"alcotrader"는 "k" - "alcotrader"로 써야 한다고 생각합니다. 또는 "gerotrader" 또는 "crocodile trader"와 같이 더 갑자기.
그런 이야기가 있습니다. 한 과학자는 그곳에서 어떤 물질을 조사하기로 결정했습니다. 그는 그것을 가져갔고... 차를 몰고... 그리고 큰 통찰력이 그를 덮쳤습니다... 그리고 그는 정신을 차리고 아무 것도 기억하지 못했습니다. 음, 다음에 쓸 생각입니다. 다음에 공책을 준비했을 때, 펜은 ... 수락 ...이 통찰력이 다시 왔습니다. 그는 정신을 차리고 "바나나를 먹기 전에 껍질을 제거해야 합니다(바나나에 정통한 사람들을 위한 지침)"라고 읽습니다.
그런 이야기가 있습니다. 한 과학자는 그곳에서 어떤 물질을 조사하기로 결정했습니다. 그는 그것을 가져갔고... 차를 몰고... 그리고 큰 통찰력이 그를 덮쳤습니다... 그리고 그는 정신을 차리고 아무 것도 기억하지 못했습니다. 음, 다음에 쓸 생각입니다. 다음에 공책을 준비했을 때, 펜은 ... 수락 ...이 통찰력이 다시 왔습니다. 그는 스스로에게 와서 "바나나를 먹기 전에 껍질을 벗겨야 합니다(바나나에 정통한 사람들을 위한 지침)"라고 읽습니다.
어떤 전략이든 이익이 0보다 작아야 한다는 명제에 집착(p. 2, 부등식(3). 그렇다면 도대체 무엇을 거래하는 것인가? 그 사람은 화려한 공식화를 수행하고 동적 프로그래밍 알고리즘을 적용하는 장치를 준비했습니다. 그런 말도 안되는 소리.
추신: 그것은 단지 손이 기사에 Bellman 기능을 첨부하도록 요청하고 있다는 것입니다.
ps. 이익이란 트레이더의 이익이 아니라 추상적인 의미의 이익이라는 것을 이해하고 있으며, 이 이익은 오더북을 조작하여 감지하기 위해 도입된 것입니다. 이 조건은 우리가 다른 시점에 같은 양을 사고 파는 경우 조작되지 않는 한 이러한 거래가 같은 방식으로 유리를 이동한다는 것을 의미합니다.
ps. 드디어 다 이해했습니다. 그 사람은 상인의 관점이 아니라 유동성 공급자의 관점에서 썼습니다. 저것들. 유동성 공급자의 관점에서 시장 참여자의 전략으로 인한 이익은 음수여야 합니다 .
http://smart-lab.ru/blog/143219.php - 저자는 hft에 잠재적으로 유용한 모델을 제안합니다. C++/perl에 몇 가지 예가 있습니다.
어떻게 생각하나요?
"alcotrader"는 "k" - "alcotrader"로 써야 한다고 생각합니다. 또는 "gerotrader" 또는 "crocodile trader"와 같이 더 갑자기.
그런 이야기가 있습니다. 한 과학자는 그곳에서 어떤 물질을 조사하기로 결정했습니다. 그는 그것을 가져갔고... 차를 몰고... 그리고 큰 통찰력이 그를 덮쳤습니다... 그리고 그는 정신을 차리고 아무 것도 기억하지 못했습니다. 음, 다음에 쓸 생각입니다. 다음에 공책을 준비했을 때, 펜은 ... 수락 ...이 통찰력이 다시 왔습니다. 그는 정신을 차리고 "바나나를 먹기 전에 껍질을 제거해야 합니다(바나나에 정통한 사람들을 위한 지침)"라고 읽습니다.
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그런 이야기가 있습니다. 한 과학자는 그곳에서 어떤 물질을 조사하기로 결정했습니다. 그는 그것을 가져갔고... 차를 몰고... 그리고 큰 통찰력이 그를 덮쳤습니다... 그리고 그는 정신을 차리고 아무 것도 기억하지 못했습니다. 음, 다음에 쓸 생각입니다. 다음에 공책을 준비했을 때, 펜은 ... 수락 ...이 통찰력이 다시 왔습니다. 그는 스스로에게 와서 "바나나를 먹기 전에 껍질을 벗겨야 합니다(바나나에 정통한 사람들을 위한 지침)"라고 읽습니다.
과연 알베르트 호프만이 그랬을까? :)
http://smart-lab.ru/blog/143219.php - 저자는 hft에 잠재적으로 유용한 모델을 제안합니다. C++/perl에 몇 가지 예가 있습니다.
어떻게 생각하나요?
http://smart-lab.ru/blog/143219.php - 저자는 hft에 잠재적으로 유용한 모델을 제안합니다. C++/perl에 몇 가지 예가 있습니다.
어떻게 생각하나요?
ps. 이익이란 트레이더의 이익이 아니라 추상적인 의미의 이익이라는 것을 이해하고 있으며, 이 이익은 오더북을 조작하여 감지하기 위해 도입된 것입니다. 이 조건은 우리가 다른 시점에 같은 양을 사고 파는 경우 조작되지 않는 한 이러한 거래가 같은 방식으로 유리를 이동한다는 것을 의미합니다.
ps. 드디어 다 이해했습니다. 그 사람은 상인의 관점이 아니라 유동성 공급자의 관점에서 썼습니다. 저것들. 유동성 공급자의 관점에서 시장 참여자의 전략으로 인한 이익은 음수여야 합니다 .
ps. 공식화가 아주 잘 되어 있습니다. 가까운 장래에 유용할 것입니다.
검토되지 않은 경우(유동성 제공자를 위한 무손실 분석)를 고려하여 이해한 방법은 다음과 같습니다.
한편으로 유동성의 소비자는 벌 수 없어야 합니다. 반면에 그들은 유동성 제공자에게 자신의 돈을 주어서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 모든 사람이 유동성 제공자가 되는 데 관심을 갖게 될 것입니다.
반면에 유동성 공급자는 이익이 0에 가까워야 합니다. 저것들. 공정한 경우 양 당사자는 커미션에 대해 병합해야 합니다.)
이 모델은 또한 유동성 공급자의 최대 포지션이 제한되어 있다는 사실을 고려하지 않습니다. 따라서 큰 위치를 확보함으로써 가격을 더 강력하게 움직이게 되어 조작 가능성과 손실이 발생할 수 있습니다.
작성자가 제3자의 의견에 관심이 있는지 알면 좋겠죠?
토론의 목적으로 작성된 글이라고 생각합니다.
너무 가치 있고 유용하기 때문에 토론은 끓어오르고 분노하며 한창 진행 중입니다. 유동성은 확실히 좋지만 집계를 잊지 마십시오. 아빠 수업을 초대해도 될까요? 그가 그의 생각을 적용하자마자 모든 것이 한 번에 움직입니다.
누군가가 이런 일을하고 알게되면 모든 매력을 이해할 것입니다.
가격 상승의 기원.
실제 움직임이 있기 5-10초 전에 예측하면서 계속해서 작동합니다.
실례합니다???
어떤 종류의 데이터가 시각화되었는지, 왜 그러한 방사형 매개변수화가 필요한지, 좌표는 무엇을 의미하는지 해석하십시오.
이것은 90년대의 메타 트레이더입니까 아니면 스크린 서버입니까? 지표는 초보자의 주제이고 실제 남자는 숫자로만 가격 행동을 거래합니다. 저는 이러한 모든 그래픽 종소리와 휘파람이 주의를 산만하게 한다고 생각합니다. 최면.
레벨 2
상승 움직임(EUR\USD)이 탄생하는 방법.
빨간색 - Ask인 유리 부분, 녹색 - Bid 유리 부분.
이 "추상화" 뒤에는 엄청난 양의 수학이 있습니다.
호기심이 많은...
감독자!
나는 또한 주문장의 맞춤형 그래픽 표현과 시장 데이터의 다양한 변형에 대해 묵상하는 것을 좋아합니다.
그런 면에서 나넥스는 대체로 잘생겼다.