무한히 작은 시간 dt 동안 작용하는 힘이 시간 t까지 남아 있는 힘 D(t)에 비례하여 값 dD(t)만큼 감소한다고 가정합시다.
다시 말해서, 연속 함수에 대한 단순한 부정적인 피드백을 가정하고 있습니다. 가격 시계열은 본질적으로 불연속적이며, "힘"은 무엇보다도 물리학에서와 같이 단순한 잠재 필드에 의해 생성되지 않기 때문에 단순히 증가에 의존하지 않습니다.
"외부 힘"의 확률적 구성 요소를 제거하고 피드백만 고려하면 확실히 2가지 힘이 있습니다. 하나는 변위에 비례합니다. 시간의 특정 임계값까지는 변위가 한 방향이고 다른 하나는 반대입니다. 임계값을 통과했습니다. 일반적으로 원자간 상호작용과 유사합니다.
이유를 이해할 수 있습니다. 예측과 뒤늦은 반응 "스미어"로 인한 상당한 기본 세력(뉴스 등)의 영향과 임계값을 넘은 통계적 변동은 피드백(oops! trend!) 시작에 의해 먼저 픽업됩니다. 지수 감쇠는 거의 정확한 모델이 아닙니다. 오히려, 다른 계수를 가진 긍정적인 피드백과 부정적인 피드백의 혼합.
여기에서 당신은 경제학자입니다. 일단 당신이 미국인에 대한 가장 현명한 대안 경제학자로 승진되면. 시장경제에 대한 합리적인 교과서가 하나도 없는데 왜 다 일종의 쓰레기인지 최소한 설명할 수 있습니까? 아니면 어쨌든 있습니까? 안드레이
약 10년 전에 나는 시장 경제에 대한 좋은 교과서를 쓰기로 결정했습니다. 왜 아무도 아직 글을 쓰지 않았는지 모두가 궁금해했습니다. 나는 수학자에게 주어진 것처럼 모델을 엄격하게 정당화하고 교과서의 모든 저자처럼 십자가를 그리지 않기로 결정했습니다. 그는 일반적으로 시장 가격 형성 모델인 Boehm-Bawerk 협상 모델을 정직하게 구축했습니다. 그는 프로세스의 수렴, ergodicity ...를 증명하기 시작했습니다.
그리고 나는 이 클래스의 프로세스가 일반적으로 수렴하지 않는다는 것을 발견했습니다. 즉, 일반적인 경우 시장 가격은 단순히 존재하지 않습니다. 이에 따라 시장 규제는 매우 제한된 부류의 부문에서만 가능합니다. 나머지는 필연적으로 불균형을 수반하는데, 이는 곧 외부의 강제적 침강을 받아야 함을 의미한다.
그러면서 보편적인 등가물을 자연스럽게 형성하는 것이 불가능하다는 것도 발견했습니다. 일반적인 경우 가격 매트릭스는 비대칭으로 판명되었습니다. 결과적으로 화폐의 자연적 기원에 관한 모든 이론은 그 근거가 없습니다.
케인즈주의적 시장모형도 마찬가지다. 십자형을 그리는 대신 분석적으로 해결하기 시작하자마자 시장의 균형은 단순히 존재하지 않는다는 것이 분명해졌습니다. 일반적으로 프로세스는 프리드먼 우주처럼 발산합니다. 기간, 당신은 그것을 평형으로 조정할 수 없습니다. 따라서 전체 케인즈 이론은 일반적으로 말해서 허풍으로 판명되었습니다.
글쎄요, 그런 농담이 많이 있습니다. 그 후로 시장경제 교과서를 집필하겠다는 생각을 포기했습니다. 현실에 기술할 대상이 없는 경우.
현대 시장 관점은 Gregory Mankiw의 교과서 거시경제학에 가장 잘 설명되어 있습니다. 점원 교육을 목적으로 하는 것으로 실제 업무와는 아무런 관련이 없음이 분명합니다.
다시 말해서, 연속 함수에 대한 단순한 부정적인 피드백을 가정하고 있습니다. 가격 시계열은 본질적으로 불연속적이며 "힘"은 무엇보다도 물리학에서와 같이 단순한 잠재 필드에 의해 생성되지 않기 때문에 단순히 증가하는 것이 아니라 증분에 의존합니다.
"외부 힘"의 확률적 구성 요소를 제거하고 피드백만 고려하면 확실히 2가지 힘이 있습니다. 하나는 변위에 비례합니다. 시간의 특정 임계값까지는 변위가 한 방향이고 다른 하나는 반대입니다. 임계값을 통과했습니다. 일반적으로 원자간 상호작용과 유사합니다.
그 이유를 이해할 수 있습니다. 예측과 뒤늦은 반응 "스미어"로 인한 상당한 기본 세력(뉴스 등)의 영향과 임계값을 넘은 통계적 변동은 피드백(oops! trend!) 시작에 의해 먼저 픽업됩니다. 지수 감쇠는 거의 정확한 모델이 아닙니다. 오히려, 다른 계수를 가진 긍정적인 피드백과 부정적인 피드백의 혼합.
1. FVR의 연속성은 수학적 장치를 적용하기 쉽도록 강제된 가정이다. 결과적으로, 이 가정은 충분한 표본으로 인해 무효인 것으로 판명되었습니다.
2. 함수 D(t)가 양수와 음수 모두일 수 있다고 가정하면 모든 것이 양수 및 음수 피드백에 대한 추론으로 수렴됩니다.
나는 단지 초보자이므로 약간의 어리 석음을 말할 수 있지만 내 의견으로는 외삽 지표는 두 가지 버전으로 구현되어야합니다. 하나는 사람들을위한 것, 즉 (그들의) 해석에 대한 지침이있는 특정 곡선 (들) 그리고 두 번째 자동차, 2d변위 가능성 벡터. X-얼마나, Y- 어떤 확률로. 이 벡터에 따르면 특정 막대(틱)에서 별도의 생각 없이 TS가 구축(테스트)되고 규칙성을 포착하는지 여부에 관계없이 모든 질문이 사라집니다.
이 지표 구현에서 이 두 숫자로 줄이는 방법이 아직 명확하지 않으므로 알고리즘의 효율성을 적절하게 평가할 수 없습니다.
음.... 모르겠다, 모르겠다 ... 모델이 구축되는 가정에 문제가 있습니다.
구체적으로 무엇이 당신을 혼란스럽게 합니까?
글쎄요, 처음부터:
무한히 작은 시간 dt 동안 작용하는 힘이 시간 t까지 남아 있는 힘 D(t)에 비례하여 값 dD(t)만큼 감소한다고 가정합시다.
다시 말해서, 연속 함수에 대한 단순한 부정적인 피드백을 가정하고 있습니다. 가격 시계열은 본질적으로 불연속적이며, "힘"은 무엇보다도 물리학에서와 같이 단순한 잠재 필드에 의해 생성되지 않기 때문에 단순히 증가에 의존하지 않습니다.
"외부 힘"의 확률적 구성 요소를 제거하고 피드백만 고려하면 확실히 2가지 힘이 있습니다. 하나는 변위에 비례합니다. 시간의 특정 임계값까지는 변위가 한 방향이고 다른 하나는 반대입니다. 임계값을 통과했습니다. 일반적으로 원자간 상호작용과 유사합니다.
이유를 이해할 수 있습니다. 예측과 뒤늦은 반응 "스미어"로 인한 상당한 기본 세력(뉴스 등)의 영향과 임계값을 넘은 통계적 변동은 피드백(oops! trend!) 시작에 의해 먼저 픽업됩니다. 지수 감쇠는 거의 정확한 모델이 아닙니다. 오히려, 다른 계수를 가진 긍정적인 피드백과 부정적인 피드백의 혼합.
나는 거미에서 그것을 좋아했다
여기에서 당신은 경제학자입니다. 일단 당신이 미국인에 대한 가장 현명한 대안 경제학자로 승진되면. 시장경제에 대한 합리적인 교과서가 하나도 없는데 왜 다 일종의 쓰레기인지 최소한 설명할 수 있습니까? 아니면 어쨌든 있습니까?
안드레이
약 10년 전에 나는 시장 경제에 대한 좋은 교과서를 쓰기로 결정했습니다. 왜 아무도 아직 글을 쓰지 않았는지 모두가 궁금해했습니다. 나는 수학자에게 주어진 것처럼 모델을 엄격하게 정당화하고 교과서의 모든 저자처럼 십자가를 그리지 않기로 결정했습니다. 그는 일반적으로 시장 가격 형성 모델인 Boehm-Bawerk 협상 모델을 정직하게 구축했습니다. 그는 프로세스의 수렴, ergodicity ...를 증명하기 시작했습니다.
그리고 나는 이 클래스의 프로세스가 일반적으로 수렴하지 않는다는 것을 발견했습니다. 즉, 일반적인 경우 시장 가격은 단순히 존재하지 않습니다. 이에 따라 시장 규제는 매우 제한된 부류의 부문에서만 가능합니다. 나머지는 필연적으로 불균형을 수반하는데, 이는 곧 외부의 강제적 침강을 받아야 함을 의미한다.
그러면서 보편적인 등가물을 자연스럽게 형성하는 것이 불가능하다는 것도 발견했습니다. 일반적인 경우 가격 매트릭스는 비대칭으로 판명되었습니다. 결과적으로 화폐의 자연적 기원에 관한 모든 이론은 그 근거가 없습니다.
케인즈주의적 시장모형도 마찬가지다. 십자형을 그리는 대신 분석적으로 해결하기 시작하자마자 시장의 균형은 단순히 존재하지 않는다는 것이 분명해졌습니다. 일반적으로 프로세스는 프리드먼 우주처럼 발산합니다. 기간, 당신은 그것을 평형으로 조정할 수 없습니다. 따라서 전체 케인즈 이론은 일반적으로 말해서 허풍으로 판명되었습니다.
글쎄요, 그런 농담이 많이 있습니다. 그 후로 시장경제 교과서를 집필하겠다는 생각을 포기했습니다. 현실에 기술할 대상이 없는 경우.
현대 시장 관점은 Gregory Mankiw의 교과서 거시경제학에 가장 잘 설명되어 있습니다. 점원 교육을 목적으로 하는 것으로 실제 업무와는 아무런 관련이 없음이 분명합니다.
감마 분해는 완전히 다른 오페라입니다. 그러나 지표가 가치 있는 것을 나타내면 그것이 얼마나 중요하지 않을지 모르지만 나는 아직 그런 것을 본 적이 없습니다.
감마 분해는 완전히 다른 오페라입니다. 그러나 지표가 가치 있는 것을 나타내면 그것이 얼마나 중요하지 않을지 모르지만 나는 아직 그런 것을 본 적이 없습니다.
다음은 2009년부터 2013년까지(지금까지) 테스터 실행입니다. SL=TP에서. 그렇다면 0.1의 일정한 로트와 함께 특별한 방식으로 지표의 본문에 포함시킨 감마 분포 때문이 아니라면 어떤 이점이 있는지 말씀해 주십시오.
그리고 R=0.0005에서:
글쎄요, 처음부터:
다시 말해서, 연속 함수에 대한 단순한 부정적인 피드백을 가정하고 있습니다. 가격 시계열은 본질적으로 불연속적이며 "힘"은 무엇보다도 물리학에서와 같이 단순한 잠재 필드에 의해 생성되지 않기 때문에 단순히 증가하는 것이 아니라 증분에 의존합니다.
"외부 힘"의 확률적 구성 요소를 제거하고 피드백만 고려하면 확실히 2가지 힘이 있습니다. 하나는 변위에 비례합니다. 시간의 특정 임계값까지는 변위가 한 방향이고 다른 하나는 반대입니다. 임계값을 통과했습니다. 일반적으로 원자간 상호작용과 유사합니다.
그 이유를 이해할 수 있습니다. 예측과 뒤늦은 반응 "스미어"로 인한 상당한 기본 세력(뉴스 등)의 영향과 임계값을 넘은 통계적 변동은 피드백(oops! trend!) 시작에 의해 먼저 픽업됩니다. 지수 감쇠는 거의 정확한 모델이 아닙니다. 오히려, 다른 계수를 가진 긍정적인 피드백과 부정적인 피드백의 혼합.
1. FVR의 연속성은 수학적 장치를 적용하기 쉽도록 강제된 가정이다. 결과적으로, 이 가정은 충분한 표본으로 인해 무효인 것으로 판명되었습니다.
2. 함수 D(t)가 양수와 음수 모두일 수 있다고 가정하면 모든 것이 양수 및 음수 피드백에 대한 추론으로 수렴됩니다.
다음은 2009년부터 2013년까지(지금까지) 테스터 실행입니다. SL=TP에서. 그렇다면 0.1의 일정한 로트와 함께 특별한 방식으로 지표의 본문에 포함시킨 감마 분포 때문이 아니라면 어떤 이점이 있는지 말씀해 주십시오.
그리고 R=0.0005에서:
신호가 왜 그렇게 좋지?
제 생각에는 전제 조건이 매우 의심스럽습니다. 결과적으로 일종의 연금술이 밝혀졌습니다. 아마도 건강한 곡물이 있을 수 있지만 전시업체에는 분명히 없습니다.
하지만 MT5에 대한 지표가 있으면 놀고 싶습니다. 나는 찾지 못했다.
신호가 왜 그렇게 좋지?
제 생각에는 전제 조건이 매우 의심스럽습니다. 결과적으로 일종의 연금술이 밝혀졌습니다. 아마도 건강한 곡물이 있을 수 있지만 전시업체에는 분명히 없습니다.
하지만 MT5에 대한 지표가 있으면 놀고 싶습니다. 나는 찾지 못했다.
1. 이 모드는 13. 08. 13부터 연결됩니다.
2. MT5에 대한 표시기는 코드베이스 https://www.mql5.com/ru/code/10339 에서 찾을 수 있습니다.
나는 이것을 Annals에 밀어 넣을 것입니다. 말하기에는 너무 육즙이 많습니다.
정말 웃겼다))
1. 이 모드는 13. 08. 13부터 연결됩니다.
2. MT5에 대한 표시기는 코드베이스 http://codebase.mql4.com/en/7638을 참조하십시오.
고맙습니다.
나는 단지 초보자이므로 약간의 어리 석음을 말할 수 있지만 내 의견으로는 외삽 지표는 두 가지 버전으로 구현되어야합니다. 하나는 사람들을위한 것, 즉 (그들의) 해석에 대한 지침이있는 특정 곡선 (들) 그리고 두 번째 자동차, 2d 변위 가능성 벡터. X-얼마나, Y- 어떤 확률로. 이 벡터에 따르면 특정 막대(틱)에서 별도의 생각 없이 TS가 구축(테스트)되고 규칙성을 포착하는지 여부에 관계없이 모든 질문이 사라집니다.
이 지표 구현에서 이 두 숫자로 줄이는 방법이 아직 명확하지 않으므로 알고리즘의 효율성을 적절하게 평가할 수 없습니다.
이를 형식화하여 이러한 벡터가 각 막대에 해당하도록 하십시오.