ティックデータを用いたバックテスト - ページ 4 1234 新しいコメント gordon 2010.10.02 20:21 #31 mikey: [...] ストラテジーテスターは2週間ほどで取引を開始するのをやめてしまいました。[...] それについて助けを得るためにあなたのコードを投稿する必要があります...しかし、私は新しいスレッドを開くことをお勧めします。 私の夢/目標:ストラテジーテスターに良いヒストリカルデータ(特にティックデータを取得できる場合)を与えれば、そのヒストリカルの中で自分の戦略が実際にどのように取引されたのか(スリッページ、スプレッド分散など)についての良い洞察を得ることができると期待していたのです。しかし、今、私は、これが達成可能かどうか、ストラテジーエンジンが実際にこれを提供できるかどうか、疑問に思っています。メタトレーダーでこの目標は達成可能なのでしょうか? 誰か私に希望を与えてください。 MT4テスターは、インナーM1の動きに依存する戦略のバックテストを行うようには設計されていません。そのため、実際のティックデータ、可変スプレッド、スリッページ、遅延、その他の「現実世界」の現象に対応していません。より大きなタイムフレームに依存する戦略では、これは非常に適切です(IMHO)。 リアルティクデータと可変スプレッドは、Birtのサイトで紹介されている方法で実現することができます。スリッページ、エラー、ディレイはコードでシミュレートできる。これが努力に値するかどうかは意見の分かれるところですが、これらの機能をネイティブにサポートするプラットフォームを探しているのであれば、MT4は適切なものではありません...。 mikey 2010.10.05 09:25 #32 私はいくつかの戦略を持っていますが、いくつかはバック テストであまりうまくいかず(これまでの私の限られたフォワードテストではうまくいっていたにもかかわらず)、いくつかはバックテストでうまくいったのです。 このティックバックテストの方法はうまくいくと思います。しかし、それはあなたから時間枠を奪う(あなたが特定の日に何かが起こるようにしたい場合など - それは複雑です - 私はそれが私たちが月の契約の終わりに取得すると、任意の新しい取引を開く停止したいとして今実行するものです)。 戦略 (3 か月のデータ) 利益係数: 1.55; 総取引数: 74 (M1) 利益係数: 1.91; 総取引数: 67 (ティック時) このような戦略(このプロフィットファクター)は、興奮するようなものでしょうか?パラメータを手動で少し調整しましたが、カーブフィットの状況にはないと思います。もちろん、もっと多くのデータでテストしてみないと分かりません。 zzuegg 2010.10.05 09:33 #33 mikey: 私はいくつかの戦略を持っていますが、いくつかはバックテストであまりうまくいかず(これまでの私の限られたフォワードテストではうまくいっていたにもかかわらず)、いくつかはバックテストでうまくいったのです。 このティックバックテストの方法はうまくいくと思います。しかし、それはあなたから時間枠を奪う(だから、例えば、特定の日に何かが起こるようにしたい場合 - それは複雑です - 私はそれが私たちが月の契約の終わりに取得すると、新しい取引を開くのを停止したいとして今実行するものである)。 戦略 (3ヶ月以上のデータ) プロフィットファクター:1.55、総トレード数:74(M1において) プロフィットファクター:1.91、総トレード数:67(ティック時) このような戦略(この利益率)は興奮するようなものでしょうか?私はパラメータを手動で少し調整しましたが、カーブフィットの状況にはないと思います。 私の2セント あなたの戦略は本当にティックに敏感な ようです。取引量の減少は少し奇妙です。 mikey 2010.10.05 10:00 #34 このストラテジーは、前のトレードがTPまたはSLを取ったら、新しいトレードを開始します。そうですね、かなりティックに依存していると思います。だからティックデータを使うことに不安を感じています。 まだ初期段階なので、やるべきことはたくさんあります。 プロフィット・ファクター(実際のライブ・トレーディング口座で、長期間にわたって)はどの程度までなら、人々は興奮するでしょうか?もちろん1以上ですが、これをどれくらい超えると、「わぁ、これはいいシステムだ」と思われるのでしょうか。 zzuegg 2010.10.05 10:33 #35 67回の取引は統計を取るには少ないですが、私の記憶ではPF=2以上はギャンブルより良いと考えられているとどこかで読んだことがあるので、それに近いと思います。) しかし、私は他の値がより重要 であることがわかります。 例えばドローダウンや最大連続損失などです。しかし、EAが損失を出すと、EAは停止されるかもしれません。つまり、これらの要素はトレーダー次第であり、EAが停止されるまでにどれだけの損失を出しても構わないのか? //z mikey 2010.10.12 12:35 #36 そこで、私はまだ私のEAをテストしています - それが本当に良いのかわからない。 これは軽油(シンボルCL)です。過去2年半のティックデータがあります。このデータをM1バー形式にし、メタトレーダーでテストしてみました。近い将来、実際のティック形式でテストするつもりです(おそらく、このスレッドで議論した方法を使用します)。 このテストの結果(10,000のバランスで開始)。 // 利益: 109,145 // 利益係数: 2.65 // 絶対ドローダウン748 // 最大ドローダウン30,764 // 予想ペイオフ:90 // トレード数: 1204 ある時点で大きなドローダウンが発生していることに気づくだろう。さて、それが起こる場所、それはその時までに十分な "脂肪 "が最初の10,000の預金以上に蓄積されているため、重要ではありませんことを意味します。だから、3万ドルの打撃を受け、5万ドルくらいまで下がって、また10万ドルまで上がるという感じです。しかし、もし私がその時点で1万ドルから始めるとしたら、このドローダウンは口座を吹き飛ばすでしょう。だから、10万ドルから始める必要があると思います。そうすれば、もしこのドローダウンが最初に起こったとしても、30パーセントの損失で済みますから、積極的な投資プロフィールを持つ人にとって納得のいくものになるでしょう。つまり、2年半で10万円の利益は、2年半で100%の利益となる(1000%とは違う)。 私はカーブフィットになるのではと多少心配しています。私は手動でパラメータを調整しました(コンピュータの最適化はしていません)。テスト期間が長いので、カーブフィットの可能性が低いのではと期待しているのですが、本来はもっと多くのデータを持っていて、新たにテストするのが望ましいのですが、今のところこれ以上のデータはありません。 ということは、皆さんはEAのテストに多くの経験をお持ちなのですね。この結果のパラメータで、「これはいいEAかもしれない」と思わせるに足るものでしょうか? (ps. 今やっている予備的なチューニングでは、最大ドローダウンを2万まで下げても、実際に利益を失うことはなかった。最大ドローダウンをさらに下げることはできるが、最終的な利益を失い始める。) mikey 2010.10.13 17:20 #37 どなたかコメントお願いします xx Hamidreza Taheri 2012.07.07 03:10 #38 をありがとうございます・・・。 1234 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
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それについて助けを得るためにあなたのコードを投稿する必要があります...しかし、私は新しいスレッドを開くことをお勧めします。
私の夢/目標:ストラテジーテスターに良いヒストリカルデータ(特にティックデータを取得できる場合)を与えれば、そのヒストリカルの中で自分の戦略が実際にどのように取引されたのか(スリッページ、スプレッド分散など)についての良い洞察を得ることができると期待していたのです。しかし、今、私は、これが達成可能かどうか、ストラテジーエンジンが実際にこれを提供できるかどうか、疑問に思っています。メタトレーダーでこの目標は達成可能なのでしょうか? 誰か私に希望を与えてください。
MT4テスターは、インナーM1の動きに依存する戦略のバックテストを行うようには設計されていません。そのため、実際のティックデータ、可変スプレッド、スリッページ、遅延、その他の「現実世界」の現象に対応していません。より大きなタイムフレームに依存する戦略では、これは非常に適切です(IMHO)。
リアルティクデータと可変スプレッドは、Birtのサイトで紹介されている方法で実現することができます。スリッページ、エラー、ディレイはコードでシミュレートできる。これが努力に値するかどうかは意見の分かれるところですが、これらの機能をネイティブにサポートするプラットフォームを探しているのであれば、MT4は適切なものではありません...。
私はいくつかの戦略を持っていますが、いくつかはバック テストであまりうまくいかず(これまでの私の限られたフォワードテストではうまくいっていたにもかかわらず)、いくつかはバックテストでうまくいったのです。
このティックバックテストの方法はうまくいくと思います。しかし、それはあなたから時間枠を奪う(あなたが特定の日に何かが起こるようにしたい場合など - それは複雑です - 私はそれが私たちが月の契約の終わりに取得すると、任意の新しい取引を開く停止したいとして今実行するものです)。
戦略 (3 か月のデータ)
利益係数: 1.55; 総取引数: 74 (M1)
利益係数: 1.91; 総取引数: 67 (ティック時)
このような戦略(このプロフィットファクター)は、興奮するようなものでしょうか?パラメータを手動で少し調整しましたが、カーブフィットの状況にはないと思います。もちろん、もっと多くのデータでテストしてみないと分かりません。
私はいくつかの戦略を持っていますが、いくつかはバックテストであまりうまくいかず(これまでの私の限られたフォワードテストではうまくいっていたにもかかわらず)、いくつかはバックテストでうまくいったのです。
このティックバックテストの方法はうまくいくと思います。しかし、それはあなたから時間枠を奪う(だから、例えば、特定の日に何かが起こるようにしたい場合 - それは複雑です - 私はそれが私たちが月の契約の終わりに取得すると、新しい取引を開くのを停止したいとして今実行するものである)。
戦略 (3ヶ月以上のデータ)
プロフィットファクター:1.55、総トレード数:74(M1において)
プロフィットファクター:1.91、総トレード数:67(ティック時)
このような戦略(この利益率)は興奮するようなものでしょうか?私はパラメータを手動で少し調整しましたが、カーブフィットの状況にはないと思います。
私の2セント
あなたの戦略は本当にティックに敏感な ようです。取引量の減少は少し奇妙です。
このストラテジーは、前のトレードがTPまたはSLを取ったら、新しいトレードを開始します。そうですね、かなりティックに依存していると思います。だからティックデータを使うことに不安を感じています。
まだ初期段階なので、やるべきことはたくさんあります。
プロフィット・ファクター(実際のライブ・トレーディング口座で、長期間にわたって)はどの程度までなら、人々は興奮するでしょうか?もちろん1以上ですが、これをどれくらい超えると、「わぁ、これはいいシステムだ」と思われるのでしょうか。
67回の取引は統計を取るには少ないですが、私の記憶ではPF=2以上はギャンブルより良いと考えられているとどこかで読んだことがあるので、それに近いと思います。)
しかし、私は他の値がより重要 であることがわかります。
例えばドローダウンや最大連続損失などです。しかし、EAが損失を出すと、EAは停止されるかもしれません。つまり、これらの要素はトレーダー次第であり、EAが停止されるまでにどれだけの損失を出しても構わないのか?
//z
そこで、私はまだ私のEAをテストしています - それが本当に良いのかわからない。
これは軽油(シンボルCL)です。過去2年半のティックデータがあります。このデータをM1バー形式にし、メタトレーダーでテストしてみました。近い将来、実際のティック形式でテストするつもりです(おそらく、このスレッドで議論した方法を使用します)。
このテストの結果(10,000のバランスで開始)。
// 利益: 109,145
// 利益係数: 2.65
// 絶対ドローダウン748
// 最大ドローダウン30,764
// 予想ペイオフ:90
// トレード数: 1204
ある時点で大きなドローダウンが発生していることに気づくだろう。さて、それが起こる場所、それはその時までに十分な "脂肪 "が最初の10,000の預金以上に蓄積されているため、重要ではありませんことを意味します。だから、3万ドルの打撃を受け、5万ドルくらいまで下がって、また10万ドルまで上がるという感じです。しかし、もし私がその時点で1万ドルから始めるとしたら、このドローダウンは口座を吹き飛ばすでしょう。だから、10万ドルから始める必要があると思います。そうすれば、もしこのドローダウンが最初に起こったとしても、30パーセントの損失で済みますから、積極的な投資プロフィールを持つ人にとって納得のいくものになるでしょう。つまり、2年半で10万円の利益は、2年半で100%の利益となる(1000%とは違う)。
私はカーブフィットになるのではと多少心配しています。私は手動でパラメータを調整しました(コンピュータの最適化はしていません)。テスト期間が長いので、カーブフィットの可能性が低いのではと期待しているのですが、本来はもっと多くのデータを持っていて、新たにテストするのが望ましいのですが、今のところこれ以上のデータはありません。
ということは、皆さんはEAのテストに多くの経験をお持ちなのですね。この結果のパラメータで、「これはいいEAかもしれない」と思わせるに足るものでしょうか?
(ps. 今やっている予備的なチューニングでは、最大ドローダウンを2万まで下げても、実際に利益を失うことはなかった。最大ドローダウンをさらに下げることはできるが、最終的な利益を失い始める。)
どなたかコメントお願いします xx