理論から実践へ - ページ 802

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Evgeniy Chumakov:


これが、本来、聖杯の9割なのです。

そういうものであり、それ以外の何ものでもない。

 
Alexander_K:

そんなに怒るなよ、チェ...。革命を起こしたんだから、悲しむことはないだろう!

念のためお伝えしておきます。ここはプログラマーのための掲示板です、それを忘れないでください。ハイエンドなコーダー、でもそれだけ...。

数学者、物理学者などはほとんどいない。アイデアを声に出し、テストし、報告できる人がいない。プロの仕事は、ここがキモです。ここには、いつものように、ビッダーズとスレッガーの有象無象がいる。

MoDの支社では多かれ少なかれ仕事をしているのですが、そちらは遅々として進まず、残念です......。

私はというと、定期的にレポートを表示しています。これらは、例えば

これが1日分の結果です。

しかし、ご覧の通り、あまり良い出来ではありません。同じことを言うのはうんざり - こだわり・反パラメーターなしマーケットでやることがないそして、誰もこの方向を見ようとはしないのだ!そのような人たちに聖杯を授けるという約束の下でも...。

全部自分でやらなきゃいけないんです。過剰を体験しているんだ〜。

パーシスタンスとアンチの件ですが、私はすぐにでも実装できるようにしています。
どんなことができるのか？
私自身は4ヶ国語のプロフェッショナルなコーダーですが、コーダーにも依存するところが大きいですね。例えば、実行可能な関数やクラスの信頼性など。
.NETをご存知の方は、これを利用して、私が1つのインジケータで行っているように、様々な情報を抽出することができるかもしれません。
などなど・・・。
個人的に今問題になっているのは、ニューラルネットワークを使って、自分のロボットがうまく取引できない市場の部分を統計的な係数で「分析」することです。それ以外のやり方も知らない。そうでなければ、どうすればいいのかさえわからない。取引の結果は、マーティンとのグリッドに似ていますが、1つのニュアンス - 1つだけの注文が開かれ、閉じて、極小のリスクのためにロボットが失敗するために完全にantipersistent（Rmax - Rmin）*3（それ以外の場合は3*価格がすべての時間のためにあったフルレンジ）ポイントを通過する必要があります。
 
Martin Cheguevara:
パーシスタンスとアンチに関しては、すぐに実装できるようにしています。
彼女は何を与えるのか？

すべてです。このいわゆる「不和の指標」こそが、「聖杯」なのです。他に必要なものはありません。

 
Alexander_K:

それだけです。このいわゆる「故障指標」こそが、「聖杯」なのです。他に必要なものはありません。

指標は何ですか？なぜ、聖杯 でなければならないのか...。
 

もう一度、このインジケータがどのようなものであるべきかを繰り返しておきます。

ティック刻みの分布の尖度を取ってみると、20を超えるところでほぼトレンドの動きが始まっていることがわかります。

ポケットにそのような、または類似のインジケータを持っていない人、彼はすぐに駅のトイレの近くにウォッカの毎日の消費にスライドされます。これがなければ、平均値も半平均値もチャンネルも、その他の無意味なものも役に立ちません。

 
Alexander_K:

もう一度、このインジケータがどのようなものであるべきかを繰り返しておきます。



今、プライスチャネルをどう構築するか？数式が複雑すぎるのか、そうでないのか？

 
Evgeniy Chumakov:


価格チャネルはどのように構築するのですか？数式が複雑すぎるのか、そうでないのか？

私は2チャンネルを使っています。

1. Koldun が推奨するように、スライディングウィンドウの増分値の合計＋分位数による分散。

2.移動期待に対する分位点のない分散（分散ガンマ過程）。

両バリアントとも、kurtosisがあれば利益を示し、なければ0となる。

結論：Kvariance Indicatorは戦略そのものよりもはるかに重要である。

 
Alexander_K:

もう一度、このインジケータがどのようなものであるべきかを繰り返しておきます。

ティック刻みの分布の尖度を取ってみると、20を超えるところでほぼトレンドの動きが始まっていることがわかります。

ポケットにそのような、または類似のインジケータを持っていない人、彼はすぐに駅のトイレの近くにウォッカの毎日の消費にスライドされます。それがなければ、平均値や半分の平均値、チャンネルなど、すべて役に立ちません。

おっしゃる通りなのですが、ちょっとニュアンスが違っていて、まず、尖度が急激に上がると、振動が急激に大きくなる、つまり、広がり鐘が両方向に「大きくなる」ので、この動きから利益を上げる能力が急激に低下する（安定したトレンドの動きは非常に、非常にまれです）、ということです。
第二に、価格が「跳ね上がる」ことがあります。この場合、単に損失を出すだけで、ベルは変化しない。
もちろん、わかりませんが...ティックでも分足とティックのスパイクはほぼ同じです。Dycoskopyを見ていたのです。1刻みでも3刻みでも...10刻みでも...。
第三に、あなたが安定した傾向を待つまで、このアプローチで（あなたがそれに急激なジャンプで勝つことができないので、それが失われる可能性がある前に、それを定義することはできません）、あなたはあなたの預金を失うことになる。
サージで最適なエントリーを求めてシグマ単位で移動し、最も最適な結果を見つけるしかないのだ。
4.過去5年間、ekcess>20で本当に利益が出たという数字はあるのでしょうか？例えば、TP=SL?のシグナルに注文してテストする。
 
Martin Cheguevara:
こだわりとアンチに関しては、すぐに実装できるようにしています。
どんなことができるのか？


マジで塗り方知らないのかよww本当に オンライン知ってるなら聖杯 だろww波動・パラボリックでも、どのようなトレンド戦略をとってもよいですし、トレンドにのみトレードしてもよいです。空席にならないように、異なるタイプのもの、フラックスの異なる発振器、あるいはその両方であってもよい。

 
Martin Cheguevara:
おっしゃるとおりですが、ちょっとニュアンスが違います。 まず、尖度が急激に上がると振動が大きくなるので、分布のベルが両方向に「太く」なってしまうんです。

その通りだ。尊敬します。このテーマに取り組んできたことがうかがえますね。

両方必要ない。1つでいいんです!そのためには、アシンメトリーを見なければなりません。そうなんですか？

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