理論から実践へ - ページ 430

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Evgeniy Chumakov:

私の計算がおかしいのか、アレキサンダーは見ていたようですが。

2.または、オーダークローズのアルゴリズムが間違っている（Alexanderは説明するのが面倒だったので、私のようにしました）。

3.もしかしたら、このストラテジーはティックとある読み取り間隔でしか機能しないのかもしれません。


1ヵ月後にアレクサンダーがダニについてどうだったか教えてくれるでしょう。


p.s. おそらく、数式 3*(SUM(ABS(return))/sqrt(240)) において、この期間 240 は動的に計算されるはずですが、私には示唆がありません。

ピリオドは、実際には時間だけが含まれないので、触れない方がいい。すでにアレキサンダーに示したように、4桁のクウォートを持つDCではABS(return)=10で、この式から(N - 1周期あたりの刻み数)が得られます。

3*(SUM(ABS(return))/sqrt(240))= 3*(10*N)/sqrt(240))= 30*N/sqrt(240) となり、4分間の刻み数に強く拘束される。仮に4分ではなく40分とすると、Nは10倍、sqrt(2400)は10倍ではなく3.16倍となり、全く異なる値が得られることになる。

 
Renat Akhtyamov:
最後の取引を見て、それがどうした？


現在のドローダウンでクローズするか、価格がマービングを越えて クローズ条件で取引終了。 テスターでストップをクリックし、スクリーンショットを撮って退場しました。


Alexanderが言い続けているtの根の法則はどこで読めますか？

 
Evgeniy Chumakov:


現在のドローダウンでクローズするか、価格がマービングを越えてクローズ条件で取引終了。 テスターでストップをクリックし、スクリーンショットを撮って退場しました。


アレクサンダーがしきりに言っていた「tの根の法則」はどこで読めますか？

まさに、私が書いた通りです。

プログラムは盲目です。

K2がその後取り組んだことについては、上記をご覧ください。

 
Evgeniy Chumakov:

Alexanderが言い続けているtの根の法則はどこで読めますか？

ここでは例として、https://ru.wikipedia.org/wiki/Винеровский_процесс。

D[Wt]=tで、RMSはtのルートとなる。

 
bas:

ここでは例として、https://ru.wikipedia.org/wiki/Винеровский_процесс。

D[Wt]=tで、RMSはtのルートとなる。


ありがとうございました。

 
Evgeniy Chumakov:

アレクサンダーがしきりに言っているtの根の法則はどこで読めますか？

フォレックスとアレキサンダーの出会いについては、https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page123#comment_6306015 を参照。 Wienerプロセスモデルとは異なり、エルゴード性は要求されない。まさに、このランダムプロセスの局所的な性質と積分的な性質との区別について、https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page73#comment_6203173、 私の理解する限り、アレクサンダーのアプローチの基礎となっています。大きな時間間隔では記憶がない（後遺症がない、マルコフ型）プロセスでも、小さな時間間隔では局所的な記憶を持つ可能性がある。

平方根の法則（SQL）は、ブラウン運動に限らず、非常に多くの現実の現象で観測されているhttps://www.mql5.com/ru/forum/220237/page9#comment_6129706 。https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page2#comment_5111351 には、FXモデルとWienerモデルの違いについての説明があるが、その理由についての仮説もあり、最大偏差を探すというAlexanderの手法にぴったりと当てはまる。市場活動を評価するEQCの有効性は、https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 に示されています。

 
Vladimir:

FXとアレキサンダーの出会いに適用、https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page123#comment_6306015 を参照。Wienerプロセスモデルとは異なり、エルゴード性は要求されない。ただ、このランダムプロセスの局所的な性質と積分的な性質との区別について、https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page73#comment_6203173、 私の理解では、Alexanderのアプローチの基礎となっているものです。大きな区間では記憶がない（残効がない、マルコフ型）プロセスでも、小さな区間では局所的な記憶を持つことがよくあります。

平方根の法則（SQL）は、ブラウン運動に限らず、実世界の非常に多くの現象で観測されているhttps://www.mql5.com/ru/forum/220237/page9#comment_6129706。https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page2#comment_5111351、FXモデルとWienerモデルの違いについての説明がある。この違いの理由についての仮説もあり、最大の偏差を探すというAlexanderの方法論とよく合っている。市場活動を評価するEQCの有効性は、https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 に示されています。

ZOKは非定常過程でも（非局所的に、平均的に）成り立つかもしれません。確かに、増分の分布が漸近的に存在すれば成立します。

また、ガウシアン独立増分を持つ非定常過程は、非ガウシアンサンプリング分布を与える可能性があります。

非定常性と記憶がある場合、それをどうすればいいのかがわからない。プロセスが何かを記憶していることはわかるが、具体的に何を記憶しているのかがわからない。例えば、文中に「もし」という言葉があれば、「その」という言葉も文中に出てくる可能性が非常に高い。このような秩序はマルコフ過程では説明できないが、確率的文法では説明できる。

 
テスターをいろいろな設定で動かしているのですが、プラスになりません。全体の問題は、ミドルが価格の後ろに滑っていることです。 たしかにミドルに戻っていますが、ミドルはすでにエントリーポイントから下がっているのです。
 
Evgeniy Chumakov:
テスターで設定を変えて動かしているのですが、プラスになりません、全体の問題はミドルが価格の後ろに滑っていることです。 そう、ミドルに戻っているのですが、ミドルがすでにエントリーポイントからマイナスになっているのです。

一緒にやってみよう

私の投稿にインジュークを送る

 
Renat Akhtyamov:

一緒にやってみましょう。

私のポストにインジウムを投げてください


その方式は、すでにここに何度も書かれている。


double SummaReturn = 0;   // Сумма приращений в окне 240 минут
double SummaReturnAbs = 0;

for(int i = 0; i < 240; i++){
SummaReturn = SummaReturn + ( iOpen(NULL,PERIOD_M1,i) - iOpen(NULL,PERIOD_M1,i + 1) );
SummaReturnAbs = SummaReturnAbs + ( MathAbs( iOpen(NULL,PERIOD_M1,i) - iOpen(NULL,PERIOD_M1,i + 1) ) );
}


double Interval_Upper = (3 * (SummaReturnAbs/MathSqrt(240))); // верхний доверительный интервал
double Interval_Lower = -(3 * (SummaReturnAbs/MathSqrt(240)));  // нижний доверительный интервал


これがそのコードです。 これがAlexanderからの2番目のチャートの内容です。 3番目のチャートについては、Alexanderがここに何も書いていないので、Alexanderの許可なしに公開しません。

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