Подсмотренные из разных мест оригинальные математические функции, которые либо не имеют аналогов, либо выполняют свою работу значительно быстрее, чем альтернативные реализации
기억이 나지 않지만 알고리즘의 복잡성은 확실히 O(N^2)보다 낮습니다. O(N*로그)보다 높지 않다고 생각합니다. 그렇기 때문에 징후가 커질 때 눈에 띄는 속도 저하가 명확하지 않습니다.
양방향 스틱이 있습니다: 더 많은 기능, 더 적은 샘플-통계적 유의성이 낮아집니다.
또한 가능한 모든 쌍을 한 번에 세고 있습니다. 아직 시도해보고 싶은 입력 데이터가 너무 많아요. 괜찮습니다. 다만 STUMPY에서는 대략적으로 세어보고 세분화할 수 있는 기회가 있습니다. 눈에 띄는 가속과 병렬 처리 및 GPU를 사용할 수 있습니다. 아마 그 패키지로 완전히 전환할 것 같습니다.
나중에 분석해 보겠습니다. 아직 언급할 준비가 되지 않았고 어제 이 카운트다운을 썼습니다.
상관 관계는 복근 값 측면에서 가장 큰 숫자에 의해 영향을받을 것이라고 생각합니다. 예를 들어 10000과 10100의 거래량 변화와 그 배경에서 0.00040과 0.00400의 가격 변화는 미세하게 작아서 전체 세트의 상관 관계에 거의 영향을 미치지 않을 것입니다. 이 가설을 테스트하기 위해 정규화를 수행합니다.
통계는 미래의 10개의 막대를 보여 주며, 미래의 패턴의 각 발견 된 인스턴스의 모든 곡선을 출력합니다 (예보처럼).
그런 다음 모든 커브의 평균
이 패턴은 평균적으로 얼마나 많은 핍이 판매되고 있는지 확인할 수 있습니다.
저도 여기서 비슷한 것을 보았습니다.
화면에서는 비슷해 보이지만 M1 때문에 패턴의 길이가 매우 깁니다. 발견되었으므로 시간 표시기에 흥미로운 것을 보여줄 것입니다.
그리고이 문제
해결된 것 같습니다.
하지만 저는 파이썬으로 가능한 모든 쌍에 대한 상관관계를 한 번에 계산한 다음 그 중에서 선택합니다.
여기서 가장 중요한 것은 속도입니다.파이썬에도 이와 유사한 것이 있을 겁니다. 그렇다면 빨라야 합니다.
여기서 비슷한 것을 보았습니다.
화면에서는 비슷해 보이지만 M1 때문에 패턴의 길이가 매우 깁니다. 발견 되었기 때문에 시간 표시기에 흥미로운 것을 보여줄 것입니다.
그리고이 문제
이 해결된 것 같습니다.
하지만 물론 채굴(과잉)은 아닙니다. 멀리 있지는 않지만.))) 나도 그것을 보았다.
저는 원래 MO없이 다차원 배열에서 패턴을 검색하는 방법에 관심이있었습니다. 지금까지 모든 차원을 하나로 묶고 상관 관계를 통해 계산하는 것보다 더 나은 방법을 찾지 못했습니다 (다소 빠름). 때로는 값이 너무 다르지 않도록 정규화해야 할 필요가 있다고 생각합니다.
파이썬에도 이와 유사한 것이 있을 것입니다. 그렇다면 빠를 것입니다.
하지만 시그널(지표)의 수가 증가해도 여전히 빠르지는 않습니다.
3980은 complex, 벡터<복소수>, 행렬<복소수> 유형에 대한 접합 메서드를 구현했습니다. 이 메서드들은 복소수에 대한 접합을 수행합니다.
또한 지도의 시퀀스 유형의 ONNX 모델 출력 처리도 추가되었습니다. ONNX 런타임의 기능이 크게 개선되었습니다.
하지만 징후(지표)의 수가 증가함에 따라 여전히 그다지 빠르지는 않습니다.
기억이 나지 않지만 알고리즘의 복잡성은 확실히 O(N^2)보다 낮습니다. O(N*log)보다 높지 않다고 생각합니다. 그렇기 때문에 징후가 커질 때 눈에 띄는 속도 저하가 명확하지 않습니다.
양방향 스틱이 있습니다: 더 많은 기능, 더 적은 샘플 - 통계적 유의성이 낮아집니다.
때로는 값이 너무 다르지 않도록 정규화할 필요가 있다고 생각합니다.
정규화하지 않으면 엉망이 될 수 있습니다.
트레이딩, 자동매매 시스템 및 테스트 트레이딩 전략에 관한 포럼
트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩
FXSABER, 2023.09.21 16:19
그런 다음 지표를 일부 통합 앵무새로 가져올 필요가 있습니다. 지표가 다른 간격으로 증가하더라도 그렇지 않으면 이상한 상관 관계가 나옵니다.
트레이딩, 자동매매 시스템 및 테스트 트레이딩 전략에 관한 포럼
트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩
막심 드미트리예프스키, 2023.09.21 15:59
테스터의 예는 길이가 9 (다른 기간의 증분)였습니다.
정규화하지 않으면 상관관계가 무엇을 보여주는지 전혀 명확하지 않습니다. 만약 이 건너뛴 논리적으로 보이는 단계가 좋은 결과로 이어진다면.....
기억이 나지 않지만 알고리즘의 복잡성은 확실히 O(N^2)보다 낮습니다. O(N*로그)보다 높지 않다고 생각합니다. 그렇기 때문에 징후가 커질 때 눈에 띄는 속도 저하가 명확하지 않습니다.
양방향 스틱이 있습니다: 더 많은 기능, 더 적은 샘플-통계적 유의성이 낮아집니다.
또한 가능한 모든 쌍을 한 번에 세고 있습니다. 아직 시도해보고 싶은 입력 데이터가 너무 많아요. 괜찮습니다. 다만 STUMPY에서는 대략적으로 세어보고 세분화할 수 있는 기회가 있습니다. 눈에 띄는 가속과 병렬 처리 및 GPU를 사용할 수 있습니다. 아마 그 패키지로 완전히 전환할 것 같습니다.
정규화하지 않으면 머쉬가 나올 수 있는 곳입니다.
다음과 같이 비표준 수익률인 경우 .정규화하지 않으면 상관관계가 명확하지 않습니다. 만약... 이 건너뛴 논리적으로 보이는 단계가 좋은 결과로 이어진다면....
나중에 분석해볼게요, 아직은 언급할 준비가 되지 않았고 어제 이 계산을 작성했습니다.
나중에 분석해 보겠습니다. 아직 언급할 준비가 되지 않았고 어제 이 카운트다운을 썼습니다.
상관 관계는 복근 값 측면에서 가장 큰 숫자에 의해 영향을받을 것이라고 생각합니다. 예를 들어 10000과 10100의 거래량 변화와 그 배경에서 0.00040과 0.00400의 가격 변화는 미세하게 작아서 전체 세트의 상관 관계에 거의 영향을 미치지 않을 것입니다. 이 가설을 테스트하기 위해 정규화를 수행합니다.