タイムフレーム(TF)なしのATC
皆さん、こんにちは。
TSを作成する際に、TFや最後に調べたバーの数などにTSが依存しないように、タイムフレームから離れるというアイディアがあるのです。
ティックを使ったバリエーションしか見つけられませんでしたが、メタトレーダーでテストするのは簡単ではありません（結果は非常に不正確です）。
ティックを使う以外に、どのようなバリエーション、アプローチなどをご存じでしょうか？
5は非常に精度が高いでしょう。ティックにスキャルパーがいるんだけど、TFすら知らない。
ティックがなければ、例えばM1を使って作業します。何が問題なのか、理解できない。
皆さん、こんにちは。
TSを作成する際に、TFや最後に調べたバーの数などにTSが依存しないように、タイムフレームから離れるというアイディアがあるのです。
ティックを使ったバリエーションしか見つけられませんでしたが、メタトレーダーでテストするのは簡単ではありません（結果は非常に不正確です）。
ティックを使う以外に、どのようなバリエーション、アプローチなどをご存知でしょうか？
皆さん、こんにちは。
TSを作成する際に、TFや最後に調べたバーの数などにTSが依存しないように、タイムフレームから離れるというアイディアがあるのです。
ティックを使ったバリエーションしか見つけられませんでしたが、メタトレーダーでテストするのは簡単ではありません（結果は非常に不正確です）。
ティックを使う以外に、どのようなバリエーション、アプローチなどをご存知でしょうか？
ティックを使用しない場合、異なるタイムフレーム（ローソク足）のOHLCは発生しません。他のすべてのビューは、ティックに基づいており、それらは主要なものです。でも...証券会社によって違うし、一つの証券会社でも口座の種類によって違うんです。また、リテールFXではなく、リアルのスナップショットのように、いくつかのレートが含まれています。実際のFXを完全に把握するためには、1つの証券会社（口座）のティックでは、数十社の証券会社のティックを同時に収集するという、大変な作業によってのみ得られる特性に欠けるのです。そうすると、平均的な特性もスプレッド特性も、すべてひとまずは揃うことになります。
さらに、マイクロトレンドをキャッチするチャンスもあります。これは、数十のDCのうち、どこがリードしていて、どこが遅れているかという事実に関連する、一つのアカウントの刻みの流れにはない企業効果である。最後のレートの変化が、すでに半分のDCについて一方向であった場合、他のDCからの次のティックは同じ方向に変化すると予測することができます。この重要な仕事だけは、誰もやりたがらないと私は思います。
ティックを使用しない場合、異なるタイムフレーム（ローソク足）のOHLCは存在しないことになります。他のすべてのビューは、ティックに基づいており、それらは主要なものです。でも...証券会社によって違うし、一つの証券会社でも口座の種類によって違うんです。また、リテールFXではなく、リアルのスナップショットのように、いくつかのレートが含まれています。実際のFXを完全に把握するためには、1つの証券会社（口座）のティックでは、数十社の証券会社のティックを同時に収集するという、大変な作業によってのみ得られる特性に欠けるのです。そうすると、平均的な特性もスプレッド特性も、すべてひとまずは揃うことになります。
さらに、マイクロトレンドをキャッチするチャンスもあります。これは、数十のDCのうち、どこがリードしていて、どこが遅れているかという事実に関連する、一つのアカウントの刻みの流れにはない企業効果である。最後のレートの変化が、すでに半分のDCについて一方向であった場合、他のDCからの次のティックは同じ方向に変化すると予測することができます。この重要な仕事だけは、誰もやりたがらないと私は思います。
大手証券会社4～5社をMatlabで解析したところ、方向は一致し、レベルは一致しませんでしたが、おそらくスプレッドが違うからでしょう。
タイムフレームとは、単に時間軸上のサンプリングである。時間軸の拒否はサンプリングの拒否であり、ダニ処理の頻度を可変に切り替えることです。
技術的な問題はありません -OnTick()関数では、それが受信した引用符を取るために必要であるかどうかを調べるだけで、はい、あなたはそれを保存し、それがトレードアクションを分析する時間であるかどうかを確認し、はい、あなたはそれらを実行します。レンコバーはこんな仕組みになっています。極めてシンプルなことです。
しかし、タイムフレームは便利なもので、なぜ捨てなければならないのか、そのメリットは何なのか、理解できません。
燭台は約300年前、日本の商人が当時の穀物取引所の穀物価格を可視化するために考案したものである。また、視覚的な表現と手動での取引には、その古さにもかかわらず非常に優れています。
ロボットはローソク足内の情報をほぼ全て去勢し、HLだけを残すので、ローソク足は必要ないのです。
燭台は300年前、日本の商人が当時の穀物取引所で穀物の価格を視覚化するために考案したものである。また、視覚的な表現と手動での取引には、その古さにもかかわらず非常に優れています。
ロボットにはローソク足は必要ありません。なぜなら、ロボットはローソク足の中の情報をほとんどすべて去勢し、HLだけを残しているからです。
アレクセイ、君は間違っている。あなた自身は1Sタイムフレームでローソク足を使って（ローソク足でもなく、1つのC価格だけを使っているようです）、「ローソク足は必要ない」と言っていますね。
車輪は、何千年も前にどこかの穴居人が発明したもので、今でも広く使われている。
また、表現のための信号はすべて量子化され、離散化されていることを説明していませんでした。これは、タイムフレームとローソク足の表現が実際に行うことです。 ローソク足内部のすべての情報は、動作するために必要ではありません。その場合は、より小さな時間枠に移動してください。
アレクセイ、君は間違っている。あなた自身は、1Sタイムフレームでローソク足（ローソク足ですらないようですが、C価格1本のみ）を扱い、「ローソク足は必要ない」とおっしゃっていますね。
車輪は、何千年も前にどこかの穴居人が発明したもので、今でも広く使われている。
また、表現のための信号はすべて量子化され、離散化されていることを説明していませんでした。これは、タイムフレームとローソク足の表現が実際に行うことです。 ローソク足内部のすべての情報は、動作するために必要ではありません。その場合は、より小さな時間枠に移動してください。
我々は、上記のすべての、分（および他の）OHLC（私はOHLCからOとCを削除し、E1とE2によってHとLを置き換えるだろう - 到達の順序でレート極値）の高と低のシーケンスが必要な場合は、何をすべきか？10秒のタイムフレームでは、不規則なバーのスキップがあり、定量化と信号のサンプリングの両方が台無しになり、それらはしばしば意味をなさないでしょう。ダニはこのデメリットがない、来るときは来るんです。規則正しいという幻想を抱かない。また、OHLC分析によって明らかになった特性は、ミニュチュアに対するOやCそのものが無意味である可能性もある。
ティックにはこのデメリットがない」ってどういうこと？チックも同様に不規則で、「バースキップ」もあり、定量化も離散化も台無しになる。
バーの目的は、まさにティックデータから冗長な情報を排除することである。TSはティックで動くものが多いので、バーがなくても大丈夫です。しかし、私のテストでは、このようなTCは不安定であり、最も安定しているのはH1のTCです。全ては下、つまりDCの利益が中心です。
以前、あるスキャルパーの「模範的」なレポートを見たことがあるのですが...。現実的であり、かつ収益性も高いように思えるが...。しかし、証券会社の方が5倍も利益があることが判明した。一見、利益をもたらしているように見えますが、トレーダーにとってはそれほど大きくなく、証券会社にとっては非常に大きなものなのです。
私の場合、主な収益はより大きなタイムフレームにあり、ローソク足表現をあきらめるのは意味がないのです。
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皆さん、こんにちは。
TSを作成する際に、TFや最後に調べたバーの数などにTSが依存しないように、タイムフレームから離れるというアイディアがあるのです。
ティックを使ったバリエーションしか見つけられませんでしたが、メタトレーダーでテストするのは簡単ではありません（結果は非常に不正確です）。
ティックを使う以外に、どのようなバリエーション、アプローチなどをご存知でしょうか？