모든 MO 알고리즘의 목표는 패턴을 찾는 것입니다. 이 경우 패턴은 교사 값과 특징값이 있는 문자열입니다. 서로 옆에 행의 값이 없습니다! 이러한 패턴의 수는 RF에서 조회할 수 있으며, 50개의 트리를 사용하면 피팅 오차가 거의 변하지 않는 경우가 많습니다. 150개 이상의 트리는 의미가 없습니다. 이것이 바로 금융 시장의 다양성입니다.
그리고 우리는 이 트리의 수명에 대해 추론해야 하는데, 수명은 특징과 교사 사이의 연결의 안정성에 의해 결정됩니다. 즉, 특성과 교사 사이의 연결을 다루어야 합니다.
상상할 수 없는 난장판입니다: 말, 사람 등 모든 것이 뒤섞여 있습니다.....
두 가지 유형의 모델을 구분할 수 있습니다.
1. 머신러닝 아이디어를 기반으로 합니다.
2. 근본적으로 금융 시장에서 더 널리 사용되는 통계 모델.
MO
모든 MO 알고리즘의 목표는 패턴을 찾는 것입니다. 이 경우 패턴은 교사 값과 특징값이 있는 문자열입니다. 서로 옆에 행의 값이 없습니다! 이러한 패턴의 수는 RF에서 조회할 수 있으며, 50개의 트리를 사용하면 피팅 오차가 거의 변하지 않는 경우가 많습니다. 150개 이상의 트리는 의미가 없습니다. 이것이 바로 금융 시장의 다양성입니다.
그리고 우리는 이 트리의 수명에 대해 추론해야 하는데, 수명은 특징과 교사 사이의 연결의 안정성에 의해 결정됩니다. 즉, 특성과 교사 사이의 연결을 다루어야 합니다.
통계 모델은 GARCH 모델입니다.
루거치 패키지를 가지고 인생을 즐기시겠습니까? 모든 것이 씹혀 버립니다.
간단히 설명하자면.
통계 모델은 금융 시장이 고정되어 있지 않다는 가정을 기반으로 합니다. 그렇기 때문에 위에서 언급한 테스트를 포함한 모든 일반 통계가 바구니에 들어갑니다.
따라서
1. 금융 계열은 추세적이며, 일반적으로 증분을 취합니다(우리에게 매우 좋습니다).
IGARCH 모델이 금융 시장에 가장 적합하다는 출판물이 있습니다.
통계 모델은 GARCH 모델입니다.
루거치 패키지를 가지고 인생을 즐기시겠습니까? 모든 것이 씹혀 버립니다.
요약하자면
통계 모델은 금융 시장이 고정되어 있지 않다는 가정을 기반으로 합니다. 따라서 위에서 언급한 테스트를 포함한 모든 일반적인 통계가 바구니에 들어갑니다.
모든 자동 회귀 모델은 백색 잡음의 일부 변형입니다. 그리고 역변환이 결국 백색 잡음을 산출하지 못하면 모델도 바스켓으로 이동합니다. 그리고 백색 잡음은 무엇보다도 정지된 과정입니다.
이는 통계 모델에서 매우 중요한 포인트입니다. 모든 비정형 모델링은 고정성을 기반으로 하며, 실제로 이를 연구할 수 있는 가능성을 제공합니다.
사용 예시?
Google이 도와드리겠습니다. 방대한 문헌이 있습니다.
모든 자동 회귀 모델은 화이트 노이즈의 일부 변환입니다. 그리고 역변환을 해도 결국 화이트 노이즈가 나오지 않으면 모델도 쓰레기통에 버려집니다. 그리고 백색 잡음은 무엇보다도 정지된 프로세스입니다.
이는 통계 모델에서 매우 중요한 포인트입니다. 모든 비정형성 모델은 고정성을 기반으로 하며, 실제로 이를 연구할 수 있는 가능성을 제공합니다.
Garch를 읽고 지어내지 마세요.
구글이 구출합니다. 방대한 문헌이 있습니다.
구글이 아닌 여러분을 위한 질문입니다.
당신이 아니라 당신입니다.
제가 없으면 당신들끼리 얘기하세요.
뉘앙스: "디트렌딩" 작업은 가장 맛있고 흥미로운 모든 것을 죽입니다 :-)
더 정확히 말하면, 트렌드를 제거하거나 트렌드를 제외한 모든 것을 제거하는 합리적인 방법은 없습니다. 계절적 요인(일별/주간 변동)을 최소화하거나 고려하는 방법이 있습니다. 아마도 큰 인물들은 몇 달 또는 몇 분기에 대한 방법을 가지고 있을 것입니다.
'트렌드'라는 개념 자체가 너무 모호해서 이미 이루어진 역사를 볼 때 머릿속에만 존재할 뿐입니다. 하지만 크고 작은 트렌드는 거래됩니다.
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현재 객관적으로 관찰되는 현실에서는 달러화 상승 추세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 더 정확하게는 사실상 그리고 오랫동안 계속되고 있습니다. 그리고 그것은 분명하기 때문에 오늘 내일 끝날 가능성이 매우 높습니다.
즉, 성장의 사실이 일어납니다. 모든 사람은 성장의 시작 순간을 다르게 결정하고 상당한 시간이 지난 후에야 결정합니다 (누군가가 아마도 그의 계정을 파운드로 고갈 시켰을 것입니다. 그래서 그는 그것을 알아 차 렸습니다).
"오! 큰 트렌드... 작은 트렌드에서 그 영향을 제거해야합니다"를 제 시간에 결정할 수있는 방법이 있습니까? 그리고 그런 방법은 없습니다. 앞을 내다보지 않고는 불가능합니다.
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단일 상품에 대한 거래 작업은 시간 추세를 결정하는 것입니다. 그리고 여기에 막 다른 골목이 있습니다, "추세" :-) 공식과 알고리즘 수준으로 축소 할 수있는 일반적으로 받아 들여지는 기술적 정의는 없습니다 (기본적으로 공식을 작성하는 또 다른 방법 일뿐입니다).
요약: 우리는 "디트렌딩" 작업에 주목해야 합니다. 한편으로는 그것 없이는 할 수있는 방법이없고 다른 한편으로는 필요한 정보가 너무 많이 사라집니다.