相関の指標となる。 - ページ 2

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Sergey Vradiy:
非常に人気のある戦略：逆相関のペアを取引してリスクヘッジする。

でも、そんなのバカバカしいじゃないですか。

 
Maxim Dmitrievsky:

が、バカバカしい。


どこがバカなんだ？

 
Ibragim Dzhanaev:

どこがバカなんだ？


論理と知識の欠如

 
Maxim Dmitrievsky:

でも、そんなのバカバカしいじゃないですか。

EURUSDと USDCADがある時間間隔で負の相関を持っているとする。同時に両ペアで売りシグナルを受信しています。この場合、一方のペアで損失を出しても、同時にもう一方のペアで利益を出すことになります。ある時期から市場の状況が変化します。一方のポジションを利益確定し、もう一方のポジションは未決済とします。再び2つ目のペアを開くが、今回は買いポジションである。赤字だったそのポジションも、徐々に利益に転じていくので、決済します。こうして、イコライジングを得ることができる。このようなヘッジ手段が6～8種類あれば、リスクと収益性の観点から最適化された良いポートフォリオが出来上がると思います。
 
Maxim Dmitrievsky:

理屈も知識もない中で


ロジックが見つからない？

それとも、それで生計を立てることはできないのでしょうか？

 
Sergey Vradiy:
EURUSDと USDCADがある時間間隔で負の相関を持っているとする。同時に、両方のペアで売りシグナルを得ることができます。この場合、一方のペアで損失を出しても、同時にもう一方のペアで利益を出すことになります。ある時期から市場の状況が変化します。一方のポジションを利益確定し、もう一方のポジションは未決済とします。再び2つ目のペアを開くが、今回は買いポジションである。赤字だったそのポジションも、徐々に利益に転じていくので、決済します。こうして、イコライジングを得ることができる。このようなヘッジ手段が6～8種類あれば、リスクと収益性の観点から最適化された良いポートフォリオが出来上がると思います。

最初のバリエーションではナンセンスが得られ、ペアの数を増やすと多次元的なナンセンスが得られます

 
Ibragim Dzhanaev:

ロジックが見つからない？

それとも、それでお金を稼ぐことはできないのでしょうか？


いったいなんなんだ

 
Sergey Vradiy:
EURUSDと USDCADがある時間間隔で負の相関を持っているとします。この場合、両方のペアで売りシグナルを得ることができます。この場合、一方のペアで損失を出しても、同時にもう一方のペアで利益を出すことになります。ある時期から市場の状況が変化します。一方のポジションを利益確定し、もう一方のポジションは未決済とします。再び2つ目のペアを開くが、今回は買いポジションである。赤字だったそのポジションも、徐々に利益に転じていくので、決済します。こうして、イコライジングを得ることができる。このようなヘッジ手段が6～8種類あれば、リスクと収益性の観点から最適化された良いポートフォリオが出来上がると思います。

間違っている。

 
Maxim Dmitrievsky:

いったいなんなんだ


この相関の論理がわからない？

 
Ibragim Dzhanaev:

相関の論理がわからないのか？


DAX対FTSEなどの欧州の指数など、ファンダメンタルズに依存するプロセスのみ。また、1になる傾向があることはすでに明らかなので、相関をとる必要はない。

これらはランダムに変化する依存関係であるため、FXでは見当たりません

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