理論から実践へ。第2部 - ページ 27

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12月から現在までの Open M1の価格をあるアルゴリズムに従ってふるいにかけたところ、約1000件の価格データが得られました。

そんな「絵」を手に入れました。

Sashaのようなインジケータ。 サンプル = 5 ;))) ははは、10が一回の取引だけなら。 式による間隔の範囲 D = 3 * const * Sqrt(サンプル)

それは、偽信号をフィルタリングする（あるいは反転させる）ために、そのようなキーを見つける方法ですか？

オタクにしか理解できない言語、何を数えればいいのか ;)?


データアーカイブを添付しました。いつ買い、いつ売ったかのマークアップがあります。（一種の）負けエントリーが2 つあります。
。

ファイル:
Tabs_Exel.zip  42 kb
 
Shurikのモデルは偽信号の存在を仮定していない）（ほとんど）すべての信号が真であると仮定している）。
 
secret:
Shurikのモデルは偽信号の存在を仮定していない）（ほとんど）すべての信号が真であると仮定している）。

残念ながら（シュリクにとって）市場は彼ら（モデルやシュリク）と必ずしも一致するわけではありません。しかし、それは彼（市場）の問題ではありません）。

個人的には、このモデル全体を一から作り直すのではなく、すでに持っている指標、つまり増分の合計とそのモジュールをベースに、少し補足してみるということに興味があります。

完全な再構築を自分でやらせる)

 
では、具体的な提案はどこにあるのでしょうか。今のところ何もないだけです。
 
Evgeniy Chumakov:
では、具体的な提案はどこにあるのでしょうか。今のところ何もないが、何もない。
魔力定数を上げる) お得度は下がるが、良くなる(たぶん)
 

既存のシステムの多様化の精神で考えるなら、強い動きをキャッチして、その後、価格が新しいレベルで動けなくなり、急いで戻さないようにすることです。

まず思い浮かぶのは、チャンネルの突破 方向（元のシステムとは異なる幅の）にエントリーし、戻りで抜けるという明らかなものです。

 
Aleksey Nikolayev:

個人的には、このモデル全体を一から作り直すのではなく、すでに持っている指標、つまり増分の合計とそのモジュールをベースに、少し補足してみるということに興味があります。

レンジ・トゥ・トラベル・レシオは昔から知られていることです（カウフマンのAMAでググってみてください）。
この係数で遊べばいいのですが、だいたい同じになるような気がします。このような指標はすべて大きく遅れている。
 
Aleksey Nikolayev:

また、フィルターとして、突破するまでのチャンネル内の最小滞留時間を追加することもできるでしょう。

私は、両方のバージョンに、フィルターとして浸透の「速度」を追加します。
 
Aleksey Nikolayev:

まず最初に思い浮かぶのは、（元のシステムとは異なる幅の）チャネルブレイクダウンの 方向にエントリーし、リターンでエグジットすることが明らかである)

私は、リターンシグナルとトレンドシグナルの間に非常に小さな距離があることを前衛する) 完全な不確実性まで)
ボリンジャーバリアントでは、これはすべて長い間、探究心によって探求されてきたものである)
 
secret:
航続距離と移動距離の比率は有名な話です（Kaufman's AMAでググってみてください）。
この係数を弄ってもいいのですが、だいたい同じような感じになると思います。このような指標はすべて大きく遅れている。

確かに、これらのモジュールの和はよく出てきますね。例えば、マタンではバリエーションと呼ばれています。

残念なことに、ラグ付き指標しかない)

ちなみに、過去からの美しい株式（テストからであれ、リアルからであれ）もまた、単なる遅行指標に過ぎない)

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