유동성 공급자가 있으며 이러한 공급자에 대한 채널이 있는 ECN 브로커가 있습니다. 가깝거나 멀 수 있습니다(ms 단위).
MT4를 통해 이 브로커에 연결하고 이를 통해 실제 유동성에 액세스할 수 있습니다. (이상적으로)
그러나 유동성 공급자는 다른 ECN에 연결됩니다.
예를 들어 통계에 따르면 30-40p의 움직임이있는 뉴스에서 시장에 잘 진입하고 싶습니다.
무슨 일이야. 나는 시장에 대한 주문을 나의 브로커에게 보내고, 브로커는 차례로 현재 최고의 가격을 가지고 있지만 그것과의 거리와 가용 거래량 을 고려하지 않은 유동성 공급자에게 보냅니다(최악의 경우 핑이 약 100ms인 지구 반대편).
주문이 거기로 날아갔지만 해당 유동적 공급자가 이미 그것을 선택했고(이 100ms 동안) 가격이 많이 하락했지만 주문을 취소할 수 없으며 실행이 상당한 미끄러짐과 함께 발생합니다.
결과적으로 뉴스에서 거래할 때 가용 볼륨이 큰 EA를 선택해서는 안 됩니다(일반적으로 DOM 수준 5개 영역 또는 FIX 수준 20개 이상에서 볼 수 있음). 최소 거리 및 허용 가능한 부피.
생각이 맞습니까?
그리고 나는 그들이 더 나쁜 가격에 배치될 수 있지만 동시에 하락을 통제할 수 있는 Forex에 대해 지정가 주문을 하지 않는 이유를 이해하지 못합니다. 사이트로 보내지면 즉시 시장으로 전환되지만 실행 가격을 제어할 수 있습니다. 스프레드를 0으로 좁히는 방식으로 최대 리미터를 고정할 수 있습니다.
FOREX의 일일 회전율이 하루 400조라고 해도 1,000달러 거래는 미끄러질 것입니다. 어떤 이유로 랙(지연)의 개념을 잘못 이해하고 있습니다.
가격을 보고 5초 동안 눈을 감고 BUY 버튼을 누르고 5초 전에 본 가격으로 사고 싶다고 상상해보십시오. 미끄러짐이 생길까요?
이제 MQL4를 통해 브로커에 핑이 0인 로봇이 가격을 보자마자 즉시 구매 요청을 보냈다고 상상해 보십시오. 미끄러짐이 생길까요? 여기에서 나는 스스로 대답 할 것입니다. 그렇게 될 것입니다. 내 게시물에서 진드기의 수명과 진드기의 탄생부터 요청이 도착할 때까지 전체주기의 느림에 대해 썼기 때문입니다. 동시에 MT4는 이 체인에서 수백 밀리초 동안 가장 느려집니다.
그리고 내가 거래하는 브로커를 통해 거래하더라도 MT4에서 이전에 연결 해제된 제한을 두더라도 긍정적인 슬리피지(애그리게이터가 성공한 경우) 또는 거부 - 실패(애그리게이터가 실패하거나 다른 이유로 애플리케이션이 거부된 경우)가 있을 것입니다. 출생 측 티크에).
내 중개인이 교차 연결을 가지고 있다고 가정해 봅시다. 즉, 전체 스팟 FOREX의 주요 기술 부분이 있는 뉴욕의 특정 데이터 센터에 있는 수집기의 위치입니다. 여기에서 성능이 최고가 될 것입니다. 더 자주 제 시간에 맞출 수 있습니다. 그러나 예를 들어 LMAX가 나타납니다. LMAX의 가격은 어느 시점에서 나머지 부분보다 더 나은 것으로 판명됩니다. 애그리게이터는 요청을 LMAX로 보냅니다. 그리고 이것은 100ms 미만입니다. 왜냐하면 LMAX는 유럽에 서버가 있습니다. 이는 이전에 애그리게이터에서 설정한 한도 설정에도 지연 및 거부 가능성이 있음을 의미합니다.
이제 모든 애그리게이터의 LP를 교차 연결에 연결해 보겠습니다. LP 중 적어도 하나의 list_LP에 브레이크 LP가 있으면(New-York에서 거래할 때 LMAX와 같이) 위에서 쓴 것처럼 상황이 반복됩니다. 그러나 일반적으로 전체 체인에서 모든 사람이 교차 연결에 있다고 가정해 보겠습니다. 미리 설정된 지정가 주문을 거부할 수 있습니까? 나는 대답합니다 - 가능합니다. 그리고 여기서 질문은 더 이상 지연이 아니라(체인의 각 수집기가 1~2ms 동안 느려지지만 ) 기본적으로 천 달러라도 유동성이 부족하기 때문입니다. 한도 카드와 함께 다른 사람의 한도가 있을 수 있기 때문입니다. 당신보다 한 순간에 온 가격으로 모든 유동성을 먹어 치운 카드. LP 및 lastlook의 가짜 가격 전에 일부 LP가 주문을 취소할 수 있는 권리는 해당 가격으로 실행을 보장하지 않습니다.
증권 거래소의 가격, 그리고 다크 풀(FOREX 애그리게이터는 증권 거래소보다 훨씬 더 복잡함)의 가격은 더욱 그렇습니다. 아마도 누군가는 모든 것이 거래소에서 최고라고 외칠 것입니다. 따라서 스프레드 내에서 주문을 넣고 즉시 제거하는 가장 단순한 HFT 알고리즘조차도 거래소의 일반 고객과 거래하는 것이 거의 불가능한 엄청난 가격의 모습을 만듭니다. 시간이 없습니다. 결과적으로 좋은 가격을 볼 수 있지만 거래할 수는 없습니다.
교육 프로그램을 다시 주의 깊게 읽는 것이 좋습니다. 불행히도 일부 정보는 파쇄되어야 했지만(나머지는 충분합니다), 사실 거래 플랫폼 개발자(모두가 아님)는 실제 거래 조건이 최상이 되도록 많은 작업을 하고 있습니다. 귀하의 TS는 최대 수익.
OrderSend (OP_BUYLIMIT, PriceOpen - MaxSlipPage); // ограничивает максимальное проскальзывание величиной MaxSlipPage. В MT4/5 такое не прокатит- 13 лет успешных разработок платформ порешали, что не нужно
나는 OrderSend( OP_BUYLIMIT, ASK+SlipPage)를 의미했습니다.
Look In cTrader에는 STP(MarketRange라고 함)를 사용하여 구현된 슬립이 있으며 5초 이내에 적절한 가격을 찾지 못하면 실행 없이 주문이 반환됩니다.
아, 그들의 정류장은 증권 거래소에 있지 않습니다 ... 그러면 이해할 수 있습니다. (답) (위 주제) (토론 스레드)
(익명)
2011-06-15 20:04 (UTC)
그리고 브로커가 원하는 곳에 멈추고 멈출 수 있습니까? ))
글쎄, 러시아에서는 중개 서버에서 중지하는 것이 표준입니다. 여기에서 기술 능력이 있는 사람은 증권 거래소에 올리지만 실행은 자체 서버보다 훨씬 빠릅니다. 솔직히 말해서, 나는 그들이 그것들을 보관하고 있다는 사실에 놀랐습니다. 엄청난 책임과 잠재적인 꼬집음이 있습니다(예: "중개인이 모든 정지점을 본다"). 게다가, 나는 이것을 하는 서구의 다른 사람조차 알지 못합니다 ... 하지만 단순히 모를 수도 있습니다.
Сразу и не заметил пополнение в трендследящий портфель -- 10 летние ноты. Но пополнение, мягко говоря, совсем не радует. Из 9000 контрактов в минуту мой почему-то оказался в очереди самым последним...
http://forum.alpari.ru/showthread.php?p=3217175#post3217175
이것은 MetaTrader 4에 대해 가정되어야 합니다. 개발자는 이에 대해 어떻게 논평할 것입니까?
그리고 MetaTrader 5 아키텍처 의 한계에 대해서도 알고 싶습니다.
틱 스트림의 속도에는 제한이 없으며 모든 것은 데이터 소스의 속도에 따라 다릅니다.
그러나 브로커가 독립적으로 가격 흐름을 필터링하고 안정화/양자화를 수행하여 초당 호가의 흐름을 제한하여 빠른 흐름으로 인한 재호가에 문제가 발생하지 않도록 하는 경우가 종종 있습니다.
나는 이런 것을 이해하고 싶다.
유동성 공급자가 있으며 이러한 공급자에 대한 채널이 있는 ECN 브로커가 있습니다. 가깝거나 멀 수 있습니다(ms 단위).
MT4를 통해 이 브로커에 연결하고 이를 통해 실제 유동성에 액세스할 수 있습니다. (이상적으로)
그러나 유동성 공급자는 다른 ECN에 연결됩니다.
예를 들어 통계에 따르면 30-40p의 움직임이있는 뉴스에서 시장에 잘 진입하고 싶습니다.
무슨 일이야. 나는 시장에 대한 주문을 나의 브로커에게 보내고, 브로커는 차례로 현재 최고의 가격을 가지고 있지만 그것과의 거리와 가용 거래량 을 고려하지 않은 유동성 공급자에게 보냅니다(최악의 경우 핑이 약 100ms인 지구 반대편).
주문이 거기로 날아갔지만 해당 유동적 공급자가 이미 그것을 선택했고(이 100ms 동안) 가격이 많이 하락했지만 주문을 취소할 수 없으며 실행이 상당한 미끄러짐과 함께 발생합니다.
결과적으로 뉴스에서 거래할 때 가용 볼륨이 큰 EA를 선택해서는 안 됩니다(일반적으로 DOM 수준 5개 영역 또는 FIX 수준 20개 이상에서 볼 수 있음). 최소 거리 및 허용 가능한 부피.
생각이 맞습니까?
그리고 나는 그들이 더 나쁜 가격에 배치될 수 있지만 동시에 하락을 통제할 수 있는 Forex에 대해 지정가 주문을 하지 않는 이유를 이해하지 못합니다. 사이트로 보내지면 즉시 시장으로 전환되지만 실행 가격을 제어할 수 있습니다. 스프레드를 0으로 좁히는 방식으로 최대 리미터를 고정할 수 있습니다.
선물에는 이것을 가지고 있습니다.
미끄러짐의 특성에 대해 조금:
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
MT5에 대한 고주파 거래 토론
hrenfx , 2013.02.20 00:04
FOREX의 일일 회전율이 하루 400조라고 해도 1,000달러 거래는 미끄러질 것입니다. 어떤 이유로 랙(지연)의 개념을 잘못 이해하고 있습니다.
가격을 보고 5초 동안 눈을 감고 BUY 버튼을 누르고 5초 전에 본 가격으로 사고 싶다고 상상해보십시오. 미끄러짐이 생길까요?
이제 MQL4를 통해 브로커에 핑이 0인 로봇이 가격을 보자마자 즉시 구매 요청을 보냈다고 상상해 보십시오. 미끄러짐이 생길까요? 여기에서 나는 스스로 대답 할 것입니다. 그렇게 될 것입니다. 내 게시물에서 진드기의 수명과 진드기의 탄생부터 요청이 도착할 때까지 전체주기의 느림에 대해 썼기 때문입니다. 동시에 MT4는 이 체인에서 수백 밀리초 동안 가장 느려집니다.
그리고 내가 거래하는 브로커를 통해 거래하더라도 MT4에서 이전에 연결 해제된 제한을 두더라도 긍정적인 슬리피지(애그리게이터가 성공한 경우) 또는 거부 - 실패(애그리게이터가 실패하거나 다른 이유로 애플리케이션이 거부된 경우)가 있을 것입니다. 출생 측 티크에).
내 중개인이 교차 연결을 가지고 있다고 가정해 봅시다. 즉, 전체 스팟 FOREX의 주요 기술 부분이 있는 뉴욕의 특정 데이터 센터에 있는 수집기의 위치입니다. 여기에서 성능이 최고가 될 것입니다. 더 자주 제 시간에 맞출 수 있습니다. 그러나 예를 들어 LMAX가 나타납니다. LMAX의 가격은 어느 시점에서 나머지 부분보다 더 나은 것으로 판명됩니다. 애그리게이터는 요청을 LMAX로 보냅니다. 그리고 이것은 100ms 미만입니다. 왜냐하면 LMAX는 유럽에 서버가 있습니다. 이는 이전에 애그리게이터에서 설정한 한도 설정에도 지연 및 거부 가능성이 있음을 의미합니다.
이제 모든 애그리게이터의 LP를 교차 연결에 연결해 보겠습니다. LP 중 적어도 하나의 list_LP에 브레이크 LP가 있으면(New-York에서 거래할 때 LMAX와 같이) 위에서 쓴 것처럼 상황이 반복됩니다. 그러나 일반적으로 전체 체인에서 모든 사람이 교차 연결에 있다고 가정해 보겠습니다. 미리 설정된 지정가 주문을 거부할 수 있습니까? 나는 대답합니다 - 가능합니다. 그리고 여기서 질문은 더 이상 지연이 아니라(체인의 각 수집기가 1~2ms 동안 느려지지만 ) 기본적으로 천 달러라도 유동성이 부족하기 때문입니다. 한도 카드와 함께 다른 사람의 한도가 있을 수 있기 때문입니다. 당신보다 한 순간에 온 가격으로 모든 유동성을 먹어 치운 카드. LP 및 lastlook의 가짜 가격 전에 일부 LP가 주문을 취소할 수 있는 권리는 해당 가격으로 실행을 보장하지 않습니다.
증권 거래소의 가격, 그리고 다크 풀(FOREX 애그리게이터는 증권 거래소보다 훨씬 더 복잡함)의 가격은 더욱 그렇습니다. 아마도 누군가는 모든 것이 거래소에서 최고라고 외칠 것입니다. 따라서 스프레드 내에서 주문을 넣고 즉시 제거하는 가장 단순한 HFT 알고리즘조차도 거래소의 일반 고객과 거래하는 것이 거의 불가능한 엄청난 가격의 모습을 만듭니다. 시간이 없습니다. 결과적으로 좋은 가격을 볼 수 있지만 거래할 수는 없습니다.
교육 프로그램을 다시 주의 깊게 읽는 것이 좋습니다. 불행히도 일부 정보는 파쇄되어야 했지만(나머지는 충분합니다), 사실 거래 플랫폼 개발자(모두가 아님)는 실제 거래 조건이 최상이 되도록 많은 작업을 하고 있습니다. 귀하의 TS는 최대 수익.
FOREX에 제한을 두는 것에 대한 제한은 없었고 지금까지 없었습니다.
hrenfx :
FOREX에 제한을 두는 것에 대한 제한은 없었고 지금까지 없었습니다.
유능한 알고리즘 거래자는 다른 것을 사용합니다.
나는 OrderSend( OP_BUYLIMIT, ASK+SlipPage)를 의미했습니다.
Look In cTrader에는 STP(MarketRange라고 함)를 사용하여 구현된 슬립이 있으며 5초 이내에 적절한 가격을 찾지 못하면 실행 없이 주문이 반환됩니다.
정확히는 표지판에 실수가 있습니다. 지적해 주셔서 감사합니다.
플랫폼이 제한한다고 해서 시장이 불가능한 것은 아닙니다.
STP 버전의 동일한 GKFX에서 MT4 시장에 대한 슬립을 설정할 수 있습니다. 저것들. 실제로 현재보다 더 나쁜 가격으로 지정가 주문을 보냅니다.
정확히는 표지판에 실수가 있습니다. 지적해 주셔서 감사합니다.
플랫폼이 제한한다고 해서 시장이 불가능한 것은 아닙니다.
STP 버전의 동일한 GKFX에서 MT4 시장에 대한 슬립을 설정할 수 있는 것 같습니다. 저것들. 실제로 현재보다 더 나쁜 가격으로 지정가 주문을 보냅니다.
네, EU 계정용으로 봤는데 LC로 수정하기 불편하네요. 일반 SlipPage를 사용하는 것이 더 쉬울 것입니다.
그것은 정기적이고 구현되지만 STP 계정에만 있는 것 같습니다. 실제로 확인할 수 없습니다. 거래하지 않았습니다.
일반적으로 플랫폼 개발자들은 아주 오랫동안 현재보다 더 나쁜 가격에 리미트 카드에 대해 이야기해 왔습니다.
ESN 브로커에는 SAMA ESN이라는 유동성 공급자가 하나만 있습니다.
예, 하지만 다른 공급업체가 EU에 연결되고 일부 알고리즘에 따라(최상의 가격으로 어리석게도) 유동성 공급업체로 리디렉션됩니다.
유동성이 이미 존재하는 증권 거래소와 달리.
예를 들어 적분(평균 40ms) 및 lmax(3.5ms) 실행
차이를 느껴봐...
Среднее время исполнения отложенных ордеров на стороне сервера 1 ms, на стороне LP 50 ms, вместе с МТ 600-700 ms .
http://forexsystems.ru/obsuzhdenie-raboty-i-uslovii-brokerov/64628-obsuzhdaem-fxopen-54.html#post674744
예를 들어 잘 알려진 Integral은 종종 700-900밀리초가 소요되며 여기에는 회사 브리지 등이 포함되지 않습니다. 그리고 이것이 그가 가장 인기있는 사람 중 하나가되는 것을 막지는 않습니다.
우리와 함께 ECN은 평균 10밀리초 미만으로 실행되며 나머지는 모두 공급자가 제공합니다.
점차적으로 우리는 추진력을 빠르게 실행하는 쪽으로 전환하려고 노력할 것이지만 공급업체를 추가하는 데 몇 주가 걸린다는 점(테스트, 개발, 계정 개설)을 감안할 때 시간이 걸릴 것입니다.
http://forum.gkfx.ru/index.php/topic/202-questions-on-performance/page-2#entry4697
2013.04.23 10:27:55:140에 활성화되었고
설정 2013.04.23 10:27:55:655
실행 시간 515밀리초
2013.04.23 10:27:55:203에 활성화되었고
설정 2013.04.23 10:27:55:733
실행 시간 530밀리초
http://forum.gkfx.ru/index.php/topic/202-questions-on-performance/page-1#entry3585
전에 약 500마이크로초를 보았지만 확산은 600마이크로초에서 1밀리초로 보입니다. 물론 보장은 없지만 전반적으로 가치가 있는 것 같습니다.
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/272621/page/0/fpart/2/vc/1#Post279593
그리고 당신은 시카고 시간으로 7시 34분에 실업에 관한 뉴스에서 금 위에 섰습니다. 그래서 예상됩니다... 주문 자체는 0.014초 만에 채워졌습니다 . 다른 브로커도 살펴보십시오. 가장 활동적인 시간입니다.
http://jc-trader.livejournal.com/150481.html?thread=1704401#t1704401
아, 그들의 정류장은 증권 거래소에 있지 않습니다 ... 그러면 이해할 수 있습니다.
(답) (위 주제) (토론 스레드)
(익명)
2011-06-15 20:04 (UTC)
그리고 브로커가 원하는 곳에 멈추고 멈출 수 있습니까? ))
글쎄, 러시아에서는 중개 서버에서 중지하는 것이 표준입니다. 여기에서 기술 능력이 있는 사람은 증권 거래소에 올리지만 실행은 자체 서버보다 훨씬 빠릅니다. 솔직히 말해서, 나는 그들이 그것들을 보관하고 있다는 사실에 놀랐습니다. 엄청난 책임과 잠재적인 꼬집음이 있습니다(예: "중개인이 모든 정지점을 본다"). 게다가, 나는 이것을 하는 서구의 다른 사람조차 알지 못합니다 ... 하지만 단순히 모를 수도 있습니다.
http://jc-trader.livejournal.com/210625.html?thread=2766785#t2766785
400 틱 슬리피지 1 틱 = $15.63
http://jc-trader.livejournal.com/38225.html
http://smart-lab.ru/blog/143219.php - 저자는 hft에 잠재적으로 유용한 모델을 제안합니다. C++/perl에 몇 가지 예가 있습니다.
어떻게 생각하나요?