그는 노사 관계, 협력 및 분업과 같은 시장 패턴을 발견 한 것 같습니다. 거래자는 DC에서 데이터를 수신하기 위해 프로그래머 또는 DC 대신 파서 프로그램 DC를 작성하여 은행 간 데이터를 수신합니다. 시장은 플랫폼 개발자 대신 자체 프로그램을 작성하고 운영 체제 개발자 대신 플랫폼 개발자는 자체 번역 프로그램을 작성합니다 ...) 글쎄, 그들은 모두 그것을 판매하고 모두가 마이너스에 있습니다.
revers45 : 그는 노사 관계, 협력 및 분업과 같은 시장 패턴을 발견 한 것 같습니다. 거래자는 DC에서 데이터를 수신하기 위해 프로그래머 또는 DC 대신 파서 프로그램 DC를 작성하여 은행 간 데이터를 수신합니다. 시장은 플랫폼 개발자 대신 자체 프로그램을 작성하고 운영 체제 개발자 대신 플랫폼 개발자는 번역기로 프로그램을 작성합니다 ...) 글쎄,이 모든 것이 거래되고 모두가 마이너스에 있습니다.
거래를 제안합니다. 배치된 조각에서 현재 잠재력 분포와 미래 가격 사이에 최소한 하나의 통계적 관계를 찾으면 파서를 제공하겠습니다.
나는 그녀가 거기에 있고 혼자가 아니라는 것을 즉시 말해야 만하지만, 그녀가 얼마나 실제적이고 인위적으로 "그려지지"않았는지 xs입니다.
글쎄요, 이것은 일종의 속임수입니다. 이 데이터를 이해하기 위해서는 정말 필요하고 사용할 수 있습니다. 아니면 그냥 애지중지하고 일반적인 방식을 따르면 됩니다.
감사합니다 :) 긴 예를 들어, 나 자신이 손으로 그것을 붙일 수 있습니다. 내 생각에 이 특정 기술 데이터 표현의 접착제로 패턴을 변경하는 것은 약간 불공정한 교환입니다. 나는 이것이 그렇게 까다로운 의식이 아니라고 생각했습니다. 음, 신의 축복이 있다면 작은 샘플로 연습하겠습니다.
리버스45 : 그는 노사 관계, 협력 및 분업과 같은 시장 패턴을 발견 한 것 같습니다. 거래자는 DC에서 데이터를 수신하기 위해 프로그래머 또는 DC 대신 파서 프로그램 DC를 작성하여 은행 간 데이터를 수신합니다. 시장은 플랫폼 개발자 대신 자체 프로그램을 작성하고 운영 체제 개발자 대신 플랫폼 개발자는 자체 번역 프로그램을 작성합니다 ...) 글쎄, 그들은 모두 그것을 판매하고 모두가 마이너스에 있습니다.
예)) 이것은 고정 패턴입니다. 우리는 한 곳에서 러시아의 많은 것을 가지고 있습니다. 영적이기 때문에 매우.
세 번째로 나는 이미 Forex에 정착하려고 노력하고 있습니다. 그 안에 뭔가가 있다고 생각하지만 인생은 그 자체로 선을 구부리며 각각 $200씩 2개의 창고를 비우는 것 이상으로 진행되지 않았습니다. 명백하게, 지금 상황은 4년 전보다 훨씬 나아졌습니다. 적어도 스프레드와 함께 모든 것이 와우 시원해졌습니다! (맙소사! 판추럴이다! 와우!)
한동안은 여유가 생겼을 때 여기를 봅니다. 지금까지 나는 자동화에 진지하게 관여하지 않았습니다. 예, 수동 거래에서 경험은 작고 일시적입니다. 익어라 익어 과즙이 많은 복숭아처럼 익어! 그것은 zaregatsya와 대화에 참여하기로 결정했습니다. 사랑과 존경을 부탁드립니다. 나는 뜨거운 백인 남자, 나는 진지함과 존경을 요구합니다.
특히, "시장 규칙성" 이라는 표현이 의미하는 바를 완전히 정의하고 싶습니다. 효율성 = 무작위성 , 비효율성 = 무작위성이 아님 을 이해하면서 이해하기 때문에 "비효율성"이라고도 합니다. 일반적으로 오래 전에 나는 마치 그것이 무엇에 관한 것인지 이해 한 것처럼 본질을 이해하지 않고 즉시 이해했지만 이제는 더 이상 이해하지 못하고 모든 것이 퍼졌다는 것을 인정해야합니다. 다시 뭉쳐야 합니다.
이러한 패턴을 찾기 위한 절차(방법, 알고리즘)가 있습니까? 아니면 지표 매개변수와 이를 기반으로 하는 Expert Advisors, 촛대 패턴 등의 가능한 모든 조합을 무작위로 열거한 것입니까? 그리고 자기자본이 커져 차트와 다르면 발견된 패턴이 선언되는 건가요? 여기에 어떤 논리와 계획이 있습니까?
강력한 Expert Advisor 작성을 시작하는 첫 번째 작업은 시장 패턴을 검색하는 것입니다.
식별한 패턴이 실제로 존재하는 경우 주식 차트 또는 적어도 통계적으로(통계 데이터를 수집하기 위해 스크립트를 사용해야 함) 확실히 표시됩니다. "패턴"이 실제로 가격 노이즈라면 충분히 큰 샘플에서 0으로 축소되고 이점이 없습니다.
2. 초기 단계에서 자신을 최소 매개변수로 제한하는 것도 매우 중요합니다. StopLoss 및 TakeProfit을 포함한 모든 보조 변수를 절대적으로 제거하는 것이 좋습니다. 실습에 따르면 강력한 전략은 보호 정지 및 이익 수준 없이도 이익을 생성하지만 소음 거래 전략은 정지로 저장할 수 없습니다.
3. 사전 테스트를 통해 확인된 패턴이 확인되면 과체중 그래프를 작성합니다. 이러한 방식으로 수행되며 트랜잭션의 종료는 정시에 종료로 대체됩니다. 그런 다음 거래에서 보유 시간을 담당하는 매개변수가 최적화되어 결과적으로 시장에 출시된 시간에 따라 전략의 효율성(수익성)이 어느 정도 종속됩니다. 이 곡선의 극한값이 이 의존성의 지평을 결정할 것입니다. 이제 우리는 중독과 그것이 작동하는 시간을 가지고 있습니다.
4. 다음으로 옵티마이저가 관련됩니다. 가능한 모든 매개변수가 분류되고 이익 매개변수 유형의 2D 또는 3D 표면이 구성됩니다. 표면의 볼록함이 안정적인 구조를 가지고 있다면 우리는 정말 신뢰할 수 있는 알고리즘에 대해 이야기할 수 있습니다.
5. 앞으로 테스트. OOS에 대한 적절한 테스트를 통해 시장에 대한 전략의 적응과 개발의 오류를 식별하고 주어진 패턴의 안정성을 확인할 수 있습니다.
6. 또한 모든 것이 간단합니다. 결과 전략을 조정합니다. 우리는 여기에 보호 정지를 추가하고 원하는 경우 전략의 성능을 향상시킬 수 있는 추가 규칙을 추가합니다. 가장 중요한 것은이 단계에서 과용하지 않는 것입니다.
7. 최종 버전도 히스토리에서 확인하고 OOS를 통과해야 합니다.
8. 데모 모드에서 테스트. 기술적인 버그를 검색하고 구현 부정확성을 수정합니다. 테스트와 데모 결과 간의 상관관계가 확인되었습니다.
MQL로 작성합니다(예: High[1]) - MQL 문서를 읽고 HST 파일로 이동하지 않기 때문입니다.
마찬가지로 FDK 설명서를 읽고 ZIP 파일은 잊어버리십시오.
MQL로 작성합니다(예: High[1]) - MQL 문서를 읽고 HST 파일로 이동하지 않기 때문입니다.
마찬가지로 FDK 설명서를 읽고 ZIP 파일은 잊어버리십시오.
이해합니다. 감사합니다. 나는 이것을 위한 시간을 찾으려고 노력할 것이다.
단순히 데이터를 읽는 것보다 더 쉬운 방법이 있다고 생각했습니다.
어디에서 등록합니까? 사소한 것이 아니라면 pliz를 설명하거나 이 프로세스에 대한 설명에 대한 링크를 제공하십시오.
거래를 제안합니다. 배치된 조각에서 현재 잠재력 분포와 미래 가격 사이에 최소한 하나의 통계적 관계를 찾으면 파서를 제공하겠습니다.
나는 그녀가 거기에 있고 혼자가 아니라는 것을 즉시 말해야 만하지만, 그녀가 얼마나 실제적이고 인위적으로 "그려지지"않았는지 xs입니다.
글쎄요, 이것은 일종의 속임수입니다. 이 데이터를 이해하기 위해서는 정말 필요하고 사용할 수 있습니다. 아니면 그냥 애지중지하고 일반적인 방식을 따르면 됩니다.
그는 노사 관계, 협력 및 분업과 같은 시장 패턴을 발견 한 것 같습니다. 거래자는 DC에서 데이터를 수신하기 위해 프로그래머 또는 DC 대신 파서 프로그램 DC를 작성하여 은행 간 데이터를 수신합니다. 시장은 플랫폼 개발자 대신 자체 프로그램을 작성하고 운영 체제 개발자 대신 플랫폼 개발자는 번역기로 프로그램을 작성합니다 ...) 글쎄,이 모든 것이 거래되고 모두가 마이너스에 있습니다.
거래를 제안합니다. 배치된 조각에서 현재 잠재력 분포와 미래 가격 사이에 최소한 하나의 통계적 관계를 찾으면 파서를 제공하겠습니다.
나는 그녀가 거기에 있고 혼자가 아니라는 것을 즉시 말해야 만하지만, 그녀가 얼마나 실제적이고 인위적으로 "그려지지"않았는지 xs입니다.
글쎄요, 이것은 일종의 속임수입니다. 이 데이터를 이해하기 위해서는 정말 필요하고 사용할 수 있습니다. 아니면 그냥 애지중지하고 일반적인 방식을 따르면 됩니다.
감사합니다 :) 긴 예를 들어, 나 자신이 손으로 그것을 붙일 수 있습니다. 내 생각에 이 특정 기술 데이터 표현의 접착제로 패턴을 변경하는 것은 약간 불공정한 교환입니다. 나는 이것이 그렇게 까다로운 의식이 아니라고 생각했습니다. 음, 신의 축복이 있다면 작은 샘플로 연습하겠습니다.
그는 노사 관계, 협력 및 분업과 같은 시장 패턴을 발견 한 것 같습니다. 거래자는 DC에서 데이터를 수신하기 위해 프로그래머 또는 DC 대신 파서 프로그램 DC를 작성하여 은행 간 데이터를 수신합니다. 시장은 플랫폼 개발자 대신 자체 프로그램을 작성하고 운영 체제 개발자 대신 플랫폼 개발자는 자체 번역 프로그램을 작성합니다 ...) 글쎄, 그들은 모두 그것을 판매하고 모두가 마이너스에 있습니다.
예)) 이것은 고정 패턴입니다. 우리는 한 곳에서 러시아의 많은 것을 가지고 있습니다. 영적이기 때문에 매우.
여러분, 안녕하세요. 저는 판츄럴입니다.
세 번째로 나는 이미 Forex에 정착하려고 노력하고 있습니다. 그 안에 뭔가가 있다고 생각하지만 인생은 그 자체로 선을 구부리며 각각 $200씩 2개의 창고를 비우는 것 이상으로 진행되지 않았습니다. 명백하게, 지금 상황은 4년 전보다 훨씬 나아졌습니다. 적어도 스프레드와 함께 모든 것이 와우 시원해졌습니다! (맙소사! 판추럴이다! 와우!)
한동안은 여유가 생겼을 때 여기를 봅니다. 지금까지 나는 자동화에 진지하게 관여하지 않았습니다. 예, 수동 거래에서 경험은 작고 일시적입니다. 익어라 익어 과즙이 많은 복숭아처럼 익어! 그것은 zaregatsya와 대화에 참여하기로 결정했습니다. 사랑과 존경을 부탁드립니다. 나는 뜨거운 백인 남자, 나는 진지함과 존경을 요구합니다.
강력한 전문가 고문을 작성하는 방법 스레드를 읽었으며 일부 게시물에서 조사하도록 영감을 받았습니다.
특히, "시장 규칙성" 이라는 표현이 의미하는 바를 완전히 정의하고 싶습니다. 효율성 = 무작위성 , 비효율성 = 무작위성이 아님 을 이해하면서 이해하기 때문에 "비효율성"이라고도 합니다. 일반적으로 오래 전에 나는 마치 그것이 무엇에 관한 것인지 이해 한 것처럼 본질을 이해하지 않고 즉시 이해했지만 이제는 더 이상 이해하지 못하고 모든 것이 퍼졌다는 것을 인정해야합니다. 다시 뭉쳐야 합니다.
예를 들어 친구 가 흑백으로 말합니다.
이러한 패턴을 찾기 위한 절차(방법, 알고리즘)가 있습니까? 아니면 지표 매개변수와 이를 기반으로 하는 Expert Advisors, 촛대 패턴 등의 가능한 모든 조합을 무작위로 열거한 것입니까? 그리고 자기자본이 커져 차트와 다르면 발견된 패턴이 선언되는 건가요? 여기에 어떤 논리와 계획이 있습니까?
과도한 겸손과 부끄러움 없이 말하되 밈과 기타 엉뚱한 말은 하지 마십시오.
그렇다면 비슷한 전제 조건에서 시작하여 이 주제 https://www.mql5.com/ru/articles/250 에 대한 제안을 제출하고 이를 기반으로 지표를 만들었기 때문에 문제에 대한 내 비전을 표현하겠습니다. 아이디어 https://www.mql5.com/en/code/10339 , 여기에 설명되어 있습니다 https://www.mql5.com/en/forum .
이제 귀하가 제공한 기준에 따라 아이디어가 개발 및 테스트되는 단계를 살펴보겠습니다.
1 (판추럴!)
강력한 Expert Advisor 작성을 시작하는 첫 번째 작업은 시장 패턴을 검색하는 것입니다.
식별한 패턴이 실제로 존재하는 경우 주식 차트 또는 적어도 통계적으로(통계 데이터를 수집하기 위해 스크립트를 사용해야 함) 확실히 표시됩니다. "패턴"이 실제로 가격 노이즈라면 충분히 큰 샘플에서 0으로 축소되고 이점이 없습니다.
2. 초기 단계에서 자신을 최소 매개변수로 제한하는 것도 매우 중요합니다. StopLoss 및 TakeProfit을 포함한 모든 보조 변수를 절대적으로 제거하는 것이 좋습니다. 실습에 따르면 강력한 전략은 보호 정지 및 이익 수준 없이도 이익을 생성하지만 소음 거래 전략은 정지로 저장할 수 없습니다.
3. 사전 테스트를 통해 확인된 패턴이 확인되면 과체중 그래프를 작성합니다. 이러한 방식으로 수행되며 트랜잭션의 종료는 정시에 종료로 대체됩니다. 그런 다음 거래에서 보유 시간을 담당하는 매개변수가 최적화되어 결과적으로 시장에 출시된 시간에 따라 전략의 효율성(수익성)이 어느 정도 종속됩니다. 이 곡선의 극한값이 이 의존성의 지평을 결정할 것입니다. 이제 우리는 중독과 그것이 작동하는 시간을 가지고 있습니다.
4. 다음으로 옵티마이저가 관련됩니다. 가능한 모든 매개변수가 분류되고 이익 매개변수 유형의 2D 또는 3D 표면이 구성됩니다. 표면의 볼록함이 안정적인 구조를 가지고 있다면 우리는 정말 신뢰할 수 있는 알고리즘에 대해 이야기할 수 있습니다.
5. 앞으로 테스트. OOS에 대한 적절한 테스트를 통해 시장에 대한 전략의 적응과 개발의 오류를 식별하고 주어진 패턴의 안정성을 확인할 수 있습니다.
6. 또한 모든 것이 간단합니다. 결과 전략을 조정합니다. 우리는 여기에 보호 정지를 추가하고 원하는 경우 전략의 성능을 향상시킬 수 있는 추가 규칙을 추가합니다. 가장 중요한 것은이 단계에서 과용하지 않는 것입니다.
7. 최종 버전도 히스토리에서 확인하고 OOS를 통과해야 합니다.
8. 데모 모드에서 테스트. 기술적인 버그를 검색하고 구현 부정확성을 수정합니다. 테스트와 데모 결과 간의 상관관계가 확인되었습니다.
9. 진짜.
1. 여기 https://www.mql5.com/ru/forum 및 여기 https://www.mql5.com/ru/forum ;
2. SL 및 TP의 효과는 조건 TP=SL, 밀도는 일정하고 = 0.1, MM은 최적화된 매개변수에서 사용되지 않음을 적용하여 제외됩니다. 소급적용만 하며 엄격하고 빈번한 최적화가 필요하지 않습니다.
3. 이 단락의 조건 충족은 균형 및 자본 및 이익 차트에서 볼 수 있습니다(약 15의 요소).
4. 하나의 매개변수만 최적화되고 2009년부터 2013년까지 일정합니다.
5. 엄격하게 최적화된 매개변수가 없기 때문에 전체 샘플을 전방으로 간주할 수 있습니다.
6. TP=SL, 고정 로트;
7. 확인됨
8. 이 단계는 생략됩니다.
9. 마이크로리얼, 13. 08. 13부터 관찰합니다.
또 다른 중요한 점으로, 발견되거나 발견된 패턴이 시장 진입 및 퇴장 논리를 공식화할 수 있어야 한다는 점을 추가할 가치가 있습니다.
cvr 또는 코드에서 지표를 계산 하는 공식을 제공하십시오. 방금 범용 회귀 모델에 대한 기사를 읽었습니다. 최종 알고리즘이나 공식이 어디에 있는지 이해하지 못했습니다.
고맙습니다.
cvr 또는 코드에서 지표를 계산 하는 공식을 제공하십시오. 방금 범용 회귀 모델에 대한 기사를 읽었습니다. 최종 알고리즘이나 공식이 어디에 있는지 이해하지 못했습니다.
고맙습니다.
최종 공식은 이 기사의 (18)입니다. 코드가 있는 표시기의 변형은 https://www.mql5.com/en/forum 주제의 창에 제공됩니다.
음.... 모르겠다, 모르겠다 ... 모델이 구축되는 가정에 문제가 있습니다.