マーケットマインドはいかがですか？ - ページ 14

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Yousufkhodja Sultonov:

上の記事を見てください、全部説明されています。そして、その物理的な意味は、確かに、商品の販売価格が1ルーブル変わると収入が何ルーブル変わるか、という価格による収入の一次微分を意味する。したがって、無次元量である。

1）商品・貨幣市場という概念がFXに当てはまるかどうか。税法上も、そこでの取引は一種の交換活動であり、事業（商品やサービスの生産・販売を含む）ではないと考えられています。

2）私の考えでは、商品マネー市場は空間的裁定（安いところで 買い、高いところで 売る）、投機市場は時間的裁定（安いところで 買い、高いところで 売る）が重要である。念のために断っておくが、経済学の常として、これは100％正しいとは言えないが、50％よりはずっと正しいのである）。

 
Aleksey Nikolayev:

1）商品・貨幣市場という概念がFXに当てはまるかどうか。税法でも、そこでの取引は企業（商品やサービスの生産と販売を含む）ではなく、交換活動であると考えられています。

2）私の考えでは、商品マネー市場は空間的裁定（安いところで 買い、高いところで 売る）、投機市場は時間的裁定（安いところで 買い、高いところで 売る）が重要である。念のため、経済学の常として、これは100％正しいとは言えないが、50％よりはずっと正しいということを断っておく）。

では、その違いはどこにあるのか、見てみましょう。どこかに共通項があるはずだ。まず、商品やサービスのマーケットを十分に理解する必要があります。投機的な市場に対するテーゼを間違えている。そのためには、最も高い値段で売るのではなく、最大の利益を確保できる最高値よりも 低い、唯一の最適な値段で売ることが必要です。私にとっては、すでに証明された事実ですが、私はあなたにそれを証明しようと思います。高い値段で売ろうとすると、取引が完全に止まってしまうこともあります。どちらの市場でも、いつ、どこで、 どのように適用する必要があるのでしょう。

 
Aleksey Nikolayev:

1）商品・貨幣市場という概念がFXに当てはまるかどうか。税法でも、そこでの取引は企業（商品やサービスの生産と販売を含む）ではなく、交換活動であると考えられています。

2）私の考えでは、商品マネー市場は空間的裁定（安いところで 買い、高い ところで 売る）、投機市場は時間的裁定（安いところで 買い、高いところで 売る）の側面が強いと思います。念のため、経済学の常として、これは100％正しいとは言えないが、50％よりはずっと正しいという留保を付けておく)。

大卸値で買う、小卸値で売る、小売価格で売るという選択肢もある。同じ場所に、小売価格、小さな卸売価格、大きな卸売価格が存在することもあります。

 
Yousufkhodja Sultonov:

何が、どこが違うのか、見てみましょう。どこかに収束するポイントがあるはずです。まず、モノやサービスの市場を十分に理解する必要があります。投機的な市場に関するあなたのテーゼは間違っている。そのためには、最も高い値段で売るのではなく、最大の利益を確保できる最高値よりも 低い、唯一の最適な値段で売ることが必要です。私にとっては、すでに証明された事実ですが、私はあなたにそれを証明しようと思います。高い値段で売ろうとすると、取引が完全に止まってしまうこともあります。どちらの市場でも、いつ、どこで、 どのように適用する必要があるのでしょう。

その違いは、商品先物市場を例にとるとわかりやすいと思います。同じトレーダーが、その商品のトレーダーであると同時に、先物投機家でもあるのです。そして、彼の活動の両輪はわずかに重なることになる。スープの後にデザートを食べるようなもので、「どうせ胃の中で混ざってしまうから」という口実で、同じ皿の上で混ぜないのです。

 
khorosh:

同じ場所に、小売価格、小さな卸売価格、大きな卸売価格が存在することがあります。

これは価格差別の一種である。ただ、商品市場に特化したものです（厳密には私が言ったことと矛盾しますが）。投機的な市場では、このようなことはマーケットメーカーにしかできないが、価格差は非常に小さくなる。

 
Maxim Romanov:
そこに確率分布を描けば、すべてが瞬時に見えるようになるのです。なぜ5000なのか？分なら、約3.5日で表示されます。ダニであれば、それも表示されます。一般的には大きければ大きいほどいいのですが、この問題を扱ったときに、1000件のデータからだいたい傾向が見えるということが実験的にわかりました。そして、市場はしばらくの間、ランダムなプロセスに非常に似た振る舞いをすることがあるので、ある程度の予備があったほうがいい。

もう一度説明します。サンプルサイズを正しく計算する方法です。

チェビシェフ不等式がある。

ここから、正規分布のほぼ全体を「カバー」するためには、信頼度99.9%の分位数＝3.2905まで、およそ必要です。

1/0.09/0.09/0.09=1371 回の測定。

つまり、1日に走る分とちょうど同じ数の1440個の値......。

FXとは面白いものだ、と言っているのだが......。

 
Alexander_K2:

もう一度説明します。サンプルサイズを正しく計算する方法です。

チェビシェフ不等式がある。

ここから、正規分布のほぼ全体を「カバー」するためには、信頼度99.9%の分位数＝3.2905まで、およそ必要です。

1/0.09/0.09/0.09=1371 回の測定。

つまり、1日に走る分とちょうど同じ数の1440個の値......。

FXとは面白いものだ、と言っているのだが......。

市場はランダムなプロセスではなく、メモリを持つプロセスであり、分単位で数日あることもあるため、この結論に同意できない理由があるのです。そのため、チェビシェフの不等式をそのまま適用することはできない。
 
Maxim Romanov:
市場はランダムなプロセスではなく、メモリを持つプロセスであり、日々の分量が十分でない可能性があるため、この結論に同意できない理由があります。そのため、チェビシェフの不等式をそのまま適用することはできない。

特にEUR/USDの場合、分単位の最適なサンプリングは90,000～100,000分となり、これは60～70取引日、84～98暦日に相当することがわかりました。

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