バックテスト/最適化 - ページ 83

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なぜMT4は私のバックテストを カットするのか

なぜmt4はリスクが高すぎると判断するとバックテストを切ってしまうのですか？レバレッジが低いからでしょうか？後のビルドで何か変更されたのでしょうか？

私はBlessing EAに似たマーチンゲールをやっていますが、それは私のテストを停止することを決定しました。

この問題を回避するために何か提案はありますか？

 

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エキスパートのプロパティで、初期預金額を大きくしてください（少なくともバックテストとデモ口座 では、全員が億万長者になれます：）。

また、リスクを最小限にするためにEAのプロパティを設定してみてください（マーチンゲールの初期ロットサイズを小さく、総リスク％を小さく、マーチンゲールステップを小さく-リスクを減らすためにマーチンゲールEAが持つことができるものを推測するだけです）。

JamalJohnson:
なぜmt4はリスクが高すぎると判断するとバックテストを中止するのでしょうか？レバレッジが低いからでしょうか？後のビルドで何か変更されたのでしょうか？

Blessing EAと同じようなマーチンゲールをやっているのですが、私のテストを停止することにしました。

この問題を回避するために何か提案はありますか？
 
mladen:
エキスパートプロパティで初期預金額を大きくしてください（少なくともバックテストとデモ口座では全員が億万長者になれます：）また、EAのプロパティをリスクを最小限にするように設定してみてください（マーチンゲールの初期ロットサイズを小さく、総リスク％を小さく、マーチンゲールステップを小さく-リスクを小さくするためにマーチンゲールのEAに何ができるかは単なる推測です）。

迅速な回答ありがとうございました。

質問

MT4のビルドは古い方が良いのでしょうか？バックテストはお金がなくなるまで止まらなかったと記憶しています。現在、mt4は口座にある最初の資金の85%で私のテストを停止しています。これ以上リスクを取りたくないと判断されるのは馬鹿げています。私はリスクを感じる必要がないとソフトウェアが判断するため、実際のリスクを感じることができません。ばかばかしい。

より大きなアカウントサイズを試してみます。

 

最適なバック テストを行うには・・・。

こんにちは。

バックテストデータを取得することができます。

最高の "真の "結果を得るためには、どのようなデータが必要でしょうか？

ティックデータかミニッツデータか、それとも全てのタイムフレームか？

ビッドとアスク

そしてもちろん、オープン、ハイ、ロー、クローズ

または、バックテストを行うためのより良いシステム、例えば忍者トレーダー、...がありますか？

 

リアルタイムの取引に最も近い結果を得るために、あなたはウォークフォワード最適化とテストを備えたプラットフォームが必要です:Walk forward optimization - Wikipedia, free encyclopedia 例えばWealth labは差動遺伝プログラミング機能を備えた強力なプラットフォームです。

 

興味深いコメントありがとうございます。メタトレーダーのプラットフォームと良いデータを使って、手作業でウォークフォワード最適化ができるんですね。

ただ、メタトレーダーのプラットフォームは常に実際のスプレッドを使用して計算を行います。それとも、mt5でbidとaskを含む実際のtickdataを 使用する可能性がありますか？

 

残念ながら、Metatrader4には、ウォークフォワードの最適 化とテストがありません。

 
N0talent:
アドバイスありがとうございます！Ducasのtickdataを使用していますが、99%のモデリングクオリティです。どこまで現実に近いかは分かりませんが、近いと良いですね^^。

こんにちは。

eareviewでbirtが提供しているプログラムを使って99%のモデリング品質を実現していますか？

 

バックテスト/リアライブで注文を送信するためのDalaytimeは約30分？

こんにちはトレーダー。

現在、いくつかのストラテジーをバックテストしています。ビジュアル画面では、あなたの信号が生成されたときに見ることができます。結果レポートでは、私は注文が信号があったよりも30分遅れて送信されているのを参照してください。

リアルモードでの遅延はどうなのでしょうか。

よろしくお願いします。

 
spirit100:
こんにちは、トレーダーの皆さん。

現在、いくつかのストラテジーをバックテストしています。ビジュアル画面では、シグナルが生成されたときに見ることができます。結果レポートでは、注文はシグナルがあったときよりも30分遅れて送信されています。

リアルモードでの遅延はどうなのでしょうか？

よろしくお願いします。

バックテストでは、それは完璧な実行を仮定しているので、任意の遅延のために可能ではありません。私が考えられる唯一の理由は、あなたのEAはおそらくバーが完全に閉じた後（言い換えれば、新しいバーが開いた後）取引を送信するように選択し、あなたは30mチャートをテストしていることです。シグナルは30分の終わりで識別され、始まりではありません。だから、本当に遅くはない。

もし、上記の理由でなく、バックテストで30分遅れで取引を開始するのであれば、フォワード取引でも同じことが言えるはずです。

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