통계적으로 유익한 지연은 거의 없습니다. 그러나 시프트/시프트가 발생합니다. 다음은 금/은의 예입니다.
가장 자주 이것은 강력한 뉴스에서 발생합니다. 이유는 분명하다고 생각합니다. 예에서 - 우리는 16:30에 금을 팔고 은을 사서 다음날 20:45에 마감합니다.
차트의 숫자는 절대 달러 기준 가격 변동입니다. 이러한 두 가지 악기 바스켓의 균형을 맞추려면 XAU/XAG 볼륨 비율이 약 1/20이어야 함을 알 수 있습니다.
더욱이, 이 비율은 상품의 평균 변동성이 아니라 그러한 교대/교대의 평균 변동성에 의해 계산되어야 합니다. 이것은 스프레드가 수렴하지 않으면 치명적인 손실을 입지 않을 것이라는 다소 확신을 줄 것입니다. 스프레드의 수렴이 아닌 것이 그러한 거래의 주요 위험입니다. 다른 모든 점은 훨씬 덜 중요합니다.
또한 거래량이 다르기 때문에 이것이 교차 거래와 동일하지 않다는 점에 유의하고 싶습니다. 사실, 이것은 삼각형 XAU-XAG-USD 통계 차익거래입니다.
통계적으로 유익한 지연은 거의 없습니다. 그러나 시프트/시프트가 발생합니다. 다음은 금/은의 예입니다.
가장 자주 이것은 강력한 뉴스에서 발생합니다. 이유는 분명하다고 생각합니다. 예에서 - 우리는 16:30에 금을 팔고 은을 사서 다음날 20:45에 마감합니다.
차트의 숫자는 절대 달러 기준 가격 변동입니다. 이러한 두 가지 악기 바스켓의 균형을 맞추려면 XAU/XAG 볼륨 비율이 약 1/20이어야 함을 알 수 있습니다.
더욱이, 이 비율은 상품의 평균 변동성이 아니라 그러한 교대/교대의 평균 변동성에 의해 계산되어야 합니다. 이것은 스프레드가 수렴하지 않으면 치명적인 손실을 입지 않을 것이라는 다소 확신을 줄 것입니다. 스프레드의 수렴이 아닌 것이 그러한 거래의 주요 위험입니다. 다른 모든 순간은 훨씬 덜 중요합니다.
또한 거래량이 다르기 때문에 이것이 교차 거래와 동일하지 않다는 점에 유의하고 싶습니다. 사실, 이것은 삼각형 XAU-XAG-USD 통계 차익거래입니다.
ivanushko - 나는 거기에 대답할 수 없다(4k에서) :-) 나는 목욕탕에서 걱정된다 - 그러나 당신을 위한 다음 단계는 - 히스토그램(곡선) 만들기 - 첫 번째와 두 번째 곡선의 차이 - 그런 다음 " 이전 값에 대한 비율로 5% -10% 필터를 사용하여 매끄럽게 만듭니다. - 글쎄, 색상으로 섹션을 색칠 - 색상이 변경되면 트랜잭션을 입력하고 종료합니다 - 처음에는 mm 없이 - 단지 일정한 로트 - 그런 다음, 결과에 약간의 mm를 조일 수 있습니다 ....하지만 2 쌍으로는 충분하지 않습니다. "고정"최종 곡선에 따라 한 번에 4 개를 수행하십시오 (한 창에서) ....
Aleksander : ivanushko - 나는 거기에 대답할 수 없습니다(4k에서) :-) 나는 목욕탕에서 걱정됩니다 - 하지만 당신을 위한 다음 단계는 - 히스토그램(곡선)을 만드는 것입니다 - 첫 번째와 두 번째 곡선의 차이 - 그런 다음 " 이전 값에 대한 비율로 5% -10% 필터를 사용하여 매끄럽게" - 음, 색상으로 섹션을 색칠합니다 - 색상을 변경할 때 트랜잭션을 입력하고 종료합니다 - 처음에는 mm 없이 - 단지 일정한 로트 - 그런 다음, 결과, 당신은 몇 mm를 조일 수 있습니다 ....하지만 2 쌍으로는 충분하지 않습니다. "고정"최종 곡선에 따라 한 번에 4 개를 수행하십시오 (한 창에서)....
막대가 없는 것은 문제가 되지 않습니다. 막대가 없으면 이전 값을 취합니다. 많은 비-FX 상품(세션)이 서로 다른 시간에 마감되고 열립니다.
페어 트레이딩에 관심이 있다면 오일, 다른 등급에주의하십시오. 오늘날 MT5 선물을 지원하는 중개인이 있는지 모르겠지만 4개를 구성하는 것은 가능합니다.
아, 이 빌어먹을 동기화로 고생했지만 결과는 다음과 같습니다.
코드베이스에 동기화된 표시기를 던질 것입니다.
아, 이 빌어먹을 동기화로 고생했지만 결과는 다음과 같습니다.
코드베이스에 동기화된 표시기를 던질 것입니다.
글쎄, 마법은 30분의 지연과 함께 사라졌다.)
통계적으로 유익한 지연은 거의 없습니다. 그러나 시프트/시프트가 발생합니다. 다음은 금/은의 예입니다.
가장 자주 이것은 강력한 뉴스에서 발생합니다. 이유는 분명하다고 생각합니다. 예에서 - 우리는 16:30에 금을 팔고 은을 사서 다음날 20:45에 마감합니다.
차트의 숫자는 절대 달러 기준 가격 변동입니다. 이러한 두 가지 악기 바스켓의 균형을 맞추려면 XAU/XAG 볼륨 비율이 약 1/20이어야 함을 알 수 있습니다.
더욱이, 이 비율은 상품의 평균 변동성이 아니라 그러한 교대/교대의 평균 변동성에 의해 계산되어야 합니다. 이것은 스프레드가 수렴하지 않으면 치명적인 손실을 입지 않을 것이라는 다소 확신을 줄 것입니다. 스프레드의 수렴이 아닌 것이 그러한 거래의 주요 위험입니다. 다른 모든 점은 훨씬 덜 중요합니다.
또한 거래량이 다르기 때문에 이것이 교차 거래와 동일하지 않다는 점에 유의하고 싶습니다. 사실, 이것은 삼각형 XAU-XAG-USD 통계 차익거래입니다.
모든 IMHO.
통계적으로 유익한 지연은 거의 없습니다. 그러나 시프트/시프트가 발생합니다. 다음은 금/은의 예입니다.
가장 자주 이것은 강력한 뉴스에서 발생합니다. 이유는 분명하다고 생각합니다. 예에서 - 우리는 16:30에 금을 팔고 은을 사서 다음날 20:45에 마감합니다.
차트의 숫자는 절대 달러 기준 가격 변동입니다. 이러한 두 가지 악기 바스켓의 균형을 맞추려면 XAU/XAG 볼륨 비율이 약 1/20이어야 함을 알 수 있습니다.
더욱이, 이 비율은 상품의 평균 변동성이 아니라 그러한 교대/교대의 평균 변동성에 의해 계산되어야 합니다. 이것은 스프레드가 수렴하지 않으면 치명적인 손실을 입지 않을 것이라는 다소 확신을 줄 것입니다.
또한 거래량이 다르기 때문에 이것이 교차 거래와 동일하지 않다는 점에 유의하고 싶습니다. 사실, 이것은 삼각형 XAU-XAG-USD 통계 차익거래입니다.
모든 IMHO.
통계적으로 유익한 지연은 거의 없습니다. 그러나 시프트/시프트가 발생합니다. 다음은 금/은의 예입니다.
가장 자주 이것은 강력한 뉴스에서 발생합니다. 이유는 분명하다고 생각합니다. 예에서 - 우리는 16:30에 금을 팔고 은을 사서 다음날 20:45에 마감합니다.
차트의 숫자는 절대 달러 기준 가격 변동입니다. 이러한 두 가지 악기 바스켓의 균형을 맞추려면 XAU/XAG 볼륨 비율이 약 1/20이어야 함을 알 수 있습니다.
더욱이, 이 비율은 상품의 평균 변동성이 아니라 그러한 교대/교대의 평균 변동성에 의해 계산되어야 합니다. 이것은 스프레드가 수렴하지 않으면 치명적인 손실을 입지 않을 것이라는 다소 확신을 줄 것입니다. 스프레드의 수렴이 아닌 것이 그러한 거래의 주요 위험입니다. 다른 모든 순간은 훨씬 덜 중요합니다.
또한 거래량이 다르기 때문에 이것이 교차 거래와 동일하지 않다는 점에 유의하고 싶습니다. 사실, 이것은 삼각형 XAU-XAG-USD 통계 차익거래입니다.
모든 IMHO.
지표를 공유하지 마십시오.
지표를 공유하지 마십시오.
이 표시기 를 사용해 볼 수 있습니다.
다음은 금과 은에 대한 예입니다.
위쪽 차트에서 지표는 스트로크를 기반으로 하고 아래쪽 차트에서 지표는 HLP를 기반으로 합니다.
HLP(빨간색 표시)보다 스트로크(노란색 선으로 표시)가 더 흥미롭습니다. 시도해야합니다.
금색 및 은색 표시기 - 각각 금색 및 은색.
모든 데이터가 동기화됩니다.
ivanushko - 나는 거기에 대답할 수 없습니다(4k에서) :-) 나는 목욕탕에서 걱정됩니다 - 하지만 당신을 위한 다음 단계는 - 히스토그램(곡선)을 만드는 것입니다 - 첫 번째와 두 번째 곡선의 차이 - 그런 다음 " 이전 값에 대한 비율로 5% -10% 필터를 사용하여 매끄럽게" - 음, 색상으로 섹션을 색칠합니다 - 색상을 변경할 때 트랜잭션을 입력하고 종료합니다 - 처음에는 mm 없이 - 단지 일정한 로트 - 그런 다음, 결과, 당신은 몇 mm를 조일 수 있습니다 ....하지만 2 쌍으로는 충분하지 않습니다. "고정"최종 곡선에 따라 한 번에 4 개를 수행하십시오 (한 창에서)....