이는 채널 중심에서 +-3 시그마, 즉 99% 이상을 차지하는 채널을 의미합니다. 0.5에 가까운 허스트 지수 (비록 내가 이해하는 만큼 가깝지는 않지만)는 평면을 나타내는 것 같습니다. 즉, 채널 경계에서 채널 내부에서 재생하는 것이 선호됩니다. 유일한 문제는 큰 샘플에서 0.5보다 작은 값을 얻을 수 없다는 것입니다.
이는 채널 중심에서 +-3 시그마, 즉 99% 이상을 차지하는 채널을 의미합니다. 0.5에 가까운 허스트 지수(비록 내가 이해하는 만큼 가깝지는 않지만)는 평면을 나타내는 것 같습니다. 즉, 채널 경계에서 채널 내부에서 재생하는 것이 선호됩니다. 유일한 문제는 큰 샘플에서 0.5보다 작은 값을 얻을 수 없다는 것입니다.
오늘 나는 허스트 지수와 그 계산에 대한 간단하고 명확한 글을 읽었습니다. 첫째, 한 번에 전체 데이터 세트에 대한 로그의 분수로 nX를 간단히 계산할 수 없습니다. 분모는 Lg(aN)이어야 하며, 여기서 는 알 수 없는 상수입니다. a=0.5가 임의적이라고 가정합니다. 정규 분포의 경우 a=pi/2입니다. 따라서 Lg(N)에 따른 배열 Lg(R/S)를 고려하고 선형 회귀 로 이 종속성을 근사화할 필요가 있습니다. 그런 다음 H는 경사각이고 계수 a는 회귀의 자유 항입니다. =0.5인 경우에도 이 알고리즘은 다른 결과를 제공해야 합니다.
둘째, 전체 이론은 일련의 기본 데이터, 즉 일련의 가격에만 적용할 수 있습니다. 일련의 선형 회귀 오류(즉, 추세 구성 요소가 제거된 시리즈)에 적용하는 것은 올바르지 않습니다. 그러한 계열의 경우 범위나 속도(특히 유한 간격)는 시간에 의존하지 않습니다.
왜 허스트 계수 가 개발되었는지는 모르겠지만 거래의 경우 채널의 끝을 식별하는 가장 좋은 방법은 아니라고 생각합니다. 빠른 점프로 인한 채널은 몇 분, 최대 몇 시간 만에 끝나는 경우가 있습니다. 따라서 제 생각에는 마지막 유효 극값에서 채널을 만들 때 이전 막대의 R / S 비율을 기억하고 현재 막대의 R / S가 1.5-2 배 급격히 증가한 경우 더 효율적입니다 , 물론 R의 증가로 인해 채널이 돌파되고 있음을 나타냅니다. 점프 S 이전의 이전 것이 기억하는 것이 좋습니다. 기억하지 못하면 S도 변경되고 비율은 채널의 새 상태에 대한 것입니다. 사실 이것은 이미 새로운 채널입니다. 그러나 점프 전의 이전 S를 기억하고 이전 S에 대한 새로운 R을 계속 계산하고 R/S 비율이 계속 증가하면 채널이 종료되었다고 확실히 말할 수 있습니다. 내 생각에 허스트 계수에서 기간의 절반으로 나누면 관성이 도입되고 인식이 악화됩니다.
바가둘은 솔직히 말해서 수학에 대한 큰 감식가라고 생각하지 않으며 많은 것을 이해하는 것도 매우 어렵습니다. 나는 단지 일을 정리하려고 노력하고 있다. 항상과는 거리가 멀고 한 번 시험에 합격했지만 대부분의 VM은 나에게 다소 어두운 숲입니다. 전체 문제는 이것이 연구소에서 긍정적인 방식이기 때문에 사람들이 무언가를 배울 때 학습 효과가 개인이 필요하기 때문에 스스로 무언가를 배울 때보다 훨씬 적다는 것입니다. 나는 Bulashev를 두 번 완전히 읽은 다음 필요한 만큼만 구절을 선택했습니다. Bulashev는 그의 분야에서 가장 쉽게 읽을 수 있는 책 중 하나라고 말할 수 있습니다. 좋은 예가 나와 있기 때문입니다. 처음부터 다시 읽으려고 하되 100개가 분명하지 않은 곳에서 천천히 즉시 멈추십시오. 포럼에 질문하는 것이 좋습니다. 이해하는 데 도움이 될 것입니다. "벽돌 위에"라는 두 단어로 책에 쓰여진 모든 것을 설명하는 것은 아마도 불가능할 것입니다. 나는 당신의 특정한 질문에만 대답하려고 노력할 수 있습니다.
APPROXIMATION (TARGET) - 현재 가격이 선형 회귀 채널의 경계 중 하나에 접근하고 있음을 의미합니다(주어진 시간에 계속되는 경우). 그러나 LR을 구축하면 LR 채널이 최소 30bar로 계산됨을 의미합니다. Daily의 채널, H4의 180, H1의 720 등
APPROXIMATION이라는 단어는 가격 계열을 이 계열 자체에 근사하는 기능의 DEGREE OF SIMILARITY에 대한 "소련" 개념으로 이해됩니다. 즉, 가격이 예를 들어 포물선과 유사한 선을 중심으로 움직이면 포물선을 최상의 근사치라고 합니다. 원한다면 주요 추세가 포물선을 따른다고 생각할 수 있습니다. 즉, 이 경우 직선을 근사 함수로 취하면 추세가 명확하게 포물선을 따라 가는 반면 직선은 유사한 근사라고 말할 수 있습니다. 약 30바. 이것은 표본 자체의 최소 막대 수를 의미합니다. 예를 들어 회귀 방정식의 매개 변수와 같은 계산 데이터는 통계적 측면에서 비용이 많이 듭니다(계산의 신뢰성) . 즉, 적은 수의 표본 막대를 취하면 계산하는 매개 변수를 우연히 얻은 매개 변수라고 할 수 있으며 신뢰할 수 없습니다. 샘플의 막대 수가 증가하면 계산되는 매개변수의 신뢰도가 높아집니다. 또한 샘플 막대의 수에 관계없이 계산 중에 얻게 되는 모든 매개변수에는 신뢰도 측면에서 일종의 분산이 있다는 점에 유의해야 합니다. 즉, 책의 공식을 사용하여 예를 들어 선형 회귀 방정식의 계수 a가 99%의 확률로 5 더하기/빼기 1임을 계산할 수 있습니다. 즉, 계산한 매개변수가 실제로 5와 정확히 같지는 않지만 99%의 경우에 4 ... 6 범위에 있는 값과 1%의 경우에만 같다는 것을 알려줍니다. 이 매개변수 a는 이 범위 4...6을 벗어나는 값을 가질 수 있습니다. 그리고 샘플의 막대 수가 증가하면 모든 경우의 99%에 해당하는 이 범위가 항상 좁아집니다. 이 책에는 신뢰 구간이라고 하는 이 값 범위를 계산할 수 있는 공식이 있습니다.
Bulashev의 5 장에서 신뢰 구간 계산에 대해 언급했지만 나는 ... 이해하지 못했습니다. 내가 이해하는 바와 같이: 조건부로 무언가에 가능한 한 가까운 LR 채널을 나누면(근사에 대한 나의 정확하거나 이해하지 못한 것으로부터), 신뢰 구간은 현재 가격이 채널 너비(% 비율) 또는 다른 말로 "예를 들어 LR 채널의 하단을 0으로, 상단을 1로 취하면 가격은 md 0.01<price<1"입니다. 잘못된 부분이 있으면 설명해주세요.
선형 회귀 방정식 y=ax+b를 취하면 위에서 말했듯이 방정식의 각 매개변수에는 책의 공식에 따라 계산되는 자체 스프레드가 있습니다. 매개변수 a와 마찬가지로 매개변수 b도 자체 산포(실제로 있는 간격)를 가집니다. 즉, 예를 들어 b = 10 더하기 / 빼기 3입니다. 즉, 간격 7 ... 13에 있습니다. 선형 회귀 방정식 y=ax+10에 추가하여 방정식 y=ax+7 및 y=ax+13을 그래프에 그리면 위쪽 선과 아래쪽 선 사이의 영역을 신뢰 구간이라고 합니다. 이 경우 신뢰 확률이 다른 구간에 대한 신뢰 구간(모수 확산)이 달라집니다! 즉, 예를 들어 특정 계수에 대해 생각하지 않고 내 손가락에 다음 예를 들 수 있습니다. 동일한 매개변수 b=10을 취합시다. 예를 들어, 이 계산된 매개변수가 실제로 구간 9 ... 11에 있을 확률은 60%, 구간 8 ... 12에서 80%, 구간 7 ... 13에서 90% 등입니다. 사실, 숫자는 천장에서 가져옵니다. 올바른 값은 공식을 사용하여 계산해야 합니다. 즉, 요점은 모수를 알고자 하는 신뢰도가 높을수록 신뢰 구간을 더 넓게 취해야 한다는 것입니다. 따라서 작은 확률로 높은 확률, 즉 넓은 범위의 값을 가진 좁은 범위의 값을 갖습니다. 즉, 채널은 중앙 회귀선에서 양방향으로 구축됩니다. 그리고 계산된 회귀 방정식에 대해 이 대칭 영역에 정확하게 확률을 적용할 수 있습니다.
강도가 다른 경우를 제외하고는 정보가 샘플을 늘리거나 줄이는 방향 모두에서 정보가 약해지기 때문에 최대 근사에서 어떤 채널이 우선 순위가 높은지, 즉 가장 작은 또는 가장 큰 샘플이 있는 채널이 명확하지 않다고 말합니다.
일반적으로 실제로 Vladislav는 Peterson의 책 "자본 시장의 혼돈과 질서"에 쓰여진 것과 똑같은 것을 가지고 있었습니다. 손가락에 본질은 다음과 같습니다. 유럽연합은 일정 모라토리엄 이후 유로에 대한 금리를 인상하기 시작했습니다. 달러에 대한 유로화의 명백한 상승이 시작된 바로 그 순간부터였다는 것을 보고 알 수 있습니다. 금리는 크게 오르지 않았지만, "유로화가 이제 본격적으로 성장하기 시작해야 한다"는 의견이 일반 트레이더들 사이에서 형성되어 벌써 4개월째 맴돌고 있습니다. 따라서 거래자들이 그것을 깨닫기를 원하든 원하지 않든 그들은 기꺼이 오랫동안 유로를 연속적으로 몰아갑니다. 즉, 거래자의 99%가 일반적으로 4개월 전에 있었던 일을 잊어버렸다고 말할 것이라고 생각하지만 이후의 각 거래는 유로의 환율을 높입니다! 그러나 작동합니다! 글쎄요, 최근 몇 주 동안에야 유로화의 성장이 둔화되었습니다. 거래자들이 일반적으로 유로화를 그렇게 오랫동안 끌어올린 이유를 이제 정말로 잊어버리기 시작했기 때문입니다. 그리고 이제 시장은 방향을 제시할 몇 가지 새로운 이벤트를 기다리고 있습니다. 그리고 이것이 대부분의 거래자들의 의견과 정확히 일치하는 뉴스인 것이 가장 좋습니다. 표본 막대의 수가 다른 가격 계열은 다른 기능으로 근사할 수 있기 때문에 유로화 추세의 장기적인 방향을 형성한 글로벌 이벤트 외에도 가격을 급등시키는 지역 이벤트도 많이 있습니다. 주요 트렌드를 중심으로. 따라서 약한 이벤트는 영향이 적고 큰 이벤트는 더 많습니다. 따라서 이러한 영향의 합계의 영향으로 가격 움직임이 이러한 방식으로 획득됩니다.
오류 - LR 채널에 대한 접근 방식에 대해 허용 가능한 수준에서 가격(또는 다른 것)을 찾는 것을 의미합니다. 설명하십시오. 이 오류를 어떻게 측정합니까?
여기서 오차는 근사 함수와 실질 가격 계열 간의 오차를 의미합니다. 당연히 포물선도 있는 표본에 대해 선형 회귀를 수행하면 오류 그래프에서 고려하지 않은 동일한 포물선을 그릴 것입니다. 그리고 예를 들어 신뢰구간을 계산할 때 계수 중 하나인 RMS와 같은 통계적 매개변수를 평가하기 위해서는 수신된 오차에서 포물선을 빼야 할 것이다.
가격 움직임의 궤적(트렌드처럼!)이 가격과 시간 y=a*x^2+b*x+c(point)로 표현되는 함수라는 것은 알지만 무엇을 어디에 대체해야 하는지 모르겠다 , 가격은 어디이고 시간은 어디입니까? 하지만 게임은 가격이라고 생각합니다 :))), 따라서 분해도 필요합니다. 적어도 벽돌에서는 기능 및 포물선보다 더 이해하기 쉬운 방향을 알려줄 수 있습니다. :)
당신을 위해 다음 형식으로 방정식을 작성하는 것이 좋습니다 가격 \u003d a * 시간 ^ 2 + b * 시간 + s 더 자세히 설명할 수 없습니다.
별에 멀수록 더 가깝지만 예측 지점에서 K.Hirst와 Murray의 관련성에서 가장 작은 오류로 이 투영을 만드는 방법은 무엇입니까? 시스템에 예측 한계가 있습니까? 투영이 무엇인지 명확하지 않습니다. 1. 오른쪽에 있는 현재 막대에 상대적인 PRICE 2. 현재 막대에 있는 LI 채널의 위쪽/아래쪽 BORDER 또는 오른쪽에 있는 현재 막대에 상대적인 것
예측 한계는 서로 다른 채널의 신뢰 구간 경계가 교차하는 영역입니다. 그것이 그들이 교차한 곳이고, 이론상으로 가격이 돌아야 하는 곳입니다. 투영은 선형 회귀선 및 채널 경계(중심선에 평행한 위쪽 및 아래쪽 직선 또는 곡선(위 설명 참조))의 오른쪽 확장입니다.
이것으로부터 2/3를 취해야 하는 부분에서만 나에게 분명해져서 어떻게든 실제 가격과 비교하지만 그렇지 않으면 나는 찻주전자이다. 어렵지 않다면 수학 언어를 소련 언어로 번역하십시오, plz
약 2/3가 공리(사실인 경우)인 부분을 고려하고 나머지는 고려하지 마십시오. 여기서는 중요하지 않습니다.
그것이 현재 가격을 의미한다면, 현재 가격이 하나가 있는 시점에서 왜 가격이 왼쪽에서 온다면 왜 그럴 수 있습니까? Plz는 다음과 같이 설명합니다(다시 벽돌에 대해): A - 대충 B - 또 다른 정도 C - 3번째 약간 D - 4번째 등등, 모두 합쳐서 이것은 ABCD입니다. ) ) 비행선이 어떻게 비행하는지 러시아어로 중국인에게 설명하고 있다고 상상해보십시오.
신뢰 구간이 있습니다. 어느 지점에서나 책의 공식을 사용하여 이 지점이 어떤 신뢰 구간에 속하는지 이해할 수 있습니다. 예를 들어, 손가락으로 한 점을 보지 않고 찔렀습니다. 확률을 추정하려는 채널을 전혀 놓쳤다고 가정해 보겠습니다. 그리고 채널은 99.9%의 확률로 레벨에 맞게 구축되었습니다. 즉, 손가락을 가리키고 채널을 전혀 치지 않은 지점과 관련하여이 지점이이 채널에있을 확률은 0.1 % 이하라고 말할 수 있습니다. 즉, 실제로 찌르는 지점에 가격이 있었다면 그러한 이벤트가 발생할 확률은 0.1%를 넘지 않을 것입니다. 그리고 지금 가격이 이 시점에 있었다면 추가로 무엇을 했어야 하는지 생각해 보십시오. 그녀가 최단 시간에 운하로 돌아가야 한다는 사실을 이해하는 것은 어렵지 않을 것입니다. 자, 여기에 기술의 문제가 있습니다. 채널이 어디에 있는지, 손가락이 어디에 있는지 확인하고 주문하십시오. 음, 채널 자체에 들어갔을 때 모든 것이 동일한 알고리즘에 따라 발생합니다. 그 점을 통해 당신이 찌른 선형 회귀의 채널에서 어떤 신뢰 구간의 경계인 직선을 그릴 수 있습니다. 그런 다음 책의 공식을 사용하여 어떤 채널을 이해해야 합니까? 신뢰 수준은 무엇이었습니까? 확률이 75%라는 것을 계산하고 깨달았다고 가정하면 그에 따라 채널 외부에서 가격을 찾을 확률이 25%이고 채널에서 75%가 되도록 만들 수 있습니다. 또한 가격이 다음에 갈 수 있는 위치에 대한 적절한 결론을 도출하십시오.
Solandr, 나는 또한 마침내 진실의 바닥(또는 거의)에 도달한 당신을 존경합니다. 당신은 여전히 뭔가를 설명하고 질문에 답할 용기와 시간이 있습니다. 감사합니다.
사실 2차 형태의 측면에서 블라디슬라프가 사용하는 일종의 유사성으로 제시한 것입니다. F(x,t)=Ax^2+Bt^2+C와 같은 2차 형식을 사용하고 필드 기울기도 사용합니다. 그는 어떻게 든 평면에서 이러한 2차 형태의 중심을 찾고 방정식 자체의 계수를 찾아 잠재적 필드 기울기의 변동을 쉽게 결정할 수 있게 해주며 이를 기반으로 필드 전위에 대한 결론을 도출합니다(또는 오히려 , 변동에 대해). 그리고 이것은 포물선 자체를 선택하지 않도록 합니다. 관련 책에서 봤지만 우리 경우에는 어떻게 적용해야 할지 모르겠다 :o(. 즉, 의미는 다음과 같다. 그런 타원형의 원뿔형 슬라이드가 서 있는 영역을 상상해보라. 그래서 추세다. 언덕과 다른 언덕의 교차점이 있는 곳을 따라 굴러갑니다. 이것을 계산하는 방법, 아직 모릅니다. 지금까지, 저는 스스로 더 이해하기 쉬운 포물선 방정식을 제안했지만 그는 어떻게든 다르게 합니다.
3. 계수의 진정한 계산에 대한 질문. 허스트는 열려 있습니다.
솔직히 말해서, 나는 이미 말한 것에 더할 어떤 것도 생각할 수 없습니다. 또한 포럼에는 이미이 지표가 예측과 아무 관련이 없다는 충분한 근거가있는 토론이 있습니다. 글쎄, 그들이 말했듯이 모든 사람은 자신의 의견을 말할 자격이 있습니다.
ANG3110, 친절하게 알려주신 인디케이터로 실험해봤습니다. 표시기는 매우 훌륭하지만 때때로 정확하지 않은 결과를 보여줍니다. 다음은 이 링크의 옵션 중 하나의 예입니다. https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/ang_error.zip 불행히도 mql4 포럼에서는 어떤 이유로 gif 파일을 직접 삽입할 수 없습니다. 왜 그런지 상상조차 할 수 없습니다. zip 파일만 포럼에 완벽하게 업로드됩니다. 같은 스레드에 gif 이미지를 아무 문제 없이 삽입하곤 했는데 새 엔진으로 옮기면서 적어도 내 컴퓨터에서는 gif 삽입이 끊어졌습니다. C:\temp\ang_error.gif 파일을 삽입했는데 파일 없이 메시지가 삽입됩니다. 글쎄, 알았어, 밝혀진 대로 일하자.
음, EURUSD H4 그림에서 X^2 항의 계수가 반대 부호로 취해진 것과 같은 것을 볼 수 있습니다. 어떻게 이런 일이 발생합니까? 알고리즘이 그런 실수를 하는 것은 아닐까? 그런 다음 계수의 두 가지 변형에 대한 추가 OLS 검사로 지표를 보완하고 단순히 더 작은 오류 값을 보여주는 차트를 표시할 수 있습니까?
여러분, 곤경에 처해 있습니다. 아니면 오히려 우리. 사실은 포물선을 따른 추세가 매우 근사하다는 것입니다. 오히려 포물선과 직선 채널 세트의 조합입니다. 포물선을 외삽하려고하면 "공간"으로 급격히 들어간 다음 "지구"에 코르크 마개를 끼울 수 있습니다. 사실, 제 생각에는 파동법, 특히 추세를 조화 푸리에 급수로 확장하는 것을 기반으로 하는 더 어렵지만 더 어려운 근사치가 더 좋습니다. VG를 이해합니다. 라인을 기반으로 자동화를 계산하고 만드는 것이 훨씬 더 쉽지만 이것이 더 낫다는 의미는 아닙니다. 자동화가 제대로 이루어지더라도 현재 기술분석에 주로 사용되는 기존의 방법을 사용했을 때보다 훨씬 좋은 결과를 얻을 수 있을 것입니다. 대부분의 기술적 분석 방법은 주로 일일 거래를 위해 느린 시장에서 수년 전에 개발되었습니다. 이제 컴퓨터에서 할 수 있는 작업 - Gunn 삼촌은 단순히 행복의 눈물을 흘릴 것이라고 생각합니다. 그러니 심호흡을 하고 더 많이 웃으세요.
나는 당신이 성공적인 거래와이 어려운 문제를 빨리 깨닫기를 바랍니다. 진심으로, 알렉산더.
그는 최소 제곱법을 사용하여 포물선의 계수를 찾기 위한 방정식 시스템을 추론했습니다. 누가 그 라인을 기억합니까? 아니면 당신 자신이 결정 요인으로 올라가야 할 것입니다 ...
Rosh는 원칙적으로 방정식 자체의 유도가 분명합니다. 이것으로 모든 것이 명확합니다. 그러나 나는 당신이 x와 y에 대해 평균을 사용하고 있다는 것을 이해합니다. 즉, 선형 대수학의 이해 가능한 방법을 사용하여 하나의 방정식을 풉니다. 그러나 다음은 나에게 명확하지 않습니다. 샘플의 평균 값을 이러한 공식으로 간단히 대체하고 필요한 것을 정확히 얻을 수 있습니까? 이에 대한 증거를 제공할 수 있습니까? ANG3110 표시기가 정확히 이 원리로 작동합니까? 제 생각에는 N개의 막대에 대해 N개의 그러한 시스템을 풀고 결과 배열 a,b,c의 샘플에서 각 매개변수의 수학적 기대치를 결정하고 포물선 근사에 대한 매개변수로 사용하는 것이 더 논리적일 것입니다. 아니면 내가 잘못 알고 있습니까?
유일한 문제는 큰 샘플에서 0.5보다 작은 값을 얻을 수 없다는 것입니다.
유일한 문제는 큰 샘플에서 0.5보다 작은 값을 얻을 수 없다는 것입니다.
오늘 나는 허스트 지수와 그 계산에 대한 간단하고 명확한 글을 읽었습니다. 첫째, 한 번에 전체 데이터 세트에 대한 로그의 분수로 nX를 간단히 계산할 수 없습니다. 분모는 Lg(aN)이어야 하며, 여기서 는 알 수 없는 상수입니다. a=0.5가 임의적이라고 가정합니다. 정규 분포의 경우 a=pi/2입니다. 따라서 Lg(N)에 따른 배열 Lg(R/S)를 고려하고 선형 회귀 로 이 종속성을 근사화할 필요가 있습니다. 그런 다음 H는 경사각이고 계수 a는 회귀의 자유 항입니다. =0.5인 경우에도 이 알고리즘은 다른 결과를 제공해야 합니다.
둘째, 전체 이론은 일련의 기본 데이터, 즉 일련의 가격에만 적용할 수 있습니다. 일련의 선형 회귀 오류(즉, 추세 구성 요소가 제거된 시리즈)에 적용하는 것은 올바르지 않습니다. 그러한 계열의 경우 범위나 속도(특히 유한 간격)는 시간에 의존하지 않습니다.
진심으로, 알렉산더.
"벽돌 위에"라는 두 단어로 책에 쓰여진 모든 것을 설명하는 것은 아마도 불가능할 것입니다. 나는 당신의 특정한 질문에만 대답하려고 노력할 수 있습니다.
APPROXIMATION이라는 단어는 가격 계열을 이 계열 자체에 근사하는 기능의 DEGREE OF SIMILARITY에 대한 "소련" 개념으로 이해됩니다. 즉, 가격이 예를 들어 포물선과 유사한 선을 중심으로 움직이면 포물선을 최상의 근사치라고 합니다. 원한다면 주요 추세가 포물선을 따른다고 생각할 수 있습니다. 즉, 이 경우 직선을 근사 함수로 취하면 추세가 명확하게 포물선을 따라 가는 반면 직선은 유사한 근사라고 말할 수 있습니다.
약 30바. 이것은 표본 자체의 최소 막대 수를 의미합니다. 예를 들어 회귀 방정식의 매개 변수와 같은 계산 데이터는 통계적 측면에서 비용이 많이 듭니다(계산의 신뢰성) . 즉, 적은 수의 표본 막대를 취하면 계산하는 매개 변수를 우연히 얻은 매개 변수라고 할 수 있으며 신뢰할 수 없습니다. 샘플의 막대 수가 증가하면 계산되는 매개변수의 신뢰도가 높아집니다. 또한 샘플 막대의 수에 관계없이 계산 중에 얻게 되는 모든 매개변수에는 신뢰도 측면에서 일종의 분산이 있다는 점에 유의해야 합니다. 즉, 책의 공식을 사용하여 예를 들어 선형 회귀 방정식의 계수 a가 99%의 확률로 5 더하기/빼기 1임을 계산할 수 있습니다. 즉, 계산한 매개변수가 실제로 5와 정확히 같지는 않지만 99%의 경우에 4 ... 6 범위에 있는 값과 1%의 경우에만 같다는 것을 알려줍니다. 이 매개변수 a는 이 범위 4...6을 벗어나는 값을 가질 수 있습니다. 그리고 샘플의 막대 수가 증가하면 모든 경우의 99%에 해당하는 이 범위가 항상 좁아집니다. 이 책에는 신뢰 구간이라고 하는 이 값 범위를 계산할 수 있는 공식이 있습니다.
내가 이해하는 바와 같이: 조건부로 무언가에 가능한 한 가까운 LR 채널을 나누면(근사에 대한 나의 정확하거나 이해하지 못한 것으로부터), 신뢰 구간은 현재 가격이 채널 너비(% 비율) 또는 다른 말로 "예를 들어 LR 채널의 하단을 0으로, 상단을 1로 취하면 가격은 md 0.01<price<1"입니다.
잘못된 부분이 있으면 설명해주세요.
선형 회귀 방정식 y=ax+b를 취하면 위에서 말했듯이 방정식의 각 매개변수에는 책의 공식에 따라 계산되는 자체 스프레드가 있습니다. 매개변수 a와 마찬가지로 매개변수 b도 자체 산포(실제로 있는 간격)를 가집니다. 즉, 예를 들어 b = 10 더하기 / 빼기 3입니다. 즉, 간격 7 ... 13에 있습니다.
선형 회귀 방정식 y=ax+10에 추가하여 방정식 y=ax+7 및 y=ax+13을 그래프에 그리면 위쪽 선과 아래쪽 선 사이의 영역을 신뢰 구간이라고 합니다. 이 경우 신뢰 확률이 다른 구간에 대한 신뢰 구간(모수 확산)이 달라집니다! 즉, 예를 들어 특정 계수에 대해 생각하지 않고 내 손가락에 다음 예를 들 수 있습니다. 동일한 매개변수 b=10을 취합시다. 예를 들어, 이 계산된 매개변수가 실제로 구간 9 ... 11에 있을 확률은 60%, 구간 8 ... 12에서 80%, 구간 7 ... 13에서 90% 등입니다. 사실, 숫자는 천장에서 가져옵니다. 올바른 값은 공식을 사용하여 계산해야 합니다. 즉, 요점은 모수를 알고자 하는 신뢰도가 높을수록 신뢰 구간을 더 넓게 취해야 한다는 것입니다. 따라서 작은 확률로 높은 확률, 즉 넓은 범위의 값을 가진 좁은 범위의 값을 갖습니다.
즉, 채널은 중앙 회귀선에서 양방향으로 구축됩니다. 그리고 계산된 회귀 방정식에 대해 이 대칭 영역에 정확하게 확률을 적용할 수 있습니다.
일반적으로 실제로 Vladislav는 Peterson의 책 "자본 시장의 혼돈과 질서"에 쓰여진 것과 똑같은 것을 가지고 있었습니다. 손가락에 본질은 다음과 같습니다. 유럽연합은 일정 모라토리엄 이후 유로에 대한 금리를 인상하기 시작했습니다. 달러에 대한 유로화의 명백한 상승이 시작된 바로 그 순간부터였다는 것을 보고 알 수 있습니다. 금리는 크게 오르지 않았지만, "유로화가 이제 본격적으로 성장하기 시작해야 한다"는 의견이 일반 트레이더들 사이에서 형성되어 벌써 4개월째 맴돌고 있습니다. 따라서 거래자들이 그것을 깨닫기를 원하든 원하지 않든 그들은 기꺼이 오랫동안 유로를 연속적으로 몰아갑니다. 즉, 거래자의 99%가 일반적으로 4개월 전에 있었던 일을 잊어버렸다고 말할 것이라고 생각하지만 이후의 각 거래는 유로의 환율을 높입니다! 그러나 작동합니다! 글쎄요, 최근 몇 주 동안에야 유로화의 성장이 둔화되었습니다. 거래자들이 일반적으로 유로화를 그렇게 오랫동안 끌어올린 이유를 이제 정말로 잊어버리기 시작했기 때문입니다. 그리고 이제 시장은 방향을 제시할 몇 가지 새로운 이벤트를 기다리고 있습니다. 그리고 이것이 대부분의 거래자들의 의견과 정확히 일치하는 뉴스인 것이 가장 좋습니다. 표본 막대의 수가 다른 가격 계열은 다른 기능으로 근사할 수 있기 때문에 유로화 추세의 장기적인 방향을 형성한 글로벌 이벤트 외에도 가격을 급등시키는 지역 이벤트도 많이 있습니다. 주요 트렌드를 중심으로. 따라서 약한 이벤트는 영향이 적고 큰 이벤트는 더 많습니다. 따라서 이러한 영향의 합계의 영향으로 가격 움직임이 이러한 방식으로 획득됩니다.
여기서 오차는 근사 함수와 실질 가격 계열 간의 오차를 의미합니다. 당연히 포물선도 있는 표본에 대해 선형 회귀를 수행하면 오류 그래프에서 고려하지 않은 동일한 포물선을 그릴 것입니다. 그리고 예를 들어 신뢰구간을 계산할 때 계수 중 하나인 RMS와 같은 통계적 매개변수를 평가하기 위해서는 수신된 오차에서 포물선을 빼야 할 것이다.
당신을 위해 다음 형식으로 방정식을 작성하는 것이 좋습니다 가격 \u003d a * 시간 ^ 2 + b * 시간 + s
더 자세히 설명할 수 없습니다.
투영이 무엇인지 명확하지 않습니다. 1. 오른쪽에 있는 현재 막대에 상대적인 PRICE 2. 현재 막대에 있는 LI 채널의 위쪽/아래쪽 BORDER 또는 오른쪽에 있는 현재 막대에 상대적인 것
예측 한계는 서로 다른 채널의 신뢰 구간 경계가 교차하는 영역입니다. 그것이 그들이 교차한 곳이고, 이론상으로 가격이 돌아야 하는 곳입니다.
투영은 선형 회귀선 및 채널 경계(중심선에 평행한 위쪽 및 아래쪽 직선 또는 곡선(위 설명 참조))의 오른쪽 확장입니다.
약 2/3가 공리(사실인 경우)인 부분을 고려하고 나머지는 고려하지 마십시오. 여기서는 중요하지 않습니다.
신뢰 구간이 있습니다. 어느 지점에서나 책의 공식을 사용하여 이 지점이 어떤 신뢰 구간에 속하는지 이해할 수 있습니다. 예를 들어, 손가락으로 한 점을 보지 않고 찔렀습니다. 확률을 추정하려는 채널을 전혀 놓쳤다고 가정해 보겠습니다. 그리고 채널은 99.9%의 확률로 레벨에 맞게 구축되었습니다. 즉, 손가락을 가리키고 채널을 전혀 치지 않은 지점과 관련하여이 지점이이 채널에있을 확률은 0.1 % 이하라고 말할 수 있습니다. 즉, 실제로 찌르는 지점에 가격이 있었다면 그러한 이벤트가 발생할 확률은 0.1%를 넘지 않을 것입니다. 그리고 지금 가격이 이 시점에 있었다면 추가로 무엇을 했어야 하는지 생각해 보십시오. 그녀가 최단 시간에 운하로 돌아가야 한다는 사실을 이해하는 것은 어렵지 않을 것입니다. 자, 여기에 기술의 문제가 있습니다. 채널이 어디에 있는지, 손가락이 어디에 있는지 확인하고 주문하십시오. 음, 채널 자체에 들어갔을 때 모든 것이 동일한 알고리즘에 따라 발생합니다. 그 점을 통해 당신이 찌른 선형 회귀의 채널에서 어떤 신뢰 구간의 경계인 직선을 그릴 수 있습니다. 그런 다음 책의 공식을 사용하여 어떤 채널을 이해해야 합니까? 신뢰 수준은 무엇이었습니까? 확률이 75%라는 것을 계산하고 깨달았다고 가정하면 그에 따라 채널 외부에서 가격을 찾을 확률이 25%이고 채널에서 75%가 되도록 만들 수 있습니다. 또한 가격이 다음에 갈 수 있는 위치에 대한 적절한 결론을 도출하십시오.
사실 2차 형태의 측면에서 블라디슬라프가 사용하는 일종의 유사성으로 제시한 것입니다. F(x,t)=Ax^2+Bt^2+C와 같은 2차 형식을 사용하고 필드 기울기도 사용합니다. 그는 어떻게 든 평면에서 이러한 2차 형태의 중심을 찾고 방정식 자체의 계수를 찾아 잠재적 필드 기울기의 변동을 쉽게 결정할 수 있게 해주며 이를 기반으로 필드 전위에 대한 결론을 도출합니다(또는 오히려 , 변동에 대해). 그리고 이것은 포물선 자체를 선택하지 않도록 합니다. 관련 책에서 봤지만 우리 경우에는 어떻게 적용해야 할지 모르겠다 :o(. 즉, 의미는 다음과 같다. 그런 타원형의 원뿔형 슬라이드가 서 있는 영역을 상상해보라. 그래서 추세다. 언덕과 다른 언덕의 교차점이 있는 곳을 따라 굴러갑니다. 이것을 계산하는 방법, 아직 모릅니다. 지금까지, 저는 스스로 더 이해하기 쉬운 포물선 방정식을 제안했지만 그는 어떻게든 다르게 합니다.
솔직히 말해서, 나는 이미 말한 것에 더할 어떤 것도 생각할 수 없습니다. 또한 포럼에는 이미이 지표가 예측과 아무 관련이 없다는 충분한 근거가있는 토론이 있습니다. 글쎄, 그들이 말했듯이 모든 사람은 자신의 의견을 말할 자격이 있습니다.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/ang_error.zip
불행히도 mql4 포럼에서는 어떤 이유로 gif 파일을 직접 삽입할 수 없습니다. 왜 그런지 상상조차 할 수 없습니다. zip 파일만 포럼에 완벽하게 업로드됩니다. 같은 스레드에 gif 이미지를 아무 문제 없이 삽입하곤 했는데 새 엔진으로 옮기면서 적어도 내 컴퓨터에서는 gif 삽입이 끊어졌습니다. C:\temp\ang_error.gif 파일을 삽입했는데 파일 없이 메시지가 삽입됩니다. 글쎄, 알았어, 밝혀진 대로 일하자.
음, EURUSD H4 그림에서 X^2 항의 계수가 반대 부호로 취해진 것과 같은 것을 볼 수 있습니다. 어떻게 이런 일이 발생합니까? 알고리즘이 그런 실수를 하는 것은 아닐까? 그런 다음 계수의 두 가지 변형에 대한 추가 OLS 검사로 지표를 보완하고 단순히 더 작은 오류 값을 보여주는 차트를 표시할 수 있습니까?
사실은 포물선을 따른 추세가 매우 근사하다는 것입니다. 오히려 포물선과 직선 채널 세트의 조합입니다. 포물선을 외삽하려고하면 "공간"으로 급격히 들어간 다음 "지구"에 코르크 마개를 끼울 수 있습니다. 사실, 제 생각에는 파동법, 특히 추세를 조화 푸리에 급수로 확장하는 것을 기반으로 하는 더 어렵지만 더 어려운 근사치가 더 좋습니다. VG를 이해합니다. 라인을 기반으로 자동화를 계산하고 만드는 것이 훨씬 더 쉽지만 이것이 더 낫다는 의미는 아닙니다. 자동화가 제대로 이루어지더라도 현재 기술분석에 주로 사용되는 기존의 방법을 사용했을 때보다 훨씬 좋은 결과를 얻을 수 있을 것입니다. 대부분의 기술적 분석 방법은 주로 일일 거래를 위해 느린 시장에서 수년 전에 개발되었습니다. 이제 컴퓨터에서 할 수 있는 작업 - Gunn 삼촌은 단순히 행복의 눈물을 흘릴 것이라고 생각합니다. 그러니 심호흡을 하고 더 많이 웃으세요.
나는 당신이 성공적인 거래와이 어려운 문제를 빨리 깨닫기를 바랍니다.
진심으로, 알렉산더.
2006.06.05 12:07:54 ang_script EURUSDm,M30: ObjectMove 함수 에 대한 잘못된 시간 값
차트에서 실행하는 것 외에 다른 작업을 수행해야 합니까?
이 서버에서 MT4 버전을 다운로드하고 데모 계정 을 열어보십시오.
그리고 훨씬 더 나은 사전 194. 방금 확인했는데 모든 것이 잘 작동합니다.
Rosh는 원칙적으로 방정식 자체의 유도가 분명합니다. 이것으로 모든 것이 명확합니다. 그러나 나는 당신이 x와 y에 대해 평균을 사용하고 있다는 것을 이해합니다. 즉, 선형 대수학의 이해 가능한 방법을 사용하여 하나의 방정식을 풉니다. 그러나 다음은 나에게 명확하지 않습니다. 샘플의 평균 값을 이러한 공식으로 간단히 대체하고 필요한 것을 정확히 얻을 수 있습니까? 이에 대한 증거를 제공할 수 있습니까?
ANG3110 표시기가 정확히 이 원리로 작동합니까?
제 생각에는 N개의 막대에 대해 N개의 그러한 시스템을 풀고 결과 배열 a,b,c의 샘플에서 각 매개변수의 수학적 기대치를 결정하고 포물선 근사에 대한 매개변수로 사용하는 것이 더 논리적일 것입니다. 아니면 내가 잘못 알고 있습니까?
이제 솔루션 측면에서 모든 것이 명확해졌습니다!