マーケットマインドはいかがですか？ - ページ 13

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Petros Shatakhtsyan:


Olegさん、このレポートでRelative Drawdown = 0.00%とはどういうことか教えてください。

そんなことが可能なのでしょうか？

変な質問ですが...。これは実際のMT4ターミナルのレポートですが、あなたはその可能性を疑っていますか？

 
Олег avtomat:

変な質問ですが...。これは実際のMT4ターミナルのレポートです。 その能力を疑っているのでしょうか？

MT4で取引していない。

このようなグラフやレポートでは、ファンドごとの相対的なドローダウンは見えない。 また、そのような結果からは何もわからないのである。


追伸：MT5ではこの行は"Balance Drawdown Relative " と表記されます。

 
Martin Cheguevara:

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定義)

まず、私は時間を無駄にすることができますし、そうするつもりです。第二に、統計的に有効なサンプルではなく、少なくとも5000件のデータが必要です。
 
Maxim Romanov:
まず、私は時間を無駄にすることができますし、そうするつもりです。第二に、統計的に正しいサンプルではなく、少なくとも5000件のデータが必要です。
なぜ5000なのか)面白い))うーん...正しく考えているようだ)まあ、とにかくなぜなのか?
 
Petros Shatakhtsyan:

MT4で取引していない。

このチャートとレポートでは、ファンドごとの相対的なドローダウンがわからない。 そして、この結果からは何もわからないのである。


追伸：MT5ではこの行は"Balance Drawdown Relative " と表記されます。

書かないほうがいい．全ては無駄だった・・・残念ながら・・・。
 
Petros Shatakhtsyan:

MT4で取引していない。

このチャートとレポートでは、ファンドごとの相対的なドローダウンがわからない。 そして、この結果からは何もわからないのである。


追伸：MT5ではこの行は"Balance Drawdown Relative " と表記されます。

MT4レポートでは、ドローダウンを手段でカウントしています。少なくともテスターでは正確です。私自身、このドローダウンの日時を決定するためにテスト中に数えたからです。

 
Martin Cheguevara:
そして、なぜ5000なんだろう))うーん...正しく考えているようだ)まあ、とにかくなぜなんだ:)
そこに増分の確率 分布をプロットすれば、すべてを一度に見ることができるのです。なぜ5000なのか？分なら約3.5日、この間は確実に偏差値が出ます。ダニであれば、それも表示されます。一般的には大きければ大きいほどいいのですが、この問題を扱ったときに、1000件のデータからだいたい傾向が見えるということが実験的にわかりました。そして、市場はしばらくの間、ランダムなプロセスに非常に似た振る舞いをすることがあるので、ある程度の予備があったほうがいい。
 
khorosh:

MT4レポートでは、ドローダウンを手段でカウントしています。少なくともテスターでは正確です。私自身、テスト中にカウントして、このドローダウンの日時を決定しているからです。

はい、テスト中のMT5テスターではドローダウンもエクイティでカウントされ、MTのレポートでは残高のみでカウントされています。

ターミナルレポートで持分による最大ドローダウンを指定するには、すべての取引を調べ、レポートの最初からの実際のティックを使用して、持分によるドローダウンを計算する必要があります。

シグナルでも計算されません。シグナル作成 前に取引があった場合、資本によるドローダウンは0%として表示されます。

しかし、この欠点がこれまで解決されていないのは意外なことです。

 
Aleksey Nikolayev:

私の知る限り、彼らは通常、需要、供給（または何か）の弾力性の係数は、他の何かの関数として話をする。本質的には一次導関数（変数を対数に置き換えただけ）です。あなたの弾性係数は、この標準的な概念とどのように関係していますか？

上記の記事を見てください、すべて説明されています。そして、その物理的な意味は、確かに、商品の販売価格が1ルーブル変わると収入が何ルーブル変わるか、という価格による収入の1次微分を意味する。したがって、無次元量である。

 
Maxim Romanov:
そこに増分の確率分布をプロットすれば、すべてが一目瞭然になるのです。なぜ5000なのか？分なら約3.5日、その間に確実に偏差が現れます。ダニであれば、それも表示されます。一般的には大きければ大きいほどいいのですが、この問題を扱ったときに、1000件のデータからだいたい傾向が見えるということが実験的にわかりました。そして、市場はしばらくの間、ランダムなプロセスに非常に似た振る舞いをすることがあるので、ある程度の予備があったほうがいい。

2500は十分すぎるほどです）いくつかの統計パラメータは、この期間中に「安定」した状態になります。

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