T3 - ページ 8 123456789101112131415...68 新しいコメント Mladen Rakic 2008.11.16 07:13 #71 ... T3コレクションにもう1つ よりシンプルなコードといくつかの追加 パラメータ: T3Original = true- オリジナルのTim Tilsonの方法でT3を計算します。 T3Original= false - Fulks/Matulichが修正した方法でT3を計算します。 ファイル: t3_basic.mq4 4 kb fxbs 2008.11.16 07:30 #72 その調子! ありがとう、Mladen __________________ //| T3 basic.mq4 |。 //|mladen||Tim Tilson が開発したオリジナルの T3 //| Tim Tilsonによって開発されたオリジナルのT3 (TASC 1998年1月) || T3 basic.mq4。 //| Period lag modification by Bob Fulks and Alex Matulich 4/2003 ||Pict. ピクト:オルガンイエロー T3Period = 14; T3Price = PRICE_CLOSE; T3Hot = 0.7; T3Original = true; /false ファイル: t3_bas_org.gif 13 kb T3 Heikin Ashi (better formula) Elite indicators links thread xard777 2008.11.16 12:54 #73 T3コレクションにもう1つ よりシンプルに(コード)、そしていくつかの追加...。 mladenさんありがとうございます 素敵です。私のチャートで使わせていただきます。 Xard777 Linuxser 2008.11.16 13:22 #74 fxbs: that's the way! ありがとうございます、Mladen __________________ //| T3ベーシック.mq4(エムキューブ) //| mladen|(エムラーデン //| T3はTim Tilsonによって開発された(TASC 1998年1月)。 ||| Period lag modification by Bob Fulks and Alex Matulich 4/2003 [2003年4月]|日本経済新聞社 ピクト:オルガンイエロー T3Period = 14; T3Price = PRICE_CLOSE; T3Hot = 0.7。 T3Original = true; /false mladenです。 T3コレクションにもう1つよりシンプルなコードといくつかの追加 パラメータ: T3Original = true- オリジナルのTim Tilsonの方法でT3を計算します。 T3Original= false - Fulks/Matulichが修正した方法でT3を計算します。 fxbsです。 T3_Taotra_NK.mq4 (7.8 KB) -'bands'.T3.new1,2 - T3 一部の指標で複数のNull Barの再カウントが発生 - MQL4 Articles MS 6.5用のオリジナルの計算式です。 メタストックインプリメンテーションMetaStock 6.5のILRS用コード。 {ルックバック期間の数を入力、デフォルトは11}。 periods:=Input("Periods? ",2,63,11); {時系列に何点あるか決定する}。 size:=LastValue(Cum(1))。 {時系列の最初の期間のポイントの単純移動平均を取ることによって、統合の定数を決定します。 の単純移動平均をとることにより、積分定数を決定します。 をとって積分定数を決定する}。 start:=LastValue(Ref(Mov(P,periods,S),periods-size)); {値は線形回帰の傾きの積分値に積分定数を加えたものです。 積分の定数}である。 Cum(LinRegSlope(P,periods))+start。 xが時系列をEMAにかける動作を表すとすると EMAの場合、fは一般化されたDEMAの式で、変数 "a "は出来高を表します。 変数 "a "はボリュームファクターを表します。 f: = 1 + a x - ax2 図 1: ヒューレットパッカード。EPMA(15), IE/2(15), ILRS(15)は赤で表示されています。 青、緑で表示されています。EPMA は単純指数関数や指数関数よりも、よりデータに密着していることに注意してください。 同じ長さの単純移動平均や指数移動平均よりも、EPMA の方がよりデータに近いことに注意してください。その代償として その代償として、ILRSよりもノイズが多く、線形トレンドが存在する場合はデータをオーバーシュートする が発生します。 このフィルタを3回実行すると次のようになります。 を三乗するのと同じです。 -a3x6+ 3a2+3a3 x5+ -6a2-3a-3a3 x4+ 1+3a+a3+3a2 x3。 したがって、T3のMetaStock 6.5コードは次のようになります。 periods:=Input("Periods?",1,63,5); a:=Input("Hot? ",0,2,.7); e1:=Mov(P,periods,E)とする. e2:=Mov(e1,periods,E)。 e3:=Mov(e2,periods,E)。 e4:=Mov(e3,periods,E)です。 e5:=Mov(e4,periods,E)です。 e6:=Mov(e5,periods,E)とする。 c1:=-a*a*a; c2:=3*a*a+3*a*a*a; c3:=-6*a*a-3*a-3*a*a*a; c4:=1+3*a+a*a*a+3*a*a; c1*e6+c2*e5+c3*e4+c4*e3; NKは、他の人への警告もなく、ただFulks/Matulichのやり方をコード化するというミスを犯したのは残念です。 だから、私は私に尋ねる:私たちは、Jurikの残りの部分は大丈夫ですどのように確信していますか? ファイル: 2008-11-16_121909.jpg 26 kb fxbs 2008.11.16 15:34 #75 ファイル: t3series0.mqh 32 kb t3series.mqh 31 kb t3series1.mqh 29 kb matfx 2008.11.16 16:49 #76 mladen: T3コレクションにもう一つよりシンプルに(コード)、そしていくつかの追加 パラメータ : T3Original = true- オリジナルのTim Tilsonの方法でT3を計算します。 T3Original= false - Fulks/Matulichが修正した方法でT3を計算します。 Mladenさん、ありがとうございます。 fxbs 2008.11.16 23:51 #77 t3_wpr_cross_multi.mq4 (マルチペアー) Dm_35 ファイル: t3_wpr_cross_multi.mq4 6 kb FXSamurai 2008.11.16 23:52 #78 mladen: T3コレクションにもう1つよりシンプルに(コード)、そしていくつかの追加 パラメータ : T3Original = true- オリジナルのTim Tilsonの方法でT3を計算します。 T3Original= false - Fulks/Matulichが修正した方法でT3を計算します。 とても興味深いです。そして、インジケータは素晴らしいです。 これに関するドキュメントで、オンラインで見られるもの、あるいは簡単に掲載できるものはありますか? fxbs 2008.11.16 23:55 #79 さて。NKはデジフィルターとJuriksに取り組みました。 一度にすべてを網羅することはできなかった。 (誰ができる?) fxbs 2008.11.17 00:28 #80 GlobalTrend-T01en.mq4 (2.7 KB) タータン extern int t3_period = 21; extern double b = 0.7; extern int kb = 150; ファイル: globaltrend-t01en.mq4 3 kb 123456789101112131415...68 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
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T3コレクションにもう1つ
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その調子! ありがとう、Mladen
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//| Period lag modification by Bob Fulks and Alex Matulich 4/2003 ||Pict.
ピクト:オルガンイエロー
T3Period = 14;
T3Price = PRICE_CLOSE;
T3Hot = 0.7;
T3Original = true; /false
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mladenさんありがとうございます 素敵です。私のチャートで使わせていただきます。
Xard777
that's the way! ありがとうございます、Mladen
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//| mladen|(エムラーデン
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T3Period = 14;
T3Price = PRICE_CLOSE;
T3Hot = 0.7。
T3Original = true; /falseT3コレクションにもう1つ
よりシンプルなコードといくつかの追加
パラメータ:
T3_Taotra_NK.mq4 (7.8 KB) -'bands'.
T3.new1,2 - T3
一部の指標で複数のNull Barの再カウントが発生 - MQL4 ArticlesMS 6.5用のオリジナルの計算式です。
MetaStock 6.5のILRS用コード。
{ルックバック期間の数を入力、デフォルトは11}。
periods:=Input("Periods? ",2,63,11);
{時系列に何点あるか決定する}。
size:=LastValue(Cum(1))。
{時系列の最初の期間のポイントの単純移動平均を取ることによって、統合の定数を決定します。
の単純移動平均をとることにより、積分定数を決定します。
をとって積分定数を決定する}。
start:=LastValue(Ref(Mov(P,periods,S),periods-size));
{値は線形回帰の傾きの積分値に積分定数を加えたものです。
積分の定数}である。
Cum(LinRegSlope(P,periods))+start。
xが時系列をEMAにかける動作を表すとすると
EMAの場合、fは一般化されたDEMAの式で、変数 "a "は出来高を表します。
変数 "a "はボリュームファクターを表します。
f: = 1 + a x - ax2
図 1: ヒューレットパッカード。EPMA(15), IE/2(15), ILRS(15)は赤で表示されています。
青、緑で表示されています。EPMA は単純指数関数や指数関数よりも、よりデータに密着していることに注意してください。
同じ長さの単純移動平均や指数移動平均よりも、EPMA の方がよりデータに近いことに注意してください。その代償として
その代償として、ILRSよりもノイズが多く、線形トレンドが存在する場合はデータをオーバーシュートする
が発生します。
このフィルタを3回実行すると次のようになります。
を三乗するのと同じです。
-a3x6+ 3a2+3a3 x5+ -6a2-3a-3a3 x4+ 1+3a+a3+3a2 x3。
したがって、T3のMetaStock 6.5コードは次のようになります。
periods:=Input("Periods?",1,63,5);
a:=Input("Hot? ",0,2,.7);
e1:=Mov(P,periods,E)とする.
e2:=Mov(e1,periods,E)。
e3:=Mov(e2,periods,E)。
e4:=Mov(e3,periods,E)です。
e5:=Mov(e4,periods,E)です。
e6:=Mov(e5,periods,E)とする。
c1:=-a*a*a;
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c1*e6+c2*e5+c3*e4+c4*e3;NKは、他の人への警告もなく、ただFulks/Matulichのやり方をコード化するというミスを犯したのは残念です。
だから、私は私に尋ねる:私たちは、Jurikの残りの部分は大丈夫ですどのように確信していますか?
T3コレクションにもう一つ
よりシンプルに(コード)、そしていくつかの追加
パラメータ :
Mladenさん、ありがとうございます。
t3_wpr_cross_multi.mq4 (マルチペアー) Dm_35
T3コレクションにもう1つ
よりシンプルに(コード)、そしていくつかの追加
パラメータ :
とても興味深いです。そして、インジケータは素晴らしいです。
これに関するドキュメントで、オンラインで見られるもの、あるいは簡単に掲載できるものはありますか?
さて。NKはデジフィルターとJuriksに取り組みました。
一度にすべてを網羅することはできなかった。
(誰ができる?)
GlobalTrend-T01en.mq4 (2.7 KB) タータン
extern int t3_period = 21;
extern double b = 0.7;
extern int kb = 150;