ティックデータを用いたバックテスト - ページ 3

 

ところで - 添付の.rarファイルにあるスクリプト。以前フォーラムに投稿(カット&ペースト)されたスクリプトと全く同じものでしょうか?

 
mikey:

ところで - 添付の.rarファイルにあるスクリプト。以前フォーラムに投稿(カット&ペースト)されたスクリプトと全く同じものでしょうか?

そうです、この投稿はファイルからの切り貼りです...。


これに関して。

一つトホホ - 大したドラマではありませんが - 出力ファイルの最後の行はこうなっています。

2004.02.23,08:34,,,,,1

スクリプトは、最終行の末尾でファイルが終了することを想定して います。あなたの場合、ファイルの最終行の末尾に改行文字があったため、ループは「ファイルの終わり」を検出せず、実際には空である最終行の処理を続行したのでしょう...。これを解決する方法はたくさんあります。例えば、書き込みの前に変数「sclose」が空でないという条件を追加することができます。

if (sclose != "")     // make sure close price exists in last line processed
   FileWrite(trg_handle,output);
 

ありがとうございます。一つ質問なのですが、ストラテジーテスターの スワップコストについてです。これは最後に追加されるのでしょうか、それとも進行中に追加されるのでしょうか。私は、それは私たちが一緒に行くように追加されるかもしれないと思います。Ive noticed that some trades: for example if the take profit (TP) is at 100 when it closes with a TP then a profit of +100 is not returned instead of a TP of a lower amount eg.+80.これは、その取引にスワップコストが追加されたためでしょうか(夜間に保有された日数を考慮し、もちろんこの方法では、本来あるべきよりも多くの「夜間」があります)。 (スワップコストは0.1ロットで取引しているので、オーバーナイトにはあまりかかりませんが、夜間要因が多いため、加算されます)。

今も稼働中です。一つ言えることは、M1の時とは結果が全く違うということです。だから、これが本当に有効であるなら、それは確かにやる価値があった。

 
mikey:

ありがとうございます。一つ質問ですが、ストラテジーテスターのスワップコストについてです。これは最後に追加されるのでしょうか、それとも進行中に追加されるのでしょうか。[...]

ライブ/デモ口座で追加されるのと全く同じように追加されます。MetaTrader 4の機能と制限のテスト」より。

すべてのスワップ、必要証拠金、有効期限、GTC-注文がモデル化されています。

スワップの値は、テスターで'Start'を押した瞬間に、現在接続している口座から取得されることに注意してください。

 

新しいハードルです。履歴センターに3ヶ月分のティックデータを読み込むと(このスレッドで解決したように、各ティックに独自のM1バーを持たせるように処理)、一見すべてOKですが、ジャーナルでこのように表示されるだけです。

ヒストリーベース:メモリが足りません '#CLX01' [8412861 bars].
メモリハンドラ: 370166236バイトのメモリを割り当てられません。

ということは、すべてのデータを読み込まなかったということでしょうか?

 
mikey:

新しいハードルです。履歴センターに3ヶ月分のティックデータを読み込むと(このスレッドで解決したように、各ティックに独自のM1バーを持たせるように処理)、一見すべてOKなのですが、ジャーナルでこのように表示されました。

Historybase: not enough memory '#CLX01' [8412861 bars]
Memory handler: cannot allocate 370166236 bytes of memory.

ということは、すべてのデータが読み込まれなかったということでしょうか?

2GBの制限にかかったからかもしれません。Start'を押した後、テスターはテスト用のティック(あなたの場合は1バーにつき1ティック)を含むFXTファイルを作成します。このファイルは' \MetaTrader 4testerhistory' フォルダに作成されます。このフォルダを開いて、最後に作成されたファイルのサイズが2GB程度になっているかどうか確認して ください。もしそうなら、Testerの限界に達しています。短時間でテストする以外に解決策はありません...。


しかし、これが原因かどうかはわかりませんし、他の理由もあるかもしれません。

 

サイズを確認 するとテスターはまだ動いている。ということは、増えるかも?

しかし、とにかく今のところ、サイズはちょうど412 MBです。これは2GBをはるかに下回るのではないでしょうか?

 

ちなみに、このエラーメッセージが表示されているジャーナルは、ストラテジーテスターではなく、もう一つのジャーナル(アカウント用のジャーナル)に表示されています。

 

なんだかイライラしてきました。私は新しいことに挑戦しているので、問題があるに違いありません。

しかし、このスレッドとは関係ありませんが、私はちょうど私が得た3ヶ月の石油データのための適切なM1データ(だから我々はこのスレッドで何を話しているかとは関係ありません)で泥標準メタトレーダー戦略を実行する上で気づいた。 しかし、ストラテジーテスターは2週間は大丈夫で、取引を開始し、その後2.5ヶ月間取引が開始されていません(5000ドルの利益があるにもかかわらず)!また、配信される結果の種類が、これまでの私のフォワードテストとあまりにもかけ離れている。メタトレーダー・ストラテジー・テスターのエンジンとその有効性、使用方法について、疑念が私の心に忍び込み始めているのです。

(テスターに読み込まれたデータは、レポート上の日付の範囲が正しいので大丈夫です。)

私の夢/目的:私が期待していたのは、ストラテジーテスターに良いヒストリカルデータ(特にティックデータを取得できる場合)を与えれば、その歴史の中であなたの戦略が実際にどう取引されていたかを知ることができる(スリッページ、スプレッド分散など)ことでした。しかし、今、私は、これが達成可能かどうか、ストラテジーエンジンが実際にこれを提供できるかどうか、疑問に思っています。メタトレーダーでこの目標は達成可能なのでしょうか?誰か私に希望を与えてください。

 
mikey:

ちなみに、このエラーメッセージが表示されているジャーナルは、ストラテジーテスターではなく、もう一つのジャーナル(アカウント用のジャーナル)に表示されています。

それなら、テスターとは関係ないのでしょうが(テスターのログは 'MetaTrader 4testerlogs' フォルダで見ることができます)、確かではありません。