Vladimir Suschenko : 모든 것이 실제로 매우 간단합니다. 오래된 농담에서 어떻게 기억하십시오. "... 나는 도매 기지에서 1 루블에 상품을 가져 와서 포장 마차에 3-1 = 2로 뿌립니다. 그리고 나는 이것들에 삽니다. 2% ... ". 그러나 진지하게 모든 거래는 평범한 구매 및 판매 작업으로 귀결됩니다. 그러나 여기에 이러한 작업에 대한 적절한 순간을 결정하고 작업 논리와 거래 알고리즘의 수익성/손실을 결정하는 원칙이 있습니다. 그리고 내가 보기에 이 특정 원칙에 대한 설명은 "일반적인 용어로"라는 개념을 넘어선 것입니다. 따라서 "체커를 원하십니까, 아니면 가야합니까?"라는 질문이 발생합니다.
투자자를 유치하고 관심을 끄는 방법과 대상을 가르쳐 주지는 않겠지만 이 주제에 대해 이러한 비유를 통해 감히 이야기할 것 입니다. 권위 있는 자동차 대리점의 직원이 멋진 Mercedes 또는 이와 유사한 것을 판매하려는 상황을 상상해 보십시오. 클라이언트. 그는 편안한 가죽 인테리어, 부드러운 주행, 즉각적인 가속과 같은 소비자 품질에 무엇에 관심을 가질 것입니까? 아니면 들소 가죽을 입히는 기술과 엔진을 조립하고 부품을 제조하는 기술에 대해 이야기할 것입니까?
이것을 이해하면 10달러에 프리랜스로 그런 알고리즘을 코딩할 수 있게 될 것입니다 ... 그러면 내 관심은 무엇입니까?
Vladimir Suschenko : 모든 것이 실제로 매우 간단합니다. 오래된 농담에서 어떻게 기억하십시오. "... 나는 도매 기지에서 1 루블에 상품을 가져 와서 포장 마차에 3-1 = 2로 뿌립니다. 그리고 나는 이것들에 삽니다. 2% ... ". 그러나 진지하게 모든 거래는 평범한 구매 및 판매 작업으로 귀결됩니다. 그러나 여기에 이러한 작업에 대한 적절한 순간을 결정하고 작업 논리와 거래 알고리즘의 수익성/손실을 결정하는 원칙이 있습니다. 그리고 내가 보기에 이 특정 원칙에 대한 설명은 "일반적인 용어로"라는 개념을 넘어선 것입니다. 따라서 "체커를 원하십니까, 아니면 가야합니까?"라는 질문이 발생합니다.
투자자를 유치하고 관심을 끄는 방법과 대상을 가르쳐 주지는 않겠지만 이 주제에 대해 이러한 비유를 통해 감히 이야기할 것 입니다. 권위 있는 자동차 대리점의 직원이 멋진 Mercedes 또는 이와 유사한 것을 판매하려는 상황을 상상해 보십시오. 클라이언트. 그는 편안한 가죽 인테리어, 부드러운 주행, 즉각적인 가속과 같은 소비자 품질에 무엇에 관심을 가질 것입니까? 아니면 들소 가죽을 입히는 기술과 엔진을 조립하고 부품을 제조하는 기술에 대해 이야기할 것입니까?
이것을 이해하면 10달러에 프리랜스로 그런 알고리즘을 코딩할 수 있게 될 것입니다. 그러면 제 관심사는 무엇인가요?
그래서 난 상관 없어.
나에게 메르세데스를 제안했다면 의심의 여지가 없었을 것입니다. 우리가 찌르는 돼지에 대해 이야기하는 동안. 당신은 나를 용서합니다.
Vladimir Zubov : 나는 어젯밤에 이 스레드의 인상으로 잠을 못잤고 거기에서 수정해야 한다는 영감을 얻었습니다. 개선되었지만 10%)
왜냐하면 귀신 들린 영웅들의 영광과 성공적인 거래의 70%(한 테스트에서는 80%까지)는 놀랍지만 거래에서 손익 비율이 1/1로 다소 짜증납니다. 저도 밤에 잠을 못자서 차를 개선할 생각을 했습니다.
FORTS에 대한 나의 마지막 TS는 최대 60%의 성공을 포기했지만 거래의 평균 손익 비율은 ~ (70-80) / (25-30) - 숫자, 이것이 포인트입니다.
나는 불확정성의 원리를 기억할 때까지 아무 것도 생각할 수 없었다. dx*dp>=h/2, 즉 입자의 위치를 더 정확하게 결정할수록 입자의 운동량(속도)에 대해 덜 알 수 있습니다. 물론 비유는 간접적입니다.
진입의 신뢰도를 높일 수는 있지만 이를 위해서는 좀 더 타당한 측정을 위한 시간이 필요하므로 실패한 거래의 수가 줄어들더라도 나중에 거래를 시작하여 이익이 감소합니다. 그리고 모든 성공적인 거래에서. 따라서 성공적인 거래와 실패한 거래의 비율을 높임으로써 거래의 손익 비율을 줄입니다.
거래를 살펴보면 견적의 변동으로 인해 잠재적으로 성공한 일부 거래가 중단됩니다. 스톱을 뒤로 이동하면 성공/실패한 거래의 비율이 증가하지만 거래당 평균 손실은 증가합니다. 예, 승/패 비율이 증가하지만 이로 인해 거래당 평균 손실에 대한 평균 이익의 비율도 감소합니다.
그리고 우리는 성공한 사람들의 동일한 70-80%와 이익 / 손실 - 50/50을 얻을 것입니다.
이제 질문이 자연스럽게 발생합니다. 시스템 중 어느 것이 더 낫습니까(더 효율적입니까?)? 효율성 측정을 위해 가장 먼저 떠오르는 것은 E = (수익성 있는 거래의 확률) * (M 거래당 이익 / M 거래당 손실)과 같은 것입니다. 수학과 신체 감각은 아직 테스트되지 않았습니다.
왜냐하면 귀신 들린 영웅들의 영광과 성공적인 거래의 70%(한 테스트에서는 80%까지)는 놀랍지만 거래에서 손익 비율이 1/1로 다소 짜증납니다. 나도 밤에 잠을 못자고 차를 개선할 생각을 했다.
FORTS에 대한 나의 마지막 TS는 최대 60%의 성공을 포기했지만 거래의 평균 손익 비율은 ~ (70-80) / (25-30) - 숫자, 이것이 포인트입니다.
나는 불확정성의 원리를 기억할 때까지 아무 것도 생각할 수 없었다. dx*dp>=h/2, 즉 입자의 위치를 더 정확하게 결정할수록 입자의 운동량(속도)에 대해 덜 알 수 있습니다. 물론 비유는 간접적입니다.
진입의 신뢰도를 높일 수는 있지만 이를 위해서는 좀 더 타당한 측정을 위한 시간이 필요하므로 실패한 거래의 수가 줄어들더라도 나중에 거래를 시작하여 이익이 감소합니다. 그리고 모든 성공적인 거래에서. 따라서 성공적인 거래와 실패한 거래의 비율을 높임으로써 거래의 손익 비율을 줄입니다.
거래를 살펴보면 견적의 변동으로 인해 잠재적으로 성공한 일부 거래가 중단됩니다. 스톱을 뒤로 이동하면 성공/실패한 거래의 비율이 증가하지만 거래당 평균 손실은 증가합니다. 예, 승/패 비율이 증가하지만 이로 인해 거래당 평균 손실에 대한 평균 이익의 비율도 감소합니다.
그리고 우리는 성공한 사람들의 동일한 70-80%와 이익 / 손실 - 50/50을 얻을 것입니다.
이제 질문이 자연스럽게 발생합니다. 시스템 중 어느 것이 더 낫습니까(더 효율적입니까?)? 효율성 측정을 위해 가장 먼저 떠오르는 것은 E = (수익성 있는 거래의 확률) * (M 거래당 이익 / M 거래당 손실)과 같은 것입니다. 수학과 신체 감각은 아직 테스트되지 않았습니다.
유리, 아무것도 생각할 필요가 없습니다. 모든 것은 이미 우리 앞에서 생각했습니다. 일반적인 지표는 수학적 기대치입니다. 이것은 거북이 상인들에게도 사용되었으며 그들 역시 누군가에게서 가져갔을 것입니다.
무역 수입은 다음과 같은 간단한 방정식으로 나타낼 수 있습니다.
이익 = N x Av(P) - (1-N) x SL, 여기서
N - 수익성 있는 거래의 몫,
Av(P) - 수익성 있는 거래의 평균 크기,
(1-N) - 거래 손실 비율,
SL - 손실 거래의 평균 크기(이상적으로는 스톱에 가까워야 함).
이익 - 거래에서 예상되는 수입, 즉 수학적 기대치.
SL을 늘리면 N이 증가할 것입니다(자본이 무한하고 SL이 무한한(즉, 정지가 전혀 없는) 이상적인 세계에서 N = 1입니다.
그러나 차이의 두 번째 항도 증가합니다. 따라서 매트. 기대는 시스템의 최적성을 완벽하게 반영합니다.
유리, 아무것도 생각할 필요가 없습니다. 모든 것은 이미 우리 앞에서 생각했습니다. 일반적인 지표는 수학적 기대치입니다. 이것은 거북이 상인들에게도 사용되었으며 그들 역시 누군가에게서 가져갔을 것입니다.
무역 수입은 다음과 같은 간단한 방정식으로 나타낼 수 있습니다.
이익 = N x Av(P) - (1-N) x SL, 여기서
뉴턴의 이항식이 아닙니다. (c) 그러나 귀하의 표현에는 특정 트랜잭션 크기(크기 기대 매트)가 필요합니다. 그들이 존재하지 않는다고 상상해보십시오. 여러 차량의 효율성을 평가(비교)해야 합니다. 그리고 많은 것을 거래하는 당신에게 어떤 차이가 있습니까? 당신은 이익을 원하고 나는 효율성을 원합니다 - 다른 작업. 더 작은 이익을 가진 시스템과 다른 것들이 동등할 수도 있습니다. 더 효율적입니다.
모든 것이 실제로 매우 간단합니다. 오래된 농담에서 어떻게 기억하십시오. "... 나는 도매 기지에서 1 루블에 상품을 가져 와서 포장 마차에 3-1 = 2로 뿌립니다. 그리고 나는 이것들에 삽니다. 2% ... ". 그러나 진지하게 모든 거래는 평범한 구매 및 판매 작업으로 귀결됩니다. 그러나 여기에 이러한 작업에 대한 적절한 순간을 결정하고 작업 논리와 거래 알고리즘의 수익성/손실을 결정하는 원칙이 있습니다. 그리고 내가 보기에 이 특정 원칙에 대한 설명은 "일반적인 용어로"라는 개념을 넘어선 것입니다. 따라서 "체커를 원하십니까, 아니면 가야합니까?"라는 질문이 발생합니다.
투자자를 유치하고 관심을 끄는 방법과 대상을 가르쳐 주지는 않겠지만 이 주제에 대해 이러한 비유를 통해 감히 이야기할 것 입니다. 권위 있는 자동차 대리점의 직원이 멋진 Mercedes 또는 이와 유사한 것을 판매하려는 상황을 상상해 보십시오. 클라이언트. 그는 편안한 가죽 인테리어, 부드러운 주행, 즉각적인 가속과 같은 소비자 품질에 무엇에 관심을 가질 것입니까? 아니면 들소 가죽을 입히는 기술과 엔진을 조립하고 부품을 제조하는 기술에 대해 이야기할 것입니까?
이것을 이해하면 10달러에 프리랜스로 그런 알고리즘을 코딩할 수 있게 될 것입니다 ... 그러면 내 관심은 무엇입니까?
그래서 난 상관 없어.
글쎄, 그것은 나에게도 효과적입니다 :)
테스트용 접시가 있습니까? 2001년부터 2016년까지 그리고 2011년부터 2016년까지 여러 쌍에 대한 표의 스프레드에 따라 테스트를 재설정하십시오. 개인에서 할 수 있습니다. 당신이 할 수 있다면, 우리는 이야기할 수 있습니다.
네, 그리고 바 시간은 5분 이상...
당신은 이미 내 결과를 보았으므로 모든 것이 현실입니다 .... 여러 도구가 항상 더 흥미 롭습니다.
한 번에 3개월로 간주됩니다. 다시 계산할 필요가 없습니다. 필요한 시장 통계는 매우 느리게 변경됩니다.
가깝지만 아주는 아닙니다. corr() 및 cov()는 형식이 완전히 다른 결과입니다. plot(corr())과 plot(cov())을보고 차이점을 느끼십시오.
테스트용 접시가 있습니까? 2001년부터 2016년까지 그리고 2011년부터 2016년까지 여러 쌍에 대한 표의 스프레드에 따라 테스트를 재설정하십시오. 개인에서 할 수 있습니다. 당신이 할 수 있다면, 우리는 이야기할 수 있습니다.
네, 그리고 바 시간은 5분 이상...
당신은 이미 내 결과를 보았으므로 모든 것이 현실입니다 .... 여러 도구가 항상 더 흥미 롭습니다.
모든 것이 실제로 매우 간단합니다. 오래된 농담에서 어떻게 기억하십시오. "... 나는 도매 기지에서 1 루블에 상품을 가져 와서 포장 마차에 3-1 = 2로 뿌립니다. 그리고 나는 이것들에 삽니다. 2% ... ". 그러나 진지하게 모든 거래는 평범한 구매 및 판매 작업으로 귀결됩니다. 그러나 여기에 이러한 작업에 대한 적절한 순간을 결정하고 작업 논리와 거래 알고리즘의 수익성/손실을 결정하는 원칙이 있습니다. 그리고 내가 보기에 이 특정 원칙에 대한 설명은 "일반적인 용어로"라는 개념을 넘어선 것입니다. 따라서 "체커를 원하십니까, 아니면 가야합니까?"라는 질문이 발생합니다.
투자자를 유치하고 관심을 끄는 방법과 대상을 가르쳐 주지는 않겠지만 이 주제에 대해 이러한 비유를 통해 감히 이야기할 것 입니다. 권위 있는 자동차 대리점의 직원이 멋진 Mercedes 또는 이와 유사한 것을 판매하려는 상황을 상상해 보십시오. 클라이언트. 그는 편안한 가죽 인테리어, 부드러운 주행, 즉각적인 가속과 같은 소비자 품질에 무엇에 관심을 가질 것입니까? 아니면 들소 가죽을 입히는 기술과 엔진을 조립하고 부품을 제조하는 기술에 대해 이야기할 것입니까?
이것을 이해하면 10달러에 프리랜스로 그런 알고리즘을 코딩할 수 있게 될 것입니다. 그러면 제 관심사는 무엇인가요?
그래서 난 상관 없어.
Sergey, FxPro의 플레이트를 말씀하시는 건가요? 여기에 링크를 게시한 문서에 있었습니까? 어떤 이유에서인지 나는 그녀를 그곳에서 보지 못했다.
나는 어젯밤에 이 스레드의 인상으로 잠을 못잤고 거기에서 수정해야 한다는 영감을 얻었습니다. 개선되었지만 10%)
왜냐하면 귀신 들린 영웅들의 영광과 성공적인 거래의 70%(한 테스트에서는 80%까지)는 놀랍지만 거래에서 손익 비율이 1/1로 다소 짜증납니다. 저도 밤에 잠을 못자서 차를 개선할 생각을 했습니다.
FORTS에 대한 나의 마지막 TS는 최대 60%의 성공을 포기했지만 거래의 평균 손익 비율은 ~ (70-80) / (25-30) - 숫자, 이것이 포인트입니다.
나는 불확정성의 원리를 기억할 때까지 아무 것도 생각할 수 없었다. dx*dp>=h/2, 즉 입자의 위치를 더 정확하게 결정할수록 입자의 운동량(속도)에 대해 덜 알 수 있습니다. 물론 비유는 간접적입니다.
진입의 신뢰도를 높일 수는 있지만 이를 위해서는 좀 더 타당한 측정을 위한 시간이 필요하므로 실패한 거래의 수가 줄어들더라도 나중에 거래를 시작하여 이익이 감소합니다. 그리고 모든 성공적인 거래에서. 따라서 성공적인 거래와 실패한 거래의 비율을 높임으로써 거래의 손익 비율을 줄입니다.
거래를 살펴보면 견적의 변동으로 인해 잠재적으로 성공한 일부 거래가 중단됩니다. 스톱을 뒤로 이동하면 성공/실패한 거래의 비율이 증가하지만 거래당 평균 손실은 증가합니다. 예, 승/패 비율이 증가하지만 이로 인해 거래당 평균 손실에 대한 평균 이익의 비율도 감소합니다.
그리고 우리는 성공한 사람들의 동일한 70-80%와 이익 / 손실 - 50/50을 얻을 것입니다.
이제 질문이 자연스럽게 발생합니다. 시스템 중 어느 것이 더 낫습니까(더 효율적입니까?)? 효율성 측정을 위해 가장 먼저 떠오르는 것은 E = (수익성 있는 거래의 확률) * (M 거래당 이익 / M 거래당 손실)과 같은 것입니다. 수학과 신체 감각은 아직 테스트되지 않았습니다.
왜냐하면 귀신 들린 영웅들의 영광과 성공적인 거래의 70%(한 테스트에서는 80%까지)는 놀랍지만 거래에서 손익 비율이 1/1로 다소 짜증납니다. 나도 밤에 잠을 못자고 차를 개선할 생각을 했다.
FORTS에 대한 나의 마지막 TS는 최대 60%의 성공을 포기했지만 거래의 평균 손익 비율은 ~ (70-80) / (25-30) - 숫자, 이것이 포인트입니다.
나는 불확정성의 원리를 기억할 때까지 아무 것도 생각할 수 없었다. dx*dp>=h/2, 즉 입자의 위치를 더 정확하게 결정할수록 입자의 운동량(속도)에 대해 덜 알 수 있습니다. 물론 비유는 간접적입니다.
진입의 신뢰도를 높일 수는 있지만 이를 위해서는 좀 더 타당한 측정을 위한 시간이 필요하므로 실패한 거래의 수가 줄어들더라도 나중에 거래를 시작하여 이익이 감소합니다. 그리고 모든 성공적인 거래에서. 따라서 성공적인 거래와 실패한 거래의 비율을 높임으로써 거래의 손익 비율을 줄입니다.
거래를 살펴보면 견적의 변동으로 인해 잠재적으로 성공한 일부 거래가 중단됩니다. 스톱을 뒤로 이동하면 성공/실패한 거래의 비율이 증가하지만 거래당 평균 손실은 증가합니다. 예, 승/패 비율이 증가하지만 이로 인해 거래당 평균 손실에 대한 평균 이익의 비율도 감소합니다.
그리고 우리는 성공한 사람들의 동일한 70-80%와 이익 / 손실 - 50/50을 얻을 것입니다.
이제 질문이 자연스럽게 발생합니다. 시스템 중 어느 것이 더 낫습니까(더 효율적입니까?)? 효율성 측정을 위해 가장 먼저 떠오르는 것은 E = (수익성 있는 거래의 확률) * (M 거래당 이익 / M 거래당 손실)과 같은 것입니다. 수학과 신체 감각은 아직 테스트되지 않았습니다.
유리, 아무것도 생각할 필요가 없습니다. 모든 것은 이미 우리 앞에서 생각했습니다. 일반적인 지표는 수학적 기대치입니다. 이것은 거북이 상인들에게도 사용되었으며 그들 역시 누군가에게서 가져갔을 것입니다.
무역 수입은 다음과 같은 간단한 방정식으로 나타낼 수 있습니다.
이익 = N x Av(P) - (1-N) x SL, 여기서
N - 수익성 있는 거래의 몫,
Av(P) - 수익성 있는 거래의 평균 크기,
(1-N) - 거래 손실 비율,
SL - 손실 거래의 평균 크기(이상적으로는 스톱에 가까워야 함).
이익 - 거래에서 예상되는 수입, 즉 수학적 기대치.
SL을 늘리면 N이 증가할 것입니다(자본이 무한하고 SL이 무한한(즉, 정지가 전혀 없는) 이상적인 세계에서 N = 1입니다.
그러나 차이의 두 번째 항도 증가합니다. 따라서 매트. 기대는 시스템의 최적성을 완벽하게 반영합니다.
(누군가는 왜 모든 사람들이 수학적 기대치를 중요시하는지 물었습니다.)
예, 약간의 논의가 있었습니다.
동료 여러분, 질문을 되풀이합니다. 저는 연간 10-15%의 수율과 최대 10% 이하의 감소 및 더 이상의 감소로부터의 최대 복구 기간을 보여주는 실제로 작동하는 시스템을 보는 데 매우 관심이 있습니다. 3개월 이상.
두 가지 관점에서 관심:
1) 표준 검색( 성배 가 아니라 표준) - 원칙적으로 좋은 알고리즘이 할 수 있는 것, 우수한 것으로 간주될 수 있는 매개변수, Mr.이지만 평균 수준 미만입니다.
2) 그러한 에이전트를 기반으로 구축된 거래 프로그램에 자금을 배치할 준비가 된 실제 펀드가 있으며 저자는 수수료의 일부를 받습니다.
유리, 아무것도 생각할 필요가 없습니다. 모든 것은 이미 우리 앞에서 생각했습니다. 일반적인 지표는 수학적 기대치입니다. 이것은 거북이 상인들에게도 사용되었으며 그들 역시 누군가에게서 가져갔을 것입니다.
무역 수입은 다음과 같은 간단한 방정식으로 나타낼 수 있습니다.
이익 = N x Av(P) - (1-N) x SL, 여기서
뉴턴의 이항식이 아닙니다. (c) 그러나 귀하의 표현에는 특정 트랜잭션 크기(크기 기대 매트)가 필요합니다. 그들이 존재하지 않는다고 상상해보십시오. 여러 차량의 효율성을 평가(비교)해야 합니다. 그리고 많은 것을 거래하는 당신에게 어떤 차이가 있습니까? 당신은 이익을 원하고 나는 효율성을 원합니다 - 다른 작업. 더 작은 이익을 가진 시스템과 다른 것들이 동등할 수도 있습니다. 더 효율적입니다.
어렵지 않다. 하지만 아직 해보지 않았습니다. )