タイムフレーム(TF)なしのATC - ページ 6

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Alexander_K2:

実際、ティキはパンドラの箱だと言えるでしょう。

OHLCとの連携が くだらないことは、火を見るより明らかです。今回もまた、市場を均等に読むということは適用できない。それゆえ、10億の戦略と何百万人もの屈辱的で侮辱的なトレーダーが存在するのです。

天文学的な時間、取引セッションの 期間を参照してティックを扱うこと、それが解決の鍵になります。ほらね！

OHLCについての続きです。とても便利でテクニカルなものですね。

「猫が嫌いなのか？）

中国の変化図とその反転図に関する占いはさておき。
必要なデータはすべて揃っているが、多くの人が無視しているだけだ。
古典的な指標の大部分は、以下の要因に基づいており、それらの変化を平均化、要約、または傾向として示しています。

相場の状況を把握するには、2本のローソク足と全体のトレンドを示すもの（例えばMA）があれば十分です。
さらに、これは抽象的な数字ではなく、相場であることを忘れず、意識しておく必要があります。


 
Maxim Kuznetsov:

OHLCについての続きです。とても便利でテクニカルなものですね。

「猫が嫌いなのか？）

中国の変化図鑑やその反転図からの推測は置いておくとして。
必要なデータはすべて揃っているが、多くの人が無視しているだけだ。
古典的な指標の大部分は、以下の要因に基づいて、平均化、合計、または傾向を示しています。

相場の状況を把握するには、2本のローソク足と全体のトレンドを示すもの（例えばMA）があれば十分です。
さらに、これらは抽象的な数字ではなく、相場であることを忘れず、意識しておく必要があります。


私は追加します - それらのティックの数が同じである2つのH4ローソク足。それなら、OHLCは猛烈に意味がある。

ただ、--しーっ......。それは--秘密です!

 
Alexander_K2:

そして、同じ刻み数のタイムバーが 正しい解決策だと思います。

定評あるトレーダー用語でいうところのイキボルマート である。この方法は、ずいぶん前から研究されていました。ひとつ。2つ です。しかし、初期のデータストリームを離散化する方法としては、最悪というにはほど遠いものです。Renko、Kagi、CW、Range Bars、その他の代替手法とともに。

 
Alexey Volchanskiy:

ティックスキャルパーだけですが、計算を多用します。手動で取引する際に、ティックがどのようなクロールをもたらすのかが気になりました。

純粋にスポーツとしての興味ですが、1日平均何回くらいトレードしていますか？

 
何事もそうですが、なぜ特定のサンプリング方法を使うのか、その理由を知る必要があります。例えば私は、1分から数日まで、時間枠を変動させています。ロボット自身が取引する時間枠を選択します。しかし、この時間軸は時間軸ではなく、特殊なアルゴリズムでサンプリングされています。同時に、取引そのものが離散化されているため、市場は離散化なしには成り立たない。各チャートスケールを ある期間に区切ると便利です。ティックの内側で取引する場合は、別の離散化を使用する意味はありません。しかし、インサイドティックの取引そのものは、スプレッドによるオーバーヘッドが大きいため、利益を上げることはできません。実際、小規模の場合は利益のほとんどがスプレッドと手数料に食われてしまうため、大規模の場合よりもはるかに高い確率で勝たなければならない。
 
考えても考えても、アナログ信号のように全くサンプリングせずに動作させる方法は思いつきません。
 
Renkoのインジケータを探す
 
Maxim Romanov:
アナログ信号のように、まったくサンプリングせずに動作させる方法は、まだ考えていません。

サンプリングから逃れることはできませんが、適切なフィルターを使用することで、許容できる理想像に近づけることができます。

 
自分ならティックでトレードする。しかし、問題はテスターでは、最小のm1が存在することです。この問題を解決するにはどうすればいいのか。
 
Kisolen:
自分ならティックでトレードする。しかし、問題はテスターでは、最小のm1が存在することです。この問題を解決するにはどうすればいいのか。

テスターで"Every tick based on real ticks "モードをオンにしてください。

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