バックテスト/最適化 - ページ 86

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さらにいくつかのEasでテストしてみましたが、同じことが何度も起こります。理由もなく止まってしまうのです。

これは、同じように停止したEAの株式曲線です。エラーメッセージや何が起こったのかについての他の手がかりもなく、それは単に2010年5月（それは私にとって重要な日付であるようです）で終了しました。データはサーバーからダウンロードされ、テストされた時間枠のデータは今日まで存在しますが、イースはテストを停止します。 その時点で資金が不足しているわけでもなく、オープンオーダーもない（マーチンゲールではない）ので、停止する明白な理由もないことがわかります。

おっしゃるとおり、誰かが直してくれることを期待して待ちます。（私は最新のビルド438を使用していたので、修正されるまでにもう少し時間がかかると思われます

JStein:
私もバックテストでのMT4のバグについて考えましたが、誰もこの問題を発見していないことを不思議に思っていました。しかし、今、私は、他の人々（あなた :-)）も問題を抱えていることを知りました。バグフィクスを待ちます。
ファイル:
testergraph_1.gif  13 kb
 

他のEAや他の時間枠もテストしてみましたが、いつも同じでした。EAや時間枠に関係なく、2010年4月から5月の間のどこかで停止します。最初は、ツール->履歴センターからデータをダウンロードしているとき、それはいくつかのエラーが含まれているmetaquotesからダウンロードされますが、それは停止のための異なる日付を説明していないことを考えました。これまでのところ、それはバックテストの 問題やバグと思われる

 
mladen:
他のEAや他の時間枠でもテストしてみましたが、いつも同じでした。EAや時間枠に関係なく、2010年4月から5月の間のどこかで停止します。最初は、ツール->履歴センターからデータをダウンロードしているとき、それはいくつかのエラーが含まれているmetaquotesからダウンロードされますが、それは停止のための異なる日付を説明していないことを考えた。これまでのところ、それはバックテストの問題やバグと思われる

バックテストの 間隔を例えば2010年9月1日から今までずらすと、うまく取引できるのです。(私のEAでですが、あなたのEAもそうだと思います)そして、それは異なる通貨で起こります。

 

すべてメモリリークのように見える

より短い期間（失敗した日付を含めても）をテストする場合、それは動作します。例えば、私のテストでは、すべてのデータ（開始日なし）でEURUSDをテストした場合、2010年4月、5月のどこかで停止しています。しかし、私は開始日を2010年1月1日に設定した場合、それはこれらの日付にうまく動作します。だから、それはデータではなく、バックテスターの明確な問題である。

JStein:
バックテストのインターバルを2010年9月1日から今までずらすと、うまく取引できるからです。(私のEAでですが、あなたのEAでもそうだと思います)そして、それは異なる通貨で起こります。
 

初期資金から最大のドローダウンを得るためにEAを最適化する方法とは？

こんにちは。

どなたか、私のEAを最適化する方法をご存知ですか？

初期資金からの絶対的なドローダウンが最大になるように最適化したいです。

MT4のStrategy Tester/ Optimizerにはそのようなオプションは見当たりません。

ありがとうございます。

ドム

 
Maine:
こんにちは。

そのためにEAを最適化するにはどうしたらいいか、どなたかご存知でしょうか？

初期資金からの絶対的なドローダウンが最大になるように最適化したいのですが。

MT4のStrategy Tester / Optimizerではそのようなオプションは見当たりません。

ありがとうございます。

ドム

面白いアイデアですね、ほとんどの人は最小ドローダウンに最適化しますが、あなたは最大ドローダウンに最適化したいのですか？なぜですか？

 

MT4バックテスト - 自分のFXTファイル（MT4で生成されたデータではない）を使用する方法

バックテストに使用するティックデータをFXTファイルに保存している場合、テストを開始するたびにファイルが上書きされます。

ここで、簡単な回避策を紹介します。FXTファイルをtester/historyフォルダに置き、先頭に "x "を付けてファイル名を変更します。

そして、次の簡単なコードをあなたのEAのstart()関数の前に追加してください...

(無料のコードについては、こちらをご覧ください。MT4 Backtesting - How to use your own FXT files (NOT MT4 generated data)）。

これは、MT4が新しいFXTファイルを生成した後、あなたのファイルをMT4が生成したファイルの上にコピーし、あなたのデータを使用してテストを続行するものです。

乾杯。

 

テスト結果

これはEAに限らず、どんな取引パラメーターのセットでもテストしてみるというのが実際のところだと思います。

そこで、私はEAと好きな通貨の設定セットを持っています。ここで、すべての変数を上下に変化させて、堅牢性をチェックしました。結果は、ベルカーブを彷彿とさせるものでした。

変数を+/-5%変化させると、OKの結果が得られます。変数を+/-10%変化させると、結果は悪くなりますが、それでもほぼ良好な結果が得られます。変数を+/-20%変化させると、システムはほとんど負ける。

例えば、私が「デフォルト」のMA100を持っている場合、私はそれを5％-95と105、10％-90と110、そして20％-80と120に変更していました。

私の結果は良いのでしょうか、悪いのでしょうか？彼らは私のシステムの堅牢性について何を言うのですか？皆さんの数値はいかがですか？

 

最適化バックテストの問題

こんにちは。

私は、私が持っているEAで最適化を行っているときに持っているいくつかの問題に対するいくつかの答えを見つけようとしています。

主な問題は、私は最適化の最適化をやっているような気がします。ということです。例えば、単純なクロスオーバーEAで、最適化データを選んで500ピップのストップロス までテストすると、結果が得られ、私によく合うものが見つかります。その後、800ピップのストップロスで別のテストを行うと、もちろん異なる結果が得られますが、私のストップロスとして500を入力した最後のテストの良い結果は、入力として800ピップのストップロスを使った新しいテストに現れません、これは明らかですか？そのため、最適化の設定で100、200、300と段階的にストップロスを変えてチェックする必要があります。

どなたかこの問題についてご存知の方はいらっしゃいますか？もしかしたら私の特定のEAに原因があるのでしょうか？

ありがとうございます。

 

最適化テストのためにTPのRANGEを設定する

ynachum:
こんにちは。

私は、私が持っているEAで最適化を行っているときに持っているいくつかの問題に対するいくつかの答えを見つけようとしています。

主な問題は、私は最適化の最適化をやっているように感じることです。意味は。例えば、単純なクロスオーバーEAで、最適化データを選んで500ピップのストップロスまでテストすると、結果が得られ、私によく合うものが見つかります。その後、800ピップのストップロスで別のテストを行うと、もちろん異なる結果が得られますが、私のストップロスとして500を入力した最後のテストの良い結果は、私の入力として800ピップのストップロスを使った新しいテストでは現れません、これは明らかですか？そのため、最適化の設定で100、200、300と段階的にストップロスを変えてチェックする必要があります。

どなたか、この問題についてご存知の方はいらっしゃいますか？もしかして、私の特定のEAに原因があるのでしょうか？

ありがとうございます。

Ynachumさん、こんにちは。

TP500とTP800を同じテストに含める最適化テストのために、TPの範囲を設定 することができます。

開始と終了のTPレンジを設定し、その間にステップを追加するだけです。

添付の例では、TPは100 TPでテストを開始し、800 TPで終了するように設定されています。

Stepは100に設定されているので、100TPでテストを開始し、次に200TP、300TP...となります。

最適化テストにおいて重要なことは、一度に数個のパラメータしか テストしないことで、テストを短時間で済ませることができます。

あまりに多くのパラメータをテストすると、一日中かかってしまいます。

これがあなたの助けになることを願っています。

幸運を祈る。

ロバート

ファイル:
setting_tp_range_for_testing.jpg  44 kb
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