4.16.1.1. Таблица common: Общая информация по сессии
Таблица содержит общерыночные показатели такие как лучшие заявки на покупку и продажу, цены открытия, закрытия и т.п.
4.17.1.1. Таблица orders_aggr: Агрегированные стаканы
Агрегированные стаканы формируются путем суммирования по объёму активных заявок с одинаковыми инструментом, ценой и
направлением.
Режимы использования таблицы в зависимости от режимов работы торговой системы:
• Ночной период - таблица содержит данные на момент завершения вечерней сессии
• Торговая сессия до промежуточного клиринга - таблица обновляется активными заявками
• Промежуточный клиринг - таблица не обновляется и содержит данные на момент начала промежуточного клиринга
• Торговая сессия после промежуточного клиринга - таблица обновляется активными заявками
• Основной клиринг - таблица очищается
• Вечерняя торговая сессия - таблица обновляется активными заявками вечерней сессии
Табл. 29. Поля таблицы orders_aggr
Поле Тип Описание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
isin_id i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента
price d16.5 Ценовой уровень
volume i8 Объем с учетом синтетической ликвидности
moment t Время последнего обновления записи
moment_ns u8 Время последнего обновления записи (UNIX-время в наносекундах по
стандарту UTC)
dir i1 Направление
synth_volume i8 Объем синтетической ликвидности
Примечания:
• Записи в таблице могут обновляться полностью, т.е. обновляться может не только объём, но и инструмент, цена, направление.
В случае наступления такого события считается, что предыдущая цена вышла из стакана, а новая – появилась.
• В таблице могут присутствовать записи с нулевым объёмом (volume = 0). Такие записи следует игнорировать. При этом может
происходит обнуление существующей записи – это означает, что цена вышла из стакана, или заполнение нулевой записи каки-
ми-либо значениями – это означает, что новая цена вошла в стакан.
悲しいことばかりだ...。
このようなデータは、なかなか説明しにくいものです。もちろん、実際のティックでのバックテストは異なるでしょう。
MOEXのティックバグを@prostotraderが ついに明確に表示しました。ありがとうございました。
Openwashにビルド3091について書きましたが、きっと役に立たないと思います。
ほぼ全てのMT5ブローカーのサーバーは、ほぼ強制的にb3091に更新されます。
ほぼ全てのMT5ブローカーサーバーがb3091へのアップデートをほぼ強制的に行っています。
ビルド時の開封者の反応
こんにちは。ビルド3091でテスト用MT 5に問題があったため、残念ながら数日中に3091にアップデート することはできません。
明日、別の問題でSR MBゲートウェイのパッチをインストールする予定なので、もしかしたらこの問題にも何らかの影響があるかもしれないことを付け加えておきます。
オトクリヴァシカやBCSではなく、ゲートウェイ経由で見積もりが必要なので、Finamに口座を開設してみる。
また、ブローカーの管理者側に間違いがないように、MQ-Demoサーバーからこのデータにアクセスする必要があります。まあ、MQが仕分けしたいと思えばの話ですが。
誰かにご馳走してあげてください
健康のために始め、健康のために終わる。
確かに Exchange はスナップショットを ブロードキャストしますが、ブローカーはスナップショットに対して 何もする必要がなく、ただユーザーに 渡すだけです。
私のコメントもまともに読めなかったんですね。取引所は、ブローカーに完全なオーダーログをブロードキャストします。各ブローカーは自らスナップショットを スライスする。もう、かなり「発見」されましたね。
私のコメントもまともに読めなかったんですね。取引所は、ブローカーに完全なオーダーログをブロードキャストします。各ブローカーは、自らスナップショットを スライスする。もう実質的に「発見」したようなものですね。
とはいえ、同じティック履歴を持つブローカーを2社見つけることは不可能です。しかし、スナップショットでは説明できないミスも あります。
同じティック履歴を持つブローカーを2社見つけることは不可能です。しかし、スナップショットでは説明できないミスも あります。
どの証券会社でも同じであるべきなのは、全取引の表の内容だけです。ビッド/アスクはスナップショットから取得され、各ブローカーによって異なります。
fxsaber #:
同じティック履歴を持つブローカーを2社見つけることは不可能です。しかし、スナップショットでは説明できないミスも あります。
笑ってるの？
その場合、完全なカオスになります。
すべてのデータ、すべてのブローカーは同じ放送、ちょうど各ブローカーは、異なるチャネル（インターネット）の通信を使用してください。
単純に、レートが放送されるときに、その深さを5、20、50と選択することができるのです。
気配値の深さは、ブローカーによって定義されます。
相場は商品情報とともに放送される（テーブルコモンストリーム FORTS_COMMON_REPL）
何を笑っているんだ？
HFTがスプレッドの中に入れてすぐに指値を外し、これを1ミリ秒に数回行うことを想像してみましょう。そうすると、スタックだけでなく、ビッド／アスクのフローもトラフィックで圧迫されることになる。これを防ぐために、ブローカーは見積もり用のスナップショットを作成します。
HFTがスプレッドの中に入れてすぐに指値を外し、これを1ミリ秒に数回行うことを想像してみましょう。そうすると、カップだけでなく、ビッド／アスクの流れもトラフィックで圧迫されます。これを防ぐために、ブローカーは見積もり用のスナップショットを行う。
先物市場の資料はもう100回は投稿しているが、当然誰も読まない。
だから、ブローカーは何もスライスしていない!!!