 정지) 다음 브랜치에 화면과 설명을 게시하고 싶었기 때문에 나쁜 사업을 포기했습니다.

이러한 추론은 옳지 않습니다.
이 외견상 꽤 이해할 수 있는 계획은 실제로 실수입니다.

이전 손실을 기반으로 비율을 낮추는 것은 의미가 없습니다. 결국, 작업은 막 시작될 수 있으며 비율은 낮습니다.
그 반대도 마찬가지입니다. 연속 이익이 시작된 경우 일련의 손실이 시작될 수 있으므로 비율을 올릴 가치가 없습니다.

다음은 잘못된 추론의 예입니다.
동전을 던질 때 앞면이 나올 확률은 50%입니다.
연속으로 37개의 꼬리 행이 있는 경우 (앞면과 꼬리의 총 수를 50%로 유지하려면) 37개의 앞면 또는 여러 개의 작은 행이 총 37개여야 한다고 합리적으로 가정할 수 있습니다.

그러나 다음 토스에서 앞면이 나올 확률이 증가한다는(또는 어떤 식으로든 변하는) 이 추론을 전혀 따르지 않습니다! 항상 50%로 유지됩니다.

100번 굴린다고 가정해 봅시다.
우리는 1번 그만뒀다. 독수리가 떨어졌다. 다음 던지기에서 꼬리가 나올 확률은 얼마입니까? 오십%.
우리는 10번 그만두었습니다. 그리고 다시 모든 독수리가 떨어졌습니다. 꼬리의 확률은 얼마입니까? 같은 50%.
우리는 99번 그만두었습니다. 그리고 다시 (드물지만 이것은 일어날 수 있음) 모든 독수리가 떨어졌습니다. 꼬리의 확률은 얼마입니까? 같은 50%.

이러한 사건에 대한 평가를 제한하는 요점은 무엇입니까?
다음 이벤트의 확률 은 50%로 유지 됩니다.

미래 사건 의 확률 변화를 판단할 수 있는 기준 이 있는 경우에만 사건 추정 비용을 변경하는 것이 합리적입니다. 예를 들어, 바이메탈 동전을 던지면 한쪽은 구리(예: 앞면)이고 다른 쪽(꼬리)은 청동입니다.
그러한 동전을 공중에 던지면 금속의 밀도가 다르기 때문에 더 무거운 쪽이 아래로 향하게 떨어질 확률이 더 높아집니다.
같은 동전을 진공 상태에서 던진다면 확률은 다시 50%가 됩니다.

바이메탈 동전을 던진 결과 는 서식지 (공기 또는 진공)에 따라 달라집니다. 앞면 또는 뒷면에 베팅할 때 이 요소 를 고려해야 합니다.

확률적 과정을 평가할 때(바이메탈 코인의 경우 - 약 50.1% 대 49.9%), 크루피어와의 계약 비율을 높이거나 낮추면 다음 쪽의 확률이 동전이 떨어지는 것은 이벤트 이력에 의존하지 않고 환경에 의존합니다 .
다시 말하지만, 내기가 너무 높으면 일련의 꼬리가 지갑을 비울 수 있습니다.

거래자의 임무는 통화 상품의 "서식지"를 올바르게 결정하는 것이며 어떠한 경우에도 최근의 수익성이 없는 거래의 수에 좌우되지 않습니다.

이 진술은 항상 명확하지 않으며 즉각적으로 명확하지도 않습니다. 하지만 공정합니다.

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완전성을 위해 일반적으로 말하자면 그러한 고문을 만드는 것이 가능하다고 덧붙일 수 있습니다. 예를 들어 포지션을 매우 자주 열고 닫고 동시에 예를 들어 구매만 하는 것입니다. 트레이딩 결과를 보면 파동이 오르락 내리락 했음을 쉽게 이해하고 금리를 내리거나 올려서 그런 거래에 대응할 수 있을 것이다.

그러나 이 예 역시 원문의 생명권을 확인하는 사례로 볼 수 없다.
이 예에서 핵심 개념은 거래자의 가정에 따라 일정 기간 동안 관성으로 인해 계속되는 파장입니다.
이 경우 거래 기준이 됩니다.

거래자가 파장 추정 에 실수를 하지 않는다면 그는 수익을 얻을 수 있습니다.

트레이더의 주요 업무 는 예측을 하기 위한 올바른 기준을 선택하는 것입니다.

각 개별 동전 던지기가 50/50 확률을 기반으로 하는 경우 기준은 무엇입니까?
기기의 "서식지"를 올바르게 결정하기 위해 어떤 데이터가 필요하다고 생각하십니까?
아무도 시장이 주어진 시간에 정확히 어디에 있는지 말할 수 없을 때 "파장"을 어떻게 추정할 수 있습니까?
상인이 실수하지 않고 벌지 않았다면 상금은 어디에서 왔습니까? 이번에는 틀린 다른 상인에게서? 50/50?

추신: 이 "기준"에 대한 검색을 위해 손과 발을 사용하지만 인생 경험은 단 한 가지를 말해줍니다. 좋은 기준은 항상 과거에 있습니다. :)
그리고 제 추론이 맞습니다. 손실이 시작되면 더 많이 잃는 것보다 비율을 낮추어 덜 벌고 싶습니다. 상인의 헌장에는 "당신이 가진 이익이 중요하지 않습니다. 당신이 가진 손실이 중요합니다"와 "추세"라는 황금 단어도 있기 때문입니다. 방향을 바꾸는 것보다 계속하는 경향이 더 많다”고 말했지만, 추세는 같으나 예금은 다르며, 이런 거래 측면을 무시하고 옳다고 주장하기까지 하는 것은 매우 의심스럽다.
임호 :)

각 개별 동전 던지기가 50/50 확률을 기반으로 하는 경우 기준은 무엇입니까?

이 과정은 수학에 의해 광범위하게 연구되었습니다. 여기에서는 확률 자체 외에 다른 기준이 없으므로 전체 결과에서 스프레드를 뺀 값이 되므로 이러한 프로세스에 베팅해서는 안 됩니다.

기기의 "서식지"를 올바르게 결정하기 위해 어떤 데이터가 필요하다고 생각하십니까?

이를 위해서는 과거 데이터가 있어야 하고 시장 행동의 일부 모델(또는 여러 모델)을 가정해야 한다고 생각합니다. 모델을 분석하면 시장의 미래 발전을 나타내는 하나 이상의 정의 기준을 식별할 수 있습니다.

아무도 시장이 주어진 시간에 정확히 어디에 있는지 말할 수 없을 때 "파장"을 어떻게 추정할 수 있습니까?

아무에게도 말하지 않는 것은 아마도 공평하지 않을 것입니다. 이 수치는 거래자의 95-99%라고 생각합니다. 이들은 교육 수준이 그러한 복잡성의 문제를 해결할 수 없는 거래자입니다. 수학에서는 많은 구성 문제가 해결되었습니다. 예를 들어 상관 분석, 패턴 인식 알고리즘이 있습니다. 이 모든 것이 우리에게 알려지지 않았다고 이것이 누구에게도 알려지지 않았다는 의미는 아닙니다.

상인이 실수하지 않고 벌지 않았다면 상금은 어디에서 왔습니까? 이번에는 틀린 다른 상인에게서? 50/50?

시장은 돈이 한 선박에서 다른 선박으로 흐르는 물과 같다는 의미에서 폐쇄된 시스템입니다. 누군가가 얼마나 많이 이겼는지, 다른 사람들은 얼마나 많은 것을 잃었습니다. 모든 시장 참가자는 서로 거래합니다. 이것은 시장입니다.

그리고 제 추론이 맞습니다. 손실이 시작되면 더 많이 잃는 것보다 비율을 낮추어 덜 벌고 싶습니다. 상인의 헌장에는 "당신이 가진 이익이 중요하지 않습니다. 당신이 가진 손실이 중요합니다"와 "추세"라는 황금 단어도 있기 때문입니다. 방향을 바꾸는 것보다 계속하는 경향이 더 많다”고 말했지만, 추세는 같으나 예금은 다르며, 이런 거래 측면을 무시하고 옳다고 주장하기까지 하는 것은 매우 의심스럽다. 임호 :)

충실하지 않습니다.
주요 실수는 "손실이 시작되었습니다"가 의미하는 바를 말하는 것이 불가능하다는 것입니다. 이것은 이미 언덕 아래로 굴러 떨어지기 시작했다면 가장 바닥에 닿을 때까지 멈추지 않는 공이 아닙니다. 나는 우리 모두가 언제 손실이 "시작"되었는지 알고 싶어한다는 것을 이해할 수 있습니다. 그러나 문제는 우리가 (갑자기 어떤 이유로) "손실이 시작되었습니다"또는 "이익이 시작되었습니다"라고 결정할 때 상황이 반대로 바뀔 수 있다는 것입니다.
물론 손실은 제한되어야 합니다. 그러나 명백히 수익성이 없는 후속 주문의 비용을 줄이는 것은 아닙니다. :)