理論から実践へ - ページ 341

[Violetta Novak]

basilio:

偏差値ではなく、1刻みで。しかし、A_K2は1つの増分を取引するのではなく、多くの連続した増分で構成されるSMAからの乖離だけを取引します。これらの偏差については、独自の分布を構築し、独自の確率を計算する必要があります。それに、SMA自体がトレード中に移動するので、終値が 利益になるかどうかは大きな疑問です。良いアイデアは、エントリー価格からの時間的な乖離の分布を描くことであり、それは正規よりもはるかに一様に近くなるのでしょう。

要するに、流れや分布についての話は、何が起こっているのかを少しも理解しないまま、純粋に科学的な水と化しているのです。まあ、普通といえば普通なんですけどね（笑)。

しかし、SMAまで価格が戻るとは限りません（ましてや、エントリー価格から利益が出るほど戻るとは限りません）。価格がずっと同じところにいて、さらに進んでSMAがそれに追随するようなこともあり、分配金ではそれが見えません。また、収益率についても別途算出する必要があります。しかし、簡単なTSを書き、それをヒストリー上で実行する方がはるかに簡単です。

私はアレキサンダーの取引方法を分析しようとしたのではなく、正規分布に関する一般的に利用可能なルールを指摘しただけです。

[Andrei01]

Maxim Dmitrievsky:

残差は、モデルがすべての情報を選択したかどうかを分析するものです。ノイズであれば問題ない。トレンドとシビアリティはホモソデシティーのために殺され、サイクルは予測のために残される。周期的なサイクルがない - 予測ができない（期待されるペイオフを除く）。

市場サイクルは非周期的 なので、ARIMAは機能しないが、プロセスメモリを完全に殺すことができず、次のボラティリティ値が前のものに依存する場合、可変分散（不均一分散）用のGARCHを適用してみる。

アレキサンダーはARCH効果（プロセスメモリ、マークネス、ファットテイル）を殺す方法を提案しており、彼のシナリオは何ら間違いや不条理と言うことはできない。

論理がまだ見えてこない。

この非周期的なサイクルを捉えて予測を行うことが目的だとすると、このサイクルの存在を示すのはプロセスメモリであり、このメモリは破壊するのではなく、抽出・分析する必要があるのです。

[Andrei01]

Maxim Dmitrievsky:

誰がそんなこと言った？

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C

たとえ系列が不均一であっても、かなり予測可能である。

予測するためには同値反復BPを意味しなければならない。

しかし、やはり、そのようなGRに関する情報はすべてノイズではなくシグナルの中に埋め込まれているので、GRの中のノイズを拾ってそれを予報に使うのは不合理なようだ。

[secret]

Novaja:

私はアレクサンダーの取引方法を分析しようとしたのではなく、正規分布に関する一般的に利用可能なルールを指摘したに過ぎないのです。

まあ、そのルールは利益確定には全く使えないんだけどね。

[Wizard2018]

はい、リンク先の良スレです。そして、その投稿は大正解です。多くの人が「予想」が全く必要ないことを書いていますが、「予想」は利益を出すために必要です。(ただ、誰が聞いているのか）...。

"ところで、ランダムな流れの中では何も予測する必要はない（予測できないだけ）"という事実に気づいたことで、原理的にどんな「合理的」なリターンでも絞り出すことができるトレードシステムを構築することができたのです。ケツを叩かれてブローカーを変えるか、市場から完全に撤退するように言われないという意味での合理性と、保証金の大きさという意味での合理性です。

そのため、ランダムフローとFXフローで同じ性質を持つ「EVIDENCE」を利用しなければならない。なぜか、ユーロバックス流通でGSHを作ったときだけ、「明らかな」特性が見られるのです。ほぼ全員が知っているけれども。そして、RNG以前から知ってはいたが、自分の運がそこにあることは理解していなかった」。(с)

--

返信していた投稿が消えてしまいました。以下はそのリンクです。

https://forum.alpari.com/index.php?/topic/22174-форекс-лучшее-он-лайн-казино/&page=9

[Renat Akhtyamov]

Wizard2018:

はい、リンク先の良スレです。そして、その投稿は大正解です。多くの人が「予想」が全く必要ないことを書いていますが、「予想」は利益を出すために必要です。(ただ、誰が聞いているのか）...。

"ところで、ランダムな流れの中では何も予測する必要はない（予測できないだけ）"という事実に気づいたことで、原理的にどんな「合理的」なリターンでも絞り出すことができるトレードシステムを構築することができたのです。ケツを叩かれてブローカーを変えるか、市場から完全に撤退するように言われないという意味での合理性と、保証金の大きさという意味での合理性です。

ランダムフローとFXフローで同じであることが判明した、利用可能なEVIDENCE特性を利用する必要がある。なぜか、ユーロバックス流通でGSHを作ったときだけ、「明らかな」特性が見られるのです。ほぼ全員が知っているけれども。そして、RNGの前から知ってはいたが、自分の運がそこにあることにすぐには気づかなかった」。(с)

どのリンク？

[Yuriy Asaulenko]

Renat Akhtyamov:
どのリンク？

- 昼前にソ連の新聞を読んではいけない。

- 他の新聞はありません。

- だから、一切読まないでください。(с)

[Renat Akhtyamov]

A_K2が書き込みを消して、プロフィールから友達を消したのに、ムキになってるのか...。

[Yuriy Asaulenko]

Renat Akhtyamov:
A_K2が書き込みを消して、プロフィールから友達を消したのに、ムキになってるのか...。

その結果、こうなった。また、みんなを黄色いミミズと呼んでいた。いわば、別れとして。

私もフレンド解除しようかな。

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

理論から実践へ

アレクサンダー_K2 さん 2018.04.27 03:11

Erlang分布の乱数列を予測することはできない、という真っ向から否定する主張を前にして、私は永遠にこのフォーラムから離れることを余儀なくされました。欲しい方は、妻の個人アカウントがありますので、そちらで時々連絡を取らせていただきます。

Warlock、Doc、Nova、そしてフォーラムでの6ヶ月の間、私を支えてくれた皆さんのような人たちに感謝します。苦しくなったら、木の聖杯がお世話になります。黄金の聖杯はあるのだろうか？あるでしょう。私は、シュレディンガーの猫と一緒に、その猫を追って長い旅に出ようと思っています。

敬具

アレクサンダー＿K．

[secret]

あからさまなダウン症とは、GCFの次の値が予測できると主張することである。

投稿をマッシュアップする意味ってなんだろう？）