유라, 상수 성분을 제거하지 않으면 크고 무관한 자기상관이 얻어진다. 실제로 시리즈의 모든 구성원은 거의 동일하며 예를 들어 1.23과 같습니다.
네, 문제는 Y[i]=Open[i] 시리즈에 대해 계산할 때 상수 성분뿐만 아니라 추세 성분도 제거했다는 것입니다. 즉, 전체 구간에 대한 선형 회귀 를 계산하고 Y[t]=Open[t] 시리즈의 각 구성원에서 y=a*t+b를 뺍니다. 이 아이디어는 회귀선 주변에서 부호가 번갈아 나타나는 일련의 변동을 얻는 것이었습니다. 이상하게도 그곳에서 실제로 어떤 일이 일어나는지 확인해야 합니다.
그건 그렇고, 나는 분석적으로 임의의 예측 가능성 p를 가진 N개의 독립 지표 그룹에 대한 정확한 예측 P의 확률에 대한 표현을 얻었습니다. P=1-2^(N-1)*P{1-p[i]}
흥미로운 공식. 아마도 종속 지표의 경우 다음과 같은 결과가 나올 것입니다. 단위는 상관 계수의 행렬로 바뀌고, p[i]는 벡터로, 곱은 행렬식으로 바뀝니다.
Sergey, 가격 계열과 지표의 상관 관계에 대해 무엇을 말할 수 있습니까? 나는 이 상관도가 시장에서 사용하기 위한 지표의 적합성을 반영해야 한다고 가정했습니다. 모든 k 에 대해 r[k] =0이면 표시기가 가격과 어떤 식으로든 상관 관계가 없으며 그 사용은 동전 던지기와 동일합니다. 0보다 크면 이것에서 뭔가를 배울 수 있을 것 같습니다. 이상적으로는 (Vesnukhin의 환상 :-) 상관 관계의 최대값은 미래에 있어야 하며, 이 지표에는 예측 속성이 있다고 말할 수 있습니다. 그러나 내가 얻은 결과(일정한 양수 값)는 일반적으로 어떻게든 해석하기 어렵습니다. 내가 정보나 평가의 출처로서 상관도를 과대평가하고 있는 것은 아닐까? 아니면 내가 뭔가 잘못하고 있어요.
그건 그렇고, 왜 당신이 준 자기 상관 계수를 계산하는 공식이 전에 준 것과 다른가요? 이 새로운 공식은 나에게 완전히 이해할 수 없습니다. 그리고 그것은 무엇을 의미합니까 나는 ?
첫 번째 경우에 그들은 자기상관 함수에 대해 이야기합니다. 일반적으로 -0.5에서 0 사이의 범위에 있으며 두 번째 경우에는 상관도에 대해 이야기하며 부호 교대입니다. 두 계열 모두 기하급수적으로 감소합니다.
설명: 첫 번째 경우는 시리즈 X[i]=Open[i] 을 의미하고 두 번째 경우는 X[i]=Open[i]-Open[i-1] ? 아니면 다른 뜻인가요? 첫 번째 행에서 상수 구성 요소를 어떻게 제거했습니까? 전체 간격에 대한 평균을 빼면 ? 아니면 이동평균선? 어떻게 든 다르게?
안녕하세요 여러분, 새해 복 많이 받으세요! 나는 26일부터 일련의 숫자를 지속했던 간이 차고 저녁에서 약간 (정신을 차리는 의미에서) 이사했다. 휴! 이전글에 오타가 있었습니다. 다음과 같이 수정합니다. 1. 두 시계열 X[i]와 Y[i] 사이의 상관 함수는 다음과 같이 정의됩니다. F=SUM{X[i]*Y[i]}/SUM{X[i]*X[i]} , 여기서 합계는 시리즈 i=1...n의 모든 구성원에 대한 것입니다. 2. 계획에 따라 몇 분 만에 필요한 TimeFrame(TF)에서 FAK를 받았습니다. X(TF)=열기[i*TF]-열기[(i-1)*TF] Y(TF)=열기[(i+1)*TF]-열기[i*TF] 결과 시리즈 F(TF) 는 단조롭게 감소하고 TimeFrame의 함수로서 이전 가격 상승에 대한 예상 가격 상승의 의존성을 보여줍니다. 3. 상관도는 다음 체계에 따라 현재 TimeFrame에 구축되었습니다. X=열기[i]-열기[(i-1)] Y(j)=열기[i+1+j]-열기[i+j] 결과 시리즈 F(j) 는 부호 교대이며 선택한 TimeFrame에서 임의의 이전 j 에 대한 예상 가격 점프의 종속성을 보여줍니다.
1. 두 시계열 X[i]와 Y[i] 사이의 상관 함수는 다음과 같이 정의됩니다. F=SUM{X[i]*Y[i]}/SUM{X[i]*X[i]} , 여기서 합계는 시리즈 i=1...n의 모든 구성원에 대한 것입니다.
그리고 두 시계열 X[i]와 Y[i]의 상관 함수에 이 공식을 사용합니다. F=합{X[i]*Y[i]}/{|X|*|Y|} , 여기서 |X|=SQRT{SUM{X[i]*X[i]} 및 |Y|=SQRT{SUM{Y[i]*Y[i]} , 인수 1/n 은 분자와 분모 모두에 존재하기 때문에 생략됩니다.
Результаты выглядят правдоподобно. Можно отметить, что достоверность прогноза сильно растёт с увеличением числа НЕ КОРРЕЛИРУЮЩИХ между собой индикаторов.
어디서 구할 수 있습니까? 우리는 단 하나의 지표가 있습니다: 가격 .
지표가 왜 필요한가요? 1년 반 전에 나는 Nyman 백과사전 전체를 주의 깊게 연구했고 알려진 모든 지표는 매우 원시적이며 매우 유사한 계산 방법을 가지고 있다는 결론에 도달했습니다.
숫자가 증가하면 결과의 엔트로피가 증가하고 주식 차트는 지표 값 차트만큼 TS 작성자에게 예측할 수 없게 됩니다. :디
1. 여러 지표를 동시에 사용하는 이유는?!? 이 바보야!!!
질문에 답하십시오. "안정성을 가져오는 지표를 작성 했다면 이익, 일반적인 "사용"을 위해 배치하시겠습니까? :))) Mda-ah-ah...... 당신은 참조... :)))
실제로 사용 가능한 모든 지표를 확인하는 것이 더 쉽고이 지표를 기반으로 자신만의 "안정적으로 작동하는" 표시기를 만드십시오. 많은 사람들이 확인하는 데 시간을 낭비하고 싶지 않으며 다양한 포럼에서 스레드를 읽습니다. (이것처럼) 그리고 우리 모두의 관심 질문에 대한 답을 찾으려고 노력하고 있습니다 ... "벌이 방법"? 하지만................................................. ...........................
2. 이것에 대해:
유리크스 28.12.06 20:16 2로쉬
테이블 수는 한 테이블에서 베팅하는 규모가 아니라 악기의 수를 의미했습니다.
모든 상품에서 p=0.55인 경우 0.1로트 10쌍 또는 1로트 1쌍을 사는 것이 어떤 차이가 있습니까? 가능한 손실을 줄이기 위해 다각화를 위해서만? 말이 안 된다. 이로부터 이윤성장곡선의 기울기는 변하지 않을 것이고, 따라서 자본성장률도 변하지 않을 것이다. 그러나 p=0.8은 완전히 다른 그림을 제공합니다.
게다가, 어떤 지표가 모든 쌍에서 동일한 p를 가질지는 매우 의심스럽습니다. 가격 움직임의 성격이 다르고 p도 다를 것이라고 생각합니다. 이러한 상황에서는 p가 최대인 쌍을 선택하고 다양화하지 않는 것이 좋습니다.
실제로 두 가지 옵션을 모두 확인했으며 Rosh의 입장이 더 수용 가능하고 합리적이라고 생각합니다.
모두를 환영합니다! 그것은 매우 흥미로운 스레드로 밝혀졌습니다... 저는 여전히 다각화 및 포트폴리오 구축 사업에 두 개의 코펙을 기부할 수 있습니다. 나는 최근에 이것에 매우 관심이 있습니다. 이 조치의 의미는 항상 조밀한 평면이 있는 "인공 통화 쌍"(포트폴리오 비율)의 생성인 것 같습니다. 실제로, 우리가 플랫에 있을 것이 보장되고 앞으로도 있을 것임을 안다면 오른쪽 뒷다리의 왼발 뒤꿈치가 원하는 대로 그리고 멈추지 않고 열 수 있습니다. 어쨌든 조만간 우리는 몇 점을 이기게 될 것이고, 승리로 가는 길에 큰 손실을 입게 될 위협도 받지 않을 것입니다. 따라서 MM을 위반하지 않고 충분히 큰 로트를 취할 수 있습니다. 아아, 순수한 통화 쌍의 경우 추세가 아닌 추세에 부딪힐 수 있습니다. 이것은 포트폴리오에서 발생하지 않습니다. 사실, 포트폴리오에 있는 부지의 크기를 선택하여 아파트로 가져와야 합니다. 12월 말부터 가장 간단한 EURUSD, GBPUSD 포트폴리오를 실험해왔습니다. 유로를 팔고 파운드를 사십시오. 이 쌍은 높은 상관 관계가 있으므로 반대 방향의 위치가 원하는 평면을 제공할 것이라는 희망이 있었습니다. 불행히도 그런 일은 일어나지 않았습니다. 예를 들어, 2006.12.29 13:08에 열린 포지션에 대해 160포인트의 하락이 있습니다. 하지만 이 방법이 나쁘다고는 생각되지 않습니다. 포트폴리오가 너무 작고 올바른 로트가 선택되지 않았습니다. 이제 나는 이 아이디어에 대한 보다 철저한 테스트를 위해 맞춤형 포트폴리오와 반대 방향으로 열 수 있는 기능을 작성하고 있습니다. 다중 통화 시스템 지지자들과 이 주제에 대해 이야기하고 싶습니다.
네, 문제는 Y[i]=Open[i] 시리즈에 대해 계산할 때 상수 성분뿐만 아니라 추세 성분도 제거했다는 것입니다. 즉, 전체 구간에 대한 선형 회귀 를 계산하고 Y[t]=Open[t] 시리즈의 각 구성원에서 y=a*t+b를 뺍니다. 이 아이디어는 회귀선 주변에서 부호가 번갈아 나타나는 일련의 변동을 얻는 것이었습니다. 이상하게도 그곳에서 실제로 어떤 일이 일어나는지 확인해야 합니다.
P=1-2^(N-1)*P{1-p[i]}
흥미로운 공식. 아마도 종속 지표의 경우 다음과 같은 결과가 나올 것입니다.
단위는 상관 계수의 행렬로 바뀌고,
p[i]는 벡터로, 곱은 행렬식으로 바뀝니다.
Sergey, 가격 계열과 지표의 상관 관계에 대해 무엇을 말할 수 있습니까? 나는 이 상관도가 시장에서 사용하기 위한 지표의 적합성을 반영해야 한다고 가정했습니다. 모든 k 에 대해 r[k] =0이면 표시기가 가격과 어떤 식으로든 상관 관계가 없으며 그 사용은 동전 던지기와 동일합니다. 0보다 크면 이것에서 뭔가를 배울 수 있을 것 같습니다. 이상적으로는 (Vesnukhin의 환상 :-) 상관 관계의 최대값은 미래에 있어야 하며, 이 지표에는 예측 속성이 있다고 말할 수 있습니다. 그러나 내가 얻은 결과(일정한 양수 값)는 일반적으로 어떻게든 해석하기 어렵습니다.
내가 정보나 평가의 출처로서 상관도를 과대평가하고 있는 것은 아닐까? 아니면 내가 뭔가 잘못하고 있어요.
그건 그렇고, 왜 당신이 준 자기 상관 계수를 계산하는 공식이 전에 준 것과 다른가요? 이 새로운 공식은 나에게 완전히 이해할 수 없습니다. 그리고 그것은 무엇을 의미합니까
나는 ?
설명: 첫 번째 경우는 시리즈 X[i]=Open[i] 을 의미하고 두 번째 경우는 X[i]=Open[i]-Open[i-1] ? 아니면 다른 뜻인가요?
첫 번째 행에서 상수 구성 요소를 어떻게 제거했습니까? 전체 간격에 대한 평균을 빼면 ? 아니면 이동평균선? 어떻게 든 다르게?
추신. 새해 복 많이 받으시고 새해 복 많이 받으세요.
나는 26일부터 일련의 숫자를 지속했던 간이 차고 저녁에서 약간 (정신을 차리는 의미에서) 이사했다. 휴!
이전글에 오타가 있었습니다. 다음과 같이 수정합니다.
1. 두 시계열 X[i]와 Y[i] 사이의 상관 함수는 다음과 같이 정의됩니다.
F=SUM{X[i]*Y[i]}/SUM{X[i]*X[i]} , 여기서 합계는 시리즈 i=1...n의 모든 구성원에 대한 것입니다.
2. 계획에 따라 몇 분 만에 필요한 TimeFrame(TF)에서 FAK를 받았습니다.
X(TF)=열기[i*TF]-열기[(i-1)*TF]
Y(TF)=열기[(i+1)*TF]-열기[i*TF]
결과 시리즈 F(TF) 는 단조롭게 감소하고 TimeFrame의 함수로서 이전 가격 상승에 대한 예상 가격 상승의 의존성을 보여줍니다.
3. 상관도는 다음 체계에 따라 현재 TimeFrame에 구축되었습니다.
X=열기[i]-열기[(i-1)]
Y(j)=열기[i+1+j]-열기[i+j]
결과 시리즈 F(j) 는 부호 교대이며 선택한 TimeFrame에서 임의의 이전 j 에 대한 예상 가격 점프의 종속성을 보여줍니다.
흐트러지지 않는듯...
이 게시물과 이전 게시물 사이의 불일치 수와 이 양의 상관 관계를 기반으로 이러한 파티에서 마신 알코올의 양(단위: hecalitres)을 추정하는 것이 가능합니다.
그래도 어렵다... :-)))
개인 파티는 회사 파티 후에 시작하기 때문에 더 이상 묻지 않습니다.
새해 복 많이 받으세요 !
추신: Sergey, 상관 관계 계산(SUM{x(i)*x(i+k)}/SUM{x(i)^2})을 설명하고 싶었습니다. 내가 계산하는 공식은 거의 동일하지만 약간의 차이가 있습니다.
F=SUM{X[i]*Y[i]}/SUM{X[i]*X[i]} , 여기서 합계는 시리즈 i=1...n의 모든 구성원에 대한 것입니다.
그리고 두 시계열 X[i]와 Y[i]의 상관 함수에 이 공식을 사용합니다.
F=합{X[i]*Y[i]}/{|X|*|Y|} ,
여기서 |X|=SQRT{SUM{X[i]*X[i]} 및 |Y|=SQRT{SUM{Y[i]*Y[i]} ,
인수 1/n 은 분자와 분모 모두에 존재하기 때문에 생략됩니다.
어때요? 이 공식은 모든 신호에만 사용됩니다. 그런 제한은 없는데 어디서 구하셨나요?
어디에서 얻을 수 있습니까?
우리는 단 하나의 지표가 있습니다: 가격 .
지표가 왜 필요한가요?
1년 반 전에 나는 Nyman 백과사전 전체를 주의 깊게 연구했고 알려진 모든 지표는 매우 원시적이며 매우 유사한 계산 방법을 가지고 있다는 결론에 도달했습니다.
숫자가 증가하면 결과의 엔트로피가 증가하고 주식 차트는 지표 값 차트만큼 TS 작성자에게 예측할 수 없게 됩니다. :디
어디서 구할 수 있습니까?
우리는 단 하나의 지표가 있습니다: 가격 .
지표가 왜 필요한가요?
1년 반 전에 나는 Nyman 백과사전 전체를 주의 깊게 연구했고 알려진 모든 지표는 매우 원시적이며 매우 유사한 계산 방법을 가지고 있다는 결론에 도달했습니다.
숫자가 증가하면 결과의 엔트로피가 증가하고 주식 차트는 지표 값 차트만큼 TS 작성자에게 예측할 수 없게 됩니다. :디
1. 여러 지표를 동시에 사용하는 이유는?!? 이 바보야!!!
질문에 답하십시오. "안정성을 가져오는 지표를 작성 했다면
이익, 일반적인 "사용"을 위해 배치하시겠습니까? :))) Mda-ah-ah......
당신은 참조... :)))
실제로 사용 가능한 모든 지표를 확인하는 것이 더 쉽고이 지표를 기반으로
자신만의 "안정적으로 작동하는" 표시기를 만드십시오.
많은 사람들이 확인하는 데 시간을 낭비하고 싶지 않으며 다양한 포럼에서 스레드를 읽습니다.
(이것처럼) 그리고 우리 모두의 관심 질문에 대한 답을 찾으려고 노력하고 있습니다 ...
"벌이 방법"? 하지만................................................. ...........................
2. 이것에 대해:
2로쉬
모든 상품에서 p=0.55인 경우 0.1로트 10쌍 또는 1로트 1쌍을 사는 것이 어떤 차이가 있습니까?
가능한 손실을 줄이기 위해 다각화를 위해서만? 말이 안 된다.
이로부터 이윤성장곡선의 기울기는 변하지 않을 것이고, 따라서 자본성장률도 변하지 않을 것이다. 그러나 p=0.8은 완전히 다른 그림을 제공합니다.
게다가, 어떤 지표가 모든 쌍에서 동일한 p를 가질지는 매우 의심스럽습니다. 가격 움직임의 성격이 다르고 p도 다를 것이라고 생각합니다. 이러한 상황에서는 p가 최대인 쌍을 선택하고 다양화하지 않는 것이 좋습니다.
실제로 두 가지 옵션을 모두 확인했으며 Rosh의 입장이 더 수용 가능하고 합리적이라고 생각합니다.
Yurixx 는 공격하지 않습니다 :)))
감사합니다,
알렉세이