고전적인 책에서는 전체 이론이 분배 종으로 구축되어 있지만 완전히 공식화하기는 어렵습니다. 처음 1.5시간 동안 +-3스코가 할당된 종을 만들었다고 가정해 봅시다. 그리고 나서 명확하지 않습니다. 평평하다면 이 경계에서 중앙까지 거래해야 합니다. 그러나 추세가 있다면 우리는 찢어 질 것입니다. 마치 조건을 붙일 수있는 것처럼 가격이 4 스코를 넘어 서면 추세가 있지만 이것이 효과가있을 것이라는 믿음은 거의 없습니다. 비디오에서 5pp로 거래하는 방식이 공식화 될 수 있을지 모르겠습니다. 요점은 변동성을 고려할 때 가격이 도달 할 수있는 거래를 찾는다는 것입니다. 그들은 최상의 사례 만 선택하여 좋은 SL / TP 비율이 있으므로 추세 등을 고려하여 거래가 명확하게 구별되도록합니다 (Seiden이 잘 설명합니다). 동시에 작동하지 않은 많은 제한이있을 것입니다 (가격이 도달하지 않음).
오늘은 거래에서 역겨운 날입니다. 외환에서는 +- 0을 얻었지만 SME에서는 엄청난 마이너스, 좋은 입력은 모두 프로요...하지만 중지는 모두 수집됩니다....
중소기업과 외환에는 다른 가격이 있습니다. 하지만 움직임과 차트는 거의 동기화되어 있습니다. 단지 오프셋이 있을 뿐이죠. 그리고 캔들 스프레드는 약간 다를 수 있습니다. 가격이 아니라 진입/청산 시점에 따라 동기화할 수 있다고 생각합니다. 즉, 한 쪽에서 다른 쪽에 신호를 전송하는 것이죠.
고전적인 책에서는 전체 이론이 분배 종으로 구축되어 있지만 완전히 공식화하기는 어렵습니다. 처음 1.5시간 동안 +-3스코가 할당된 종을 만들었다고 가정해 봅시다. 그리고 나서 명확하지 않습니다. 평평하다면 이 경계에서 중앙까지 거래해야 합니다. 그러나 추세가 있다면 우리는 찢어 질 것입니다. 마치 조건을 붙일 수있는 것처럼 가격이 4 스코를 넘어 서면 추세가 있지만 이것이 효과가있을 것이라는 믿음은 거의 없습니다. 비디오에서 5pp로 거래하는 방식이 공식화 될 수 있을지 모르겠습니다. 요점은 변동성을 고려할 때 가격이 도달 할 수있는 거래를 찾는다는 것입니다. 그들은 최상의 사례 만 선택하여 좋은 SL / TP 비율이 있으므로 추세 등을 고려하여 거래가 명확하게 구별되도록합니다 (Seiden이 잘 설명합니다). 동시에 작동하지 않은 많은 제한이있을 것입니다 (가격이 도달하지 않음).
소품으로 콤바인을 통과시키고 싶어요.
저는 CME로 플랫폼을 사용했습니다.
오늘 나는 두 개의 시장 CME와 외환과 한 쌍의 유로, 동일한 TS, 동일한 입력을 거래했습니다....
결과는 흥미롭고 슬프고 이해가 안됩니다 ...
나는 주문, 한도, 레벨에서 주문으로 입력합니다.
그리고 여기에 무슨 일이 일어 났는지, Forex에서 나는 입장이 있었고 CME에서 가격이 1-2p에 도달하지 않았고 나는 빼앗기지 않았습니다.
예를 들어 여기처럼 외환의 가격이 도달했을뿐만 아니라 더 낮아진 것을 볼 수 있지만 CME에서는 주문이 1p에 도달하지 않았습니다.
여기에서도 마찬가지로 CME의 가격도 내 입력에 1p에 도달하지 못했습니다.
그리고 SME 입력을 1p 수정하면 아무것도 아닌 것 같지만 아니요, 반대로 Forex에서는 가격이 아직 주문에 도달하지 않았고 멀리 떨어져 있지만 SME에서는 주문을 트리거했습니다.....
가격은 원하는대로 춤을 춥니 다. 누군가 내가 다른 수준에 한도를 설정했다고 생각하면 제외됩니다....
무슨 일이 일어나고 있는지 모르겠습니다.
오늘 거래에서 역겨운 날, 외환에서 +- 0을 얻었지만 CME에서는 큰 마이너스를 얻었고 좋은 항목은 모두 프로요...하지만 스톱은 모두 수집됩니다....
나는 그것이 무엇이며 어떻게 치료해야하는지 이해할 수 없습니다.
그래서 그것은 너무 엉망이고 외환에서 더 쉬운 것으로 밝혀졌습니다)))))
오늘은 거래에서 역겨운 날입니다. 외환에서는 +- 0을 얻었지만 SME에서는 엄청난 마이너스, 좋은 입력은 모두 프로요...하지만 중지는 모두 수집됩니다....
중소기업과 외환에는 다른 가격이 있습니다. 하지만 움직임과 차트는 거의 동기화되어 있습니다. 단지 오프셋이 있을 뿐이죠. 그리고 캔들 스프레드는 약간 다를 수 있습니다. 가격이 아니라 진입/청산 시점에 따라 동기화할 수 있다고 생각합니다. 즉, 한 쪽에서 다른 쪽에 신호를 전송하는 것이죠.
CME와 외환은 가격이 다릅니다. 하지만 움직임과 차트는 거의 동기화되어 있습니다.
나는 그것을 완벽하게 잘 이해하고 가격별로 동기화하지 않습니다.
가격이 아니라 진입/퇴장 시점에 따라 동기화합니다. 즉, 신호를 한 쪽에서 다른 쪽으로 전송합니다.
흥미로운 아이디어
그것은 작동해야하지만 손으로하면 거친 출혈이며 프로그래밍 방식으로-좋은 플랫폼을 구입해야합니다.
그래서 너무 엉망이라서 포핸드에서 더 쉬운 것으로 밝혀졌습니다.)
또한 스택이 있으며 거래가 반드시 FIFO는 아닙니다 (크기가 주문에 영향을 미치는 경우 변형이있을 수 있습니다). 사실상의 문제는 아니지만 소매 외환과 비교하면 미묘한 차이가 충분히 있습니다.
또한 스택이 있으며 거래의 집계가 반드시 FIFO는 아닙니다(크기가 주문에 영향을 미치는 변형이 있을 수 있습니다). 사실 여부는 중요하지 않지만 소매 외환과 비교하면 미묘한 차이가 있는 것은 분명합니다.
FIFO가 몇 포인트의 스프레드에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 모르겠고, 차익 거래자는 시장가 주문으로 이러한 스프레드를 한 번에 슬러그 할 수 있어야합니다.....
모르겠습니다.
가격이 아닌 입력/출력 타이밍으로 동기화하는 것, 즉 신호를 한 쪽에서 다른 쪽으로 전송하는 것이 가능하다고 생각합니다.
기하평균 - 배열을 루프에 곱한 다음 배열의 길이에 반비례하는 차수로 변환하는 pow() 함수입니다. 가장 중요한 것은 배수와 정수를 혼동하지 않는 것입니다. 차수의 지수는 1/n이 아니라 1.0/n이며, 여기서 n은 배열의 길이입니다.
따라서 처음에는 월별 지수(공식 2.2.1)를 달력 일수로 고려한 다음 누적 합계로 몇 달 동안 동일한 기하학적 평균을 고려합니다 - 제가 해볼게요, 감사합니다! 왜냐하면 그들은 방법론에 뿌리를 내렸고 나는 아무것도 이해하지 못했기 때문입니다 :(
여전히 뉘앙스가 있습니다 - 하루의 요금이 결정되는 방법 - 그들은 10:00부터 15:30까지 가중 평균 요금을 취한다고 씁니다.
러시아 은행은 모스크바 시간 기준 10:00~15:30에 체결된 거래에서 루블에 대한 이러한 통화의 가중 평균 환율에 대한 모스크바 거래소 데이터를 기반으로 루블에 대한 미국 달러, 유로 및 위안의 공식 환율을 설정합니다.
루블화에 대한 기타 외화의 공식 환율은 중앙은행의 공식 웹사이트에 게시된 미국 달러의 루블화 대비 공식 환율 및 미국 달러에 대한 해당 통화의 시세에 대한 데이터를 기준으로 설정됩니다.
모스크바 거래소의 데이터가 없는 경우 루블화에 대한 미국 달러, 유로 및 위안화의 공식 환율은 모스크바 시간 15:30 이전에 당일에 체결된 거래에 대한 루블화 대비 해당 통화의 가중 평균 환율에 대한 은행 보고서 데이터를 기반으로 설정됩니다.
모스크바 거래소 및 은행 보고서의 데이터가 없는 경우 루블화 대비 미국 달러, 유로 및 위안화의 공식 환율은 모스크바 시간 15:30 이전 당일에 체결된 거래에 대한 루블화 대비 이들 통화의 가중 평균 환율에 대한 장외거래 디지털 플랫폼의 데이터를 기준으로 설정됩니다.
위의 출처를 기준으로 공식 환율을 계산할 수 없는 경우 환율은 전날의 값과 동일하게 설정됩니다.
그리고 이것은 Forex에서 내가 진입 한 곳에서 CME에서 가격이 1-2p에 도달하지 않았고 빼앗기지 않은 곳에서 일어나는 일입니다.
예를 들어 여기처럼 외환에서 가격이 도달했을뿐만 아니라 더 낮아진 것을 볼 수 있지만 CME에서는 주문이 1p에 도달하지 못했습니다.
여기에서도 마찬가지로 CME의 가격도 내 입력에 1p에 도달하지 못했습니다.
CME에는 할인율이 포함 된 선물 계약이 있으므로 차이가있을 수 있습니다. 그리고 모엑스에서도 같은 상황이 발생합니다.
제 질문은 다른데, DC 외환과 CME 사이에 시차가 있나요?
CME에서는 선물 계약에 할인율이 포함되어 있으므로 차이가 있을 수 있습니다.
할인율은 n분마다 변경되나요?
제 질문은 다른데, DC 외환과 CME 사이에 지연이 있나요?
물론 유동성이 낮기 때문에 선물이 외환보다 뒤처지는 경우가 있지만 이는 착각입니다.