バックテスト/最適化 - ページ 88

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MT4最適化とバックテスト結果の大きな違いについて

こんにちは。

MT4の最適化とバックテストに関連する一つのことを理解するのを助けていただけませんか？要約すると、バックテストと最適化の結果が大きく 異なるということです。

私は、同じブローカーの実アカウントで、MT4の同じインスタンスで同じVPS上で最適化とバックテストを行いました。

最適化は、3つの値（FVB 3-7; SVB 50-72; VF 1-6）のいくつかの範囲について実行されました。期間（丸1年）、初期預金、タイムフレームM15、通貨ペア EURUSD、最適化の方法（遺伝的アルゴリズムなし、「毎ティック」モデル）、ロットサイズなど、その他のことはすべて同じで、最適化と2回のバックテストに同じものが使用されたのです。

最適化に基づき、私は以下の2つの値を発見しました。

165 3405.39 80 2.29 42.57 1160.97 22.53% FVB=7 SVB=70 VF=3 LotSize=0.3

83 -423.42 547 0.98 -0.77 3460.25 52.65% FVB=5 SVB=60 VF=2 LotSize=0.3

が最良の結果で、2番目は（実際はもっと下位にあった）EAのデフォルト設定でした。

ジャーナルにも同じ警告がありました。の警告は5件でした（なので、そんなに多くはないです）。

2013.02.18 19:33:26 TestGenerator: unmatched data error (low value 1.33561 at 2013.02.15 21:45 is not reached from the least timeframe, low price 1.33584 mismatches) 最初の警告は5つあった。

そして、本当に多くの全く同じ警告は、1つの単一の日付2012.06.22に接続されています。

2013.02.18 19:33:07 TestGenerator：一致しないデータエラー（ボリュームリミット457 2012.06.22 20:45で超過した）

ということで、これらの警告はバックテストや最適化に影響を及ぼしてはいけないと思います。

週末にバックテストを行い、月曜日に最適化を行ったので、一部異なる可能性があります。しかし、このシステムはスキャルパーではないので、これらの結果にはあまり影響しないはずです。

バックテストの結果は以下の通りです。

FVB=7 SVB=70 VF=3 合計純益：4307.70

FVB=5 SVB=60 VF=2 合計純利益: 4976.00

ご覧のように、最初のケース（最適な設定）では、最適化より26%も高い利益を上げています。

2つ目のケース（バックテストでは最適値から大きく離れており、損失を示しています）では、最適設定のバックテストの場合よりも高い利益がありました！これはなぜでしょうか？その理由は何でしょうか？

フォワードテストでは損切りはしていません。

最適化のプリントスクリーン（最適化の結果の全てのプロット、最適化の結果の表）とバックテストのプリントスクリーン（レポート、プロット、トレードの表）もアップロードするかもしれません。

私はフォワードテストのデータも持っているので、フォワードテストと同じ期間、同じ設定でバックテストを比較することができます。

ガイドラインに感謝します。

 
akhmadfx:
この日、私はすべての新しいバーのモデルEAを作成しました。

そのEAをストラテジーテスターのオープンプライスでテストしたところ、非常に良い結果が得られました。

しかし、実際の取引では、ティック毎の値動きに直面すると思いますので、ティック毎のモデルでテストすることにしましたが、結果は非常に悪いものでした。

これはMT4のバグなのでしょうか？

EAをオープンプライスのみで動作させ、その方法でテストしてみてください。オープン価格モード」では、バーのオープン価格のみが使用されるため、テストがOKであれば、フォワードテストの結果は バックテストの結果に似ているはずです。

一方、「各ティックモード」はティックをシミュレートしており、ティックやスプレッド（買値と売値）で実際に起こることとは非常にかけ離れています。最も正確な方法と言われていますが、私のアドバイスとしては、"最も正確 "ということに関しては、90%の確率で疑ってかかった方がいいと思います。

 

結果は、異なるティックとオープン価格ですか？

この日、私はすべての新しいバーモデルのEAを作成しました。

そのEAをStrategy Testerの 建値モデルでテストしたところ、非常に良い結果でした。

しかし、実際の取引では、ティック毎の値動きに直面すると思うので、ティック毎のモデルでテストすることにしましたが、結果は非常に悪いものでした。

これはMT4のバグの一種なのでしょうか？

 
mladen:
EAを始値でのみ動作するようにして、その方法でテストしてみてください。各ティックモード」はティックをシミュレートするもので、ティックとスプレッド（買値と売値）で実際に起こることからはとてもとても遠いものです。最も正確な方法と言われていますが、私のアドバイスとしては、"最も正確 "ということに関しては、90％の疑いをもって受け止めてください。

OK、Mladenさんの説明ありがとうございます。

新しいバーが形成されるたびにトレーリングストップが有効になるモードです。

しかし、私がすべてのティックで テストするとき、私のEAがEVERY NEW BARモードであるため、トレーリングストップは間違っていることになります。

詳細については、上記の添付ファイルをご覧ください。

 

M1 99.9%モデルのバックテストの結果は、リアル口座と 同じか、ほぼ同じであることを、経験談として教えてください。

 

すみません。

MT4でのバックテストに最適なブローカーはどこですか？

ありがとうございます。

ステファノ

 
stelore:
申し訳ありません。

MT4でのバックテストに最適なブローカーはどこですか？

ありがとうございます。

ステファノ

バックテストに最適なブローカーというものはありません。あなたができる最善のことは、あなたのブローカーのデータでバックテストを行うことであり、そのようにあなたはいくつかのEAはあなたのブローカー（すべてのブローカーが異なるデータを持っているので - あなたはいくつかの他のブローカーとまったく同じデータを持っている単一のブローカーを見つけることはありません）で実行する方法広い画像を持っているでしょう。

 

皆さん、こんにちは。

私はまだFXトレードの 比較的新しい人間です。いろいろなEAについて読みました。様々なEAのロジックについて知りました。そこで、バックテストがロジックの種類によって異なる働きをすることを発見しました。あるEAでは、実際にライブ口座でどのように動作するかを教えてくれますし、別のEAでは、アルゴリズムを理解し、最適な設定を見つけ出すのに役立つだけかもしれません。まあ、そういうことです。

 

バックテストの実際

こんにちは。

私はこのことについて話しているので、多くの脅威があることを知っているが、私はそれを明確にし、簡単な解決策を見つけることができる良いものを見つけられませんでした。

私はこのステップに従ってみてください。Forex Tick Data | Birt's EA review しかし、私はそれを使用するために履歴を取得することはできません。

私はdukascopyからデータをダウンロードすることができます（CSVで）、私はそれを正しい形式（メタトレーダー形式）に変換するためにExpert Advisorを使用しています。

その後、履歴でデータを見ようとすると（Cntrl + F2）、データは見れるのですが、全部は見れません（1Mで1年分をダウンロードしました）。

そのため、バックテストで99％、せめて通常より多いティックデータを取得するにはどうしたらいいのかがわかりません。

もし、私のスレッドを移動させるなら、どうか、答えを知るために私に知らせてください。

何かアプリはありますか？または私はそれを迅速かつ簡単に学ぶことができますいくつかのビデオ？

また、私の英語で申し訳ありませんが、ありがとうございました。

Hermo

 

ストラテジーテスターの ヘルプ

皆さん、こんにちは。

IBFXでストラテジーテスターを6ヶ月間（2010年1月～6月）使用しました。2週間後、強力なPC（OMGのMT4ストラテジーテストは遅い）で実行しましたが、取引が行われなかったというレポートを受け取りました。 基本的に何もしていません。

次に、データの品質が90％であると言われました。

なぜそうなったのかわかりませんが、同じEAがデモ口座で動作しています。

何かアドバイスはありますか？ 次に、ストラテジーテストを高速化し、全体的な品質を向上させるためのより良いプラットフォーム、ツール、プロセス、または他の何かがありますか？

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