우리는 다시 논쟁으로 돌아갔다. :) 내가 무엇을 왜곡하고 있습니까 - 당신은 "이것은 최고의 가격의 변화입니다"라고 썼습니다. 즉, 여기에서 "변경"은 명사입니다. 예를 들어 여기와 마찬가지로 최고 가격의 "가치", 최고 가격의 "기호", 최고 가격의 "변경"도 여기에 적용됩니다.
인용문 :
>>틱은 바로 그 쌍방이 만족하는 순간 :))
>>no , 틱은 "최적의 가격" 변경입니다.
글쎄, 아니면 더 쉽게 - 당신이 말했듯이, 내가 당신을 이해하는 데 틀렸다면 - 같은 것을 쓰지만 더 자세히 쓰십시오.
견적 서버의 속성을 전문가에게 귀속시키는 것은 실수입니다. 견적(MT5)을 발행하는 서버가 이를 수행할 수 있다는 사실은 예, 질문이 없습니다(요청의 명백한 실패는 입찰보다 적음). 그러나 이러한 속성을 전문가와 교환의 탓으로 돌렸다는 사실은 말도 안 됩니다. 전문가는 언제 어떻게 행동하며 무엇을 언제 할 수 있는지에 대한 명확한 규칙을 가지고 있습니다. NYSE의 적어도 한 명의 전문가가 위에서 설명한 대로 작업을 수행한다면 그는 내일 그곳에서 일하지 않을 것이라고 장담합니다. 이것은 직접적인 위반이기 때문에 101% 일하지 않을 것입니다.
글쎄, 결국 나는 당신이 의미하는 바를 신경 쓰지 않습니다. 내가 말한 것을 왜곡하거나 변경하지 마십시오. https://www.mql5.com/en/forum/3168/page2#comment_47242
우리는 다시 논쟁으로 돌아갔다. :) 내가 무엇을 왜곡하고 있습니까 - 당신은 "이것은 최고의 가격의 변화입니다"라고 썼습니다. 즉, 여기에서 "변경"은 명사입니다. 예를 들어 여기와 마찬가지로 최고 가격의 "가치", 최고 가격의 "기호", 최고 가격의 "변경"도 여기에 적용됩니다.
인용문 :
>>틱은 바로 그 쌍방이 만족하는 순간 :))
>>no , 틱은 "최적의 가격" 변경입니다.
글쎄, 아니면 더 쉽게 - 당신이 말했듯이, 내가 당신을 이해하는 데 틀렸다면 - 같은 것을 쓰지만 더 자세히 쓰십시오.
:) 그런데 왜 나는 아무 것도 변하지 않는데도 실생활에서 티키를 거의 보지 못합니까?
"아무것도"은(는) 무슨 뜻인가요? 저도 이것에 관심이...
서버는 많은 입력을 기반으로 새로운 틱을 쉽게 생성할 수 있으며 동시에 많은 매개변수를 터미널에 전달할 수 있습니다.
언뜻보기에 모든 정보가 "동일"하더라도 여기에는 무역 규칙에 대한 모순이 없습니다.
그러나 내가 TIC가 무엇인지에 관심이 있는 동안? 아마도 문제는 그것에 대한 오해가 있다는 것입니까? TIC 란 무엇입니까? Mischek에 따르면 이것이 변화입니까? 아니면 내가 쓴 것처럼 이것이 거래입니까?
내가 기억하는 한, 최소한 Ask/Bid 및 기타 명시적으로 분석된 매개변수의 변경 없이 서버에서 틱을 생성할 수 있습니다.
이 경우에 나는 다른 데이터를 볼 수 없습니다. 최소한 볼륨, 최종 가격 및 "유리"의 상태가 변경되지 않았다고 주장할 수 있습니다(예를 들어, 서버가 변경 없이 새 틱을 쉽게 삽입할 수 있다고 확신합니다.
그래서, 이것이 실수라고 생각하십니까? 나는 그렇게 생각하지 않는다 - 나는 그것이 괜찮다고 생각한다. 하지만 왜? 그것에 대해 그리고 주제. 글쎄요, 지금은 여기 있는 사람들이 그것을 인식하지 못한다는 사실을 받아들일 수 있습니다.
그래서, 이것이 실수라고 생각하십니까? 나는 그렇게 생각하지 않는다 - 나는 그것이 괜찮다고 생각한다. 하지만 왜?
주식 시장의 경우(NYSE를 예로 들 수 있음) 이는 매우 정상적인 현상입니다. 거기에서 전문가(읽기 서버)는 특정 상황과 이 상황의 추가 발전에 대한 의도를 보여줄 수 있습니다.
이 상황을 분석하는 것은 가능하지만(최소한 그 존재를 기반으로 자신의 결론을 도출), 성공적으로 예측할 가능성은 낮습니다(적어도 제 생각에는).
글쎄요, 지금은 여기 있는 사람들이 그것을 인식하지 못한다는 사실을 받아들일 수 있습니다.
1. NYSE 전문가의 업무 및 이와 유사한 상황 발생에 대한 A. Gerchik의 발언(미리 사과드립니다)에서 - 전문가가 일정 수준 달성을 "원치 않는" 경우.
2. 전문가/서버는 판매자를 "짜내고" 구매자를 "들어오기" 위해 이러한 상황을 (심지어 오랜 시간 동안) 만들 수 있습니다.
그 아이디어는 전문가의 의도를 보여주고 동시에 첫 번째 진술과 모순되지 않기 때문입니다.
이런 상황을 본 매도인은 포지션을 이탈하거나 정류장을 옮기는 것을 생각해야 한다는 발상이다.
그러나 이것은 Gerchik의 강의에서 전문가의 작업에서 즉흥적으로 기억나는 것입니다. 이 주제를 더 자세히 파헤 치면 NYSE 또는 러시아 증권 거래소와 같은 전문가의 작업 분야를 더 깊이 파헤쳐야합니다 (제가 착각하지 않는다면 MICEX에도 전문가가 있습니다).
적어도 Vladimir Tvordovsky / Sergey Parshikov의 "주식 거래의 비밀"에는 전문가의 작업에 대한 언급이 있습니다. 전문가).
Forex 시장(우선 이 시장)에 관해서는, 물론 DC/브로커가 배후에서 "전쟁"을 벌이고 있지 않는 한(또는 어떤 내부 이유로 ).
동시에, 내가 이해하는 한, 오토마타만이 그러한 상황을 실제로 추적할 수 있습니다(및 적절하게 대응할 수 있음). 아니면 대부분 자동기계라 많은 부가정보를 분석해야 하지만, 우선 특정 시장 상황에서 전문가/마켓 메이커(읽기 서버)의 작업을 '이해'하는 것이 좋다.
추신
따라서 주식 시장에 대해 이야기하는 경우 이는 전문가/서버의 특정 동작으로 간주될 수 있으며 Forex 시장에서는 서버 오류 또는 "뒤에서" 특정 게임을 플레이하려는 시도입니다.
임호
그렇지. 나는 헛되이 묻지 않았다. :)
0x0000000000810040#+3774 2007/03/28 03:03:11:840,Bid:1.33510,Ask:1.33510 (0으로 스프레드 축소)
0x0000000000810040#+5961 2007/03/28 08:30:00:924,Bid:1.33470,Ask:1.33470 (0으로 스프레드 축소)
0x0000000000810040#+5962 2007/03/28 08:30:01:039,입찰가:1.33480,매도:1.33470 <-----------------
0x0000000000810040#+5963 2007/03/28 08:30:01:083,입찰가:1.33560,문의:1.33470
0x0000000000810040#+5964 2007/03/28 08:30:01:263,입찰가:1.33550,문의:1.33470
0x0000000000810040#+5966 2007/03/28 08:30:01:610,Bid:1.33470,Ask:1.33470 (0으로 스프레드 축소)
0x0000000000810040#+5967 2007/03/28 08:30:01:618,입찰가:1.33510,매도:1.33470 <
0x0000000000810040#+5968 2007/03/28 08:30:01:625,Bid:1.33520,Ask:1.33470 <---- 거의 연속 3틱
0x0000000000810040#+5971 2007/03/28 08:30:02:175,입찰가:1.33550,매도:1.33500 <
0x0000000000810040#+7407 2007/03/28 10:34:38:156,입찰가:1.33720,문의:1.33720
10 0에서 9까지의 레코드. 표시된 총계:20555 이 플래그가 있는 총계:3862.
그리고 2006년 이후로 그러한 진드기가 3862번 있었습니다.
따라서 이 사진을 보면 적어도 전문가/마켓 메이커/서버(DC/브로커 읽기)가 1~2초(아마도 그 이상) 동안 일정 수준을 보호했다고 말할 수 있습니다. 게다가, 보호는 Ask 가격에서 발생했습니다(즉, 이 특정 가격이 몇 틱 동안 변경되지 않았기 때문에 Ask에서).
또한 현재 상황에서 Ask가 강제로 "동결"됨과 동시에 판매자가 새로운 구매자의 참여로 포지션에서 "흔들리고" 있었던 것을 알 수 있습니다.
이 아이디어에 따르면 전문가/서버가 지원 수준을 보호/생성하고(지원 수준을 이해하는 한) 가능한 경우 상승세 를 생성하려고 한다는 분명한 신호입니다.
단순히 시장에서 "고급" 판매자를 제거하는 것은 가능하지만.
어떤 경우든 이 동작은 숏컷(정점 또는 이동 정지)을 종료하는 데 매우 좋은 신호가 될 것입니다.
동시에 내가 볼 수 있는 한 "dance with tambourines"가 시작되기 전에 스프레드가 0(파란색으로 강조 표시됨)으로 낮아진 후 입찰가가 제안보다 높게 설정되어 이미 나타납니다. 서버는 "옳지 않다고 생각했습니다"(검은색으로 강조 표시됨).
그런 다음 5 틱 동안 서버는 단순히 판매자를 포지션에서 "흔들"고 처음에는 구매자에게 합리적인 가격(처음 3개 틱)으로 구매하도록 제안합니다. 사람들을 위한 특정 신호는 구매자의 "초대"(상위 3개의 마지막 눈금) 동안 스프레드가 0으로 다음으로 감소해야 합니다.
그 후, 서버는 판매자를 계속 흔들어 놓았고 마지막에는 구매자에게 기차가 곧 북쪽으로 갈 것이라고 암시했습니다(마지막 두 틱, 입찰가 증가).
이야기가 끝나갈 무렵, Ask가 점차 증가하기 시작했는데, 이는 기차가 서버로 이동했음을 나타냅니다. 더군다나 내가 알기로는 구매자들은 계속해서 끌렸고(그러나 점점 더 불리한 가격으로만) 나머지 판매자들은 쫓겨났다.
추신
긴 이야기를 짧게 줄이자면 이 시나리오(누군가가 더 명확히 설명할 것입니다) 또는 서버의 "인용 기계" 오류와 비슷하다고 생각합니다.
나는 더 많은 데이터(적어도 Bid가 Ask보다 작았던 기간 내의 틱 기록을 보기 위해), 가급적이면 다른 도구 또는 다른 시간에 대한 예를 보고 싶습니다.
1. "똑똑한" 판매자 가 1.33470의 지원 수준 이 보호되고 판매자를 차단하고 있음을 이해하고 판매자를 차단한다고 덧붙일 것입니다(그리고 이것이 정확히 일어난 일입니다).
0x0000000000810040#+5966 2007/03/28 08:30:01:610,Bid:1.33470,Ask:1.33470 (0으로 스프레드 축소)
결과적으로 "똑똑한" 구매자는 이 위치(또는 유사한 특성을 가진 다른 위치)에 정확히 위치에 들어갈 것입니다.
2. 저항 수준이 보호될 때 반대 상황이 충분히 가능합니다(이 경우 서버는 Bid를 변경하지 않고 유지하려고 시도합니다).
추신
물론 가장 똑똑한 판매자는 이미 여기에서 결정을 내렸지만 우리 중 얼마나 많은 사람이 그러한가 ...
0x0000000000810040#+5962 2007/03/28 08:30:01:039,입찰가:1.33480,매도:1.33470 <-----------------
0x0000000000810040#+5963 2007/03/28 08:30:01:083,입찰가:1.33560,문의:1.33470(결정지)
뻔한 시그널도 신경 쓰지 않고 마켓 메이커와 싸우는 건 바보 같은 짓... :)
이 예에 대해
시간은 다르고 가격은 변경되지 않았습니다. 그것은 무엇입니까?
그들은 어떻게 변경되지 않았으며 심지어 많이 변경되었습니다(이전 예와 달리).
여기에는 판매자의 맹공격을 "억제"하고 특정 수준을 보호하는 서버가 있습니다(앞서 논의한 예에서처럼 우아하고 독창적이지는 않지만).
그러나 당사자 중 하나의 맹공격을 저지하려는 마켓 메이커/전문가(읽기 서버)의 시도는 분명합니다(여기서 가격 규제는 Ask의 억제와 스프레드의 변화로 인한 것으로 이해합니다).
틱 데이터를 제대로 읽었다면 방어되고 있던 것은 Ask 레벨 117.91이었습니다. 더욱이, 여기서 격리의 주요 "무기"는 (제시된 데이터에 기초하여) 단지 확산일 가능성이 큽니다.
견적 서버의 속성을 전문가에게 귀속시키는 것은 실수입니다. 견적(MT5)을 발행하는 서버가 이를 수행할 수 있다는 사실은 예, 질문이 없습니다(요청의 명백한 실패는 입찰보다 적음). 그러나 이러한 속성을 전문가와 교환의 탓으로 돌렸다는 사실은 말도 안 됩니다. 전문가는 언제 어떻게 행동하며 무엇을 언제 할 수 있는지에 대한 명확한 규칙을 가지고 있습니다. NYSE의 적어도 한 명의 전문가가 위에서 설명한 대로 작업을 수행한다면 그는 내일 그곳에서 일하지 않을 것이라고 장담합니다. 이것은 직접적인 위반이기 때문에 101% 일하지 않을 것입니다.
Z.Y. 확인하려면 NYSE 따옴표를 사용하여 이 상황을 찾으십시오.)))...
"아무것도"은(는) 무슨 뜻인가요? 저도 이것에 관심이...
서버는 많은 입력을 기반으로 새로운 틱을 쉽게 생성할 수 있으며 동시에 많은 매개변수를 터미널에 전달할 수 있습니다.
언뜻보기에 모든 정보가 "동일"하더라도 여기에는 무역 규칙에 대한 모순이 없습니다.
내가 이미 설명 한 것은 아무것도 없습니다. 매수와 매도의 의미가 같은 것은 없습니다. 시간은 자연스럽게 다릅니다. 한 틱에는 총 3개의 값이 있습니다.
난 너에 대해 모르지만 MT infa by tick은 이런 구조 를 가지고 있어
구조체 MqlTick
{
날짜 시간 시간 ; // 마지막 가격 업데이트 시간
더블 입찰 ; // 현재 입찰가
더블 물어봐 ; // 현재 매도호가
더블 마지막 ; // 마지막 거래의 현재 가격(Last)
울롱 볼륨 ; // 현재 가격의 거래량 Last
};
그리고 왜 새로운 진드기가 생겼는지는 다음 질문입니다.
추신
또한 인용한 예에서는 Bid와 Ask에도 변경 사항이 있으며 나머지에 대해서는 언급하지 않습니다.
그리고 왜 서버가 그런 "탬버린과의 춤"을 만들었는지는 또 다른 이야기입니다.