닫힌 시장에 대해 몇 마디 더. 실제 시장은 실제로 닫혀 있지 않습니다. 가능한 모든 FI를 고려한 이상적인 시장 모델만이 폐쇄될 수 있습니다. 그러나 가상의 FI는 시장 내부에서 폐쇄 시스템을 형성하는 매우 인공적으로 생성됩니다.
이러한 FI는 특히 지수입니다. 지수를 만드는 것은 일종의 경제 지표와 같은 표준입니다. 그러나 그가 거래를 시작할 때, 그것은 다른 시장 참가자들로부터 능숙하게 돈을 긁어모으는 것입니다.
다음과 같이 발생합니다. 마켓메이커는 새로운 인덱스를 도입하여 본격적인 FI로 제공하기 시작합니다. 이를 위해 그는 유동성을 채워 다른 시장 참가자를 끌어들입니다. Index-FI는 대중화되고 시장 참가자는 더 이상 FI의 완전히 인공적인 특성에 대해 생각하지 않고 계속 거래합니다. 시장 조성자는 인덱스가 유동성을 공급할 수 있도록 충분한 기술을 가지고 있어야 합니다. 그리고 Index-FI는 그의 참여 없이 거의 살기 시작합니다. 완전히 인공적인 시장 폐쇄 시스템이 형성되며, 동일한 시장 조성자와 지능형 시장 참가자가 차익 거래를 통해 거의 위험 없이 천천히 그리고 종종 나머지 예금을 물어뜯기 시작합니다.
이러한 인공 FI 지수의 가장 간단한 예는 다우존스 지수와 RTS 지수입니다(최근 사건으로 인해 존재하지 않게 되더라도 이 FI가 부풀려지기 때문에 경제에 어떤 식으로든 영향을 미치지 않습니다).
시장에 나와 있는 알고리즘 중에는 소위 마켓 메이커 알고리즘이 있습니다. 간단한 예제에서 더 복잡한 예제까지 쉽게 설명할 수 있습니다.
당신의 임무가 거래를 위한 새로운 심볼을 만드는 것이라고 상상해보십시오. 어떤 이유로 그것을 거래하려는 사람들이 있게 하십시오. 당신에게 요구되는 것은 무엇입니까? 언제든지 응용 프로그램에서 기호의 Level2를 형성해야 합니다. 저것들. 가격과 유동성으로 기호를 채우십시오. 처음에는 완전히 어리석은 MM 알고리즘을 만들 수 있습니다. Level2는 변경되지 않습니다. 즉, 고객이 구매하거나 판매한 후 원래 Level2에 유동성을 추가했습니다. 분명히 그러한 알고리즘은 지속적으로 소유자에게 돈을 줄 것입니다. 그러나 문제는 사람들이 완전한 바보가 아니며 일정한 기호로 거래하지 않는다는 것입니다. 이 기호로 돈을 벌 수 있는 잠재적인 기회조차 없습니다.
그래서 어떻게든 사람들이 거래를 하도록 강제해야 합니다. 다음으로 가장 멍청한 MM 알고리즘은 단순한 사인파가 될 수 있습니다. Level2는 위아래로 움직입니다. 많은 사람들이 또한 병합되지만 패턴을 보고 MM 알고리즘의 소유자를 굽히기 시작할 천재가 있을 것입니다.
MM 알고리즘이 배수자와 소득자 사이의 최대 차이를 갖도록 무언가를 생각해 내야 한다는 것이 밝혀졌습니다. 여기에서 다양한 매트가 개발되기 시작합니다. 사소한 것과는 거리가 먼 모델.
물론, 시장에는 다른 소유자를 가진 많은 MM 알고리즘이 있습니다. 내부 지식을 갖고 있는 대규모 소유자(병약한 은행이 아님)가 있습니다. 그들은 어떤 거래자가 (자신의 고객이기 때문에) 자신이 서 있는 위치와 거래 방법을 알고 있습니다. 따라서 매트. 모델은 잘 생각했습니다. 그러나 작업은 항상 동일합니다. 즉, 고기에서 최대한 많은 돈을 짜내는 것입니다(단순한 시장 참가자).
컴퓨터에서 거래소(가장 쉬운 옵션) 폐쇄 시장(하나의 FI에서)을 시뮬레이션하기 위해 단계별로 시도해 보겠습니다.
초기 데이터: - 수천 명의 로봇 상인. - 각 로봇의 초기 자본은 동일합니다. - 가격과 그에 따른 역사가 없습니다. - 거래 비용(수수료 등)이 없습니다.
수천 대의 로봇을 시작하여 서로 거래를 시작하는 방법은 무엇입니까?
평균 가격의 초기 수준(가격이 아님)을 설정해 보겠습니다. 먼저 지정가 주문을 즉시 수행하는 로봇을 시작하겠습니다. Bid 및 Ask 가격의 역사가 형성되기 시작할 것입니다. 한동안 거래가 없을 것이지만 가격은 어떤 궤적을 따라 움직일 것입니다.
궤적(2개)이 수평선이면 시장이 완전히 죽었다는 의미입니다. 그것을 되살리기 위해 우리는 궤적을 수평에서 벗어나게 할 로봇을 출시할 것입니다. 여기서 우리는 궤도가 끝없이 한쪽으로 돌진한다는 사실을 접할 수 있습니다. 따라서 궤적의 일부 경계를 설정해야 합니다(반드시 명시적으로는 아님). 이제 우리는 어느 정도 견딜 수 있는 이야기를 갖게 되었습니다. 그러나 아직 거래가 이루어지지 않았습니다.
우리는 생성된 이력을 기반으로 더러운 작업을 수행하는 로봇을 출시합니다. 거래가 시작되었습니다. 지정가 주문을 한 로봇은 병합될 수 있습니다. 그러면 가격이 사라지고 모든 것이 멈춥니다. 이러한 특정 로봇에는 나머지 로봇에 비해 불균형적으로 높은 자본을 제공해야 합니다(초기(50/50) 수익 확률이 크게 증가함). 그런 로봇을 MM-로봇이라고 부르자. 그리고 우리는 그들의 알고리즘에 우리 응용 프로그램의 존재를 보장할 것입니다. MM로봇과 합체 가능한가요? 물론 있습니다. 따라서 MM 로봇에 대한 융합 부재를 어떻게든 보장해야 합니다.
두 가지 방법으로 갈 수 있습니다. MM 로봇의 느린 소모를 커버할 수 있도록 거래 비용을 도입합니다. 또는 다른 로봇의 거래에 대한 내부 정보를 얻고 이를 기반으로 긍정적인 MO가 있도록 가격을 모델링하고 변경합니다. 둘 다 하는 것이 합리적입니다.
거래 작업을 위해 모든 로봇의 초기 거래 비용을 입력하고 MM 로봇의 계정으로 이체합니다. 초기 비용은 Koef * MO MM 로봇을 만드는 것입니다. 물론 Koef > 1. 내부에서 사용하는 방법도 배웠기 때문에 MM 로봇은 나머지 로봇을 천천히 병합하고 있습니다.
로봇끼리 무기한 거래하게 할 수 있습니까? 이 작업을 수행할 수 없습니다. 특정 로봇은 확실히 병합되어 게임을 영원히 떠나게 됩니다. 배수구의 이익은 다른 로봇, 즉 평균 자본은 시간이 지남에 따라 증가하고 시장 참가자의 수는 감소합니다.
그것을 피하는 방법? 새로운 자본을 가진 새로운 로봇의 도입이라는 단 하나의 방법이 있습니다. 이것은 우리 시장에 새로운 돈과 새로운 로봇을 공급하는 것이 항상 특정 단계에서 필요하다는 것을 의미합니다.
음, 숨막힐 것 같은...
그리고 사람들은 우리가 이 모든 것을 보여주고 이것이 모두 현실이라고 확신하는 사람들에게 옵니다. 그들은 돈을 입금하고 거래를 시작합니다. 인간의 거래 행위를 로봇으로 모델링할 수 있습니까? 때문에 말하기 어렵다. 완벽에는 제한이 없지만 높은 우연의 일치로 사람의 행동 모델을 만드는 것은 확실히 가능합니다. 다시 로봇 만 존재하는 단계에 도달한다는 것이 밝혀졌습니다. 그래야 우리 시장이 사람과 함께 숨쉬고 살게 될 것입니다.
위에서 언급한 그러한 원시적인 것에서도 어떤 간단한 결론을 이끌어낼 수 있습니까?
- 시장은 MM 로봇에 유리하게 돈을 벌기 위한 도구입니다. - 시장은 새로운 참가자와 새로운 자본 없이는 죽었다. - 내부자 거래와 거래 비용 없이 시장은 죽었다. - 가격은 내부 정보를 기반으로 형성됩니다.
이 주제에 대한 정보를 만난 적이 있다면 제 자신이 아니라 인용하게 되어 기쁩니다. 아마 누군가는 그것을 읽어야 할 것입니다 ...
모델링을 전혀 원하지 않습니까?
나는 당신이 따옴표를 강요하지 않을 것입니다. 또는 내가 말했듯이 거래가 없는 움직임이 있을 것입니다.
그러나 두려워하지 마십시오. 더 이상 "주말 서버"가 필요하지 않습니까? 그렇다면 아마 당신은 유일한 사람입니다 ...
저것들. 나는 처음에는 인위적으로 인용해야 할 필요가 있다고 생각합니다. 그러면 저절로 그리고 매우 적극적으로 진행될 것입니다. 그리고 주말에만 그런 것이 아닙니다.
// 다른 브로커가 즉시 아이디어를 훔치지 않는 한. 하지만 이를 위해서는 최소한 ECN 엔진이 필요합니다.
모델링을 전혀 원하지 않습니까?
나는 당신이 따옴표를 강요하지 않을 것입니다. 또는 내가 말했듯이 거래가 없는 움직임이 있을 것입니다.
지원자가 얼마나 되는지에 따라 다릅니다.
원칙적으로 법적 문제가 없으면 상당한 재고 상품이 나옵니다.
지원자가 얼마나 되는지에 따라 다릅니다.
원칙적으로 법적 문제가 없으면 상당한 재고 상품이 나옵니다.
그런데. 데모 서버에서 존재하지 않는 3-5개(처음에?) 통화에 대해 가상의 통화 쌍을 생성하면 인기가 크게 증가할 것입니다. XXXYYY, XXXZZZ, YYYZZZ 등
교환 기준으로 공급자 없이 거래할 수 있습니다(처음에는 매우 넓은 "외부" 스프레드로 임의의 종류를 휘저어 제자리에서 밀어낼 수 있습니다. 그런 다음 휘저어지기 시작하면 끄기) .
이 부엌이 주말에 작동한다면 특히 폭탄이 될 것입니다. 사람들은 주말에 차트가 똑딱 거리지 않고 신음하고 있습니다. 최소한 큰 가치의 디버깅 알고리즘에 대해서는 그렇습니다.
// 그리고 그건 그렇고, 과학적 결과는 견고할 수 있습니다. 실제 지원이 없는 악기에 대한 인용의 통계 특성은 (그리고 갑자기, 그렇게 생각하지 않지만) "실제" 것과 다른 것으로 판명될 수 있습니다.
(당신을 포함하여) 원하는 사람들은 다양한 선수권 대회를 일으킬 수 있습니다. 경쟁, 시장 형성 훈련 등.
나는 아이디어를 준다. 서비스에 대한 광고로서 과도하게 지불되는 것 같습니다.
// 그건 그렇고, 당신은 서비스에 대해 미시적이거나 별로 수수료를 받지 않을 수 있습니다. 사실, 나는 당신에게 시작하라고 조언하지 않습니다. 원하는 사람들을 소외시킬 수 있습니다.
굴러가지 않으려면 지속적으로 RNG를 자극해야 하지만 그 이후에는 이익이나 손실 없이 처음부터 앉아서 거래해야 하는 관심이 확실히 사라질 것입니다.
퀵(또는 TSLab)에서는 초보자를 가르치는 데 이런 종류의 혼란이 있는 것 같지만 결국 핸디캡에 대한 일반적인 데모 계정이 있습니다.
굴러가지 않으려면 지속적으로 RNG를 자극해야 하지만 그 이후에는 이익이나 손실 없이 처음부터 앉아서 거래해야 하는 관심이 확실히 사라질 것입니다.
Quick(또는 TSLab)에는 이런 종류의 혼란이 있는 것 같습니다.
나는 주말에 어떤 움직임이든 될 것입니다. 그러나 평일에는 자극을 받아야 할 수도 있고 또 그래야 할 것입니다.
그러나 그건 그렇고, 그것은 RNG의 이마에 전혀 필요하지 않습니다. 거기에 12 개의 로봇을 배치하고 그들 자신과 대중 사이에서 거래하게 할 수 있습니다. 모든 것이 실제 통화보다 더 나빠질 것입니다.
--
잘 모르겠어. 그곳에서 12개의 계좌를 개설하고 로봇을 많이 심을 것입니다. 사람이 적을수록 더 기뻐할 것입니다.
더 이상하다. Sumkin은 자신의 로봇 을 3 분 동안 테스트할 수 있도록 빈 유리잔을 찾고 있었고, 즉시 덤불에 뛰어들면서 그것이 현실의 냄새가 나는지 확인했습니다.
나는 주말에 어떤 움직임이든 될 것입니다. 그러나 평일에는 자극을 받아야 할 수도 있고 또 그래야 할 것입니다.
그러나 그건 그렇고, 그것은 RNG의 이마에 전혀 필요하지 않습니다. 거기에 12 개의 로봇을 배치하고 그들 자신과 대중 사이에서 거래하게 할 수 있습니다. 모든 것이 실제 통화보다 더 나빠질 것입니다.
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글쎄, 나는 모른다. 그곳에서 12개의 계좌를 개설하고 로봇을 많이 심을 것입니다. 사람이 적을수록 더 기뻐할 것입니다.
더 이상하다. Sumkin은 자신의 로봇 을 3 시간 동안 테스트할 수 있는 빈 유리를 찾고 있었고, 즉시 덤불 속으로 뛰어들기 시작하면서 현실의 냄새를 맡았습니다.
그러나 모든 것이 여러 번 설명되었습니다.
이러한 FI는 특히 지수입니다. 지수를 만드는 것은 일종의 경제 지표와 같은 표준입니다. 그러나 그가 거래를 시작할 때, 그것은 다른 시장 참가자들로부터 능숙하게 돈을 긁어모으는 것입니다.
다음과 같이 발생합니다. 마켓메이커는 새로운 인덱스를 도입하여 본격적인 FI로 제공하기 시작합니다. 이를 위해 그는 유동성을 채워 다른 시장 참가자를 끌어들입니다. Index-FI는 대중화되고 시장 참가자는 더 이상 FI의 완전히 인공적인 특성에 대해 생각하지 않고 계속 거래합니다. 시장 조성자는 인덱스가 유동성을 공급할 수 있도록 충분한 기술을 가지고 있어야 합니다. 그리고 Index-FI는 그의 참여 없이 거의 살기 시작합니다. 완전히 인공적인 시장 폐쇄 시스템이 형성되며, 동일한 시장 조성자와 지능형 시장 참가자가 차익 거래를 통해 거의 위험 없이 천천히 그리고 종종 나머지 예금을 물어뜯기 시작합니다.
이러한 인공 FI 지수의 가장 간단한 예는 다우존스 지수와 RTS 지수입니다(최근 사건으로 인해 존재하지 않게 되더라도 이 FI가 부풀려지기 때문에 경제에 어떤 식으로든 영향을 미치지 않습니다).
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
트레이더 가이드: 주문, 가격, 주문서, 자금, 통화
hrenfx , 2013.05.30 10:32
시장에 나와 있는 알고리즘 중에는 소위 마켓 메이커 알고리즘이 있습니다. 간단한 예제에서 더 복잡한 예제까지 쉽게 설명할 수 있습니다.당신의 임무가 거래를 위한 새로운 심볼을 만드는 것이라고 상상해보십시오. 어떤 이유로 그것을 거래하려는 사람들이 있게 하십시오. 당신에게 요구되는 것은 무엇입니까? 언제든지 응용 프로그램에서 기호의 Level2를 형성해야 합니다. 저것들. 가격과 유동성으로 기호를 채우십시오. 처음에는 완전히 어리석은 MM 알고리즘을 만들 수 있습니다. Level2는 변경되지 않습니다. 즉, 고객이 구매하거나 판매한 후 원래 Level2에 유동성을 추가했습니다. 분명히 그러한 알고리즘은 지속적으로 소유자에게 돈을 줄 것입니다. 그러나 문제는 사람들이 완전한 바보가 아니며 일정한 기호로 거래하지 않는다는 것입니다. 이 기호로 돈을 벌 수 있는 잠재적인 기회조차 없습니다.
그래서 어떻게든 사람들이 거래를 하도록 강제해야 합니다. 다음으로 가장 멍청한 MM 알고리즘은 단순한 사인파가 될 수 있습니다. Level2는 위아래로 움직입니다. 많은 사람들이 또한 병합되지만 패턴을 보고 MM 알고리즘의 소유자를 굽히기 시작할 천재가 있을 것입니다.
MM 알고리즘이 배수자와 소득자 사이의 최대 차이를 갖도록 무언가를 생각해 내야 한다는 것이 밝혀졌습니다. 여기에서 다양한 매트가 개발되기 시작합니다. 사소한 것과는 거리가 먼 모델.
물론, 시장에는 다른 소유자를 가진 많은 MM 알고리즘이 있습니다. 내부 지식을 갖고 있는 대규모 소유자(병약한 은행이 아님)가 있습니다. 그들은 어떤 거래자가 (자신의 고객이기 때문에) 자신이 서 있는 위치와 거래 방법을 알고 있습니다. 따라서 매트. 모델은 잘 생각했습니다. 그러나 작업은 항상 동일합니다. 즉, 고기에서 최대한 많은 돈을 짜내는 것입니다(단순한 시장 참가자).
초기 데이터:
- 수천 명의 로봇 상인.
- 각 로봇의 초기 자본은 동일합니다.
- 가격과 그에 따른 역사가 없습니다.
- 거래 비용(수수료 등)이 없습니다.
수천 대의 로봇을 시작하여 서로 거래를 시작하는 방법은 무엇입니까?
평균 가격의 초기 수준(가격이 아님)을 설정해 보겠습니다. 먼저 지정가 주문을 즉시 수행하는 로봇을 시작하겠습니다. Bid 및 Ask 가격의 역사가 형성되기 시작할 것입니다. 한동안 거래가 없을 것이지만 가격은 어떤 궤적을 따라 움직일 것입니다.
궤적(2개)이 수평선이면 시장이 완전히 죽었다는 의미입니다. 그것을 되살리기 위해 우리는 궤적을 수평에서 벗어나게 할 로봇을 출시할 것입니다. 여기서 우리는 궤도가 끝없이 한쪽으로 돌진한다는 사실을 접할 수 있습니다. 따라서 궤적의 일부 경계를 설정해야 합니다(반드시 명시적으로는 아님). 이제 우리는 어느 정도 견딜 수 있는 이야기를 갖게 되었습니다. 그러나 아직 거래가 이루어지지 않았습니다.
우리는 생성된 이력을 기반으로 더러운 작업을 수행하는 로봇을 출시합니다. 거래가 시작되었습니다. 지정가 주문을 한 로봇은 병합될 수 있습니다. 그러면 가격이 사라지고 모든 것이 멈춥니다. 이러한 특정 로봇에는 나머지 로봇에 비해 불균형적으로 높은 자본을 제공해야 합니다(초기(50/50) 수익 확률이 크게 증가함). 그런 로봇을 MM-로봇이라고 부르자. 그리고 우리는 그들의 알고리즘에 우리 응용 프로그램의 존재를 보장할 것입니다. MM로봇과 합체 가능한가요? 물론 있습니다. 따라서 MM 로봇에 대한 융합 부재를 어떻게든 보장해야 합니다.
두 가지 방법으로 갈 수 있습니다. MM 로봇의 느린 소모를 커버할 수 있도록 거래 비용을 도입합니다. 또는 다른 로봇의 거래에 대한 내부 정보를 얻고 이를 기반으로 긍정적인 MO가 있도록 가격을 모델링하고 변경합니다. 둘 다 하는 것이 합리적입니다.
거래 작업을 위해 모든 로봇의 초기 거래 비용을 입력하고 MM 로봇의 계정으로 이체합니다. 초기 비용은 Koef * MO MM 로봇을 만드는 것입니다. 물론 Koef > 1. 내부에서 사용하는 방법도 배웠기 때문에 MM 로봇은 나머지 로봇을 천천히 병합하고 있습니다.
로봇끼리 무기한 거래하게 할 수 있습니까? 이 작업을 수행할 수 없습니다. 특정 로봇은 확실히 병합되어 게임을 영원히 떠나게 됩니다. 배수구의 이익은 다른 로봇, 즉 평균 자본은 시간이 지남에 따라 증가하고 시장 참가자의 수는 감소합니다.
그것을 피하는 방법? 새로운 자본을 가진 새로운 로봇의 도입이라는 단 하나의 방법이 있습니다. 이것은 우리 시장에 새로운 돈과 새로운 로봇을 공급하는 것이 항상 특정 단계에서 필요하다는 것을 의미합니다.
음, 숨막힐 것 같은...
그리고 사람들은 우리가 이 모든 것을 보여주고 이것이 모두 현실이라고 확신하는 사람들에게 옵니다. 그들은 돈을 입금하고 거래를 시작합니다. 인간의 거래 행위를 로봇으로 모델링할 수 있습니까? 때문에 말하기 어렵다. 완벽에는 제한이 없지만 높은 우연의 일치로 사람의 행동 모델을 만드는 것은 확실히 가능합니다. 다시 로봇 만 존재하는 단계에 도달한다는 것이 밝혀졌습니다. 그래야 우리 시장이 사람과 함께 숨쉬고 살게 될 것입니다.
위에서 언급한 그러한 원시적인 것에서도 어떤 간단한 결론을 이끌어낼 수 있습니까?
- 시장은 MM 로봇에 유리하게 돈을 벌기 위한 도구입니다.
- 시장은 새로운 참가자와 새로운 자본 없이는 죽었다.
- 내부자 거래와 거래 비용 없이 시장은 죽었다.
- 가격은 내부 정보를 기반으로 형성됩니다.
이 주제에 대한 정보를 만난 적이 있다면 제 자신이 아니라 인용하게 되어 기쁩니다. 아마 누군가는 그것을 읽어야 할 것입니다 ...
이미 빈 잔과 0컴이 있는 곳을 보여줬는데 어쩐지 아무도 훈련하러 가지 않았어
여기에 링크를 제공하십시오. 나는 하품했다.
// 한 잔만 있어도 그다지 흥미롭지는 않습니다. 바람직하게는 적어도 3개의 관련 자산.
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유리는 많지만 서로 연결되어 있지 않고 유동성이 낮다
여기 , 비트 코인 도 있습니다 )
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그들의 웹사이트는 거의 움직이지 않습니다. 어떻게 "당사자들에게 거래 실행을 보장할 수 있는 기술적 가능성을 제공"합니까?
수수료가 없으면 무엇을 얻습니까? 자선 단체? 아니면 알고리즘이 작동합니까?