그리고 포럼 커뮤니케이션, 플러드 필터링 등의 뉘앙스에 관해서는 솔직히 말해서 디자인 포럼에는 훨씬 더 많은 슬래그가 있습니다. 제 생각에는 유사 보헤미안 측근이 더 여성스럽고 심술 궂고 상인 위험 때문에 그들은 더 냉정하게 생각합니다 (IMHO), 할머니는 멍한 것 같습니다 ... 일반적으로 나는 홍수에 대해별로 신경 쓰지 않습니다. 가장 중요한 것은 그 안에 진실의 알갱이가 있다는 것입니다.
어둠이 왜? 훌륭한 출발점! 우선, 아주 일반적으로 가능한 한 엄격한 결론 세트에 집중할 수 있는 방법을 추정해 보겠습니다. 시계열을 처리하고 예측할 수 있습니다.
1) 세 가지 유형의 추세.
내 의견으로는 꽤 논쟁의 여지가 있습니다. 2개도 가능하고 5개도 가능하고 10개도 가능합니다. 임의의 예측, 수천 가지 전략, 모든 기간 등을 기반으로 하는 거래 주문의 흐름에 따라 수천 개의 크고 작은 영향이 가격에 영향을 미칩니다. 분포는 대부분의 모수에서 정규에 가깝습니다. 3가지 유형으로 나누기에는 다소 무리가 있습니다. 요점이 무엇인지 이해가 되지 않습니다. 나는 거절한다.
2) 같은 오페라의 주요 경향의 3단계. 말도 안되는 소리.(IMHO)
3) 시장은 모든 뉴스를 고려합니다. 네, 논리적입니다. 이것은 일종의 TA 비준이지만 더 이상은 아닙니다.
4) FI와 바스켓은 상관관계가 있습니다. 영형!!! 이것은 큰 아이디어입니다! 우리는 가장 중요한 관계를 찾는 일반적인 방법과 일반적인 방법이 무엇인지 정확하게 알아낼 것입니다. 가능하다면 추가 설명 없이 dvrs에만 의존하는 것이 바람직합니다. 정보가 공개되면 완전히 끊어지고 갉아 먹혀 윤기가 난다는 것, 즉 아무것도 남지 않고 모든 힘이 검색 방법에 있거나 오히려 벽돌에 있음이 분명하기 때문입니다. 이러한 메서드는 아이디어를 망치는 것과 같기 때문에 메서드 자체를 완성하지는 않겠지만 생성자에 대해 논의할 수 있습니다.
5) VR 볼륨은 예측을 보완합니다. 역시 갓. 제 경우 일반적으로 사용 가능한 모든 정보가 연구 중인 VR과 관련될 수 있는 방법을 수량화하는 방법을 찾아야 합니다. 물론 특정 임계값과 함께 모든 데이터를 사용합니다.
6) 중지하라는 분명한 신호, 이것은 매우 주관적입니다. 명확성의 "고유성"은 다릅니다. 그것을 정의하는 방법입니다. 간단히 말해서 동의하지 않습니다.
음, 주요 다우 원칙은 시장이 극적으로 변화하는 것보다 국가를 구할 가능성이 더 높다는 것입니다. 통계적으로 추세가 계속될 가능성이 더 높다는 것입니다.
원칙적으로, 그것을 간략한 공식 성명으로 정리하고 갤러리에 추가하는 방법에 대해 이미 생각할 것이 있습니다.
괜찮은! 이제 시작입니다. 해낼 수 있을 것 같아요!
시장이 모든 뉴스를 고려하면 정보 엔트로피가 최대가 되므로 랜덤 워크와 구별할 수 없습니다. 그러한 시장에서는 다른 모든 사람들과 마찬가지로 수익을 올릴 수 없습니다. "시장이 모든 것을 고려한다"는 생각은 EMH 이론의 초석입니다. 참고로 이 이론은 우리가 관찰하는 시장 움직임(내 주관적이고 선험적 추정)의 97% 이상을 다루고 있어 이 이론을 무시하기에는 너무 많습니다.
도구의 상관 관계라는 사실은 아무 것도 제공하지 않습니다. 난수 생성기를 상상해보십시오. 두 개의 BP 프로세스가 이 생성기와 밀접하게 연관되어 있다고 가정해 보겠습니다. 우리는 이 두 BP를 보고 서로 상관관계가 있음을 알 수 있습니다. 비록 그들 사이의 유일한 링크는 이 동일한 생성기뿐입니다. 이 두 프로세스 간의 상관 관계에 대한 지식은 우리에게 무엇을 제공합니까? 아무것도, 왜냐하면 상관 관계의 기반이 되는 RNG의 동작은 아직 결정되지 않았습니다.
트렌드는 자신을 유지하는 경향이 있습니다. 그러나 이 "기울임"의 정도는 매우 작고 현대 시장에서는 약 53% 입니다(이는 계산되고 입증된 값입니다). 이것은 매우 적은 수입니다. 차량에서 이 3%를 걸러내는 방법을 배우면 수익을 올릴 수 있습니다. 즉, 브레이크아웃 시스템이 있을 것 같지 않다는 hrenfx의 진술은 비전문적입니다. 또한 일부 통계에 따르면 현대 시장에서는 원칙적으로 수준을 깨는 것을 목표로 하는 거래 전략만 있을 수 있다고 주장할 수 있습니다.
다시 말하지만, 나는 Hurst 값을 의미합니다(우리가 추세의 지속/반전의 확률에 대해 말할 때마다 사실, 우리는 가격 결정론과 같은 개념으로 작동합니다). 따라서 이 스레드에서 이 값에 대한 다음 언급(단, 전달 시에만)이 적절할 것이라고 생각합니다.
방법 자체는 지그재그 표시기를 기반으로 하는 사용자 지정 비모수 수치 방법입니다. 계산 자체의 수학은 구체적이므로 여기서 논의할 가치가 없다고 생각합니다. 유일한 중요한 것은 계산 결과가 적절한 정확도로 테스트 데이터 시리즈와 일치한다는 것입니다. 따라서 알려진 값 H=0.30인 계열에 대해 계산된 계수는 0.34로 판명되었으며, 0.50의 rad의 경우 0.51로 판명되었으며, 0.70의 rad의 경우 0.70으로 판명되었습니다(즉, 더 큰 추세 , 오차가 작음). 그러나 내가 아는 한 R 언어, 특히 "pracma" 패키지에는 이 계수를 결정하는 기능이 있어 정확도는 떨어지지만 동시에 10배 적은 컴퓨팅 리소스 를 사용합니다. 따라서 방법 자체는 부차적이며 테스트 샘플에서 얻은 값이 예상 값에 가깝다는 것만 중요합니다. 즉, 시장에서 얻은 값도 실제 값에 가깝다고 가정할 수 있습니다.
다양한 시장이 테스트되었습니다. 이와 관련하여 그들은 서로 가까운 특성을 보여줍니다. 모두 에 대해 추세 값은 0.5 - 0.54 범위에 있지만 매우 다른 일부 다른 통계가 있습니다. H의 복잡한 계산에서 시장마다 크게 다른 몇 가지 다른 값도 얻었지만 그것이 의미하는 바는 아직 나에게 알려지지 않았습니다. 이 방향으로 작업이 진행 중입니다. 그러나 첫 번째 가정이 있습니다. 그래서 나는 Noah/Joseph 효과의 수치적 정의와 시장의 시끄러움을 나타내는 계수에 가깝다고 생각합니다(이것이 사실이라면 외환은 가장 시끄러운 시장 중 하나입니다).
b) 그리고 포럼 커뮤니케이션, 플러드 필터링 등의 뉘앙스에 관해서는 솔직히 말해서 디자인 포럼에는 훨씬 더 많은 슬래그가 있습니다. 제 생각에는 유사 보헤미안 측근이 더 여성스럽고 심술궂습니다. 그리고 상인들 위험 때문에 그들은 더 냉정하게 생각합니다 (IMHO), 할머니는 멍한 것 같습니다 ... 일반적으로 나는 홍수에 대해별로 신경 쓰지 않습니다. 가장 중요한 것은 그 안에 진실의 알갱이가 있다는 것입니다.
어둠이 왜? 훌륭한 출발점! 우선, 아주 일반적으로 가능한 한 엄격한 결론 세트에 집중할 수 있는 방법을 추정해 보겠습니다. 시계열을 처리하고 예측할 수 있습니다.
1) 세 가지 유형의 추세.
내 의견으로는 꽤 논쟁의 여지가 있습니다. 2개도 가능하고 5개도 가능하고 10개도 가능합니다. 임의의 예측, 수천 가지 전략, 모든 기간 등을 기반으로 하는 거래 주문의 흐름에 따라 수천 개의 크고 작은 영향이 가격에 영향을 미칩니다. 분포는 대부분의 모수에서 정규에 가깝습니다. 3가지 유형으로 나누기에는 다소 무리가 있습니다. 요점이 무엇인지 이해가 되지 않습니다 . 나는 거절한다.
...
이익.
b) 상인은 더 다양하고 누군가는 "의사 보헤미안"과 기타 잡다한 것들에 반대하여 빨리 발견됩니다. + "잠 못 이루는"(진행자) :).
c) 아기를 물과 함께 버리지 마십시오. 이론을 고려하십시오 - 그것이 쓰여진 시간과 시장, 언제, 무엇에 대해 고려하십시오. 그리고 동시에 어떤 TF에.
문제는 각 시장 "상태"가 고유한 방식으로 보존되고 기능이 다르다는 것입니다. 처음에는 시계열에서 상태의 존재를 강조하기 위해 상태 자체의 인식 기능을 공식화해야 합니다. 모든 상태에는 최소 두 개의 변수(시간 척도와 시작 시간을 평균 수명 으로 나눈 값이 있습니다. 상태), 계속 예측 확률 함수가 이 상태의 변화에 의존하지만 일반적으로 더 많은 변수가 있습니다. 또한 함수는 상태가 정의된 방식에 따라 다릅니다. "추세"는 다양한 방식으로 정의될 수 있으며 이러한 추세는 다양한 방식으로 예측됩니다. 이것이 선택의 여지가 폭발하고 지배적인(이윤을 위한) 연구 라인에 대한 기준을 결정하기 어렵기 때문에 과학을 연금술로 바꾸는 것입니다. 이것이 주요 문제입니다.
먼저 함수의 공간(주요 유형), 시계열의 "상태" 인식, 그리고 관련된 예측 함수를 처리해야 합니다.
내 생각에 기능을 찾는 방법을 찾는 방법은 너무 휴리스틱하고 무속적인 영역입니다. 대화의 방향이 비록 대화의 방향은 있지만 "긍정적인 생각"과 동기 부여에 대한 대화 (더 정확하게는 홍수)로 바뀔 수 있습니다. 흥미롭다고 합니다. 임호
문제는 각 시장 "상태"가 고유한 방식으로 보존되고 기능이 다르다는 것입니다. 처음에는 시계열에서 상태의 존재를 강조하기 위해 상태 자체의 인식 기능을 공식화해야 합니다. 모든 상태에는 최소 두 개의 변수(시간 척도와 시작 시간을 평균 수명 으로 나눈 값이 있습니다. 상태), 계속 예측 확률 함수가 이 상태의 변화에 의존하지만 일반적으로 더 많은 변수가 있습니다. 또한 함수는 상태가 정의된 방식에 따라 다릅니다. "추세"는 다양한 방식으로 정의될 수 있으며 이러한 추세는 다양한 방식으로 예측됩니다. 이것이 선택의 여지가 폭발하고 지배적인(이윤을 위한) 연구 라인에 대한 기준을 결정하기 어렵기 때문에 과학을 연금술로 바꾸는 것입니다. 이것이 주요 문제입니다.
먼저 함수의 공간(주요 유형), 시계열의 "상태" 인식, 그리고 관련된 예측 함수를 처리해야 합니다.
내 생각에 기능을 찾는 방법을 찾는 방법은 너무 휴리스틱하고 무속적인 영역입니다. 대화의 방향은 다음과 같아야 하지만 "긍정적 사고"와 동기 부여에 대한 대화(더 정확하게는 홍수)로 바뀔 수 있습니다. 흥미있어. 임호
어렵게 만드신 것 같아요.
시장에는 추세, 역추세 및 불확실성의 세 가지 상태만 있습니다. 네 번째 상태는 실제로 이 세 가지 상태로 구성됩니다. 이러한 이유로, 나는 각각 하나의 상태에 대해 세 가지 분석 방법이 있을 수 있지만 그 이상은 아니라는 점을 인정할 용의가 있습니다. 또한, 세 가지 상태 중 하나를 결정하는 단일 값이 있는 경우 이러한 상태는 단일 함수로 설명되며 검색은 그것을 찾는 것으로만 축소됩니다. 따라서 우리는 통계가 알려진 관찰된 시장 및 테스트 데이터 시리즈와 완전히 일치하는 간단한 시장 모델에 도달합니다.
Z.Y. 불확실성의 상태는 0.5 확률 주위의 일종의 경계일 뿐입니다. 따라서 식별 방법이 너무 뛰어나서 0.50001과 같은 움직임을 계속할 확률이 이미 중요하다면 이 상태가 추세를 보이고 있으며 작업 방법과 이익을 얻는 방법을 알고 있습니다. 다른 사람들에게는 이 상태가 불확실할 것입니다. 그리고 다른 사람들이 사용하는 방법이 더 나쁠수록 시장은 더 많은 불확실성의 상태에 있습니다. 저것들. 세 가지 값 중 하나는 순전히 주관적인 평가이며 시장 모델은 하나의 통계로 설명되는 두 개의 값으로 단순화될 수 있습니다.
시장에는 추세, 역추세 및 불확실성의 세 가지 상태만 있습니다. 네 번째 상태는 실제로 이 세 가지 상태로 구성됩니다.
나는 일반적인 분류를 의미하는 것이 아니라 구체적으로 어떻게 그리고 무엇을 예측할 수 있는지를 의미합니다. 그러나 실제로 우리는 패턴(벡터, 배열)을 다루고 있습니다. 가격과 그 기능 중 일부는 100500 가지 방식으로 나눌 수 있는 설명을 위해 압축됩니다. 이것은 요점이 아닙니다. 이러한 상태 인식기를 식별하고 클러스터링하는 방법과 예측하는 방법으로 가장 짧은 파티션을 가져와야 합니다. 이것은 3이나 30과는 거리가 멀다. 사실, 그것들을 세는 것은 의미가 없으며, 통계적 방법으로 각 FI에 대해 자체적으로 결정됩니다.
3과 2를 말하는 것이 훨씬 더 쉬울 수 있습니다! 첫 번째는 인식 기능이고 두 번째는 예측 기능의 인식된 상태에 대한 대응입니다.
나는 일반적인 분류를 의미하는 것이 아니라 구체적으로 어떻게 그리고 무엇을 예측할 수 있는지를 의미합니다. 그러나 실제로 우리는 패턴(벡터, 배열)을 다루고 있습니다. 가격과 그 기능 중 일부는 100500 가지 방식으로 나눌 수 있는 설명을 위해 압축됩니다. 이것은 요점이 아닙니다. 이러한 상태 인식기를 식별하고 클러스터링하는 방법과 예측하는 방법으로 가장 짧은 파티션을 가져와야 합니다. 이것은 3이나 30과는 거리가 멀다. 사실, 그것들을 세는 것은 의미가 없으며, 통계적 방법으로 각 FI에 대해 자체적으로 결정됩니다.
3과 2를 말하는 것이 훨씬 더 쉬울 수 있습니다! 첫 번째는 인식 기능이고 두 번째는 예측 기능의 인식된 상태에 대한 대응입니다.
그러나 흔히 그렇듯이 단순함은 기만적입니다.
모든 패턴의 중심에는 추세의 지속 또는 반전의 원칙이 있습니다. 패턴이 아무리 많아도 모두 같은 효과를 사용합니다. 위의 내용을 설명하기 위해 서로 다른 원칙에 따라 제작된 두 개의 최신 로봇을 예로 들어 보겠습니다. 동일한 상품에서 실행하십시오 - 그들의 지분 상관관계는 높을 것입니다. 그 이유는 둘 다 다른 패턴을 사용하지만 공통 조건부 값 H 덕분에 여전히 벌기 때문입니다. 간단합니다.
세 번째로 나는 이미 Forex에 정착하려고 노력하고 있습니다. 그 안에 뭔가가 있다고 생각하지만 인생은 그 자체로 선을 구부리며 각각 $200씩 2개의 창고를 비우는 것 이상으로 진행되지 않았습니다. 명백하게, 지금 상황은 4년 전보다 훨씬 나아졌습니다. 적어도 스프레드와 함께 모든 것이 와우 멋있어졌습니다! (맙소사! 판투랄이다! 와우!)
한동안은 여유가 생겼을 때 여기를 봅니다. 지금까지 나는 자동화에 진지하게 관여하지 않았습니다. 예, 수동 거래에서 경험은 작고 일시적입니다. 익어라 익어 과즙이 많은 복숭아처럼 익는다! 그것은 zaregatsya와 대화에 참여하기로 결정했습니다. 사랑과 존경을 부탁드립니다. 나는 뜨거운 백인 남자, 나는 진지함과 존경을 요구합니다.
특히, "시장 규칙성" 이라는 표현이 의미하는 바를 완전히 정의하고 싶습니다. 효율성 = 무작위성 , 비효율성 = 무작위성이 아님 을 이해하면서 이해하기 때문에 "비효율성"이라고도 합니다. 일반적으로 오래 전에 나는 마치 그것이 무엇에 관한 것인지 이해 한 것처럼 본질을 이해하지 않고 즉시 이해했지만 이제는 더 이상 이해하지 못하고 모든 것이 퍼졌다는 것을 인정해야합니다. 다시 뭉쳐야 합니다.
이러한 패턴을 찾기 위한 절차(방법, 알고리즘)가 있습니까? 아니면 지표 매개변수와 이를 기반으로 하는 Expert Advisors, 촛대 패턴 등의 가능한 모든 조합을 무작위로 열거한 것입니까? 그리고 자기자본이 커져 차트와 다르면 발견된 패턴이 선언되는 건가요? 여기에 어떤 논리와 계획이 있습니까?
과도한 겸손과 부끄러움 없이 말하되 밈과 기타 엉뚱한 말은 하지 마십시오.
이것은 좋은 시작입니다. 일반적으로 포럼에서 이러한 주제에 대해 아무도 답변하지 않는 것이 유감입니다.
내가 찾은 패턴을 쓸 수 있습니다. 나는 2개의 패턴을 찾았고 그 중 어느 것도 비밀이 아닙니다.
1) 주기적 변동성. 주기가 12인 ATP 지표를 시간별 차트인 EURUSD GBPUSD에 배치하면 주기성을 볼 수 있습니다. 선형 예측 방법이나 푸리에 방법으로 쉽게 예측할 수 있습니다. 이를 통해 다음 12시간 동안의 평균 변동성을 대략적으로 알 수 있으며 그에 따라 약간의 오차가 있습니다. 이것으로 다음에 무엇을 할 것인지는 아직 결정되지 않았습니다.
2) 각 쌍에는 고유 한 변동 값 (즉, 비 반동 움직임)이 있으며 매우 비활성으로 변경되므로 특정 정확도로 예측하기가 매우 쉽습니다. 예를 들어, 지그재그의 스트립(몇 조각)을 간단히 측정하고, 포인트와 시간으로 길이의 평균값을 찾고, 그 순간에 특정 쌍에 대한 개별 값을 얻을 수 있으며, 이 평균값은 다음과 같다고 말할 수 있습니다. 측정 기간의 다음 절반에는 거의 변경되지 않습니다. 예를 들어, 우리는 50개의 지그재그 스트립을 사용했는데, 이는 다음 25개 동안 평균 값이 거의 동일하게 유지될 가능성이 높다는 것을 의미합니다.
다시 말하지만, 나는 Hurst 값을 의미합니다(우리가 추세의 지속/반전의 확률에 대해 말할 때마다 사실, 우리는 가격 결정론과 같은 개념으로 작동합니다). 따라서 이 스레드에서 이 값에 대한 다음 언급(단, 전달 시에만)이 적절할 것이라고 생각합니다.
방법 자체는 지그재그 표시기를 기반으로 하는 사용자 지정 비모수 수치 방법입니다. 계산 자체의 수학은 구체적이므로 여기서 논의할 가치가 없다고 생각합니다. 유일한 중요한 것은 계산 결과가 적절한 정확도로 테스트 데이터 시리즈와 일치한다는 것입니다. 따라서 알려진 값 H=0.30인 계열에 대해 계산된 계수는 0.34로 판명되었으며, 0.50의 rad의 경우 0.51로 판명되었으며, 0.70의 rad의 경우 0.70으로 판명되었습니다(즉, 더 큰 추세 , 오차가 작음). 그러나 내가 아는 한 R 언어, 특히 "pracma" 패키지에는 이 계수를 결정하는 기능이 있어 정확도는 떨어지지만 동시에 10배 적은 컴퓨팅 리소스를 사용합니다. 따라서 방법 자체는 부차적이며 테스트 샘플에서 얻은 값이 예상 값에 가깝다는 것만 중요합니다. 즉, 시장에서 얻은 값도 실제 값에 가깝다고 가정할 수 있습니다.
다양한 시장이 테스트되었습니다. 이와 관련하여 그들은 서로 가까운 특성을 보여줍니다. 모두 에 대해 추세 값은 0.5 - 0.54 범위에 있지만 매우 다른 일부 다른 통계가 있습니다. H의 복잡한 계산에서 시장마다 크게 다른 몇 가지 다른 값도 얻었지만 그것이 의미하는 바는 아직 나에게 알려지지 않았습니다. 이 방향으로 작업이 진행 중입니다. 그러나 첫 번째 가정이 있습니다. 그래서 나는 Noah/Joseph 효과의 수치적 정의와 시장의 시끄러움을 나타내는 계수에 가깝다고 생각합니다(이것이 사실이라면 외환은 가장 시끄러운 시장 중 하나입니다).
동의한다. Forex는 너무 많은 정보의 영향을 받고 매우 가지각색이어서 랜덤과 매우 유사합니다. 앞으로 10시간 동안의 움직임의 방향을 결정하는 것은 사실상 불가능해 보이지만 이 움직임의 대략적인 성격만 결정할 수 있습니다. 기쁨으로 나는 그렇게 생각하지 않는 사람의 말을 듣겠지만 (IMHO뿐만 아니라 방법을보고 싶습니다).
"무엇을 모르는지 찾아내는 것"은 내 경우에만 보인다.
그리고 포럼 커뮤니케이션, 플러드 필터링 등의 뉘앙스에 관해서는 솔직히 말해서 디자인 포럼에는 훨씬 더 많은 슬래그가 있습니다. 제 생각에는 유사 보헤미안 측근이 더 여성스럽고 심술 궂고 상인 위험 때문에 그들은 더 냉정하게 생각합니다 (IMHO), 할머니는 멍한 것 같습니다 ... 일반적으로 나는 홍수에 대해별로 신경 쓰지 않습니다. 가장 중요한 것은 그 안에 진실의 알갱이가 있다는 것입니다.
어둠이 왜? 훌륭한 출발점! 우선, 아주 일반적으로 가능한 한 엄격한 결론 세트에 집중할 수 있는 방법을 추정해 보겠습니다. 시계열을 처리하고 예측할 수 있습니다.
1) 세 가지 유형의 추세.
내 의견으로는 꽤 논쟁의 여지가 있습니다. 2개도 가능하고 5개도 가능하고 10개도 가능합니다. 임의의 예측, 수천 가지 전략, 모든 기간 등을 기반으로 하는 거래 주문의 흐름에 따라 수천 개의 크고 작은 영향이 가격에 영향을 미칩니다. 분포는 대부분의 모수에서 정규에 가깝습니다. 3가지 유형으로 나누기에는 다소 무리가 있습니다. 요점이 무엇인지 이해가 되지 않습니다. 나는 거절한다.
2) 같은 오페라의 주요 경향의 3단계. 말도 안되는 소리.(IMHO)
3) 시장은 모든 뉴스를 고려합니다. 네, 논리적입니다. 이것은 일종의 TA 비준이지만 더 이상은 아닙니다.
4) FI와 바스켓은 상관관계가 있습니다. 영형!!! 이것은 큰 아이디어입니다! 우리는 가장 중요한 관계를 찾는 일반적인 방법과 일반적인 방법이 무엇인지 정확하게 알아낼 것입니다. 가능하다면 추가 설명 없이 dvrs에만 의존하는 것이 바람직합니다. 정보가 공개되면 완전히 끊어지고 갉아 먹혀 윤기가 난다는 것, 즉 아무것도 남지 않고 모든 힘이 검색 방법에 있거나 오히려 벽돌에 있음이 분명하기 때문입니다. 이러한 메서드는 아이디어를 망치는 것과 같기 때문에 메서드 자체를 완성하지는 않겠지만 생성자에 대해 논의할 수 있습니다.
5) VR 볼륨은 예측을 보완합니다. 역시 갓. 제 경우 일반적으로 사용 가능한 모든 정보가 연구 중인 VR과 관련될 수 있는 방법을 수량화하는 방법을 찾아야 합니다. 물론 특정 임계값과 함께 모든 데이터를 사용합니다.
6) 중지하라는 분명한 신호, 이것은 매우 주관적입니다. 명확성의 "고유성"은 다릅니다. 그것을 정의하는 방법입니다. 간단히 말해서 동의하지 않습니다.
음, 주요 다우 원칙은 시장이 극적으로 변화하는 것보다 국가를 구할 가능성이 더 높다는 것입니다. 통계적으로 추세가 계속될 가능성이 더 높다는 것입니다.
원칙적으로, 그것을 간략한 공식 성명으로 정리하고 갤러리에 추가하는 방법에 대해 이미 생각할 것이 있습니다.
괜찮은! 이제 시작입니다. 해낼 수 있을 것 같아요!
시장이 모든 뉴스를 고려하면 정보 엔트로피가 최대가 되므로 랜덤 워크와 구별할 수 없습니다. 그러한 시장에서는 다른 모든 사람들과 마찬가지로 수익을 올릴 수 없습니다. "시장이 모든 것을 고려한다"는 생각은 EMH 이론의 초석입니다. 참고로 이 이론은 우리가 관찰하는 시장 움직임(내 주관적이고 선험적 추정)의 97% 이상을 다루고 있어 이 이론을 무시하기에는 너무 많습니다.
도구의 상관 관계라는 사실은 아무 것도 제공하지 않습니다. 난수 생성기를 상상해보십시오. 두 개의 BP 프로세스가 이 생성기와 밀접하게 연관되어 있다고 가정해 보겠습니다. 우리는 이 두 BP를 보고 서로 상관관계가 있음을 알 수 있습니다. 비록 그들 사이의 유일한 링크는 이 동일한 생성기뿐입니다. 이 두 프로세스 간의 상관 관계에 대한 지식은 우리에게 무엇을 제공합니까? 아무것도, 왜냐하면 상관 관계의 기반이 되는 RNG의 동작은 아직 결정되지 않았습니다.
트렌드는 자신을 유지하는 경향이 있습니다. 그러나 이 "기울임"의 정도는 매우 작고 현대 시장에서는 약 53% 입니다(이는 계산되고 입증된 값입니다). 이것은 매우 적은 수입니다. 차량에서 이 3%를 걸러내는 방법을 배우면 수익을 올릴 수 있습니다. 즉, 브레이크아웃 시스템이 있을 것 같지 않다는 hrenfx의 진술은 비전문적입니다. 또한 일부 통계에 따르면 현대 시장에서는 원칙적으로 수준을 깨는 것을 목표로 하는 거래 전략만 있을 수 있다고 주장할 수 있습니다.
트렌드는 자신을 유지하는 경향이 있습니다. 그러나 이 "기울임"의 정도는 매우 작고 현대 시장에서는 약 53% 입니다(이는 계산되고 입증된 값입니다). 이것은 매우 적은 수입니다.
이 수치는 어떻게 얻었으며 어떤 시장을 대상으로 하였습니까?
이 수치는 어떻게 얻었으며 어떤 시장을 대상으로 하였습니까?
다시 말하지만, 나는 Hurst 값을 의미합니다(우리가 추세의 지속/반전의 확률에 대해 말할 때마다 사실, 우리는 가격 결정론과 같은 개념으로 작동합니다). 따라서 이 스레드에서 이 값에 대한 다음 언급(단, 전달 시에만)이 적절할 것이라고 생각합니다.
방법 자체는 지그재그 표시기를 기반으로 하는 사용자 지정 비모수 수치 방법입니다. 계산 자체의 수학은 구체적이므로 여기서 논의할 가치가 없다고 생각합니다. 유일한 중요한 것은 계산 결과가 적절한 정확도로 테스트 데이터 시리즈와 일치한다는 것입니다. 따라서 알려진 값 H=0.30인 계열에 대해 계산된 계수는 0.34로 판명되었으며, 0.50의 rad의 경우 0.51로 판명되었으며, 0.70의 rad의 경우 0.70으로 판명되었습니다(즉, 더 큰 추세 , 오차가 작음). 그러나 내가 아는 한 R 언어, 특히 "pracma" 패키지에는 이 계수를 결정하는 기능이 있어 정확도는 떨어지지만 동시에 10배 적은 컴퓨팅 리소스 를 사용합니다. 따라서 방법 자체는 부차적이며 테스트 샘플에서 얻은 값이 예상 값에 가깝다는 것만 중요합니다. 즉, 시장에서 얻은 값도 실제 값에 가깝다고 가정할 수 있습니다.
다양한 시장이 테스트되었습니다. 이와 관련하여 그들은 서로 가까운 특성을 보여줍니다. 모두 에 대해 추세 값은 0.5 - 0.54 범위에 있지만 매우 다른 일부 다른 통계가 있습니다. H의 복잡한 계산에서 시장마다 크게 다른 몇 가지 다른 값도 얻었지만 그것이 의미하는 바는 아직 나에게 알려지지 않았습니다. 이 방향으로 작업이 진행 중입니다. 그러나 첫 번째 가정이 있습니다. 그래서 나는 Noah/Joseph 효과의 수치적 정의와 시장의 시끄러움을 나타내는 계수에 가깝다고 생각합니다(이것이 사실이라면 외환은 가장 시끄러운 시장 중 하나입니다).
a) "무엇을 모르는지 찾아라"는 제 경우에만 보입니다.
b) 그리고 포럼 커뮤니케이션, 플러드 필터링 등의 뉘앙스에 관해서는 솔직히 말해서 디자인 포럼에는 훨씬 더 많은 슬래그가 있습니다. 제 생각에는 유사 보헤미안 측근이 더 여성스럽고 심술궂습니다. 그리고 상인들 위험 때문에 그들은 더 냉정하게 생각합니다 (IMHO), 할머니는 멍한 것 같습니다 ... 일반적으로 나는 홍수에 대해별로 신경 쓰지 않습니다. 가장 중요한 것은 그 안에 진실의 알갱이가 있다는 것입니다.
어둠이 왜? 훌륭한 출발점! 우선, 아주 일반적으로 가능한 한 엄격한 결론 세트에 집중할 수 있는 방법을 추정해 보겠습니다. 시계열을 처리하고 예측할 수 있습니다.
1) 세 가지 유형의 추세.
내 의견으로는 꽤 논쟁의 여지가 있습니다. 2개도 가능하고 5개도 가능하고 10개도 가능합니다. 임의의 예측, 수천 가지 전략, 모든 기간 등을 기반으로 하는 거래 주문의 흐름에 따라 수천 개의 크고 작은 영향이 가격에 영향을 미칩니다. 분포는 대부분의 모수에서 정규에 가깝습니다. 3가지 유형으로 나누기에는 다소 무리가 있습니다. 요점이 무엇인지 이해가 되지 않습니다 . 나는 거절한다.
...이익.
b) 상인은 더 다양하고 누군가는 "의사 보헤미안"과 기타 잡다한 것들에 반대하여 빨리 발견됩니다. + "잠 못 이루는"(진행자) :).
c) 아기를 물과 함께 버리지 마십시오. 이론을 고려하십시오 - 그것이 쓰여진 시간과 시장, 언제, 무엇에 대해 고려하십시오. 그리고 동시에 어떤 TF에.
1) 당신은 이론 파괴자일 뿐입니다. 더 이상 읽지 않을 수도 있습니다.
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트렌드는 자신을 유지하는 경향이 있습니다 ...
문제는 각 시장 "상태"가 고유한 방식으로 보존되고 기능이 다르다는 것입니다. 처음에는 시계열에서 상태의 존재를 강조하기 위해 상태 자체의 인식 기능을 공식화해야 합니다. 모든 상태에는 최소 두 개의 변수(시간 척도와 시작 시간을 평균 수명 으로 나눈 값이 있습니다. 상태), 계속 예측 확률 함수가 이 상태의 변화에 의존하지만 일반적으로 더 많은 변수가 있습니다. 또한 함수는 상태가 정의된 방식에 따라 다릅니다. "추세"는 다양한 방식으로 정의될 수 있으며 이러한 추세는 다양한 방식으로 예측됩니다. 이것이 선택의 여지가 폭발하고 지배적인(이윤을 위한) 연구 라인에 대한 기준을 결정하기 어렵기 때문에 과학을 연금술로 바꾸는 것입니다. 이것이 주요 문제입니다.
먼저 함수의 공간(주요 유형), 시계열의 "상태" 인식, 그리고 관련된 예측 함수를 처리해야 합니다.
내 생각에 기능을 찾는 방법을 찾는 방법은 너무 휴리스틱하고 무속적인 영역입니다. 대화의 방향이 비록 대화의 방향은 있지만 "긍정적인 생각"과 동기 부여에 대한 대화 (더 정확하게는 홍수)로 바뀔 수 있습니다. 흥미롭다고 합니다. 임호
문제는 각 시장 "상태"가 고유한 방식으로 보존되고 기능이 다르다는 것입니다. 처음에는 시계열에서 상태의 존재를 강조하기 위해 상태 자체의 인식 기능을 공식화해야 합니다. 모든 상태에는 최소 두 개의 변수(시간 척도와 시작 시간을 평균 수명 으로 나눈 값이 있습니다. 상태), 계속 예측 확률 함수가 이 상태의 변화에 의존하지만 일반적으로 더 많은 변수가 있습니다. 또한 함수는 상태가 정의된 방식에 따라 다릅니다. "추세"는 다양한 방식으로 정의될 수 있으며 이러한 추세는 다양한 방식으로 예측됩니다. 이것이 선택의 여지가 폭발하고 지배적인(이윤을 위한) 연구 라인에 대한 기준을 결정하기 어렵기 때문에 과학을 연금술로 바꾸는 것입니다. 이것이 주요 문제입니다.
먼저 함수의 공간(주요 유형), 시계열의 "상태" 인식, 그리고 관련된 예측 함수를 처리해야 합니다.
내 생각에 기능을 찾는 방법을 찾는 방법은 너무 휴리스틱하고 무속적인 영역입니다. 대화의 방향은 다음과 같아야 하지만 "긍정적 사고"와 동기 부여에 대한 대화(더 정확하게는 홍수)로 바뀔 수 있습니다. 흥미있어. 임호
어렵게 만드신 것 같아요.
시장에는 추세, 역추세 및 불확실성의 세 가지 상태만 있습니다. 네 번째 상태는 실제로 이 세 가지 상태로 구성됩니다. 이러한 이유로, 나는 각각 하나의 상태에 대해 세 가지 분석 방법이 있을 수 있지만 그 이상은 아니라는 점을 인정할 용의가 있습니다. 또한, 세 가지 상태 중 하나를 결정하는 단일 값이 있는 경우 이러한 상태는 단일 함수로 설명되며 검색은 그것을 찾는 것으로만 축소됩니다. 따라서 우리는 통계가 알려진 관찰된 시장 및 테스트 데이터 시리즈와 완전히 일치하는 간단한 시장 모델에 도달합니다.
Z.Y. 불확실성의 상태는 0.5 확률 주위의 일종의 경계일 뿐입니다. 따라서 식별 방법이 너무 뛰어나서 0.50001과 같은 움직임을 계속할 확률이 이미 중요하다면 이 상태가 추세를 보이고 있으며 작업 방법과 이익을 얻는 방법을 알고 있습니다. 다른 사람들에게는 이 상태가 불확실할 것입니다. 그리고 다른 사람들이 사용하는 방법이 더 나쁠수록 시장은 더 많은 불확실성의 상태에 있습니다. 저것들. 세 가지 값 중 하나는 순전히 주관적인 평가이며 시장 모델은 하나의 통계로 설명되는 두 개의 값으로 단순화될 수 있습니다.
어렵게 만드신 것 같아요.
시장에는 추세, 역추세 및 불확실성의 세 가지 상태만 있습니다. 네 번째 상태는 실제로 이 세 가지 상태로 구성됩니다.
나는 일반적인 분류를 의미하는 것이 아니라 구체적으로 어떻게 그리고 무엇을 예측할 수 있는지를 의미합니다. 그러나 실제로 우리는 패턴(벡터, 배열)을 다루고 있습니다. 가격과 그 기능 중 일부는 100500 가지 방식으로 나눌 수 있는 설명을 위해 압축됩니다. 이것은 요점이 아닙니다. 이러한 상태 인식기를 식별하고 클러스터링하는 방법과 예측하는 방법으로 가장 짧은 파티션을 가져와야 합니다. 이것은 3이나 30과는 거리가 멀다. 사실, 그것들을 세는 것은 의미가 없으며, 통계적 방법으로 각 FI에 대해 자체적으로 결정됩니다.
3과 2를 말하는 것이 훨씬 더 쉬울 수 있습니다! 첫 번째는 인식 기능이고 두 번째는 예측 기능의 인식된 상태에 대한 대응입니다.
그러나 흔히 그렇듯이 단순함은 기만적입니다.
나는 일반적인 분류를 의미하는 것이 아니라 구체적으로 어떻게 그리고 무엇을 예측할 수 있는지를 의미합니다. 그러나 실제로 우리는 패턴(벡터, 배열)을 다루고 있습니다. 가격과 그 기능 중 일부는 100500 가지 방식으로 나눌 수 있는 설명을 위해 압축됩니다. 이것은 요점이 아닙니다. 이러한 상태 인식기를 식별하고 클러스터링하는 방법과 예측하는 방법으로 가장 짧은 파티션을 가져와야 합니다. 이것은 3이나 30과는 거리가 멀다. 사실, 그것들을 세는 것은 의미가 없으며, 통계적 방법으로 각 FI에 대해 자체적으로 결정됩니다.
3과 2를 말하는 것이 훨씬 더 쉬울 수 있습니다! 첫 번째는 인식 기능이고 두 번째는 예측 기능의 인식된 상태에 대한 대응입니다.
그러나 흔히 그렇듯이 단순함은 기만적입니다.
여러분, 안녕하세요. 저는 판츄럴입니다.
세 번째로 나는 이미 Forex에 정착하려고 노력하고 있습니다. 그 안에 뭔가가 있다고 생각하지만 인생은 그 자체로 선을 구부리며 각각 $200씩 2개의 창고를 비우는 것 이상으로 진행되지 않았습니다. 명백하게, 지금 상황은 4년 전보다 훨씬 나아졌습니다. 적어도 스프레드와 함께 모든 것이 와우 멋있어졌습니다! (맙소사! 판투랄이다! 와우!)
한동안은 여유가 생겼을 때 여기를 봅니다. 지금까지 나는 자동화에 진지하게 관여하지 않았습니다. 예, 수동 거래에서 경험은 작고 일시적입니다. 익어라 익어 과즙이 많은 복숭아처럼 익는다! 그것은 zaregatsya와 대화에 참여하기로 결정했습니다. 사랑과 존경을 부탁드립니다. 나는 뜨거운 백인 남자, 나는 진지함과 존경을 요구합니다.
강력한 전문가 고문을 작성하는 방법 스레드를 읽었으며 일부 게시물에서 조사하도록 영감을 받았습니다.
특히, "시장 규칙성" 이라는 표현이 의미하는 바를 완전히 정의하고 싶습니다. 효율성 = 무작위성 , 비효율성 = 무작위성이 아님 을 이해하면서 이해하기 때문에 "비효율성"이라고도 합니다. 일반적으로 오래 전에 나는 마치 그것이 무엇에 관한 것인지 이해 한 것처럼 본질을 이해하지 않고 즉시 이해했지만 이제는 더 이상 이해하지 못하고 모든 것이 퍼졌다는 것을 인정해야합니다. 다시 뭉쳐야 합니다.
예를 들어 친구 가 흑백으로 말합니다.
이러한 패턴을 찾기 위한 절차(방법, 알고리즘)가 있습니까? 아니면 지표 매개변수와 이를 기반으로 하는 Expert Advisors, 촛대 패턴 등의 가능한 모든 조합을 무작위로 열거한 것입니까? 그리고 자기자본이 커져 차트와 다르면 발견된 패턴이 선언되는 건가요? 여기에 어떤 논리와 계획이 있습니까?
과도한 겸손과 부끄러움 없이 말하되 밈과 기타 엉뚱한 말은 하지 마십시오.
이것은 좋은 시작입니다. 일반적으로 포럼에서 이러한 주제에 대해 아무도 답변하지 않는 것이 유감입니다.
내가 찾은 패턴을 쓸 수 있습니다. 나는 2개의 패턴을 찾았고 그 중 어느 것도 비밀이 아닙니다.
1) 주기적 변동성. 주기가 12인 ATP 지표를 시간별 차트인 EURUSD GBPUSD에 배치하면 주기성을 볼 수 있습니다. 선형 예측 방법이나 푸리에 방법으로 쉽게 예측할 수 있습니다. 이를 통해 다음 12시간 동안의 평균 변동성을 대략적으로 알 수 있으며 그에 따라 약간의 오차가 있습니다. 이것으로 다음에 무엇을 할 것인지는 아직 결정되지 않았습니다.
2) 각 쌍에는 고유 한 변동 값 (즉, 비 반동 움직임)이 있으며 매우 비활성으로 변경되므로 특정 정확도로 예측하기가 매우 쉽습니다. 예를 들어, 지그재그의 스트립(몇 조각)을 간단히 측정하고, 포인트와 시간으로 길이의 평균값을 찾고, 그 순간에 특정 쌍에 대한 개별 값을 얻을 수 있으며, 이 평균값은 다음과 같다고 말할 수 있습니다. 측정 기간의 다음 절반에는 거의 변경되지 않습니다. 예를 들어, 우리는 50개의 지그재그 스트립을 사용했는데, 이는 다음 25개 동안 평균 값이 거의 동일하게 유지될 가능성이 높다는 것을 의미합니다.
여기. 각 사람이 찾은 패턴을 배치하는 것이 좋습니다. 모든 사람에게 흥미로울 것입니다.
다시 말하지만, 나는 Hurst 값을 의미합니다(우리가 추세의 지속/반전의 확률에 대해 말할 때마다 사실, 우리는 가격 결정론과 같은 개념으로 작동합니다). 따라서 이 스레드에서 이 값에 대한 다음 언급(단, 전달 시에만)이 적절할 것이라고 생각합니다.
방법 자체는 지그재그 표시기를 기반으로 하는 사용자 지정 비모수 수치 방법입니다. 계산 자체의 수학은 구체적이므로 여기서 논의할 가치가 없다고 생각합니다. 유일한 중요한 것은 계산 결과가 적절한 정확도로 테스트 데이터 시리즈와 일치한다는 것입니다. 따라서 알려진 값 H=0.30인 계열에 대해 계산된 계수는 0.34로 판명되었으며, 0.50의 rad의 경우 0.51로 판명되었으며, 0.70의 rad의 경우 0.70으로 판명되었습니다(즉, 더 큰 추세 , 오차가 작음). 그러나 내가 아는 한 R 언어, 특히 "pracma" 패키지에는 이 계수를 결정하는 기능이 있어 정확도는 떨어지지만 동시에 10배 적은 컴퓨팅 리소스를 사용합니다. 따라서 방법 자체는 부차적이며 테스트 샘플에서 얻은 값이 예상 값에 가깝다는 것만 중요합니다. 즉, 시장에서 얻은 값도 실제 값에 가깝다고 가정할 수 있습니다.
다양한 시장이 테스트되었습니다. 이와 관련하여 그들은 서로 가까운 특성을 보여줍니다. 모두 에 대해 추세 값은 0.5 - 0.54 범위에 있지만 매우 다른 일부 다른 통계가 있습니다. H의 복잡한 계산에서 시장마다 크게 다른 몇 가지 다른 값도 얻었지만 그것이 의미하는 바는 아직 나에게 알려지지 않았습니다. 이 방향으로 작업이 진행 중입니다. 그러나 첫 번째 가정이 있습니다. 그래서 나는 Noah/Joseph 효과의 수치적 정의와 시장의 시끄러움을 나타내는 계수에 가깝다고 생각합니다(이것이 사실이라면 외환은 가장 시끄러운 시장 중 하나입니다).