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をわかりやすくするための写真です。
PS:
時間軸は錯覚です。人間の知覚がいかに欺瞞に満ちているか、あなたにはわからないでしょう。
市場にはほとんど何もない。
数字も、指標も、動きも、お気に入りのMACDもない。時系列は人間が発明したもので、ランダムな動きの法則は、多様性への最短の道として自然が発明したものだ。
すべての答えが正しく、すべてのチャンネルが正しく、すべてのバーが偽りと同じくらい真実である。
選択された基準期間は、どの時点でも同時に真であり偽である。
私の答えは、狂人の戯言と受け取ってもらっても結構です。
私の投稿の後、いつものようにデタラメ、言葉遣いが出てきますが...。しかし、私の言葉にはすべてがあり、何もないからこそ、誰もが見たいものを見ることができるのです。
私たちの人生はすべて幻想だ。今、私たちにできることは何だろう。でも、時には具体的に教えてください ))
まあ...幻想は独り歩きし、その源は主観的なものである＝＞正しいという幻想的な確信、その理由は事実を客観的に理解する力がない＝＞理論に基づいて「事実」を構築しても、実際には当然ながら何の意味も持たない。
何も理解していない人だけが失敗する。
トレンドとフラットは、異なる確率特性を持つ2つの定常系列です。これらを1つの価格系列にまとめると、MOと分散が時間依存する非定常過程が得られる。
続けて問題は、トレンドという概念を確率分布の 性質からどのように定義するかということであることを思い出してほしい。すでにこの条件を選んでいるのですから。
- MOと分散が時間とともに変化するという点で、トレンドとは何かを定義することができるのか、教えてください。見せてください。その定義を教えてください。 既知の分類と同じ分類を与えることが明確になるように。例えば、チャールズ・ダウのように、上昇トレンドでは、グラフ上の後続のピークが以前のものよりも高くなければならず、下降トレンドでは、グラフ上の後続の下落が以前のものよりも低くなければならないのである。
同様にMOと分散が時間と共に変化することを表現してください。
ウラジミールさんの推理は、まったくもって正しい。そして、私が注目した最強の発言（上図）。
でも、昔はそうだったんですよ。私は本当に価格とその増分だけを考え、時間を考慮しませんでした。これは重大な過ちです。 現在、私はTSで市場イベントの特定の時間、ティックボリューム、引用符間の時間間隔を使用しています。私は、一連の流れにとても注目しています。
その結果、私の過去10回のトレードは以下の通りです。
ダラダラしないで、エントリーとエグジットの精度を見ること。
怠けてないで、見てみてください。リターントレードは、いつも通り、前回の平均値に戻します。それはうまくいき、一度もトレードに対して長いトレンドの始まりになるようなエントリーはありませんでした。
最初の2トレードはAUDのイジェクトで、次にJPYのイジェクトで3トレード、次にまたJPYのイジェクトで2トレード、次にCHFのイジェクトで2トレード、最後にAUDのイジェクトで1トレードが開かれたことが分かると思います。クローズもスパイク状になっています。
28組の射出ではなく、8組の射出を表示させるとよいでしょう。そのほうが、より正確でシンプルになる。
見積もりの時間間隔について。価格列の特性はこれだけではありません。そして、シーケンスでは、時間は通常の役割を果たしません。重要なのは、時間差の符号です。何が前か、何が後か。トポロジーのようにポイントは、ステップの方向とその長さ（pips単位の大きさ）です。このデータは、天文時間の均等な流れを忘れ、我々の時間（FXでは運用時間とも呼ばれ、単なるティックやローソク足の数として考えることができる）に合わせれば、レート変化のカーブを描くのに十分なものである。
見積もりの時間間隔について。価格列の特性はこれだけではありません。そして、シーケンスでは、時間は通常の役割を果たしません。重要なのは、時間差の符号です。何が前か、何が後か。トポロジーのように ポイントは、ステップの方向とその長さ（pips単位の大きさ）です。このデータは、天文時間の均等な流れを忘れて、自分たちの時間（FXでは運用ともいうが、単なるティックやローソク足の数と考えてよい）にすれば、レート変化のカーブを描くのに十分なものである。
ウラジミール、もしあなたが聖杯を持っていなくて、その作成に参加したいのであれば、正式にダイバージェンス・インディケーターの作業に参加してもらうようお願いします。
まず、ハーストと自己相関係数に興味があります。
ある通貨ペアの調査期間（例えば1週間）を合意した上で選択する必要があります。この間は、トレンドとフラットの両方の動きを観察する必要があります。OPEN M1とティックの両方で価格が分散チャネル（条件付き「Katya Savkinaの回廊」：）を離れるときに、指定された比率の値を考慮する必要があります。
そして、私のシリーズには、それがどこから来たのか、なぜそれを使って仕事をしているのかを詳しく解説していきます。ハースト係数や自己相関係数も使って確認する必要がありますね。すべての実験の要約表を作成し、研究結果を比較し、結論を出す。
そのかわり、自分の作ったアルゴリズムについて、詳しい説明をつけてほしい。
ご興味のある方は、ぜひ直接ご連絡 ください。
アレッシャ、正統な形の確率論は存在しないんだ。
市場のランダムなプロセスを既知のモデル-Ornstein-Uhlenbeckプロセス、分散ガンマプロセス（どちらも平均に可逆）または単に数式やサイン波に還元するために、様々な方法によって研究が行われています。
つまり、自分が知っているものをモニターで見ることに憧れる人たちです。そのためにヒルベルト空間への移動が必要なら、それもやります。
私はあなたに大きなお願いがあります（もう何億回目かの繰り返しですが）-不連続性の指標、例えばハースト・パラメータを実際に調査するのを手伝ってください。まず、OPEN M1で、次にtickで、変形したシリーズをダウンロードします。不連続性指標（既知のモデルからの乖離）の問題は、この方向でだいぶ進んだとはいえ、まだ残っていますね。
記事を書いて、お金をもらって、人に希望を与える。А?
Ornstein uhlenbeck process change detection "などでググってみてください。もう十分な記事がありますよ。
続けて問題は、確率分布の 性質からトレンドをどう定義するかということであることを思い出してほしい。すでにこの条件を選んでいるのですから。
- MOと分散が時間とともに変化するという点で、トレンドとは何かを定義することができるのか、教えてください。見せてください。その定義を教えてください。既知の分類と同じ分類を与えることが明確になるように。例えば、チャールズ・ダウのように、上昇トレンドの場合は、チャート上の次のピークが前のピークより高くなければならず、下降トレンドの場合は、チャート上の次の下降が前の下降より低くなければならないのです。
同様にMOと分散が時間と共に変化することを表現してください。
ウラジミールよ、私はあなたのために何をし続けるべきか？
大学1年生の教科書を 渡そうか？
あるいは、「Googletrend in mathematical statistics」というコードネームで、隠された情報の秘密を明らかにするのか。
追伸：時系列を一次関数で近似し、直線の傾きをとり、トレンドフラットの評価基準を導入すれば、黄金の鍵はあなたのポケットの中にあります。
P.S.S. 数学の素養のない19世紀のジャーナリストの戯言に、数学的な統計をかけるなんて......パスです。
田舎者さん、その口調で誰に話しかけてるかわかってたら、自分が永久追放されるよ（もちろん、良心があればの話だけどね）。
あなたのような人がいるから、この掲示板にいるのが嫌になるんです。
田舎者さん、その口調で誰に話しかけてるかわかってたら、自分が永久追放されるよ（もちろん、良心があればの話だけどね）。
あなたのような人がいると、この掲示板に登場するのが嫌になります。
また、トレンドの概念がマットスタットの装置に含まれ、大学1年生で教えられることを今日知ったばかりの人とコミュニケーションをとる場合、「物理学者」の私はどうしたらいいのでしょうか。
そして、「物理学者」である私は、トレンドの概念がマットスタットの装置の一部であり、ユニの1年目で教えられることを今日知ったばかりの人とコミュニケーションしていたら、どうしたらいいのでしょうか？
MOと分散を利用して、どのようにトレンドを判断するのか、という具体的な質問でした。答えはノーだった。そのため、いわゆるトレンド指標を探すことになる。
ウラジミールは決して無駄な質問をしない。彼は、ここで唯一、いつも助けようとしてくれる人なんです。しかも、彼のトレーニングや教育のレベルも知っている。そんな風に言っちゃダメだよ。話してもいいんだよ :)