理論から実践へ - ページ 598 1...591592593594595596597598599600601602603604605...1981 新しいコメント 削除済み 2018.09.20 20:31 #5971 Sergey Chalyshev:進めば進むほど、これは数学的理論家の集まりなのだと確信する。 練習はどうした?私のせいにしているのか? 強い修行者? 説得される... 無知でも修行者なら 説得される人が少なくていいのか? "賢い人々"...無知と無知の実践... 削除済み 2018.09.20 20:42 #5972 さらに興味深いコンバージョンがいくつかあります。 1. . 2. . 3. . Yuriy Asaulenko 2018.09.20 21:50 #5973 Олег avtomat:さらに興味深いコンバージョンがいくつかあります。知恵を絞らず、指で指してください。(с) 削除済み 2018.09.20 22:03 #5974 Yuriy Asaulenko:知恵を絞らず、指をさす。(с):) Evgeniy Chumakov 2018.09.21 10:02 #5975 BPフィルタリングに関するその他の文献をご紹介します。反射的時系列 フィルタリング この変換はフィードバックの存在により反射的であり、フィルタリングされた時系列に追加の再帰的(反射的)記憶の特性を導入する(フィルタリングされた時系列では、未来はオリジナルよりもはるかに強く過去によって決定される)。 ファイル: 2005-rf.zip 416 kb Igor Makanu 2018.09.21 11:06 #5976 Evgeniy Chumakov:BPフィルタリングに関するその他の文献をご紹介します。 反射的時系列フィルタリング この変換が反射的なのは、フィルタリングされた時系列にリカレント(反射的)記憶の特性を追加導入するフィードバックがあるからである(フィルタリングされた時系列では、未来はオリジナルよりもはるかに強く過去によって決定される)。うまくいくわけがない、ただ書いているだけだ、それだけだ。 反射変換の全段階を順番に書き出していくと必要なすべての簡略化を行い、最終的には常に時間の各要素をY { y , , yn } = 1 は線形結合(加重平均)として表現する。は、元の時系列の要素{ } n X x , , x = 1 :この研究の ポイントは、MACDからMACDを取ると...どうせMACDが出るんだから ))) この落書きで思い出したのですが、@Peterの 開発はなかなかで、彼はトピックにコードを投稿し、kodobaseにも彼の作品、つまり以前の値からのフィルタリングが含まれています。 Alexander_K2 2018.09.21 15:52 #5977 GBPUSDのスライディングウィンドウ=8時間の100%確率分位を調べてみました。 クレイジー...つまり、時間の経過とともに、スライディングウィンドウ内の気配値を100%カバーする100%レベルの分位数が1(実際にはすべてのデータが標準偏差の内側)から5.5に変化するとき、価格確率密度関数(私は - 価格、増分の合計ではないことを強調します)の急激な変化を「見る」ことができるのです。 そろそろ巻き返しを図る。 削除済み 2018.09.21 16:08 #5978 Alexander_K2:GBPUSDのスライディングウィンドウ=8時間の100%確率分位を調べてみました。 クレイジー...言い換えれば、時間の経過とともに、スライディングウィンドウ内の気配値の100%をカバーする100%レベルの分位数が1(実際にはすべてのデータが標準偏差の内側)から5.5に変化するとき、価格確率密度関数(私は強調 - 価格、増分の合計ではない)の急激な変化が「見える」のである。 そろそろ巻き返しを図る。考え始める時期。 ソそしてGBPUSDはトレードに非常に適しています。 Violetta Novak 2018.09.21 16:09 #5979 Alexander_K2:GBPUSDのスライディングウィンドウ=8時間の100%確率分位を調べてみました。 クレイジー...つまり、時間の経過とともに、スライディングウィンドウ内の気配値を100%カバーする100%レベルの分位数が1(実際にはすべてのデータが標準偏差の内側)から5.5に変化するとき、価格確率密度関数(私は - 価格、増分の合計ではないことを強調します)の急激な変化を「見る」ことができるのです。 そろそろ巻き返しを図る。 明確でない、つまり5.5倍に増える? Alexander_K2 2018.09.21 16:20 #5980 Novaja: はっきりしない、つまり5.5倍も成長する?平均すると、分位数=2.41(正規分布の場合、両側検定で99%のデータの分位数=2.5758、片側検定で2.32を思い出すとよいでしょう)。つまり、「平均的に」ほぼ正規の分布を扱っていることになる。 しかし、動いているデータに対して、ある時点の確率密度 関数の「切り口」を見ても、どのような分布なのかがわからないのです。 繰り返しになりますが、今は純粋な価格の話をしているのです。 こうしてみると、純粋な価格には魚は存在しないし、存在し得ないということがますます納得できるのです。必要なのは、ある種の変身したBPです。増分値の合計は、変換の特殊なケースに過ぎない。何か別の分析が必要なのでは...。 1...591592593594595596597598599600601602603604605...1981 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
進めば進むほど、これは数学的理論家の集まりなのだと確信する。
練習はどうした?
私のせいにしているのか? 強い修行者? 説得される... 無知でも修行者なら 説得される人が少なくていいのか?
"賢い人々"...無知と無知の実践...
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知恵を絞らず、指で指してください。(с)
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BPフィルタリングに関するその他の文献をご紹介します。
反射的時系列 フィルタリングこの変換はフィードバックの存在により反射的であり、フィルタリングされた時系列に追加の再帰的(反射的)記憶の特性を導入する(フィルタリングされた時系列では、未来はオリジナルよりもはるかに強く過去によって決定される)。
BPフィルタリングに関するその他の文献をご紹介します。
反射的時系列フィルタリングこの変換が反射的なのは、フィルタリングされた時系列にリカレント(反射的)記憶の特性を追加導入するフィードバックがあるからである(フィルタリングされた時系列では、未来はオリジナルよりもはるかに強く過去によって決定される)。
うまくいくわけがない、ただ書いているだけだ、それだけだ。
反射変換の全段階を順番に書き出していくと
必要なすべての簡略化を行い、最終的には常に時間の各要素を
Y { y , , yn } = 1 は線形結合(加重平均)として表現する。
は、元の時系列の要素{ } n X x , , x = 1 :
この研究の ポイントは、MACDからMACDを取ると...どうせMACDが出るんだから )))
この落書きで思い出したのですが、@Peterの 開発はなかなかで、彼はトピックにコードを投稿し、kodobaseにも彼の作品、つまり以前の値からのフィルタリングが含まれています。
GBPUSDのスライディングウィンドウ=8時間の100%確率分位を調べてみました。
クレイジー...つまり、時間の経過とともに、スライディングウィンドウ内の気配値を100%カバーする100%レベルの分位数が1(実際にはすべてのデータが標準偏差の内側)から5.5に変化するとき、価格確率密度関数(私は - 価格、増分の合計ではないことを強調します)の急激な変化を「見る」ことができるのです。
そろそろ巻き返しを図る。
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クレイジー...言い換えれば、時間の経過とともに、スライディングウィンドウ内の気配値の100%をカバーする100%レベルの分位数が1(実際にはすべてのデータが標準偏差の内側)から5.5に変化するとき、価格確率密度関数(私は強調 - 価格、増分の合計ではない)の急激な変化が「見える」のである。
そろそろ巻き返しを図る。
考え始める時期。
ソ
そしてGBPUSDはトレードに非常に適しています。GBPUSDのスライディングウィンドウ=8時間の100%確率分位を調べてみました。
クレイジー...つまり、時間の経過とともに、スライディングウィンドウ内の気配値を100%カバーする100%レベルの分位数が1(実際にはすべてのデータが標準偏差の内側)から5.5に変化するとき、価格確率密度関数(私は - 価格、増分の合計ではないことを強調します)の急激な変化を「見る」ことができるのです。
そろそろ巻き返しを図る。
はっきりしない、つまり5.5倍も成長する?
平均すると、分位数=2.41(正規分布の場合、両側検定で99%のデータの分位数=2.5758、片側検定で2.32を思い出すとよいでしょう)。
つまり、「平均的に」ほぼ正規の分布を扱っていることになる。
しかし、動いているデータに対して、ある時点の確率密度 関数の「切り口」を見ても、どのような分布なのかがわからないのです。
繰り返しになりますが、今は純粋な価格の話をしているのです。
こうしてみると、純粋な価格には魚は存在しないし、存在し得ないということがますます納得できるのです。必要なのは、ある種の変身したBPです。増分値の合計は、変換の特殊なケースに過ぎない。何か別の分析が必要なのでは...。