Во-вторых, вся теория применима только к ряду основных данных, то есть к ряду цен, например. Применять ее к ряду ошибок линейной регрессии (то есть к ряду из которого трендовая составляющая удалена) некорректно. Для такого ряда ни размах, ни ско (особенно на конечном интервале) от времени не зависят.
선형 회귀를 사용하면 원래 데이터의 선형 구성 요소만 제거할 수 있습니다. 즉, 간단히 말해서 선형 회귀의 표준 편차만큼 총 표준 편차를 줄일 수 있습니다. 비선형 구성 요소가 있는 경우 시간에 대한 추세 제거 계열의 RMS 종속성이 없는 것은 분명하지 않습니다. 예시로 2002.03.31부터 오늘까지 GBPCHF W1을 볼 수 있습니다. 여기서 유한한 간격에서 RMS는 감소하는 것으로 보입니다.
나는 논쟁하지 않을 것입니다. 아마도 당신이 옳을 것입니다. 그러나 지금은 중요하지 않습니다. :-) Hurst 지수 의 계산 에 대해 분쟁 이 발생 했습니다 . 그러나 이제 Vladislav 와 solandr 가 Hurst 지수에 관한 것이 아니라 채널의 효율성에 대한 기준으로 사용하는 값에 대해 설명하면 더 이상 중요하지 않습니다. 이 값으로 적절한 채널을 선택할 수 있다면 Vladislav 의 노하우에 감사할 뿐입니다.
이제 나는 보았고 저항 할 수 없었습니다. 나는 그림을 고쳤습니다. 눈으로 볼 수 있는 수준의 지원이 있고 최소 RMS에서 생성된 채널이 있습니다. 누가 생각합니까 - 이것이 얼마나 합법적입니까?
Rosh , 눈으로 볼 수 있는 지원 수준이 1.2823이면 1.2817이 더 적합할 수 있습니다. 이것은 중간 Murray 수준 중 하나입니다. 눈으로 보는 것보다 소프트웨어 거래에 더 좋습니다. 그건 그렇고, 내 브로커에 따르면 설정된 최소값은 1.2818입니다. 따라서 Murray 수준이 작동하지만 그 이유는 명확하지 않습니다. :-)
그런 아이디어가 있었는데, 원칙적으로 이 기법을 사용하여 선형 회귀 계수를 평균화하는 방법도 생각했지만 지금까지는 운이 없었습니다. 이 방향으로 파고들 가치가 있습니까?
그만한 가치가 없다고 생각합니다. 최상의 매개변수를 얻지 못할 것입니다. 공식이 맞습니다. 나는 오늘 당신의 방법에 따라 이미 근사치를 만들었습니다. ANG3110 표시기보다 안정적으로 작동합니다. ANG3110 표시기가 올바른 포물선을 계산하면 두 포물선이 정확히 동일합니다. 그러나 ANG3110 표시기가 실패하는 경우가 있지만 포물선에 대해서만 날카롭게 된 최소 자승법에 따른 표시기 계산에는 문제가 없습니다. 스크린샷을 올리고 있습니다. 흰색 선은 포물선에 대한 LSM 공식을 따릅니다. https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/MNK.zip 불행히도 PNG 파일도 완고하게 사이트에 올라가지 않습니다. 직장과 집에서 2대의 다른 컴퓨터로 시도했습니다. 글쎄, 분명히 내 시스템은 특별합니다 :o). 제 생각에는 사진을 다운로드하는 데 항상 몇 가지 문제가 있지만 모두는 괜찮습니다. 내가 전혀 이해하지 못하는 문제는 무엇일 수 있습니까? 모든 것이 완벽하게 다운로드되기 전에 사진을 다운로드하는 기술을 변경하지 않았지만 o). 아마도 누군가가 사진을 준비하는 방법에 대한 단계별 지침을 작성하고 유형별로 특히 느린 사람들을 위해 포럼에 삽입하고 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하는 등의 작업을 수행해야 할 것입니다.;o)
이제 나는 보았고 저항 할 수 없었습니다. 나는 그림을 고쳤습니다. 눈으로 볼 수 있는 지원 수준이 있고 최소 RMS에서 생성된 채널이 있습니다. 누가 생각합니까 - 이것이 얼마나 합법적입니까?
물론 이 영역에는 어느 정도 지원 수준이 있습니다(상승할 확률이 약 60/40 하락할 확률을 약간 초과합니다. 이는 선형 회귀 채널에 따른 것입니다. 하지만 이미 포물선 계산을 했다면, 상승 가능성이 조금 더 높았습니다.) 나는 어제 하루 동안 가장 짧은 채널이이 영역에서 반전 영역을 그렸습니다. 그리고 이 수준에서 약간의 상향 수정이 가능합니다. 그러나 EUR의 더 심각한 구매는 1.2760-1.2695 주변에서 더 낮을 것이라고 생각합니다.
그러나 EUR의 더 심각한 구매는 1.2760-1.2695 주변에서 더 낮을 것이라고 생각합니다.
현재 유로가 짓밟히고 있는 1.2817 수준과 1.2695(매우 강함) 수준 사이에 또 다른 중간 머레이 수준 인 1.2756이 있습니다. 그리고 그는 자신의 중요성을 반복적으로 증명했습니다. 따라서 그 의견은 근거가 충분합니다.
임호. 1.2817의 고장이 발생했습니다. 한 번에 1.2695까지 인상하는 것은 거의 불가능합니다. 가능한 경우 1.2756 영역에서 심각한 일시 중지 후에만 가능합니다. 그리고 내일 ECB 회의가 있기 때문에 1.2695 이하로 하락하는 것은 유로화에 대한 부정적인 결정의 결과일 수 있습니다. 이것이 가능하다고 상상하기 어렵습니다. 금리가 0.25%만 인상되고 시장이 부정적으로 받아들인다 해도 첫 반응, 그리고 상당할 것이라고 생각하는 반응은 여전히 상승할 것입니다. 나는 결코 예측을 하지 않았다. 시장이 나를 어떻게 불명예스럽게 만들지 봅시다. :-)
Но более серьёзные покупки EUR думаю, что будут ниже где-нибудь в районе 1.2760-1.2695
현재 유로가 짓밟히고 있는 1.2817 수준과 1.2695(매우 강함) 수준 사이에 또 다른 중간 머레이 수준인 1.2756이 있습니다. 그리고 그는 자신의 중요성을 반복적으로 증명했습니다. 따라서 그 의견은 근거가 충분합니다.
임호. 1.2817의 고장이 발생했습니다. 한 번에 1.2695까지 인상하는 것은 거의 불가능합니다. 가능한 경우 1.2756 영역에서 심각한 일시 중지 후에만 가능합니다. 그리고 내일 ECB 회의가 있기 때문에 1.2695 이하로 하락하는 것은 유로화에 대한 부정적인 결정의 결과일 수 있습니다. 이것이 가능하다는 것을 상상하기 어렵습니다. 금리가 0.25%만 인상되고 시장이 부정적으로 받아들인다 해도 첫 반응, 그리고 상당할 것이라고 생각하는 반응은 여전히 상승할 것입니다. 나는 결코 예측을 하지 않았다. 시장이 나를 어떻게 불명예스럽게 만들지 봅시다. :-)
그러나 1.2695는 더 강력한 수준이며, 적어도 기차가 후진하거나 실수로 지정가 주문을 설정하기 전에 점프하는 사람들의 정지를 무너뜨리기 위해 던질 수 있습니다. 그렇기 때문에 전문가는 1.2634 수준을 목표로 선택했습니다. 가능성은 적지만 가능하며 던질 때도 발이 어쨌든 당겨집니다. 그건 그렇고, 파운드의 경우 목표는 일반적으로 1.8433입니다(이것은 다른 DC(alpari)의 다른 계정입니다. 한 번에 3개의 조각을 비교하려고 합니다(여전히 정보 은행). :) - Lights의 경우, 포즈는 정지에 의해 기절했지만 여전히 유지됩니다 :) ) . 일반적으로 그들이 말하는 것처럼 - 우리는 보게 될 것입니다.
나는 R이 선형 또는 포물선 회귀의 중심선 길이와 같을 때 허스트 계수 를 계산하려고 시도하는 아이디어를 생각해 냈습니다. 나는 이것이 포물선 회귀의 경우에 특히 사실이라고 생각합니다. 중심선은 자연스럽게 곡선을 이루고 있고 Hi-Lo 샘플의 최대 범위만 취하면 이것이 논리적으로 다소 모순될 수 있기 때문입니다. 포물선의. 따라서 포물선을 구성하는 모든 세그먼트의 길이를 합산해야 합니다. 각 세그먼트의 길이(포물선의 인접한 판독값 사이)는 피타고라스 정리 L_segment^2=(Price1-Price2)^2+(Time1-Time2)^2에 따라 고려한다고 가정합니다. 가격에 대한 질문이 없는 경우 정확한 값으로 끝내기 위해 막대 사이의 시간(초 단위, 막대 단위 또는 평균 가격이 6개월 동안 1bar씩 변경)을 계산하는 방법 Hurst 매개변수를 계산하는 데 사용할 수 있는 세그먼트의 길이는 무엇입니까? 이 문제에 대한 제안이 있는 사람은 누구입니까? 누군가가 길이를 계산하는 완전히 다른 방법을 제공할 수 있습니까?
추신: 지금까지는 L_segment^2=(Price1-Price2)^2 공식을 사용하여 세그먼트 길이를 계산하려고 합니다. 즉, 막대 사이의 시간을 고려하지 않는데, 이는 당연히 잘못된 것입니다. 내 주관적인 생각으로는 논리적인 결론에 기초하여 중심 회귀선의 길이를 올바르게 계산하면 Hurst 지수 계산에 약간의 이점이 있을 것입니다. 그리고 아마도 이것은 회귀 채널에 대한 허스트 지수를 계산하는 방법에 대한 합의로 이어질 것입니다. 즉, R/S 비율은 Vladislava 방법에 따라 계산된 표준 편차와 회귀 채널의 중심선(모든 유형)이 이동한 경로 간의 비율을 결정합니다. 매우 간단하고 추가 설명 없이 모두에게 명확할 것입니다!
헛된 일을 했다고 생각합니다. 1. 허스트 지수 는 통계적 일련의 숫자를 나타냅니다. LR이나 포물선과는 아무 관련이 없습니다. 2. 가격은 USD/EUR이고 시간은 초, 분, 시 등입니다. 무엇으로 쌓을 것인가? Hurst 지수의 R/S 비율은 R과 S가 같은 차원을 가지므로 무차원 양입니다. 그것이 의미가 있는 유일한 이유입니다. 3. 공식 H=Log(R/S)/Log(N/2)에서 N 값은 생각하는 것처럼 시간이 아닙니다. N은 샘플의 요소 수입니다. 우리가 모든 이벤트를 취하는 것이 아니라 프로세스를 동일한 시간 간격으로 나누는 일부(예: Close로 계산)만 취한다는 사실이 우리의 문제이며 Hurst와 아무 관련이 없습니다.
선형 회귀를 사용하면 원래 데이터의 선형 구성 요소만 제거할 수 있습니다. 즉, 간단히 말해서 선형 회귀의 표준 편차만큼 총 표준 편차를 줄일 수 있습니다.
비선형 구성 요소가 있는 경우 시간에 대한 추세 제거 계열의 RMS 종속성이 없는 것은 분명하지 않습니다.
예시로 2002.03.31부터 오늘까지 GBPCHF W1을 볼 수 있습니다.
여기서 유한한 간격에서 RMS는 감소하는 것으로 보입니다.
나는 논쟁하지 않을 것입니다. 아마도 당신이 옳을 것입니다. 그러나 지금은 중요하지 않습니다. :-)
Hurst 지수 의 계산 에 대해 분쟁 이 발생 했습니다 . 그러나 이제 Vladislav 와 solandr 가 Hurst 지수에 관한 것이 아니라 채널의 효율성에 대한 기준으로 사용하는 값에 대해 설명하면 더 이상 중요하지 않습니다. 이 값으로 적절한 채널을 선택할 수 있다면 Vladislav 의 노하우에 감사할 뿐입니다.
지표의 경우 신뢰 구간 (예: 60-80%)에 속하지 않는 중간 극단값을 모두 버려야 합니다.
그런 다음 가장 높은 채널에 구축된 스윙은 더 어린 중첩 샘플의 경계를 나타냅니다.
행운을 빕니다.
Rosh , 눈으로 볼 수 있는 지원 수준이 1.2823이면 1.2817이 더 적합할 수 있습니다.
이것은 중간 Murray 수준 중 하나입니다. 눈으로 보는 것보다 소프트웨어 거래에 더 좋습니다.
그건 그렇고, 내 브로커에 따르면 설정된 최소값은 1.2818입니다. 따라서 Murray 수준이 작동하지만 그 이유는 명확하지 않습니다. :-)
그만한 가치가 없다고 생각합니다. 최상의 매개변수를 얻지 못할 것입니다. 공식이 맞습니다. 나는 오늘 당신의 방법에 따라 이미 근사치를 만들었습니다. ANG3110 표시기보다 안정적으로 작동합니다. ANG3110 표시기가 올바른 포물선을 계산하면 두 포물선이 정확히 동일합니다. 그러나 ANG3110 표시기가 실패하는 경우가 있지만 포물선에 대해서만 날카롭게 된 최소 자승법에 따른 표시기 계산에는 문제가 없습니다. 스크린샷을 올리고 있습니다. 흰색 선은 포물선에 대한 LSM 공식을 따릅니다.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/MNK.zip
불행히도 PNG 파일도 완고하게 사이트에 올라가지 않습니다. 직장과 집에서 2대의 다른 컴퓨터로 시도했습니다. 글쎄, 분명히 내 시스템은 특별합니다 :o). 제 생각에는 사진을 다운로드하는 데 항상 몇 가지 문제가 있지만 모두는 괜찮습니다. 내가 전혀 이해하지 못하는 문제는 무엇일 수 있습니까? 모든 것이 완벽하게 다운로드되기 전에 사진을 다운로드하는 기술을 변경하지 않았지만 o). 아마도 누군가가 사진을 준비하는 방법에 대한 단계별 지침을 작성하고 유형별로 특히 느린 사람들을 위해 포럼에 삽입하고 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하는 등의 작업을 수행해야 할 것입니다.;o)
물론 이 영역에는 어느 정도 지원 수준이 있습니다(상승할 확률이 약 60/40 하락할 확률을 약간 초과합니다. 이는 선형 회귀 채널에 따른 것입니다. 하지만 이미 포물선 계산을 했다면, 상승 가능성이 조금 더 높았습니다.) 나는 어제 하루 동안 가장 짧은 채널이이 영역에서 반전 영역을 그렸습니다. 그리고 이 수준에서 약간의 상향 수정이 가능합니다. 그러나 EUR의 더 심각한 구매는 1.2760-1.2695 주변에서 더 낮을 것이라고 생각합니다.
현재 유로가 짓밟히고 있는 1.2817 수준과 1.2695(매우 강함) 수준 사이에 또 다른 중간 머레이 수준 인 1.2756이 있습니다. 그리고 그는 자신의 중요성을 반복적으로 증명했습니다. 따라서 그 의견은 근거가 충분합니다.
임호. 1.2817의 고장이 발생했습니다. 한 번에 1.2695까지 인상하는 것은 거의 불가능합니다. 가능한 경우 1.2756 영역에서 심각한 일시 중지 후에만 가능합니다. 그리고 내일 ECB 회의가 있기 때문에 1.2695 이하로 하락하는 것은 유로화에 대한 부정적인 결정의 결과일 수 있습니다. 이것이 가능하다고 상상하기 어렵습니다. 금리가 0.25%만 인상되고 시장이 부정적으로 받아들인다 해도 첫 반응, 그리고 상당할 것이라고 생각하는 반응은 여전히 상승할 것입니다.
나는 결코 예측을 하지 않았다. 시장이 나를 어떻게 불명예스럽게 만들지 봅시다. :-)
현재 유로가 짓밟히고 있는 1.2817 수준과 1.2695(매우 강함) 수준 사이에 또 다른 중간 머레이 수준인 1.2756이 있습니다. 그리고 그는 자신의 중요성을 반복적으로 증명했습니다. 따라서 그 의견은 근거가 충분합니다.
임호. 1.2817의 고장이 발생했습니다. 한 번에 1.2695까지 인상하는 것은 거의 불가능합니다. 가능한 경우 1.2756 영역에서 심각한 일시 중지 후에만 가능합니다. 그리고 내일 ECB 회의가 있기 때문에 1.2695 이하로 하락하는 것은 유로화에 대한 부정적인 결정의 결과일 수 있습니다. 이것이 가능하다는 것을 상상하기 어렵습니다. 금리가 0.25%만 인상되고 시장이 부정적으로 받아들인다 해도 첫 반응, 그리고 상당할 것이라고 생각하는 반응은 여전히 상승할 것입니다.
나는 결코 예측을 하지 않았다. 시장이 나를 어떻게 불명예스럽게 만들지 봅시다. :-)
그러나 1.2695는 더 강력한 수준이며, 적어도 기차가 후진하거나 실수로 지정가 주문을 설정하기 전에 점프하는 사람들의 정지를 무너뜨리기 위해 던질 수 있습니다. 그렇기 때문에 전문가는 1.2634 수준을 목표로 선택했습니다. 가능성은 적지만 가능하며 던질 때도 발이 어쨌든 당겨집니다. 그건 그렇고, 파운드의 경우 목표는 일반적으로 1.8433입니다(이것은 다른 DC(alpari)의 다른 계정입니다. 한 번에 3개의 조각을 비교하려고 합니다(여전히 정보 은행). :) - Lights의 경우, 포즈는 정지에 의해 기절했지만 여전히 유지됩니다 :) ) . 일반적으로 그들이 말하는 것처럼 - 우리는 보게 될 것입니다.
행운을 빕니다.
추신: 지금까지는 L_segment^2=(Price1-Price2)^2 공식을 사용하여 세그먼트 길이를 계산하려고 합니다. 즉, 막대 사이의 시간을 고려하지 않는데, 이는 당연히 잘못된 것입니다. 내 주관적인 생각으로는 논리적인 결론에 기초하여 중심 회귀선의 길이를 올바르게 계산하면 Hurst 지수 계산에 약간의 이점이 있을 것입니다. 그리고 아마도 이것은 회귀 채널에 대한 허스트 지수를 계산하는 방법에 대한 합의로 이어질 것입니다. 즉, R/S 비율은 Vladislava 방법에 따라 계산된 표준 편차와 회귀 채널의 중심선(모든 유형)이 이동한 경로 간의 비율을 결정합니다. 매우 간단하고 추가 설명 없이 모두에게 명확할 것입니다!
헛된 일을 했다고 생각합니다.
1. 허스트 지수 는 통계적 일련의 숫자를 나타냅니다. LR이나 포물선과는 아무 관련이 없습니다.
2. 가격은 USD/EUR이고 시간은 초, 분, 시 등입니다. 무엇으로 쌓을 것인가? Hurst 지수의 R/S 비율은 R과 S가 같은 차원을 가지므로 무차원 양입니다. 그것이 의미가 있는 유일한 이유입니다.
3. 공식 H=Log(R/S)/Log(N/2)에서 N 값은 생각하는 것처럼 시간이 아닙니다. N은 샘플의 요소 수입니다. 우리가 모든 이벤트를 취하는 것이 아니라 프로세스를 동일한 시간 간격으로 나누는 일부(예: Close로 계산)만 취한다는 사실이 우리의 문제이며 Hurst와 아무 관련이 없습니다.
임호