엘리엇 파동 이론에 기반한 거래 전략 - 페이지 179

 
그런 다음 무작위 이벤트의 발생 순서에 대해 theorver의 "조건부 이벤트" 섹션에 익숙해지기만 하면 됩니다.

solandr님, 답변 감사합니다.

지금 나는 그것을 다시 읽고, 나 자신에게 놀랐다))))))
죽여줘, 무슨 말을 하고 싶었는지 기억나지 않아. ))
나는 불길에 대한 욕망에서 쟈니의 주의를 확실히 분산시키고 싶었다. ))

하루에 10시간씩 상자에 앉아있도록 나를 묶을 시간이야))))))

그래도 뭔가 소중한 생각이 있었을 가능성이 있지만, 글을 쓰는 과정에서 잃어버렸습니다...)))))
아니면 길을 잃거나 .... (깨어있어, 지금 열심히 생각하고 있어)
 
그건 그렇고, 우리 대화의 주제 중 하나 인 오래된 Hearst로 돌아갑니다. 아래 그림은 가격 계열(회색)을 보여줍니다. 제가 착각하지 않는다면(오래 전의 일입니다. 저는 한 번 실험에 사용했습니다) EURUSD의 H1 기간을 사용했습니다. 빨간색 섹션은 예측에 사용되는 500개 샘플(또는 원하는 대로 막대)의 길이로 표시됩니다. 선택한 샘플(차트에서)의 번호 매기기가 다시 계산되고 0에서 499까지 시작한다는 점을 고려해야 합니다. 세그먼트는 현재 막대(499)에서 시작 막대(0)까지 1단계로 가져옵니다. .

우리는 안정적인 선형 회귀 채널(또는 추세)과 이러한 채널의 수명을 예측하려고 합니다.



또한 Hurst 지수의 아직 완전히 처리되지 않은 데이터(변형 중 하나)는 계산을 위해 표시된 일반 규칙에 따라 샘플링을 위해 표시됩니다. 그러나 이미 특정 결론을 도출하는 것이 가능합니다. 긴 섹션의 경우(현재 499개 막대에서 기록으로 계산) "종속성"을 반대 방향으로 변경하는 분명한 경향이 있으며, 처음에 표시기가 -0.5 값 주위를 점프한다는 것은 말할 것도 없습니다. 사이트의 경우 250개 막대 영역에서 지표는 추세의 정확한(100%) 변화를 나타내는 0 값을 취합니다. 320부터 시작하여 허스트 지수의 피크는 0.8부터 살은 1까지 있습니다.

결론(채취한 샘플을 기준으로만)은 다음과 같이 도출할 수 있습니다.

1. 긴 구간(선형 경향)의 기대수명은 점차 감소하고 250에서는 일반적으로 종료되고 반대 방향으로 변경되는 경향이 있습니다. 이는 가격이 역전되어야 함을 의미합니다.

2. 새로운 추세가 탄생하는 강력한 짧은 섹션이 여러 개 형성됩니다(또는 더 좋아하는 선형 회귀 채널).




이러한 예측이 어느 정도 현실과 일치하는지 확인할 수 있습니다. 그림 속 이야기를 볼까요? 파란색은 H를 계산하는 데 사용된 가격대를 나타내고 회색은 미래를 나타냅니다. Hurst 지수 그래프는 빨간색으로 표시됩니다.

스스로 판단하십시오. 일반적으로 모든 것이 명확합니다 ...: o)))



일반적으로 모든 플롯과 다양한 샘플 길이에 대해 상당히 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 주어진 예는 추가 기준을 사용하지 않더라도 내 Hurst 지수에 대해 매우 "전형적"입니다.

추신: 다른 사람이 결과를 공유할 수 있습니까? 흥미로울 것입니다.
 
grasn , 하지만 Hurst 지수 와 같은 Hk는 0에서 1 사이의 범위에 있어야 합니다. 다른 것을 계산했습니까?
나는 아직 어떤 실험도 해보지 않았지만 분명히 비슷한 것을 시도할 것입니다.
 
grasn , 하지만 Hurst 지수와 같은 Hk는 0에서 1 사이의 범위에 있어야 합니다. 다른 것을 계산했습니까?
나는 아직 어떤 실험도 해보지 않았지만 분명히 비슷한 것을 시도할 것입니다.


H(k)는 허스트 지수 입니다. 0과 1의 한계를 넘는 출발은 계산의 정확성과 관련이 없습니다. 공식을 보면 0보다 작거나 1보다 큰 것을 막을 수 있는 것은 없습니다. 이 데이터는 예비 데이터이며 여전히 처리해야 합니다(내가 작업 중인).
 
그리고 네, 그렇게 많이 나오지는 않습니다. :o)))) 가장 흥미로운 점은 Hurst가 "크롤링"하는 채널이 길이의 약 1/3 동안 작동하도록 보장된다는 것입니다. 글쎄... 또는 그런 것. :에 대한)))

추신: "오류"가 발생할 수 있는 유일한 위치(계산 또는 알고리즘의 정확도와 관련이 없음)는 매우 작은 샘플입니다.
 
예, 전문 시스템도 때때로 (데이터 및 특수 영역에만 의존) 1.6 또는 -0.2의 허스트 값을 표시합니다. 예를 들어 ...
 
그건 그렇고, 점프 전 H1 기간의 현재 EURUSD 상황에 대한 계산. 모든 것이 명확하지 않지만 Hurst 지수의 분석은 긴 섹션이 한동안 안정될 것이라고 경고합니다(이전 분석에서 긴 샘플은 전망에 거의 영향을 미치지 않습니다). 이것이 어떻게 일어나는지, 구조는 약 200 카운트 동안 유지됩니다.

카운트 다운 380은 상황의 변화 가능성을 경고하지만 위에서 쓴 것처럼 그렇게 강하지 않으며 (지표의 "감도"를 조금 연구했습니다) 0.0732입니다.

예, 나는 역사에 대해 똑똑할 수 있다는 것을 이해하지만 이것은 연구이며 시스템의 일부일 뿐이며 늙은 Hurst는 천천히 그의 비밀을 밝히고 있습니다. :에 대한)))
 
고마워 로쉬 ! 멋진 인용문 ... 나는 오랫동안 Exler를 읽지 않았습니다 ...
그에 대한 응답으로 나는 내 친구 중 한 명에게서 인용문을 제공할 수 있습니다 ... (그녀는 기억 개발 센터에서 일합니다)
것은...
내가 무엇을 하는지, 무엇을 공부하는지 ... 이것이 그녀가 대답한 것입니다.
사샤, 그만!! :디
자신을 숫자 주의자라고 부르는 친구가 우리 사무실에 옵니다. 그는 LUCH(일종의 숫자 교과서)라고 불리는 숫자 구절의 교과서를 출판했으며 전체 3.14 * ts를 가지고 있습니다. 우리의 일반 정신병자는 그를 "느린 정신 분열증"으로 진단했지만 가장 흥미로운 것은
당신은 그와 10분 동안 이야기하고 당신 자신은 그 안에 뭔가가 있다고 믿기 시작합니다.


이후 무의미한 주제를 탐구하는 사람으로 "chislonaut"의 개념을 정의했습니다. 연구 전에 작업을 명확하게 공식화하십시오)))


추신 (2주 후 추가... :) )
그들은 웹 사이트도 가지고 있음이 밝혀졌습니다 ... http://www.chislonautics.ru/
 
안녕, 세르게이!
당신이 게시 한 것은 매우 흥미 롭습니다. 특히 계산 방식과 허스트가 구간(0.1)의 경계를 넘어선다는 사실.
두 번째 요점에서는 몇 가지 생각을 나눌 수 있습니다. 사실 Hurst는 공식 D=2-H에 따라 분수 차원(프랙탈 차원)의 지표인 D와 연관됩니다. 또는 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. H=2-D.

우리가 측정하는 가치(가격)는 평면(P, T)에서 움직입니다. 그 궤적은 모양에 따라 1차원(단순한 부드러운 곡선)이거나 평면의 일부 또는 전체를 덮을 수 있습니다(음, 완전한 혼돈 :-). 첫 번째 경우 궤적의 차원은 D=1이고 두 번째 경우 D=2입니다. 이것은 분명히 극단적인 옵션입니다. 일반적으로 궤적은 가격 변동의 무작위로 결정된 특성, 즉 1<D<2를 반영합니다. 따라서 0<H<1입니다.

다른 시스템 H에 대한 것일 수 있고 이 범위 밖에 있을 수 있지만 2차원 모션에 대한 것은 아닙니다.
그건 그렇고,이 링크를 따르십시오 http://stocktrade.narod.ru/indicators/FRAMA.pdf
D를 계산하는 매우 간단한 알고리즘이 제공되는 기사를 찾을 수 있습니다.
"다른 쪽에서" Hurst를 확인하는 데 사용할 수 있다고 생각합니다 :-))
그리고 이 기사에는 적응형 MA 구성의 변형이 포함되어 있기 때문에 여전히 관심이 있을 수 있습니다.
 
이 텍스트는 Hurst 지수 주제에 대한 "11/28/06 19:09" 및 "11/29/06 00:21" 게시물의 논리적 결론입니다. 나는 오래 전에 그와 함께 그것을 알아 냈습니다. 나는 모두를 바랍니다.

물론 지정된 포스트에 주어진 형태의 허스트 지수의 계산 데이터는 사용할 수 없다(혼란, 강한 노이즈, 그러나 추세는 눈으로 볼 수 있음). 주요 신호를 식별하고 이미 작업해야 합니다. 예를 들어 임의의 샘플을 가져왔습니다(예제와 일치하지 않으며 중요하지 않습니다). 아래 그림은 Hurst 지수의 필터링된 신호(빨간색), 계산이 수행된 샘플(파란색) 및 회색이 사실입니다. 계산된 샘플(파란색)의 구조에 주의하십시오. 예측에 그다지 중요하지 않습니다.



모든 극값을 정렬하는 것이 좋지만 가장 흥미로운 다섯 가지 극값으로 제한합니다.
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극한 카운트 허스트 채널 길이
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[1]...........................................51........................... .............. 0.781...........................549
[2]...........................197...........................1.113.... ...........................403
[3]...........................................369........................... ...........0.921...........................231
[4]...........................................441........................... ...........0.223............................159
[5]...........................................554........................... ...........0.701............................46


익스트림 1
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극한 카운트 허스트 채널 길이
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[1] 51 0.781 549
가장 믿음직스러운!!! (Hurst 1.16이 구체적으로 취하지 않은 전체 샘플 :o) 사실, 이 채널의 첫 번째 실제 값은 1 * RMS를 약간 넘어 나옵니다. (그리고 1.5 * RMS를 취하면 에서 나오지 않습니다. 모두), 그러나 그들은 게임과 함께 변동하거나 오히려 멀지 않고 필요한 곳으로 돌아갑니다. 모든 옵션 중에서 이 가장 긴 채널은 더 강력하고(샘플 길이와 관련이 없음) 일반적으로(지금은 다른 기준에 대해 언급하지 않음) 생존에 더 적합합니다.



익스트림 2
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극한 카운트 허스트 채널 길이
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --
[2] 197 1.113 403
신호 구조의 요소가 반복되었으며 샘플의 절반 정도 실제 데이터가 채널을 떠나지 않습니다. 이는 채널의 길이를 감안할 때 좋은 소식입니다.


익스트림 3
아직 작동 중입니다. 관찰에서 일부 판독값이 기준으로 취한 샘플에서 1 * RMS를 초과하면 실제 데이터의 상당 부분이 이러한 경계 주위에 있을 가능성이 큽니다(그러나 이것은 "눈으로" 관찰한 것입니다)
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극한 카운트 허스트 채널 길이
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --
[3] 369 0.921 231


익스트림 4
Hirst의 관점에서 구조는 정확히 반전되어야 합니다. 오히려 그런 결과가 나올 확률이 매우 높습니다. 일어날 가능성이 매우 높습니다. 말장난을 용서하십시오. :에 대한)
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극한 카운트 허스트 채널 길이
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --
[4] 441 0.223 159


익스트림 5
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극한 카운트 허스트 채널 길이
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[5] 554 0.701 46
(크게 하는). 방향을 반대로 하고 0.0 정도를 보여야 합니다. 여기에 샘플의 작은 길이와 정확히 관련된 미묘함이 있습니다. 0.7은 1.2가 아니라 거의 0.6인 것 같습니다. 여기서 0.6은 이미 0.5입니다. :o))) 농담입니다. 길이를 고려하면 또한 안정적입니다. 원래의 길이로 오랫동안 계속 살아갑니다.


약간의 철학
올바른 Hurst를 사용하기 위한 결론은 매우 분명하며 내 수많은 실험에 의해 확인되었습니다.

다음은 몇 가지 생각입니다(누군가가 필요하기를 바랍니다).

(1) 발견된 각 채널은 이미 1.0에 가까운 H 값(또는 약간 더 높은). 0.0에 가까운 값의 경우 기존 구조에서 반대 구조로 가장 빠르게 변경됨을 확인합니다.

(2) 가장 신뢰할 수 있는 채널은 거의 항상 R/S 신호의 극단 중 하나 뒤에 숨겨져 있으므로 이를 식별하기 위한 추가 기준이 필요합니다.

(3) 시가, 고가, 저가, 종가 및 그 산술 조합과 같은 가격 계열의 모든 값에 대해서도 좋은 결과가 관찰됩니다. 또한 계산을 위해 예상대로 하나의 가격대만 사용합니다(Vladislav의 계산 옵션을 의미함)

(4) 신뢰도에 대한 가정을 할 때 기본 표본의 길이를 항상 고려해야 합니다. 짧은 샘플은 장거리에서 거의 작동하지 않습니다.

(5) 후속 연구를 위해 올바른 구조를 선택하는 것이 필요합니다(물론 선택하지 않을 수도 있습니다). 안정성을 위해 검토하고 싶은 것을 '구조적으로' 생각하면 예측의 정확도가 크게 높아집니다. 즉, 채널은 채널이지만(모든 데이터에 구축할 수 있음) 채널에 무엇이 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 때로는 현재 막대에서 역사로 되돌아가는 것이 합리적입니다.

이 예에서 더 많은 데이터를 캡처하면 찾은 채널은 그대로 유지되지만(현재 막대는 고정됨) 길고 안정적일 수 있는 채널의 가능한 새로운 변형이 나타납니다.

(6) 채널 수명 예측에 대한 흥미로운 주제.

PS1: Vladislav 의 아이디어에 감사드립니다. 나는 단지 시스템의 예측 부분이 부족했습니다. 가장 놀라운 것은 내가 Hirst에 대해 아주 오랫동안 알고 있었지만(내 활동의 특성으로 인해 간접적으로 진단과 관련이 있음) 어떻게든 그것을 사용할 생각을 하지 못했다는 것입니다. .. 맥주와 여성에 대해 나 자신을 알고 :o)

PS2: Solandr 는 일반적으로 당신이 늙은 Hirst에 대해 어떻게 느낄지 알고 당신을 위해 노력했습니다 :o)