ティックデータを用いたバックテスト

mikey 2010.10.01 19:36 #11

またまた、すれ違いです。ボリューム値をすべて1にすることで、ボリュームデータを基本的に廃棄することは可能でしょうか？

gordon 2010.10.01 19:38 #12

mikey:

そうです。私が最後に送信したときに、ちょうどあなたの返事が来ました。

RE: Volume... - もし私のEAがボリュームを "読まない "なら、私はこれで安全ですか？その心配はないのでしょうか？ボリュームについては考えていませんでした - しかし、私が言うように、私のEAは何のためにそれを "読まない "です。それで、はっきりさせたいのですが、私はボリュームを無視してもいいのでしょうか？それとも、すべてのバーでボリュームを1に設定するべきでしょうか？

もしあなたのEAがボリュームデータを使用しないのであれば、それは無視することができます。そうでなければ、テスターはバーごとに複数のティックを作成することになります...

mikey 2010.10.01 19:54 #13

うん。バーとかそういうのを見るインジケーターは持っていないんだ。スワップ - それは良いポイントです。心に留めておきます。私はただ、この新しい方法をすぐにでも実行したいと思っています。

このタイムシフトの問題さえ解決できれば、ほぼ問題なしです。そこで、これらのバーを考えてみましょう（.csvテキストファイルで）。

NB: 日付,時間,オープン,ハイ,ロー,クローズ,ボリューム

20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:01,71.75,71.75,71.75,71.75,1

そこで、2本目のバーの時刻を18:01に変更し、上位2本のバーの時刻が異なるようにしたいと思います（もちろん、分足レベルでは異なる時刻になっていますが、分足レベルでは実際に異なる時刻になってほしいのです）。

そして、3本目のバーの時間を18:02に変更する必要があります。これで、3つのバーがすべて異なる時刻を持つようになります。

操作のための良い疑似コードは、次のようになります。

time_of_next_bar = time_of_previous bar +1;

しかし、その後、60分だけが時間を移動し、最終的に日付、月などを移動すべきであるという事実を考慮するためにそこに制約を持っている必要があります。

私は.csvファイルにすべての私のバーを持っており、このようにそれらを操作するいくつかの方法を見つける必要があり、これが私が立ち往生しているものです。多分、Perlを使うのでしょうか？リンク先のMQlファイルを見ましたが、このためのトランスポーザブルなメソッドは見当たりませんでした。

mikey 2010.10.01 20:08 #14

私は多分最も簡単な方法は、私がどこかから日付と時間の2列の非常に非常に長いリストを見つけることができれば（このフォーマットで）だと思います。

20100831,18:00

20100831,18:01

20100831,18:02

20100831,18:03

20100831,18:04

20100831,18:05

などなど。

このようなリストを作成するよりも、そのようなリストを見つける方がよいかもしれません。

そうすれば、これらの列を私のcsvファイルに代入することができます。例えば、メタトレーダーからM1データをエクスポートして、そのカラムを取得することで、このルートに沿って行ってみたことがあります。しかし、メタトレーダーで取得できる過去のM1データの量（数ヶ月分）は、私の目的には十分ではありません。数年分のデータがあれば、うまくいくかもしれません。

zzuegg 2010.10.01 20:46 #15

mikey:

うん。バーとかそういうのを見るインジケータは持ってないんだ。

高値[] 安値[] 開値[] 終値[] の呼び出しに失敗するなど、基本的にすべての時系列アクセス関数が影響を受けます。

私はあなたのケースでは、カスタムティクファイルを作成するためにウェブサイト上のファイルを検査し、パッチが適用された端末を使用します。

gordon 2010.10.01 21:10 #16

ここでは、そのための簡単なスクリプトを紹介します。一度だけチェックしたものなので、バグの見落としに注意してください。また、おそらく最速/最良の方法ではないでしょう。

#property show_inputs
extern string     src_file = "sample.csv";             // source file name
extern string     trg_file = "output.csv";             // target file name
extern datetime   st_date = D'2000.01.01 00:00';       // start date for written data (this could be whatever...)

int start()
{
   string sclose;             // tick close price - we assume O=H=L=C
   
   // get handles for source and target file (NOTE: will overwrite target file if exists!!)
   int src_handle = FileOpen(src_file, FILE_CSV|FILE_READ, ',');
   int trg_handle = FileOpen(trg_file, FILE_CSV|FILE_WRITE, ',');
      
   // read each line from source, process it and write to target
   while(!FileIsEnding(src_handle)) {
      // read data from source by fields (convinient since it's a CSV file)
      FileReadString(src_handle);    // skip date     
      FileReadString(src_handle);    // skip time
      FileReadString(src_handle);    // skip open
      FileReadString(src_handle);    // skip high
      FileReadString(src_handle);    // skip low
      sclose = FileReadString(src_handle);   // GET CLOSE PRICE
      FileReadString(src_handle);    // skip volume
      
      // build output line as a single string (it's just simpler to do it this way)
      string output = StringConcatenate(
                        TimeToStr(st_date,TIME_DATE), ",",    // proper date and time format
                        TimeToStr(st_date,TIME_MINUTES), ",",
                        sclose, ",",      // to make sure OHLC are identical we just use close price
                        sclose, ",",
                        sclose, ",",
                        sclose, ",",
                        "1"               // this is fixed volume = 1 so as we'll have 1 tick per bar only
                      );          

      FileWrite(trg_handle,output);
      st_date += 60;                      // add 1 minute (60 seconds) to our time counter
   } // end while
   
   // close source and target file
   FileClose(src_handle);        
   FileClose(trg_handle);
   return(0);
}

スクリプトは自明です。ソースファイルはexperts/filesフォルダにあるはずです。開始日は何でもいいのですが、時間が伸びるので、タイムスタンプは意味がありません。

私は、あなたが何をしようとしているのか、まだ真剣に疑問を持っていますが、とにかくここであなたの発見を報告していただければ幸いです。がんばってください。

mikey 2010.10.02 13:29 #17

gordon:

以下は、この作業を行うための簡単なスクリプトです。一度だけチェックしたものなので、バグの見落としにはご注意ください。また、おそらく最速/最良の方法ではないでしょう。

スクリプトは自明です。ソースファイルは「experts/files」フォルダにあるはずです。開始日については、どのように入力してもかまいません。

私は、あなたが何をしようとしているのか、まだ真剣に疑問を持っていますが、とにかくここであなたの発見を報告していただければ幸いです。がんばってください。

これは見事!!!ありがとうございます!

しかし、私はまだうまくいっていません。そこで、私はあなたのMLQ4コードを取って、保存してコンパイルし、シンボルCLグラフに添付します（そして、「ライブ取引を許可する」のボックスをチェックします） - ログでは、これが正常にロードされていることを見ることができますなど。

これのPRELUDE/SET UPとして、私は2つのファイルを作成しました。

sample.csv (with the data in) - テスト用にあまりデータがないファイルを作成し、すべてを動作させようとしたときに高速に動作するようにしました。

output.csv (空)

両方ともexperts/filesに入れました。しかし、output.csvにデータが書き込まれているのが見えません。output.csvファイルを正しい場所に置いたのでしょうか？空のoutput.csvファイルを自分で作った方がいいのでしょうか？これは正しいことなのでしょうか？

PS> 念のため、私のsample.csvを以下にカット＆ペーストしておきます。

20100831,18:00,71.70,71.70,71.70,71.70,2
20100831,18:00,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:00,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:00,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:00,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:00,71.73,71.73,71.73,71.73,2
20100831,18:00,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:00,71.73,71.73,71.73,71.73,1
20100831,18:00,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:00,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:00,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:00,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:00,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:00,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,7
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:00,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,3
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,7
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:00,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:00,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:00,71.68,71.68,71.68,71.68,1
20100831,18:00,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:00,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:00,71.69,71.69,71.69,71.69,1
20100831,18:00,71.69,71.69,71.69,71.69,1
20100831,18:00,71.68,71.68,71.68,71.68,2
20100831,18:00,71.67,71.67,71.67,71.67,1
20100831,18:00,71.72,71.72,71.72,71.72,1
20100831,18:00,71.72,71.72,71.72,71.72,1
20100831,18:00,71.72,71.72,71.72,71.72,1
20100831,18:00,71.72,71.72,71.72,71.72,1
20100831,18:00,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:00,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:00,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:01,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:01,71.72,71.72,71.72,71.72,1
20100831,18:01,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:01,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:01,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:01,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:01,71.70,71.70,71.70,71.70,3
20100831,18:01,71.70,71.70,71.70,71.70,5
20100831,18:01,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:01,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:01,71.70,71.70,71.70,71.70,4
20100831,18:01,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:01,71.71,71.71,71.71,71.71,2
20100831,18:01,71.71,71.71,71.71,71.71,4
20100831,18:01,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:02,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:02,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:02,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:02,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:02,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:02,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:02,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:02,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:03,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:03,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:03,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:03,71.77,71.77,71.77,71.77,1
20100831,18:03,71.78,71.78,71.78,71.78,1
20100831,18:03,71.78,71.78,71.78,71.78,5
20100831,18:03,71.78,71.78,71.78,71.78,5
20100831,18:03,71.79,71.79,71.79,71.79,1
20100831,18:03,71.78,71.78,71.78,71.78,1
20100831,18:03,71.78,71.78,71.78,71.78,1
20100831,18:03,71.79,71.79,71.79,71.79,1
20100831,18:04,71.79,71.79,71.79,71.79,1
20100831,18:04,71.79,71.79,71.79,71.79,1
20100831,18:04,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:04,71.80,71.80,71.80,71.80,2
20100831,18:04,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:04,71.80,71.80,71.80,71.80,3
20100831,18:04,71.80,71.80,71.80,71.80,17
20100831,18:04,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:04,71.80,71.80,71.80,71.80,4
20100831,18:04,71.79,71.79,71.79,71.79,1
20100831,18:04,71.78,71.78,71.78,71.78,1
20100831,18:04,71.78,71.78,71.78,71.78,1
20100831,18:04,71.79,71.79,71.79,71.79,1
20100831,18:04,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:05,71.78,71.78,71.78,71.78,1
20100831,18:05,71.78,71.78,71.78,71.78,2
20100831,18:05,71.77,71.77,71.77,71.77,1
20100831,18:05,71.77,71.77,71.77,71.77,1
20100831,18:05,71.77,71.77,71.77,71.77,1
20100831,18:05,71.77,71.77,71.77,71.77,1
20100831,18:05,71.77,71.77,71.77,71.77,1
20100831,18:05,71.76,71.76,71.76,71.76,1
20100831,18:05,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:05,71.78,71.78,71.78,71.78,1
20100831,18:05,71.79,71.79,71.79,71.79,1
20100831,18:05,71.79,71.79,71.79,71.79,3
20100831,18:05,71.80,71.80,71.80,71.80,5
20100831,18:05,71.80,71.80,71.80,71.80,14
20100831,18:05,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:05,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:05,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:05,71.80,71.80,71.80,71.80,2
20100831,18:05,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:06,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:06,71.80,71.80,71.80,71.80,21
20100831,18:06,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:06,71.81,71.81,71.81,71.81,1
20100831,18:06,71.81,71.81,71.81,71.81,4
20100831,18:06,71.82,71.82,71.82,71.82,1
20100831,18:06,71.83,71.83,71.83,71.83,1
20100831,18:06,71.84,71.84,71.84,71.84,1
20100831,18:06,71.84,71.84,71.84,71.84,2
20100831,18:06,71.85,71.85,71.85,71.85,1
20100831,18:06,71.81,71.81,71.81,71.81,1
20100831,18:06,71.83,71.83,71.83,71.83,1
20100831,18:06,71.83,71.83,71.83,71.83,1
20100831,18:06,71.83,71.83,71.83,71.83,1
20100831,18:06,71.82,71.82,71.82,71.82,1
20100831,18:06,71.82,71.82,71.82,71.82,1
20100831,18:06,71.82,71.82,71.82,71.82,1
20100831,18:06,71.83,71.83,71.83,71.83,1
20100831,18:06,71.85,71.85,71.85,71.85,1
20100831,18:06,71.83,71.83,71.83,71.83,1
20100831,18:07,71.83,71.83,71.83,71.83,1
20100831,18:07,71.83,71.83,71.83,71.83,2
20100831,18:07,71.83,71.83,71.83,71.83,2
20100831,18:07,71.83,71.83,71.83,71.83,1
20100831,18:07,71.83,71.83,71.83,71.83,1
20100831,18:07,71.83,71.83,71.83,71.83,2
20100831,18:07,71.83,71.83,71.83,71.83,2
20100831,18:07,71.82,71.82,71.82,71.82,4
20100831,18:07,71.82,71.82,71.82,71.82,1
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20100831,18:47,71.74,71.74,71.74,71.74,1
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20100831,18:49,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:50,71.73,71.73,71.73,71.73,1
20100831,18:50,71.74,71.74,71.74,71.74,1
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Backtesting with tick data Off-topic MT4/mql4 questions. MQLに関するオフトピックな質問

gordon 2010.10.02 13:42 #18

mikey:

しかし、私はまだそれを動作させていない。そこで、私はあなたのMLQ4コードを取って、保存してコンパイルし、シンボルCLグラフに添付します（そして、「ライブ取引を許可する」のボックスをチェックします） - ログでは、これが正常にロードされていることを見ることができますなど。

これのPRELUDE/SET UPとして、私は2つのファイルを作成しました。

sample.csv (with the data in) - テスト用にあまりデータがないファイルを作成し、すべてを動作させようとしたときに高速に動作するようにしました。

output.csv (空)

両方ともexperts/filesに入れました。しかし、output.csvにデータが書き込まれているのが見えません。output.csvファイルを正しい場所に置いたのでしょうか？空のoutput.csvファイルを自分で作った方がいいのでしょうか？これは正しいことなのでしょうか？

出力ファイルを作成する必要はありません。自動的に作成されます（すでに存在する場合は上書きされます）。
これはスクリプトとしてコンパイルされていることを確認してください。
サンプルファイルが「experts/files」ディレクトリにあることを確認してください。
expertsタブにエラー/メッセージが表示されますか？

gordon 2010.10.02 13:46 #19

あなたのサンプルで再テストしたところ、うまくいきました。スクリプト、サンプル、出力(RARアーカイブ)を添付します。

ファイル:

files.rar 3 kb

mikey 2010.10.02 15:15 #20

スクリプトではなくEAとしたのは私のミスです。スクリプトとして動作するようになりました。

しかし、出力ファイルの最後の行はこうなっています。

2004.02.23,08:34,,,,,1

ということで、単なる余分な冗長なデータで、カットしても情報は失われません。

で、今、ストラテジーテスターでこれを試しています。現在実行中ですが、時間がかかっています。でも、また報告しますね。

ティックデータを用いたバックテスト - ページ 2