理論から実践へ - ページ 813

[Alexander_K]

Vladimir:

どのような結果なのでしょうか？どこで見ることができますか？

総理大臣を見よ。

[secret]

Alexander_K:

いや、どんなテスターでもダメなんです。刻みが違ったり、音量が違ったり...。私のティックストリームのみで動作する、それが問題だ...。自分で集めたものは、テスターでも問題なく使える。例えばデュカスのデータを取ると、完全にナンセンスなんですよ。サンプル量を「調整」する必要があるんです。第三者機関のデータで見つけた「聖杯」は、実は私の証券会社では使えないようです。

ティック数は、異なる日、異なるシンボル、異なる証券会社、1つの証券会社内の異なる種類の口座、さらには異なる年の1種類の口座など、異なる時間である場合があります（図参照）。

このような場合、夜間はより多く、日中はより少なく、インパルスは一般的に1つで、バーあたりのティックの数を変えることができます。複雑なんです。

また、週月ごとの平均ダニ数で正規化することも可能です。

ティックの準備の仕方が分からない場合は、秒単位で窓を取った方が、よっぽど意味があります。

[Alexander_K]

secret:

ティックの準備の仕方がわからない場合は、秒単位でウィンドウを取った方が、よっぽど意味があります。

おそらく、あなたの秘密のメソッドによって、このタスクは、この条件下では、簡単に解決することができます - それは議論ではない。しかし、健康的な田舎料理の摂取を挟みながら、1年間(!?)皆さんのヒントを掴めずにいます。

インクリメンタルディストリビューション（私はそれで始めたし、それで終わらせるつもりです）の観点からは、秒単位でウィンドウを取れば - この問題は全く解決されません。なぜなら、1秒が経過し、ティックがなかった瞬間、分布に「偽」のゼロが存在し、分布のピークが鋭くなり、尖度と非対称性のデータが歪んでしまうからです。それにもかかわらず、1分間に1回、新しいティックが100％到着したときにデータを読むと、1時間で60個の値しかないことになります。代表的でないサンプルがあります。持っていますか？

[Maxim Kuznetsov]

5ポイントのRenkoチャート（より小さな動きは取引に適さない）を積み重ね、期間を出来高として計算してみるとよいでしょう。そうすれば、Xスケールを価格変動から秒単位に正確に変換することができます。ティックレートに関係なく
ただし、1ティックに5ピップス以上届くと失敗します :-)

[Vladimir]

Alexander_K:

PMをチェックする。

そこには、「このアカウントは最近開設されたばかりなので、結果はランダムである可能性があります」というリンクがあります。取引開始から2日足らずで-何が見えてくるのか？つまり、まさに「信じろ」ということですね。という理由で、例えば、いつものように「絶対に納得している」ということです。https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page812#comment_9698560 そんな刹那的な理由で無償で働くというあなたの申し出に、合理的な人は応じないでしょう。

[Alexander_K]

Vladimir:

リンク先には、「このアカウントは最近開設されたばかりなので、結果はランダムかもしれません」と書かれています。取引開始から2日足らずで-何が見えてくるのか？つまり、まさに「信じろ」ということですね。という理由で、例えば、いつものように「絶対に納得している」ということです。https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page812#comment_9698560 そんな刹那的な理由で無償で働くというあなたの申し出に、合理的な人は応じないでしょう。

そう、計算は信仰だけでいいのです。

それ以外の人は、時間の経過と統計のセットに任せましょう。急いではいない。

[Алексей Тарабанов]

Aleksey Nikolayev:

誰がどのように記録したのか？

電波情報、他に誰がいる。例えば...当然のことですが。

そのような地域から、そのような距離でレーダーが作動していることが記録されているのです。

その日、その周波数帯のレーダーが稼働していない確率はどのくらいか？

[Алексей Тарабанов]

Alexander_K:

私は私の結果を見て、切望された聖杯が発見されたと信じている興味のあるグレイルシーカーは、次の実験を行うことをお勧めします。

1.OnTick() ではなく、離散度=1秒の時間単位で相場を収集するプログラムを作成 せよ。1秒後にAskまたはBid、時刻が変化したデータのみを記録する（この時点のAskとBidは変化しないこともある）。

2.例えばEURUSDのデータを1日分収集し、その収集したティックの数を報告する。

3.私のデータと一致した場合、共同作業の第一歩を踏み出したと判断します。

4.また、このデータ収集方法は、今後MQLで障害や接続中断などが発生した際のTSの復元にどのように活用されるのか、教えてください。

私は急いではいない - 見て、私の仕事の結果を評価し、時間内にあなたのポケットのほこりを空にすることを忘れないでください。

リーズナブル。

シュレディンガーの猫

つまり、Grailは、1秒後に新しいティックが到着しなければ、BidとAskが延長され、到着すれば、変化していない気配値だけが延長されるという、かなり原始的なティック固定プログラムである。2つだけ質問させてください。

1.コテルニコフの定理を発明しているのか？

2.このプログラムを作成するために、資格のある人の助けが必要ですか？ジョブはどうですか？

[Alexander_K]

Алексей Тарабанов:

つまり、Grailは、1秒後に新しいティックが到着しなければ、BidとAskがロールオーバーされるが、到着した場合は、変化していない気配値のみがロールオーバーされるという、ロールオーバーによるかなり原始的なティック固定プログラムなのである。2つだけ質問させてください。

1.コテルニコフの定理を発明しているのか？

2.このプログラムを作成するために、資格のある人の助けが必要ですか？ジョブはどうですか？

1.コテルニコフの定理は、時間的に連続な信号の離散化のようなものです。違う...市場にある時間は純粋に離散的です。ダニが1秒に1回均一に やってくれば、この問題はあっという間に解決します。

2.すでにすべて持っていて、VisSim+MT4ですべて動作しています。この組み合わせで失敗しないように、VisSimのブロック数（1500個まで）と配列のデータ数（16384個まで）の制限を設けているのです。物理や数学の知識を持ったボランティアのプログラマーが必要であり、鈍感さに悩むつまらないコーダーではいけないのです。支払いという形で聖杯を手に入れることは価値がない？

[Алексей Тарабанов]

Alexander_K:

1.コテルニコフの定理は、時間的に連続な信号の離散化のようなものである。違う...市場にある時間は純粋に離散的です。もし、1秒に1回の割合で刻みが来るのであれば、この問題は一般に解決されるでしょう。

2.すでにすべて持っていて、VisSim+MT4ですべて動作しています。この組み合わせで失敗しないように、VisSimのブロック数（1500個まで）と配列のデータ数（16384個まで）の制限を設けているのです。物理や数学の知識を持ったボランティアのプログラマーが必要であり、鈍感さに悩むつまらないコーダーではいけないのです。支払いという形で聖杯を手に入れる、それは価値がないのでしょうか？

1.まさに、連続信号の離散化に関するコテルニコフの定理の解を目指すのですね。すぐに形にして、解決してしまう。

2.支払いという形のグレイルは 有効ではありません。支払いか聖杯のどちらかが有効です。