ノン・ラギング・ツール - ページ 47

 

寝ないのか?

フランスは夜中の1時です...

こちらも念のため。最後に、最初の合計は、我々はnlmprices[r-k]を持っています。

は、すべての価格または勢いとして mを持つすべての価格(RMIと同様に1、2またはそれ以上であることができる)の合計ですか?

私はそれが他のMA(Tillson、SSmootherなど)で通常ではないとして、私は長さ> 6を置くときに私のコードでそれが奇妙なので、NonLagMaは、キャンドル上ではなく、下であることを言う

ありがとうございます。

Zilliq

 

4の長さを持つ例えばnonlagma:それは大丈夫です。

しかし、青の9の長さで6とキャンドルに滞在し、誰がよりスムーズである赤のTillson MAの例の違いではるかに下である

それは論理的ですが、NonlagMaは、より多くの応答であると思われるが、より少ない滑らかなそれは右ですか?

ファイル:
 
zilliq:
例えば、長さ4のラグマの場合:それは大丈夫です。

しかし、青で9の長さで6と誰がよりスムーズであるlenghとキャンドルに滞在赤でTillson MAの例の違いではるかに下っている

論理的には正しいのですが、NonlagMaは応答性が高く、滑らかさに欠けるような気がするのですが?

zilliq

はい。親指のルールとして、いくつかのフィルタが(それがフィット/再計算フィルタでない限り)より多くの応答は、より少ない滑らかであろう

 

私は、私のコードに問題があると思うので、1の長さで、NonlagMaは、あなたのコードの違いで価格にはありません。

私はそれがアルファにあるように見える問題がどこにあるかを模索します。

Uを参照してください。

Zilliq

 
zilliq:
私は私のコードに問題があると思う、なぜなら1の長さで、NonlagMaはあなたのコードの違いで価格ではありません。

私はそれがアルファにあるようだ問題はどこにあるかを探します。

Uを参照してください。

Zilliq

Zillq

長さ1は、価格自体と等しくなければならない(各平均は長さ1のための価格自体を返す必要があります)。

 

ムラデンさん、こんにちは。

お元気ですか?

ノンラグマのコーディングに成功しました。

そして、とても不思議なことに、私のグラフにあるように、それはT3ティルソンにとても似ています(紫がノンラグマ、青がT3)。あなたは今までそれを参照してください、あなたは説明を持っていますか?T3は、より滑らかで、同じ "Nonlag "シフトを持っています。私は、Nonlagmaの方が良いのではないかと思いました。

おそらく愚かな質問ですが、あなたのための "最高の "MA(T3、Oma、NonlagMa、ハルなど...)は、誰が最高の比率滑らか/非ラグを意味するのでしょうか?

良い夜とあなたの助けのおかげで持っている

Zilliq

ファイル:
 
zilliq:
ムラデンさん、こんにちは。

元気かなぁ。

私はNonlagmaをコーディングすることに成功したと思う。

そして、私は非常に不思議なものを見ました:それは、あなたが私のグラフで見るように、T3 Tillsonに非常に似ているようです(紫はNonlagma、青はT3です)。あなたは今までそれを参照してください、あなたは説明を持っていますか?T3は、より滑らかで、同じ "Nonlag "シフトを持っています。私は、Nonlagmaの方が良いのではないかと思いました。

おそらく愚かな質問ですが、あなたのための "最高の "MA(T3、OMA、NonlagMa、ハルなど...)は、誰が最高の比率滑らか/非ラグを意味するのでしょうか?

良い夜とあなたの助けのおかげで持っている

Zilliq

zilliq

すべての平均は、あなたが短い期間を比較した場合、あまりにもいくつかの別の平均のように見える(例えば、適応型平均は、期間が短いときに他の平均のように見える理由です - 彼らは単に彼らが実際にどのようにあるかを示すための "部屋 "を持っていない)。

計算期間が 十分に長い場合にのみ、その違いを見ることができます。ここに、25周期のT3とnon lag maの比較があります - 期間が長くなるにつれて、その差はどんどん広がっていきます - オレンジがnon lag ma、緑がT3です。

ファイル:
comparison.gif  65 kb
 

Mladenさん、ありがとうございます。

あなたのグラフはとても分かりやすいですね。

私のグラフでNonlagma Iコードを使用すると、あなたのグラフのように価格がそれほど近くならないので不思議です(青はT3 紫はNonlagma) ここでは20の周期で。

MT4と同じコード言語ではないのですが、各価格に適用するアルファの計算を確認することができます。

*************************************

pi = 3.14159265358979323846264338327950288

サイクルe=4

係数 = 3*π

位相 = 長さ-1

Len = Length*Cyclee + Phase(長さ+位相

重み=0

sum=0

for i=0 to Len

if i<=位相-1 then

t = 1.0*i/(Phase-1)

さもなくば

t = 1.0 + (i-Phase+1)*(2.0*Cyclee-1.0)/(Cyclee*Length-1.0)

エンドイフ

ベータ = Cos(pi*t)

g = 1.0/(Coeff*t+1)

if t <= 0.5 then

g = 1

エンディフ

alfa = g * beta

sum=close*alfa

weight=alfa

**************************

私は大きな違いがあるように見えるので、私は理由がわからない。

その後、我々は "長さ "の期間内にすべてのアルファ*価格を追加します。

アルファの上に同じことが、我々は、長さの期間にすべてのアルファを追加します

****************************

sum1=summation[Length](sum)です。

weight1=summation[Length](weight)です。

非ラグマ=sum1/weight1

****************************

しかし、私は同じNonlagmaを持っていない?

私はMT4のコード上の何かを見逃していますか?

ありがとうございました。

Zilliq

ファイル:
 
zilliq:
Mladenさん、ありがとうございます。

私は理解し、それはあなたのグラフで非常に明確です。

私のグラフでNonlagma Iコードを使用すると、あなたのグラフのように価格がそれほど近くならないので不思議です(青はT3 紫はNonlagma) ここでは、20の周期で

MT4と同じコード言語ではないのですが、各価格に適用するアルファの計算を確認することができます。

*************************************

pi = 3.14159265358979323846264338327950288

サイクルe=4

係数 = 3*π

位相 = 長さ-1

Len = Length*Cyclee + Phase(長さ+位相

重み=0

sum=0

for i=0 to Len

if i<=位相-1 then

t = 1.0*i/(Phase-1)

さもなくば

t = 1.0 + (i-Phase+1)*(2.0*Cyclee-1.0)/(Cyclee*Length-1.0)

エンドイフ

ベータ = Cos(pi*t)

g = 1.0/(Coeff*t+1)

if t <= 0.5 then

g = 1

エンディフ

alfa = g * beta

sum=close*alfa

weight=alfa

**************************

私は大きな違いがあるように見えるので、私は理由がわからない。

その後、我々は "長さ "の期間内にすべてのアルファ*価格を追加します。

アルファの上に同じことが、我々は、長さの期間にすべてのアルファを追加します

****************************

sum1=summation[Length](sum)です。

weight1=summation[Length](weight)です。

非ラグマ=sum1/weight1

****************************

しかし、私は同じNonlagmaを持っていない?

私はMT4のコード上の何かを見逃していますか?

ありがとうございました。

Zilliq

あなたのプラットフォームでcosine関数は どのように動作していますか:それは引数にラジアンまたは度を使用していますか?

メタトレーダーのcosineはラジアンを使っています。

 

ラジアンも使う

説明できるかもしれません。MT4のコードでは、アルファ値と価格を掛け合わせます。

私はこれが価格であると仮定し、私は前にpériods、ノー?

そして、我々は、例えば、5のLENで、追加する必要があります。

alfa*close[4]+alfa*close[3]+alfa*close[2]+alfa*close[1] and alfa*close

または

alfa[4]*close[4]+alfa[3]*close[3]+alfa[2]*close[2]+alfa[1]*close[1] and alfa*close ?

長さが1の場合、lenは4(4*1+0)となり、最後の4期間のalfa*priceを加えるので、nonlagmaがcloseと等しくなることはありえないので、不思議です。

次のコメントをありがとうございました。

Zilliq

あなたのコードを使用していますが、よりよく理解するために、私はNonlagMav3の最も単純なコードを使用しています。

ダブルpi = 3.1415926535。

double Coeff = 3*pi;

int Phase = Length-1;

double Len = Length*Cycle + Phase;

if ( counted_bars > 0 ) limit=bars-counted_bars.もし、counted_bars < 0 ならば、limit=bars-counted_bars;

if ( counted_bars < 0 ) return(0);

if ( counted_bars ==0 ) limit=Bars-Len-1;

for(shift=limit;shift>=0;shift--)

{

Weight=0; Sum=0; t=0;

for (i=0;i<=Len-1;i++)

{

g = 1.0/(Coeff*t+1);

if (t <= 0.5 ) g = 1;

beta = MathCos(pi*t);

alfa = g * beta;

価格 = iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,Price,shift+i);

Sum += alfa*price;

ウェイト += alfa;

if ( t < 1 ) t += 1.0/(Phase-1);

else if ( t < Len-1 ) t += (2*Cycle-1)/(Cycle*Length-1);

if (Weight > 0) MABuffer[shift] = Sum/Weight;