베이지안 회귀 - 이 알고리즘을 사용하여 Expert Advisor를 만든 사람이 있습니까? - 페이지 36

 
Yuri Evseenkov :

신사 숙녀 여러분, 신사 숙녀 여러분, 동지 여러분! 알코올 순환계에 혈액이 너무 많습니다.(C)

Bayes 공식에 대한 개념적 질문을 결정하지 않은 경우 R에서 수학적으로 모델링할 수 있는 것은 무엇입니까? 0 막대 오른쪽에 있는 시장은 무엇입니까? 그리고 시장은? 아니면 적절한 알고리즘을 갖춘 좋은 게임 시뮬레이터일까요?

물론 우리 포트 와인에서는 핏자국이 발견되지 않았습니다. 그러나 오른쪽 시장 뒤에 누가 있는지는 전혀 중요하지 않습니다 . 충분한 통계입니다. Wiener와 대공포 사격 통제 시스템, 그의 책 "1948년 사이버네틱스"를 기억합시다. 여기에 설명되어 있습니다. 책꽂이에 비치해 두시기 바랍니다. 인터넷에서 찾는 것도 문제가 되지 않습니다.

비행기의 움직임은 무작위와는 거리가 멀지만 당신에게는 완전히 혼란스럽습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 대공포 사격은 가능합니다. 충분히 효과적입니다.

게임 시뮬레이터의 경우 최소한 몇 개가 있으며 완전히 독립적이며 이미 정규 분포에 가깝습니다.

 
Yuriy Asaulenko :
수학자 중 한 사람의 연구에 따르면(그의 성은 기억나지 않습니다. 그는 FINAM에서 일합니다), 분포는 꼬리가 길어 정상에 가깝습니다(그러나 이것이 이해할 수 있는 이유입니다). 그래서 선형 회귀 , IMHO는 꽤 바위입니다.
이것은 그가 KGB의 일부 분석 및 수학 부서에서 직책을 맡고 여러 세미나를 위해 49,000루블을 요구했다고 쓴 사람이 아닙니다. ?
 
Yuriy Asaulenko :

Wiener와 대공포 사격 통제 시스템인 그의 책 "Cybernetics 1948"을 기억합시다.

당신은 나를 잘 생각합니다.

유리 아사울렌코

게임 시뮬레이터의 경우 최소한 몇 개가 있으며 완전히 독립적이며 이미 정규 분포에 가깝습니다.

또한 Forex가 시장보다 게임 시뮬레이터에 가깝다고 생각하십니까?

 
Yuri Evseenkov :
이것은 그가 KGB의 일부 분석 및 수학 부서에서 직책을 맡고 여러 세미나를 위해 49,000루블을 요구했다고 쓴 사람이 아닙니다. ?

그는 그럴 가능성이 높습니다. 나는 회의에서 보고서를 읽었고 몇 년 전에 몇 차례 세미나에 그와 함께 있었습니다.

일반적으로 강력한 수학자들이 있었고 ... 해당 분야에서 의사 소통해야했습니다.

 
Yuri Evseenkov :

또한 Forex가 시장보다 게임 시뮬레이터에 가깝다고 생각하십니까?

내가 인정할 께. 그러나 국내 시장과 마찬가지로. 동일한 FINAM 및 IT Invest가 표명한 몇 가지 사항은 확실히 알고 있습니다.

마켓 메이커도 있습니다.

 

시장이 얼마나 시끄러운지 보세요? 소음이 많은 시장이 있지만 덜 소음이 있는 시장이 있다는 것은 비밀이 아닙니다.

노이즈가 많을수록 추세 전략이 덜 작동합니다.

 
Yuriy Asaulenko :

내가 인정할 께. 그러나 국내 시장과 마찬가지로. 동일한 FINAM 및 IT Invest가 표명한 몇 가지 사항은 확실히 알고 있습니다.

마켓 메이커도 있습니다.

사실, 당신의 항구에는 피가 없습니다. 베이지안-가우스 낙관론자들과 함께하십시오. 사실, 분명한 낙관론자들로부터 나는 여전히 이 스레드에서 혼자입니다.
 

분포의 정규성은 일반 모집단에서만 설정할 수 있습니다. 일반 모집단은 없지만 다른 모집단은 없는 경우 평균이 수학적 기대치에 점근적으로 경향이 있음을 증명해야 합니다. 그리고 그러한 결과가 얻어지면 일반 인구의 제한된 부분에서 얻은 특성을 이 일반 인구의 다른 부분으로 안전하게 외삽할 수 있습니다.

우리는 시장에 그런 것이 없습니다. R2에 대한 위의 모든 수치는 모두 헛소리입니다. 계산을 위해 선택한 영역이 적어도 고정 속성을 가진 일반 인구의 일부라는 증거가 없기 때문입니다. 따라서 표시된 사이트에서 수치를 얻었지만 미래와 아무 관련이 없습니다. 일치할 수도 있고 일치하지 않을 수도 있고 100번 일치할 수도 있으며 그 다음에는 저장소를 이익과 병합합니다.

그래서 전 세계가 초기 데이터의 고정성에 지쳐 있는 것입니다. 이것이 한 지역에서 얻은 통계적 특성을 다른 지역으로 외삽할 가능성에 대한 근거입니다. 그렇기 때문에 계산은 "표본 외"로 이루어지며 가장 나쁜 것은 한 영역의 값이 다른 영역의 값과 다른 경우입니다.

훈련 샘플의 크기를 늘려도 아무 효과가 없습니다. 유로달러는 1에서 시작한 다음 0.9에서 1.6으로 시작했습니다. 올바른 움직임을 기다리며 15년 동안 앉아 있을 것입니까?

TS를 구축하기 위해서는 어느 정도 합리적인 윈도우가 필요합니다. + 이 윈도우의 특성이 미래에 외삽될 수 있다는 점을 고려하십시오.

마지막으로 적용 가능한 것은 무엇입니까?

무엇을 위해 무엇을 찾고 있습니다. 대상 변수의 선택은 기본입니다.

  • 수준이 거래되면 위에서 설명한 smut으로 회귀 (원칙적으로)
  • 추세가 거래되면 분류입니다.

회귀에는 실제로 두 가지 방향이 있습니다.

  • 원래 시리즈를 고정된 시리즈로 변형하는 것입니다. 이것이 ARMA와 같은 다른 사람들의 방향입니다.
  • 원래 시리즈를 여러 구성 요소로 나누는 것: 원래 몫 = 추세 감소의 결과로 인한 추세 + 순환 구성 요소 + 잔차(노이즈). 이에 대한 예측 패키지가 있습니다. 이 분해에 대한 아이디어를 가지고 자신의 추세 제거 기능을 사용할 수 있습니다. 일반적으로 추세 제거를 위한 도구는 매우 많습니다.

나는 분류를위한 것입니다.

 

회귀를 계산하기 위해 어떤(어떤 기간 동안) 데이터가 필요한지 생각해 보셨습니까?

이 데이터는 정적이어야 합니까, 아니면 시장 패턴에 따라 변경되어야 합니까?

 
Yuri Evseenkov :

"원래 목표는 직선과 가격 계열을 결합하는 것이 었습니다. " - 베이지안 회귀가 직선이면 실제로 작동하지 않습니다.

직선이 필요하지 않습니다.

가격대가 다음과 같이 표시되는 경우:

C \u003d 분석 함수 + 잡음, 그러면 잡음이 정규 분포, IMHO가 됩니다.

가격 시리즈 자체는 오히려 Wiener 무작위 프로세스 입니다. - 무작위 산책.


ZY 분석 함수(예: 푸리에 급수).