나는 이익실현과 손익분기점을 모두 가지고 있으며 정지는 유동적이며 변동성 및 다른 상품과의 다이버전스에 따라 변경됩니다. 닫는 방법이 두 가지 더 있지만 이것은 주제와 다릅니다.
일반적인 아이디어는 포지션을 열었을 때 , 우리는 그것을 포기하지 않고 상황을 계속 모니터링한다는 것입니다. 예를 들어 시장이 침체되면 높은 목표를 설정하는 것은 의미가 없지만 움직임이 시작되면 이익을 취할 수 있습니다. 상관 관계도 마찬가지입니다. 귀하의 상품이 어떤 종류의 벤치마크와 비교하여 증가된 열정을 보이기 시작했다면 더 많은 수익을 올릴 수 있는 기회를 제공할 수 있습니다.
저것들. 제 생각에는 이상적인 이익실현(시스템 자체뿐만 아니라)은 상황에 따라 다릅니다.
그러나 이익실현의 초기(나중에 변경되기는 하지만) 크기를 개설 위치에서 특정 들여쓰기로 결정하거나 입력한 위치와 관계없이 일부 "외부" 수준으로 방향을 정해야 하는지 여부 - 이것은 다음에 대한 또 다른 질문입니다. 나. 분명히 상황에 따라 양방향으로 가능합니다.
한편으로는 시장에 진입할 수 있었을 때 시장이 북상했지만 다른 한편으로 올바르게 열린 포지션은 몇 가지 근본적인 조건을 고려해야 하고 그로부터 구축된 이익실현이 정확해야 합니다. 즉, 제 생각에는 이익실현을 지정하기 위한 별도의 규정을 마련하기가 어려우며, 이는 포지션 자체를 여는 규정과는 다소 차이가 있을 수 있으며, 이상적인 이익실현에 대한 진지한 논의는 필연적으로 이상적인 시스템에 대한 토론.
직위가 존재하는 시기를 감안하면 주관적인 요소라는 점에서 다시 한번 TP를 조절하는 효과적인 방법은 아니라고 생각합니다.
귀하의 의견은 현재 이익을 취하는 태도를 매우 정확하게 결정합니다. 포지션을 종료하는 포인트가 다를 수 있으며 가격 변동에 따라 변경되는 경우가 많다고 생각합니다.
오픈오더가 존재하는 시점은 확실히 패턴이 있는데 예를 들어 5분간 수동매매를 분석해보니 2시간 보유 후 실질적으로 이익이 없는 반면 수익성이 있는 거래는 쉽게 턴을 할 수 있음 손실에. 이제 나는 최고에 대한 희망으로 하락을 유지하는 것보다 신호에 다시 한 번 여는 것이 낫다는 결론에 도달했습니다.
_new-rena : 아름답게 시작된 브랜치는 좋은 테이크 결정이며, 현재 상황에 따른 테이크의 유연성에 대한 논의가 뒤따릅니다. 이것이 바로 당신에게 필요한 것입니다. 소화하고 프로그래머에게 작업을 제공하는 것만 남아 있습니다. 나는 주문을 여는 것이 청산하는 것보다 훨씬 쉽다고 즉시 말해야 합니다. 마감 옵션 - 백만. 나는 더 이상 인적 요소에 대해 이야기하지 않을 것입니다. 따라서 Forex에서 이 프로세스의 자동화는 예외 없이 수행되어야 합니다. 배짱!
그래서 새로운 걸 찾고 있는데...
예를 들어, 그들은 변동성에 대해 씁니다. 여기에 특정 막대의 현재 가격 움직임이 막대당 평균 가격 움직임을 2-3배 초과하는 경우 이익 을 취해야 하고 다음과 같은 경우 롤백에서 열어야 합니다. 반전 신호가 없습니다.
변동성을 결정하기 위한 또 다른 옵션 - 한 방향으로 연속으로 3-4개의 막대 - 여기에 지표가 필요합니다.
fr0st : 나는 또한 말할 것입니다) 여기있는 모든 사람들이 테이크에 대해 논의하고 있지만 스톱 로스에 대해 기억하는 사람은 몇 명뿐입니다. 자금 관리의 규칙에 따르면 테이크는 평균적으로 손절매보다 3배 커야 합니다(손절매 없이 거래하더라도 만일의 경우에 대비하여 거래를 마감해야 하는 최소한의 선은 머리에 남아 있어야 합니다. 시장에 잘못 진입했거나 예상치 못한 상황이 발생한 경우), 또한 거래 전략에 따라 거래를 유지하는 기간을 고려해야 합니다. 실제로 시장에 성공적으로 진입하면 더 많은 포인트를 획득할 수 있기 때문입니다. , 하지만 욕심을 낼 필요는 없으며 후자가 중요한 역할을 합니다. 개인적으로, 제 경험에 비추어 볼 때 변동성의 큰 점프가 항상 가능하기 때문에 손실 없이 손절매를 조이는 것은 완전히 옳지 않다고 말할 수 있습니다. 가져가다.
손절매는 물론 중요하지만 이미 그것에 대해 너무 많이 쓰여졌습니다...
손절매는 시장과의 논쟁에 대한 수수료이며, 포지션에 들어갈 때 우리는 위험을 감수해야 합니다.
제 생각에는 상황과 포지션의 볼륨에 따라 TP를 결정하는 것이 필요합니다. TP가 SL의 1.5-2 크기에 도달했다고 가정해 보겠습니다. 포지션의 절반이 청산되었습니다. 당신은 촛대 패턴과 예를 들어 N일 동안 특정 VP에 대한 평균 일일 가격 움직임을 기반으로 포지션의 후반부를 동반합니다. 이익이 있는 포지션의 절반이 이미 청산된 경우 SL을 손익분기점으로 이동하고 일일 평균 가격 움직임 수준에서 반전을 위한 캔들 신호를 기다립니다.
요컨대, 가장 간단한 것은 이미 설명되어 있습니다. 변동성, 예를 들어 마지막 막대 15개 이상에서 가격이 평균 100핍인 경우 범위 내에서 열 때 최소 50핍을 취할 확률은 약 50%입니다. 위시리스트가 증가함에 따라 확률도 비례하여 변경됩니다. 예를 들어 TP = 80pp에서 이미 약 20%가 될 것입니다. 이것은 우리가 채널에 진입하고 가격이 채널에서 추세가 나타나면 확률 계산의 오류가 너무 큽니다.
Это вторая часть статьи. Рекомендую ознакомиться с первой частью «Что такое адаптивное управление капиталом», если вы этого ещё не сделали. Во второй части статьи автор привязал и стоп-лосс и тейк профит к ATR, то есть сделал их адаптивными к рыночной волатильности. Что из этого получилось – читайте в статье. В третьем походе управления...
Tapochun : 제 생각에는 상황과 포지션의 볼륨에 따라 TP를 결정하는 것이 필요합니다. TP가 SL의 1.5-2 크기에 도달했다고 가정해 보겠습니다. 포지션의 절반이 청산되었습니다. 당신은 촛대 패턴과 예를 들어 N일 동안 특정 VP에 대한 평균 일일 가격 움직임을 기반으로 포지션의 후반부를 동반합니다. 이익이 있는 포지션의 절반이 이미 청산된 경우 SL을 손익분기점으로 이동하고 일일 평균 가격 움직임 수준에서 반전을 위한 캔들 신호를 기다립니다.
전술은 흥미롭지만 실제로 어떻게 사용합니까?
나는 이해:
- 첫 번째 청산은 지정된 포인트의 가격에 도달할 확률 50%에서 이루어져야 합니다.
- 두 번째 종가는 가격이 30% 확률에 도달할 때 발생하며 이 거리는 이중 첫 번째 종가보다 커야 합니다.
- 계속 꼬집을 수 있습니다.
볼륨은 어떻습니까? 목표를 달성할 확률이 분명히 높을수록 볼륨이 더 커지거나 그 반대의 경우도 마찬가지입니까? 손절매 주문을 급하게 손익분기점으로 전환하는 첫 번째 마감 순간부터 추적할 필요가 있습니까?
요컨대, 가장 간단한 것은 이미 설명되어 있습니다. 변동성, 예를 들어 마지막 막대 15개 이상에서 가격이 평균 100핍인 경우 범위 내에서 열 때 최소 50핍을 취할 확률은 약 50%입니다. 위시리스트가 증가함에 따라 확률도 비례하여 변경됩니다. 예를 들어 TP = 80pp에서 이미 약 20%가 될 것입니다. 이것은 우리가 채널에 진입하고 가격이 채널에서 추세가 나타나면 확률 계산의 오류가 너무 큽니다.
지난 n개의 막대에서 가격이 몇 핍 이동했는지 보여주는 표시기는 무엇입니까? 평균값이 아닌 절대값을 취하는 것이 가치가 있다고 생각합니다.
나는 이익실현과 손익분기점을 모두 가지고 있으며 정지는 유동적이며 변동성 및 다른 상품과의 다이버전스에 따라 변경됩니다. 닫는 방법이 두 가지 더 있지만 이것은 주제와 다릅니다.
일반적인 아이디어는 포지션을 열었을 때 , 우리는 그것을 포기하지 않고 상황을 계속 모니터링한다는 것입니다. 예를 들어 시장이 침체되면 높은 목표를 설정하는 것은 의미가 없지만 움직임이 시작되면 이익을 취할 수 있습니다. 상관 관계도 마찬가지입니다. 귀하의 상품이 어떤 종류의 벤치마크와 비교하여 증가된 열정을 보이기 시작했다면 더 많은 수익을 올릴 수 있는 기회를 제공할 수 있습니다.
저것들. 제 생각에는 이상적인 이익실현(시스템 자체뿐만 아니라)은 상황에 따라 다릅니다.
그러나 이익실현의 초기(나중에 변경되기는 하지만) 크기를 개설 위치에서 특정 들여쓰기로 결정하거나 입력한 위치와 관계없이 일부 "외부" 수준으로 방향을 정해야 하는지 여부 - 이것은 다음에 대한 또 다른 질문입니다. 나. 분명히 상황에 따라 양방향으로 가능합니다.
한편으로는 시장에 진입할 수 있었을 때 시장이 북상했지만 다른 한편으로 올바르게 열린 포지션은 몇 가지 근본적인 조건을 고려해야 하고 그로부터 구축된 이익실현이 정확해야 합니다. 즉, 제 생각에는 이익실현을 지정하기 위한 별도의 규정을 마련하기가 어려우며, 이는 포지션 자체를 여는 규정과는 다소 차이가 있을 수 있으며, 이상적인 이익실현에 대한 진지한 논의는 필연적으로 이상적인 시스템에 대한 토론.
직위가 존재하는 시기를 감안하면 주관적인 요소라는 점에서 다시 한번 TP를 조절하는 효과적인 방법은 아니라고 생각합니다.
귀하의 의견은 현재 이익을 취하는 태도를 매우 정확하게 결정합니다. 포지션을 종료하는 포인트가 다를 수 있으며 가격 변동에 따라 변경되는 경우가 많다고 생각합니다.
오픈오더가 존재하는 시점은 확실히 패턴이 있는데 예를 들어 5분간 수동매매를 분석해보니 2시간 보유 후 실질적으로 이익이 없는 반면 수익성이 있는 거래는 쉽게 턴을 할 수 있음 손실에. 이제 나는 최고에 대한 희망으로 하락을 유지하는 것보다 신호에 다시 한 번 여는 것이 낫다는 결론에 도달했습니다.
아름답게 시작된 브랜치는 좋은 테이크 결정이며, 현재 상황에 따른 테이크의 유연성에 대한 논의가 뒤따릅니다. 이것이 바로 당신에게 필요한 것입니다. 소화하고 프로그래머에게 작업을 제공하는 것만 남아 있습니다. 나는 주문을 여는 것이 청산하는 것보다 훨씬 쉽다고 즉시 말해야 합니다. 마감 옵션 - 백만. 나는 더 이상 인적 요소에 대해 이야기하지 않을 것입니다. 따라서 Forex에서 이 프로세스의 자동화는 예외 없이 수행되어야 합니다. 배짱!
그래서 새로운 걸 찾고 있는데...
예를 들어, 그들은 변동성에 대해 씁니다. 여기에 특정 막대의 현재 가격 움직임이 막대당 평균 가격 움직임을 2-3배 초과하는 경우 이익 을 취해야 하고 다음과 같은 경우 롤백에서 열어야 합니다. 반전 신호가 없습니다.
변동성을 결정하기 위한 또 다른 옵션 - 한 방향으로 연속으로 3-4개의 막대 - 여기에 지표가 필요합니다.
나는 또한 말할 것입니다) 여기있는 모든 사람들이 테이크에 대해 논의하고 있지만 스톱 로스에 대해 기억하는 사람은 몇 명뿐입니다. 자금 관리의 규칙에 따르면 테이크는 평균적으로 손절매보다 3배 커야 합니다(손절매 없이 거래하더라도 만일의 경우에 대비하여 거래를 마감해야 하는 최소한의 선은 머리에 남아 있어야 합니다. 시장에 잘못 진입했거나 예상치 못한 상황이 발생한 경우), 또한 거래 전략에 따라 거래를 유지하는 기간을 고려해야 합니다. 실제로 시장에 성공적으로 진입하면 더 많은 포인트를 획득할 수 있기 때문입니다. , 하지만 욕심을 낼 필요는 없으며 후자가 중요한 역할을 합니다. 개인적으로, 제 경험에 비추어 볼 때 변동성의 큰 점프가 항상 가능하기 때문에 손실 없이 손절매를 조이는 것은 완전히 옳지 않다고 말할 수 있습니다. 가져가다.
손절매는 물론 중요하지만 이미 그것에 대해 너무 많이 쓰여졌습니다...
손절매는 시장과의 논쟁에 대한 수수료이며, 포지션에 들어갈 때 우리는 위험을 감수해야 합니다.
예전에 Crowfr에 Adaptive Stop Loss에 대한 기사가 있었는데 사이트가 바뀌었고 그 기사는 지워진 것 같지만 누군가 블로그에 복사해 놓은 연구 결과를 사진과 함께 보여줍니다.
http://blog-forex.org/izuchaem-adaptivnoe-upravlenie.html
요컨대, 가장 간단한 것은 이미 설명되어 있습니다. 변동성, 예를 들어 마지막 막대 15개 이상에서 가격이 평균 100핍인 경우 범위 내에서 열 때 최소 50핍을 취할 확률은 약 50%입니다. 위시리스트가 증가함에 따라 확률도 비례하여 변경됩니다. 예를 들어 TP = 80pp에서 이미 약 20%가 될 것입니다. 이것은 우리가 채널에 진입하고 가격이 채널에서 추세가 나타나면 확률 계산의 오류가 너무 큽니다.
거래 시스템을 개발할 때 종종 이익을 보고 거래를 종료하는 가장 이상적인 순간이 언제인지 궁금합니다. 손절매는 정의상 최대 이익에서 남은 금액을 취하는 옵션이므로 이익 실현 포인트를 계산하는 옵션에 관심이 있습니다.
이제 이익실현을 설정하는 시점을 결정하는 데 사용합니다.
1. 이동 평균 +/- 오프셋
2. 지표 RSI 수준 70/30;
3. 피보나치 레벨 123.6% / 138.2% / 150% 및 -23.6% / -138.2% / -150% (하지만 자동화하는 방법을 모르겠습니다).
당신은 무엇을 사용합니까?
다른 날 ATR 14 - 마이너스 15-20%
상품에 대한 평균 14일 시세 변동 - 15-20%
제 생각에는 상황과 포지션의 볼륨에 따라 TP를 결정하는 것이 필요합니다. TP가 SL의 1.5-2 크기에 도달했다고 가정해 보겠습니다. 포지션의 절반이 청산되었습니다. 당신은 촛대 패턴과 예를 들어 N일 동안 특정 VP에 대한 평균 일일 가격 움직임을 기반으로 포지션의 후반부를 동반합니다. 이익이 있는 포지션의 절반이 이미 청산된 경우 SL을 손익분기점으로 이동하고 일일 평균 가격 움직임 수준에서 반전을 위한 캔들 신호를 기다립니다.
전술은 흥미롭지만 실제로 어떻게 사용합니까?
나는 이해:
- 첫 번째 청산은 지정된 포인트의 가격에 도달할 확률 50%에서 이루어져야 합니다.
- 두 번째 종가는 가격이 30% 확률에 도달할 때 발생하며 이 거리는 이중 첫 번째 종가보다 커야 합니다.
- 계속 꼬집을 수 있습니다.
볼륨은 어떻습니까? 목표를 달성할 확률이 분명히 높을수록 볼륨이 더 커지거나 그 반대의 경우도 마찬가지입니까? 손절매 주문을 급하게 손익분기점으로 전환하는 첫 번째 마감 순간부터 추적할 필요가 있습니까?
이 문제에 대한 통계가 있습니까?
예전에 Crowfr에 Adaptive Stop Loss에 대한 기사가 있었는데 사이트가 바뀌었고 그 기사는 지워진 것 같지만 누군가 블로그에 복사해 놓은 연구 결과를 사진과 함께 보여줍니다.
http://blog-forex.org/izuchaem-adaptivnoe-upravlenie.html
요컨대, 가장 간단한 것은 이미 설명되어 있습니다. 변동성, 예를 들어 마지막 막대 15개 이상에서 가격이 평균 100핍인 경우 범위 내에서 열 때 최소 50핍을 취할 확률은 약 50%입니다. 위시리스트가 증가함에 따라 확률도 비례하여 변경됩니다. 예를 들어 TP = 80pp에서 이미 약 20%가 될 것입니다. 이것은 우리가 채널에 진입하고 가격이 채널에서 추세가 나타나면 확률 계산의 오류가 너무 큽니다.
지난 n개의 막대에서 가격이 몇 핍 이동했는지 보여주는 표시기는 무엇입니까? 평균값이 아닌 절대값을 취하는 것이 가치가 있다고 생각합니다.
기사 주셔서 감사합니다 - 나는 그것을 읽었습니다.
다른 날 ATR 14 - 마이너스 15-20%
상품에 대한 평균 14일 시세 변동 - 15-20%
저것들. 오프닝에서 마진을 계산하고 실제로 ATR에서 채널 내부에서 거래합니까?
채널 제한에서 리턴 라인에서 열립니까? 아니면 위에 표시된 포인트에 도달하면 당일 거래가 종료된다는 의미입니까?