누군가가 이것을 구현하기를 원할 수도 있다는 점에 대해 논의하고 싶습니다. 우리는 여전히 결과에 만족하지만 경험에 따르면 어딘가에 함정이 있습니다. 하지만 어디에?
사실 여기에서 코딩은 원칙적으로 아무 관련이 없으며 아날로그 패턴에서 디지털 패턴으로의 전환일 뿐입니다. 예를 들어 K-neighbors 방법에 대한 전문가를 데려 가서 운전하지 않고도 할 수 있습니다. 의미는 동일할 것입니다. 나는 디지털 패턴과 아날로그 패턴을 모두 했고 오랫동안 빙글빙글 돌았고 이런 식으로 ... 기간 동안 정말 잘 작동했지만 어떻게든 거래를 할 수 없었습니다. 실제로 거래를 잃지 않고 한 달 동안 플러스로 작동 할 수 있습니다. 그런 다음 여러 트랜잭션으로 모든 것이 3-4일 안에 병합됩니다.
내 결론은 다음과 같습니다. 시장 움직임은 조건부로 정상과 비정상의 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 정상적인 움직임은 공구 전체 움직임의 최대 70%를 차지합니다. 다양한 고급 TA 도구 및 유사한 통계 방법을 사용하여 예측하기 매우 쉽고 돈을 버는 데 매우 적합합니다. 변칙적 움직임은 움직임의 최대 30%이며 모든 통계에 반하여 모든 것이 작동합니다. 우리는 70%를 벌고 30%를 소모합니다. 우리는 초콜릿을 먹고 있습니까? 여기가 아니었어요. 비정상적인 시장 움직임은 더 변동성이 큰 것으로 판명되어 정상적인 움직임의 70%에서 이익을 쉽게 삼켜버릴 것입니다. 나는 이러한 유형의 움직임을 시간에 인식하는 법을 배우는 방법을 이해하지 못했습니다.
그 과정에서 이러한 도구를 사용하여 몇 가지 문제를 해결해야 하며, 각 문제는 개별적으로라도 좋은 졸업장으로 이끌 수 있습니다. 어떻게든 통계수집 기간(하루?, 한달?10년?), AB나 ABCDEFGH 패턴은 얼마나 상세해야 하는지, 유의미한 통계수집을 위해서는 히스토리에서 패턴을 몇 개나 찾아야 하는지, , 패턴 자체(지표가 있거나 캔들 조합 등을 코딩할 수 있음) 및 원칙적으로 패턴의 통계를 해석하는 방법(놀랍게도 때로는 반대 방향으로 거래하는 것이 더 좋습니다)
일반적으로 이러한 질문에 대한 답을 찾기 위해 국회에 갔고 이제 통계는 보조 도구에 불과합니다.
물론 초콜릿에서 MM은 모든 것(확률, 변동성, 이익 요소)을 고려해야 하지만 이것은 또 다른 주제입니다. + 70%와 30% - 동일한 이윤 요소와 점유율로 - 이것은 수익성이 있습니다. 전략상 최적의 몫을 넘기고 몫의 극한을 넘어서 매매를 하고 거기에 드레인이 있는 경우에만 무익할 수 있다 . 돈 관리 수학
Gutman : 아아, 나는 테스터를 믿지 않습니다. 내가 몇 번이나 확신했는지, 아마도 나는 그 안에 뭔가를 이해하지 못할 수도 있지만 Excel을 더 신뢰합니다. 모든 것이 보이고 이해할 수 있습니다. 나는 물 속의 물고기와 같습니다.
예, 아니요, 테스터를 신뢰할 수 있습니다. 사실, 기능과 기능을 알아야합니다. 이 주제에 대한 오래된 개발 사항을 찾으면 기본 통계가 작동하는 방식에 대한 보고서를 보여 드리겠습니다. 이러한 통계는 매우 일반적입니다. 롤러코스터 위아래로 말이죠. 결과는 실제로 동일한 결과인 0입니다. 나는 당신이 여기에서 무언가를 짜낼 수 있다고 생각하지만 많이는 아니지만 나에게 더 편리한 옵션을 찾았습니다.
아이디어는 좋은데 해봤는데, 충분히 큰 히스토리로 오랜기간 승리할 확률은 항상 49%(+-2%) 입니다. 통계 선정 기간에 대한 엄격한 규제를 고려하십시오. 그러나 이것은 복잡한 모델이 거의 포착되지 않고 통계에 너무 적은 모델의 과거 5-30 반복에주의를 기울이는 것은 의미가 없다는 사실로 이어질 것입니다. 동시에, 균형이 복원되어야 하고 신호가 매수라고 말하고 과거의 65%가 그랬다면 통계는 49%가 되어야 하기 때문에 신호와 반대 방향으로 개장하는 것이 좋습니다. 65%는 정상 값과의 편차입니다. 이것은 동전을 던지는 것과 같습니다. 왜 그런 조잡한 예가 있습니까? 지표가 미래를 예측하거나 예측하는 데 도움이 되지 않았기 때문입니다.
MrGold166 : 이것은 동전을 던지는 것과 같습니다. 왜 그런 조잡한 예가 있습니까? 지표가 미래를 예측하거나 예측하는 데 도움이 되지 않았기 때문입니다.
처음 부터 주제를 주의 깊게 읽으면 예측에 대한 질문이 계획조차 되지 않았음을 알 수 있습니다. 여러 개의 양초 모델에 다양한 도구를 적용하여 분석하는 것이었습니다. 사실 이것은 원래 버전의 추세 추종 거래 전략의 변형입니다. 그리고 우리는 여기서 어떤 예측, 특히 약 49%에 대해 이야기하고 있지 않습니다.
처음 부터 주제를 주의 깊게 읽으면 예측에 대한 질문이 계획조차 되지 않았음을 알 수 있습니다. 여러 개의 양초 모델에 다양한 도구를 적용하여 분석하는 것이었습니다. 사실 이것은 원래 버전의 추세 추종 거래 전략 의 변형입니다. 그리고 우리는 여기서 어떤 예측에 대해서도 이야기하지 않습니다 . 특히 약 49%입니다.
주제에 대한 의견을 표현하기 전에 더 신중해야 합니다.
글쎄요, 그렇지 않습니다. 우리는 실제로 코드에 대한 확률이 얼마 동안 유지될 것이라는 사실에서 진행하므로 코드 X 이후에 증가(하락)가 있어야 한다고 예측하는 것으로 나타났습니다. 경우 또는 전혀 그렇지 않은 경우에도 확률이 유지된다는 보장이 없습니다.
나는 이 시스템에서 추세를 따라가는 것을 보지 못했습니다. 긍정적인 통계가 있는 지표 패턴에 따르면 어리석은 것뿐입니다. 보장도 없고 추세도 없습니다. 코드가 도착하는 각 현재 순간에 추세가 무엇인지 전혀 모릅니다
Excel 의 분석 은 스프레드 를 고려 하지 않습니다 . 스프레드 확대는 전략의 결과를 근본적으로 바꿀 수 있습니다.
나는 스프레드에 동의합니다. 우리는 가장 높은 비율(변동성 채널 / 스프레드)을 가진 쌍을 선택한다는 사실에서 진행합니다. 즉, 이 매개변수가 약 20일 때 우리를 위한 스프레드는 단순히 항목을 약간 악화시키는 매개변수입니다. 이익 계수, 그것은 약 0.95-0, 98, 65-70%의 확률로 밝혀졌습니다. 시스템은 이미 좋은 수익률을 제공합니다. 문제는 확률의 안정성에만 있습니다.
엑셀의 분석은 스프레드를 고려하지 않습니다. 스프레드 확대는 전략의 결과를 근본적으로 바꿀 수 있습니다.
왜요? 확산을 고려할 수 있습니다. 그런 다음 거래 내역 만 Excel 공식의 형태로 기록해야 하며, 여기에서 스프레드를 계산할 수 있습니다. 또한 값은 무작위로 생성될 수 있습니다. 모든 범위. 그건 그렇고, 당신은 시도해야합니다. 거래내역을 파일로 가져오면 MT에서 바로 계산이 가능하지만 엑셀에서 값만 변경하는 것만으로는 다양한 옵션을 볼 수 없습니다.
MrGold166 : 아이디어는 좋은데 해봤는데, 충분히 큰 히스토리로 오랜기간 승리할 확률은 항상 49%(+-2%) 입니다. 통계 선정 기간에 대한 엄격한 규제를 고려하십시오. 그러나 이것은 복잡한 모델이 거의 포착되지 않고 통계에 너무 적은 모델의 과거 5-30 반복에주의를 기울이는 것은 의미가 없다는 사실로 이어질 것입니다. 동시에, 균형이 복원되어야 하고 신호가 매수라고 말하고 과거의 65%가 그랬다면 통계는 49%가 되어야 하기 때문에 신호와 반대 방향으로 개장하는 것이 좋습니다. 65%는 정상 값과의 편차입니다 . 이것은 동전을 던지는 것과 같습니다. 왜 그런 조잡한 예가 있습니까? 지표가 미래를 예측하거나 예측하는 데 도움이 되지 않았기 때문입니다.
매우 흥미로운 아이디어, 나는 자연 법칙의 관점에서 매우 정확하다고 말할 수도 있습니다. 분명히 우리는 이 과정의 속도를 위해 "기도"해야 합니다. 즉, 시장에서 무언가를 가져갈 시간이 있어야 합니다. "회색 50/50"이되기 전에이 방향으로 생각합니다.
Expert Advisor는 원칙적으로 이미 구현되어 있지만 아이디어와 모델에 대해 논의하고 싶고, 모델에 대한 비판과 약점을 듣고 싶습니다.
준비가 되었다면 테스터의 연도 보고서 를 보여주세요. 예를 들어 .. 봅시다.
누군가가 이것을 구현하기를 원할 수도 있다는 점에 대해 논의하고 싶습니다. 우리는 여전히 결과에 만족하지만 경험에 따르면 어딘가에 함정이 있습니다. 하지만 어디에?
사실 여기에서 코딩은 원칙적으로 아무 관련이 없으며 아날로그 패턴에서 디지털 패턴으로의 전환일 뿐입니다. 예를 들어 K-neighbors 방법에 대한 전문가를 데려 가서 운전하지 않고도 할 수 있습니다. 의미는 동일할 것입니다. 나는 디지털 패턴과 아날로그 패턴을 모두 했고 오랫동안 빙글빙글 돌았고 이런 식으로 ... 기간 동안 정말 잘 작동했지만 어떻게든 거래를 할 수 없었습니다. 실제로 거래를 잃지 않고 한 달 동안 플러스로 작동 할 수 있습니다. 그런 다음 여러 트랜잭션으로 모든 것이 3-4일 안에 병합됩니다.
내 결론은 다음과 같습니다. 시장 움직임은 조건부로 정상과 비정상의 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 정상적인 움직임은 공구 전체 움직임의 최대 70%를 차지합니다. 다양한 고급 TA 도구 및 유사한 통계 방법을 사용하여 예측하기 매우 쉽고 돈을 버는 데 매우 적합합니다. 변칙적 움직임은 움직임의 최대 30%이며 모든 통계에 반하여 모든 것이 작동합니다. 우리는 70%를 벌고 30%를 소모합니다. 우리는 초콜릿을 먹고 있습니까? 여기가 아니었어요. 비정상적인 시장 움직임은 더 변동성이 큰 것으로 판명되어 정상적인 움직임의 70%에서 이익을 쉽게 삼켜버릴 것입니다. 나는 이러한 유형의 움직임을 시간에 인식하는 법을 배우는 방법을 이해하지 못했습니다.
그 과정에서 이러한 도구를 사용하여 몇 가지 문제를 해결해야 하며, 각 문제는 개별적으로라도 좋은 졸업장으로 이끌 수 있습니다. 어떻게든 통계수집 기간(하루?, 한달?10년?), AB나 ABCDEFGH 패턴은 얼마나 상세해야 하는지, 유의미한 통계수집을 위해서는 히스토리에서 패턴을 몇 개나 찾아야 하는지, , 패턴 자체(지표가 있거나 캔들 조합 등을 코딩할 수 있음) 및 원칙적으로 패턴의 통계를 해석하는 방법(놀랍게도 때로는 반대 방향으로 거래하는 것이 더 좋습니다)
일반적으로 이러한 질문에 대한 답을 찾기 위해 국회에 갔고 이제 통계는 보조 도구에 불과합니다.
준비가 되었다면 테스터의 연도 보고서를 보여주세요. 예를 들어 .. 봅시다.
우리는 70%를 벌고 30%를 소모합니다. 우리는 초콜릿을 먹고 있습니까?
준비가 되었다면 테스터의 연도 보고서를 보여주세요. 예를 들어 .. 봅시다.
아아, 나는 테스터를 믿지 않습니다. 내가 몇 번이나 확신했는지, 아마도 나는 그 안에 뭔가를 이해하지 못할 수도 있지만 Excel을 더 신뢰합니다. 모든 것이 보이고 이해할 수 있습니다. 나는 물 속의 물고기와 같습니다.
이것은 동전을 던지는 것과 같습니다. 왜 그런 조잡한 예가 있습니까? 지표가 미래를 예측하거나 예측하는 데 도움이 되지 않았기 때문입니다.
처음 부터 주제를 주의 깊게 읽으면 예측에 대한 질문이 계획조차 되지 않았음을 알 수 있습니다. 여러 개의 양초 모델에 다양한 도구를 적용하여 분석하는 것이었습니다. 사실 이것은 원래 버전의 추세 추종 거래 전략의 변형입니다. 그리고 우리는 여기서 어떤 예측, 특히 약 49%에 대해 이야기하고 있지 않습니다.
주제에 대한 의견을 표현하기 전에 더 신중해야 합니다.
처음 부터 주제를 주의 깊게 읽으면 예측에 대한 질문이 계획조차 되지 않았음을 알 수 있습니다. 여러 개의 양초 모델에 다양한 도구를 적용하여 분석하는 것이었습니다. 사실 이것은 원래 버전의 추세 추종 거래 전략 의 변형입니다. 그리고 우리는 여기서 어떤 예측에 대해서도 이야기하지 않습니다 . 특히 약 49%입니다.
주제에 대한 의견을 표현하기 전에 더 신중해야 합니다.
글쎄요, 그렇지 않습니다. 우리는 실제로 코드에 대한 확률이 얼마 동안 유지될 것이라는 사실에서 진행하므로 코드 X 이후에 증가(하락)가 있어야 한다고 예측하는 것으로 나타났습니다. 경우 또는 전혀 그렇지 않은 경우에도 확률이 유지된다는 보장이 없습니다.
나는 이 시스템에서 추세를 따라가는 것을 보지 못했습니다. 긍정적인 통계가 있는 지표 패턴에 따르면 어리석은 것뿐입니다. 보장도 없고 추세도 없습니다. 코드가 도착하는 각 현재 순간에 추세가 무엇인지 전혀 모릅니다
Excel 의 분석 은 스프레드 를 고려 하지 않습니다 . 스프레드 확대는 전략의 결과를 근본적으로 바꿀 수 있습니다.
엑셀의 분석은 스프레드를 고려하지 않습니다. 스프레드 확대는 전략의 결과를 근본적으로 바꿀 수 있습니다.
왜요? 확산을 고려할 수 있습니다. 그런 다음 거래 내역 만 Excel 공식의 형태로 기록해야 하며, 여기에서 스프레드를 계산할 수 있습니다. 또한 값은 무작위로 생성될 수 있습니다. 모든 범위. 그건 그렇고, 당신은 시도해야합니다. 거래내역을 파일로 가져오면 MT에서 바로 계산이 가능하지만 엑셀에서 값만 변경하는 것만으로는 다양한 옵션을 볼 수 없습니다.
아이디어는 좋은데 해봤는데, 충분히 큰 히스토리로 오랜기간 승리할 확률은 항상 49%(+-2%) 입니다. 통계 선정 기간에 대한 엄격한 규제를 고려하십시오. 그러나 이것은 복잡한 모델이 거의 포착되지 않고 통계에 너무 적은 모델의 과거 5-30 반복에주의를 기울이는 것은 의미가 없다는 사실로 이어질 것입니다. 동시에, 균형이 복원되어야 하고 신호가 매수라고 말하고 과거의 65%가 그랬다면 통계는 49%가 되어야 하기 때문에 신호와 반대 방향으로 개장하는 것이 좋습니다. 65%는 정상 값과의 편차입니다 . 이것은 동전을 던지는 것과 같습니다. 왜 그런 조잡한 예가 있습니까? 지표가 미래를 예측하거나 예측하는 데 도움이 되지 않았기 때문입니다.