理論から実践へ - ページ 1980

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Alexander_K:

はい。

まだどう解釈していいのかわからないが、-美しい...。

小刻みと大刻みが隣接する確率はWienerより 高そうだな。面白いですね。

 
Alexander_K2:

2.秒足TF S1におけるGBPUSDのマーケットプロセス

美しい!

 
Доктор:

Wienerよりも 小増分と大増分が隣接する確率が高いようです。それは面白いですね。

アレキサンダー、どの列で撮ったんだ？一瞬たりとも名言がないとき、このシリーズはどうしたのですか？このシリーズには、本体の高さがゼロの条件付き「ローソク足」が多数含まれているバージョンもある。そうすると、「正方形」になりますね。

 

1) ガウシアンではなく、ランダムにシャッフルされたGBPUSDの増値のシーケンスと比較する必要があります。

2) 1秒程度の時間では、価格の離散性の効果が現れることがある - 増分の1次元ヒストグラムを見ることが必要である。

3）その他、もう忘れてしまいましたが

 
Aleksey Nikolayev:

1) ガウシアンと比較するのではなく、GBPUSDの増分をランダムにシャッフルしたシーケンスと比較する必要があります。

ランダムにシャッフルされた場合、円形になります。

 
Доктор:

アレキサンダー、どの列で撮ったんだ？ある秒に引用がないときの列はどうしたのですか？高さ0のボディを持つ条件付き "ローソク足 "がたくさん並んでいるバージョンもあります。そうすると、「正方形」になりますね。

数値は6秒に1回読み取った。新しい引用句がない場合は、配列に何も書き込まれません。I.e.-昨年の約1ヶ月間の良いデータです。M1の同じ時間帯を見ると面白いですね。何が変わるのでしょうか。

 
Доктор:

ランダムに混ぜると丸になります。

まあ、そうなんですが、正しい円になります）これは、ランダムにシャッフルしたときに失われる、増分値の列に含まれる情報の重要性を評価するときに重要なことです。

アレクセイ・ニコラエフ：

3）他にもあるけど、もう忘れちゃった。

そういえば、日中の変動幅を取り除くために、最初に増分を近似する必要がありますね。

 
Aleksey Nikolayev:

まあ、そうなんですが、右の円になります）これは、ランダムにシャッフルしたときに失われる、増分値の列に含まれる情報の重要性を評価するときに重要です。

そういえば、ボラティリティの日内変動を除去するために、増分を最初に近似する必要もありますね。

これは、ビジュアライゼーションです。そして、分析的に調査するならば、そう、混合と正規化です。

 
Alexander_K:

6秒に一度、値を読み取った。新しい引用句がない場合は、配列に何も書き込まれません。I.e.-昨年の約1ヶ月間の良いデータです。M1の同時期が面白いな～、何が変わるんだろう。

M1にはスクエアがないという前提がある。あまりにも明白な非効率性。

 
Alexander_K2:

ために作られた。

1.ガウス分布のインクリメントを持つドリフトなしのウィナー過程



2.Seconds TF S6におけるGBPUSDのマーケットプロセス

おかしいな...。

なんか四角い...。

位相平面上では、現在の増分が前の増分に依存しているように見えます。

サンプル量は同じです。

ここがポイントなんですが...最小の価格変動は 1ポイントで、それ以上、あるいはそれ以上刻むには、いくつかの慣習に従わなければなりません;-)
三角形や他のサイクルで裁定状況を許さない仕組みになっています。

氷山の一角である一組は、情報量が少ない。つ まり、一つの通貨ペアだけを見るのではなく、全通貨の需給を見るべきということです

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