글쎄, 다른 방법은? 테스트/실험을 통해서만. 아니면 다른 방법으로 하시나요? 일종의 랜덤이죠? ))
설정을 가지고 놀고 조정까지 하는 테스트는 2003년부터 진행되었습니다. 순전히 임의의 비 시스템 입력. 그러나 이것은 심각하지 않으며 실제 생활에서 사용하기에는 위험이 너무 높습니다. 다중 통화 테스트에서 이 접근 방식을 사용하면 제한 없이 백만 번째 예금도 소진됩니다.
그리고 수익성은 꼬리와 비교하더라도 귀하와 비교할 수 없습니다.
가속이 붙지 않았지만 쉽게 그릴 수 있습니다. ) 예, 이미 자신을 그리지 마십시오. 그렇지 않으면 로그가 자신의 눈을 누르지 않는 것 같습니다. 테스터에서는 무엇이든 풀 수 있습니다. 초보자 라도 누구나 할 수 있는 일입니다. )))
Вы решили изучить язык программирования торговых стратегий MQL5, но ничего о нем не знаете? Мы постарались взглянуть на MQL5 и терминал MetaTrader 5 глазами новичка и написали эту небольшую вводную статью. Из неё вы сможете получить краткое представление о возможностях самого языка, а также несколько полезных советов по работе с редактором MetaEditor 5 и самим терминалом.
글쎄, 다른 방법은? 테스트/실험을 통해서만. 아니면 다른 방법으로 하시나요? 일종의 랜덤이죠? ))
설정을 가지고 놀고 조정까지 하는 테스트는 2003년부터 진행되었습니다. 순전히 임의의 비 시스템 입력. 그러나 이것은 심각하지 않으며 실제 생활에서 사용하기에는 위험이 너무 높습니다. 다중 통화 테스트에서 이 접근 방식을 사용하면 제한 없이 백만 번째 예금도 소진됩니다.
가속이 붙지 않았지만 쉽게 그릴 수 있습니다. ) 예, 이미 자신을 그리지 마십시오. 그렇지 않으면 로그가 자신의 눈을 누르지 않는 것 같습니다. 테스터에서는 무엇이든 풀 수 있습니다. 초보자 라도 누구나 할 수 있는 일입니다. )))
그래서 당신은 피팅입니까? 제가 제대로 이해한건가요? 오버클러킹을 "그리기"할 수 있다는 사실을 이해합니다.
귀하와 같은 수백만 개의 예금이 아니라 2K에서 1억까지의 테스트가 있습니다. 조정 없이.
그나저나 여기서 뭐해? 원하는 모든 것에 집중하세요. )) 중 한 사람의 의견으로 작성된 것을 취급합니다. 쓰여진 내용이 당신을 많이 아프게하고 혐의를 던지고 싶은 충동을 느낀다면 축하합니다. 당신 자신이 언급 한 부풀려진 자기 중요성의 함정에 빠졌습니다. ))
모든 결과의 시각화는 단 하나의 결과 그래프보다 더 많은 정보(압축된 압축 형식)를 제공합니다.
논쟁의 여지조차 없습니다.
피팅에 대해. 마틴을 사용하여 피팅에 신경을 쓰는 이유는 무엇입니까? 여기서 신중하게 선택해야 합니다. 결국 Martin은 실수로 잘못된 일련의 거래를 거의 직선으로 수정할 수도 있습니다. 여기에 표시:
친애하는, 당신의 트럼프 카드 시스템에서 말도 안되는 이야기를하고 나쁜 시리즈를 종료하는 것은 당신입니다.
넌센스를 정확히 뭘 봤어? )
그런 "꼬리"로 나는 경이로운 것을 보지 못합니다.
넌센스를 정확히 뭘 봤어? )
넌센스를 정확히 뭘 봤어? )
가자. 당신과 비교하면 이들은 꼬리가 아니라 포니테일입니다. ) 게다가 테스트 / 실험 시리즈는 특히 나쁘게 찍혔습니다. 적합하지 않습니다. ))넌센스를 정확히 뭘 봤어? )
가자. 당신과 비교하면 이들은 꼬리가 아니라 포니테일입니다. ) 게다가 테스트 / 실험 시리즈는 특히 나쁘게 찍혔습니다. 적합하지 않습니다. ))실험용이라면. 그렇게 과시하면 이해합니다.
글쎄, 다른 방법은? 테스트/실험을 통해서만. 아니면 다른 방법으로 하시나요? 일종의 랜덤이죠? ))
설정을 가지고 놀고 조정까지 하는 테스트는 2003년부터 진행되었습니다. 순전히 임의의 비 시스템 입력. 그러나 이것은 심각하지 않으며 실제 생활에서 사용하기에는 위험이 너무 높습니다. 다중 통화 테스트에서 이 접근 방식을 사용하면 제한 없이 백만 번째 예금도 소진됩니다.
그리고 수익성은 꼬리와 비교하더라도 귀하와 비교할 수 없습니다.
가속이 붙지 않았지만 쉽게 그릴 수 있습니다. ) 예, 이미 자신을 그리지 마십시오. 그렇지 않으면 로그가 자신의 눈을 누르지 않는 것 같습니다. 테스터에서는 무엇이든 풀 수 있습니다. 초보자 라도 누구나 할 수 있는 일입니다. )))
글쎄, 다른 방법은? 테스트/실험을 통해서만. 아니면 다른 방법으로 하시나요? 일종의 랜덤이죠? ))
설정을 가지고 놀고 조정까지 하는 테스트는 2003년부터 진행되었습니다. 순전히 임의의 비 시스템 입력. 그러나 이것은 심각하지 않으며 실제 생활에서 사용하기에는 위험이 너무 높습니다. 다중 통화 테스트에서 이 접근 방식을 사용하면 제한 없이 백만 번째 예금도 소진됩니다.
가속이 붙지 않았지만 쉽게 그릴 수 있습니다. ) 예, 이미 자신을 그리지 마십시오. 그렇지 않으면 로그가 자신의 눈을 누르지 않는 것 같습니다. 테스터에서는 무엇이든 풀 수 있습니다. 초보자 라도 누구나 할 수 있는 일입니다. )))
그래서 당신은 피팅입니까? 제가 제대로 이해한건가요? 오버클러킹을 "그리기"할 수 있다는 사실을 이해합니다.
귀하와 같은 수백만 개의 예금이 아니라 2K에서 1억까지의 테스트가 있습니다. 조정 없이.
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귀하와 같은 수백만 개의 예금이 아니라 2K에서 1억까지의 테스트가 있습니다. 조정 없이.
그래서 당신은 피팅입니까? 제가 제대로 이해한건가요? 오버클러킹을 "그리기"할 수 있다는 사실을 이해합니다.
귀하와 같은 수백만 개의 예금이 아니라 2K에서 1억까지의 테스트가 있습니다. 조정 없이.
또한 현실과 무관한 테스트 결과를 다시 보도록 제안합니다. 역사상 가장 뛰어나고 다소 수익성이 높은 결과라도 로트가 지속적으로 증가하면 실현할 수 없는 높이까지 가속화될 수 있습니다.
게다가, EA 매개변수의 수가 매우 높은 품질의 적합을 허용할 때 결과가 적합할 수 없다는 귀하의 진술은 단순히 우스꽝스럽습니다.
LotExp=1; LExp=0.5; P=0.25; 이익률=3; k=100000; 거리=0.015; K=1.8; 델타=0.1; 단계 이익 = 0.003; SK=-5;
그냥 숫자 게임입니다. 최근 이 포럼에서 말했듯이 "위대한 환상의 위대한 환상." )))
결과는 최소한 로트 조작 없이 표시되어야 합니다. 그리고 martingale이 사용되면 martingale이 있는 것과 martingale이 없는 두 가지 결과가 제공되어야 합니다. 이것이 유일한 정직한 접근 방식 입니다.